Биржевая торговля это всегда борьба! Борьба с самим собой и с таким же соперником, как вы, по ту сторону экрана, который в отличие от вас может обладать огромными ресурсами, инсайдерской информацией и даже в какой-то мере влиять на рынок!
Скажете, борьба нечестная? -) Хм, а где вы собственно в реальной жизни видели справедливость?
Ведь на самом то деле на биржах соревнуются между собой банки, хедж-фонды и институциональные инвесторы, которые открывают сделки на десятки миллионов долларов.
Именно они двигают рынок и используют различные уловки, дабы отнять у нас и друг у друга деньги, а мы всего лишь можем идти за рынком и не попадаться на их уловки -)
И одна из таких уловок, которую ежедневно могут встречать трейдеры во время торговли, будь то бинарными опционами или на Форекс – ложные пробои уровней...
Ложный пробой уровней
Итак, начнем наверное, с самого элементарного – типичного ценового движения. На рынке цена, всегда без исключений, движется от уровня к уровню, от поддержки к сопротивлению и наоборот.
Да, цена может отталкиваться от уровней, пробивать их и делать с ними все что угодно, но в целом вся торговля ведется вокруг них. Возникает вполне логичный вопрос почему? А дело, как всегда, кроется в одной банальной детали — в деньгах -)
Уровни поддержки и сопротивления – это место где, и продавцы и покупатели, устанавливают свои стоп заявки для ограничения убытков. Следовательно, для того чтобы одной категории трейдеров заработать, необходимо толкнуть цену и скушать стопы другой категории трейдеров.
Все трейдеры (настоящие трейдеры!), без исключения, работают и торгуют по одной схеме, особенно если это касается технического анализа . И разметка уровней происходит по одной схеме, что у трейдера в России, что у трейдера из США или Японии. Ровно такая же ситуация обстоит и с установкой стоп приказов!
Следовательно, любую толпу крупный игрок может прогнозировать, а самое главное — манипулировать ею! К примеру, рассмотрим стратегию ложного пробоя уровня поддержки, при нисходящем тренде, по которой действуют крупные биржевые игроки...
Как определить ложный пробой уровня
В момент, когда цена подходит к ключевому уровню, трейдеры сразу делятся на три категории:
- Те, кто войдут на покупку (Buy, Call), в расчете на то, что цена отобьется;
- Вторые откроют ордера Sell или купят опционы Put, в момент когда свеча немножко залезет за уровень (на пробой);
- Третьи же будут выжидать развития ситуации.
Естественно, цена в любом случае пойдёт по одному из двух сценариев. Но, поскольку тренд медвежий, логично же, что большинство посчитают более перспективным сценарий на продажу?
Вот тут и вступают в игру крупные игроки, которые допустив небольшой пробой уровня, резко начинают покупать. Как следствие, цена начинает возвращаться обратно, к пробитому уровню.
Как вы думаете, что это дало крупному игроку?
Смотрите, изначально толкнув цену вниз, или даже скорее, это сделали сами же трейдеры своими продажами (поскольку их большинство на рынке в данной ситуации), с рынка были выкинуты игроки, которые открывались на отбой, поскольку их стопы, были сорваны.
Затем цена была оттолкнута крупными игроками вверх к сопротивлению.
В этой точке у продавцов, которые открылись на продажу, срабатывает самый естественный инстинкт — страх потерять деньги, поскольку появляется мысль о том, что у рынка нет силы, толкать цену ниже.
В то же время у покупателей, которые были выкинуты ранее появляется надежда, что рынок начнет заново расти, да и продавцы закрывшиеся в ноль или с небольшим убытком также начинают покупать.
И угадайте, что делает крупный игрок? Правильно, толкает цену в сторону тренда, как собственно изначально и было задумано!
Именно так, зачастую, поступают крупные банки и компании проводя интервенции на рынке...
Как отличить пробой от ложного пробоя уровня
Следовательно, для того чтобы не вестись на обманки крупных игроков, толпы и рынка, никогда не нужно спешить.
Главное правило, если ведете торговлю на пробой уровня — ждите отката ! И пробойная свеча может откатить, и следующая за ней (что случается ещё чаще), может двинуться совсем в противоположную сторону.
Поэтому, при пробое, лучше переждать 1-2 свечи и только, если пробой подтвердится, открывать позицию в сторону пробоя.
Простое правило, работающее в 90% случаев — если свеча, пробившая уровень, закрылась за ним, а следующая открылась в направлении пробоя, то пробой не ложный и можно входить в рынок.
Подобная методика торговли на пробой называется «Вход коррекцией». Благодаря ей вы можете обойти ложные пробои уровней и не оказаться за бортом.
Для восходящего тренда картинка будет зеркальной.
И кстати, подобная обманка со стороны крупного игрока происходит не только на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления.
В качестве примера можете взглянуть на ложный пробой трендовой линии , где похожей схемой крупный игрок выносит с рынка покупателей, затем продавцов, после чего двигает цену в сторону пробоя.
Надеюсь, прочитав эту статью, вы поняли, насколько тесно переплетается графический и технический анализ с психологией рынка, с анализом поведения толпы и отдельного крупного игрока.
Вход на коррекции, в сторону пробоя позволяет быть не выброшенным рынком, однако тут необходимо не просто терпение, самое главное — умение выжидать. Как у охотника!
Наблюдая за графиком легко заметить, что возле некоторых ключевых уровней цена задерживается надолго, а вот расстояние между ними преодолевает очень быстро. Логично, что используются повсеместно, в том числе и небезызвестными трейдерами, как пример можно привести , он активно торгует на пробое уровней. Вы также можете включить в свой арсенал этот инструмент. Нужно только научиться отличать ложные пробои уровней от истинных, это повысит процент прибыльных сделок.
На правилах построения отдельно останавливаться не будем, сосредоточимся на пробое трендовых линий и . Торговля возможна как на пробой, так и на отбой от поддержки/сопротивления, так что тут все зависит от вашей торговой стратегии.
О популярности уровней в торговле говорит хотя бы то, что многие успешные трейдеры используют их. Например, Михаил Ричер выдает порядка 80% прибыльных сделок во многом благодаря грамотному использованию уровней. Да и в целом инструмент этот универсальный, использовать его можно не только на форекс, но и на рынке .
Среди критериев истинности выделим:
Про паттерн «Голова и Плечи» и «Двойная/тройная вершина» прочтите в статье —
Не забывайте о таких сетапах Price Action как внутренний бар. Тут все зависит от того, где он сформировался, если над уровнем, то он подтверждает его пробой, если до уровня, то говорит о том, что последующая попытка цены преодолеть сопротивление/поддержку может оказаться ложной.
В примере большая часть внутреннего бара сформировалась до уровня, затем последовала свеча с маленьким телом, это говорит о том, что пробой получился крайне неуверенным – имеем ложный пробой внутреннего бара. Брать в работу такой сигнал не рекомендуется.
Как работать с пробоем уровня
Торговая система не обязательно должна быть полностью основана на пробое поддержки/сопротивления. Этот прием торговли можно добавить к любой стратегии и использовать как один из фильтров при получении сигнала.
Правила работы с пробоем;
Если брать в работу только идеальные сигналы, то частота торговли будет невысокой, но большинство сделок будет закрываться в плюсе. В вопросе что использовать для определения истинности пробоя нельзя останавливаться на каком-то одном из перечисленных критериев. Пользуйтесь всеми, чем больше условий выполняется, тем сильнее сигнал – это не так сложно, как может показаться.
Любителей индикаторов придется огорчить – скрипт, который бы со 100% точностью определял истинность пробоя не существует в природе. Так что вопрос как определить является ли пробой ложным придется полагаться только на себя.
Есть индикаторы, которые автоматизируют построение уровней. Это алгоритмы, строящие уровни по значимым экстремумам, делать это можно вручную. Их преимущество по сравнению с ручным построением в том, что они фильтруют слабые уровни и не отображают их. Пример работы такого алгоритма приведен на скриншоте.
Но называть его «индикатор ложного пробоя» нельзя. Он просто строит уровни, истинность пробоя не оценивает.
Заключение
Пробой уровня – отличный сигнал для заключения сделки, главная проблема заключается в том, как определить, когда цена делает простой заброс за уровень, а когда намечается серьезное движение в сторону пробоя. На основании этого явления разработана не одна торговая стратегия, есть даже советники соответствующие, но и вручную торговать с помощью пробойных ТС вполне можно. Главное – научиться беспристрастно оценивать истинность пробоя уровня и брать в работу только проверенные сигналы.
Наверняка в вашей практике случалось такое, когда Вы открывали ордер с большой уверенность, что цена будет идти в одном направлении, но в реальности она шла в противоположном направлении.
Или, цена задевала приказ стоп-лосс и сделка считалась убыточной. Если с Вами такое происходило, тогда Вам жизненно необходимо узнать про ложный пробой уровня. Ведь это он, так любит портить хорошую статистику по торговле на Форекс . Информация далее поможет понять, как торговать ложный пробой на валютном рынке.
Что такое ложный пробой уровня?
Дело в том, что ложный пробой на Форекс, достаточно частое явление. Он возникает из-за решения толпы купить валютную пару на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении.
Ложный пробой внутреннего бара (фейки)
Ложное пробитие внутреннего бара или фейк, как его привыкли называть трейдеры в своих кругах, является сетапом Price Action. То есть, это паттерн, который наблюдается в области возникновения внутреннего бара.
Рисунок 4. Пример фейка (ложного пробоя внутреннего бара).
Трейдер фиксирует образование внутреннего бара , затем нужно, чтобы цена показала ложный пробой уровня. Ложный пробой Форекс может повлиять на долгосрочную линию тренда и даже развернуть его.
Цены всегда стремятся протестировать ближайший уровень. На дневном таймфрейме дневная японская свеча откатывается от уровня перед закрытием и показывает длинную тень (хвост). Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня.
Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Поэтому важно дождаться закрытия дневной свечи.
Рисунок 5. Пример ложного пробоя основного сопротивления.
На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD. Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены.
При условии использования в области основных уровней Price Action на таймфрейме D1, можно легко выявлять ложные пробои на Форекс.
Важный совет – выбросьте всё, что Вы знаете, и начните изучать ложные пробои, а также торговлю от обратного. Чем старше рабочий таймфрейм, тем сигналы точнее.
Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты. Иными словами это основа всех основ, без понимания которой, прибыльная торговля на рынке просто не возможна.
Чтобы лучше понять психологию ложных пробоев, нужно уяснить, что задача рынка вымыть всех любителей, которые решили продать на самом дне или купить на самом пике цены . После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. Именно такая природа всех ложных пробоев.
Как торговать при ложных пробоях?
- Прежде всего, нужно дождаться, когда цена подойдет к сильному уровню , лучше всего на дневном графике.
- Ожидаем, когда цена коснется уровня.
- Коснулась, хорошо, наблюдаем дальше, и ничего не предпринимаем (позиции не открываем).
- Хорошо, если возникнет разворот (для этого цена должна пробить уровень, но спустя 3-4 свечей пойти в обратном направлении).
- Цена протестировала нижний уровень и сразу резко ушла в противоположном направлении, не показав консолидации. Это означает – самый сильный паттерн.
Заключение
Нужно уяснить для себя, как для трейдера, простые истины: не следует вести торговлю на эмоциях либо интуиции . Всегда должна существовать конкретная причина входа в рынок, к примеру, сетап Price Action.
Всегда нужно определять виды ложных пробоев на рынке. Также необходимо понимать, как определить ложный пробой уровня вовремя. Настоящие профи никогда не будут покупать на самых вершинах или низах. Ведь никогда не ясно на 100% отскочит цена или нет. Но при этом не нужно быть уверенным, что профи трейдинга никогда не теряют средства. Даже у них случаются неудачные торговые дни. Вместе с тем, настоящие профи всегда сделают прибыль на заблуждениях большинства, поскольку их эмоциональный порог намного выше, чем, кажется.
Профессионал в трейдинге не будет входить в рынок, где попало . Он войдет посреди восходящего либо нисходящего тренда только в том случае, если увидит конкретную графическую фигуру либо паттерн. При этом его риски будут минимальными, а законы мани менеджмента будут соблюдены. Нельзя открывать ордер наобум без четкого сигнала, когда, что-то показалось.
Ложный пробой на рынке – это ничего кроме эмоций. А они возникают во время формирования таких сильных сигналов, как ложный пробой сильного уровня цены. Ведь задача меньшинства обмануть большинство, чтобы заполучить их деньги. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем открыть ордер в какую-либо сторону . Возможно, Вам приготовили ловушку?
Ценовая динамика формирует на графике зоны, в которых цена повышается или понижается, после чего происходит формирование ключевых уровней. Впоследствии цена может от них отскочить или пробить их. В последнем случае вероятно возникновение ложного пробоя (ЛП) – ситуации, когда цена после краткосрочного пробития уровня вновь его пробивает, но в обратном направлении. В таких случаях большинство трейдеров, ведущих торговлю на пробой или отбитие, получают убытки. Далее будет показано, как избежать попадания в такие убыточные ситуации.
Возникновение ложного пробоя уровней связано с тем, что на рынке форекс присутствует множество трейдеров с различным опытом – начиная от высококвалифицированных и заканчивая новичками. При этом первых (к ним можно отнести крупные банковские и финансовые структуры, брокерские организации и др.) гораздо меньше, но и возможностей для анализа рыночной ситуации у них значительно больше. Поэтому профессиональные трейдеры всегда играют против неопытного большинства, получая огромные прибыли.
Как правило, распространенная ошибка малоквалифицированных трейдеров заключается в продаже актива на «дне» или его покупке на «вершине» по стратегии торговли на пробой уровней без должного подтверждения пробоя. При этом предполагается открытие позиций после пересечения ценой ключевого уровня в направлении ее движения. СтопЛосс в этом случае располагается с той стороны уровня, с которой и произошел пробой (для поддержки – над ней, для сопротивления – под ней). Именно эти СтопЛоссы впоследствии и срабатывают, принося неопытным трейдерам убытки, а их профессиональным коллегам – прибыль.
Как отличить пробой от ложного пробоя
Существует два базовых признака, по которым можно определить, ложный или истинный пробой наблюдается в настоящий момент на рынке. Один из них – торговый объем, зафиксированный в момент пробоя. Если этот торговый объем заметно не возрос, то можно заключить, что сформирован именно ЛП.
Другим важным признаком является поведение цены после пробоя. При истинном пробое она всегда закрепляется над пробитым уровнем. При этом допустим возврат цены к нему, но лишь для тестирования, после чего она вновь разворачивается в направлении пробития. Если же пробой ложный, то цена пересекает пробитый уровень в направлении противоположном пробитию в течение нескольких свечей.
Разновидности ложных пробоев
Все многообразие ценовых пробоев на рынке можно классифицировать по типу пробиваемых прямых линий. Это может быть трендовая линия, которая проводится через несколько последовательно снижающихся максимумов (на нисходящем тренде) или повышающихся минимумов (на восходящем тренде). Обычно линия тренда строится по двум-трем экстремумам (на рис. 1 два максимума, по которым построена линия тренда, указаны желтыми стрелками). Соответственно, на третьем-четвертом и следующих подходах цены к этой линии может быть совершено ЛП, результат которого – продолжение тренда или консолидация (на рис. 1 ложные пробития обозначены красными стрелками, а истинное пробитие – зеленой стрелкой).
Другая прямая линия, которая используется в торговле по стратегии «на пробой» – горизонтальный ключевой уровень (поддержка, сопротивление). Он также строится по нескольким экстремумам одного типа: если это максимумы, то уровень является сопротивлением (на рис. 2 – синяя горизонталь), а если минимумы – то поддержкой. Пример показан на рис. 2, где ЛП обозначен красной стрелкой.
Также ЛП возникают и при движении цены внутри узкого канала (состояние консолидации). При этом ложно пробиваться могут его как нижняя, так и верхняя граница (на рис. 3 на ЛП указывают красные стрелки).
Во всех описанных случаях цена способна несколько раз пересекать линию тренда или уровня, создавая ЛП, и лишь после этого сформировать новую ценовую динамику. Каждое такое пересечение может состоять из одной (рис. 4А) или нескольких свечей (рис. 4Б).
Особого рассмотрения требует второй случай, когда цена пробивает сопротивление и активирует СтопЛоссы продавцов, торгующих по стратегии «на отбой». Так как свеча, на которой произошел пробой, закрывается выше сопротивления, то множество неопытных трейдеров спешат войти в рынок длинной позицией, рассчитывая на восходящее движение (СтопЛоссы этих сделок на покупку размещаются под сопротивлением). Однако цена впоследствии разворачивается и пробивает сопротивление сверху вниз, активируя СтопЛоссы продавцов. Поэтому ЛП, изображенный на рис. 4, приносит убытки еще большему количеству трейдеров.
Как торговать ложный пробой
Несмотря на опасность ЛП, правильное использование их в торговле является максимально прибыльным и минимально рисковым. Для этого необходимо дождаться, когда цена вплотную подойдет к уровню и пересечет его. Затем, если цена вновь пересечет этот уровень в обратном направлении (на этой же свече или через несколько свечей), то открывается позиция, противоположная направлению пробития (можно и заранее установить соответствующий отложенный ордер с той стороны уровня, с которой произошло его пересечение). СтопЛосс размещается с другой стороны от уровня, который был ложно пробит, и позволяет ограничить убытки в случае, если за ложным пробитием последует истинное или другое ложное.
Пример стратегии «Ложный пробой» показан на рис. 5. Синими прямыми обозначены границы сформировавшегося ценового канала. ЛП, аналогичный рис. 4Б, показан синей стрелкой. Вход в рынок осуществляется при обратном пересечении ложно пробитого уровня (на свече, обозначенной зеленой стрелкой). Примерные уровни размещения СтопЛосса и ТейкПрофита обозначены, соответственно, желтой и красной прямыми. Закрытие сделки с прибылью произошло на свече, на которую указывает красная стрелка.
Лучшие результаты стратегия «Ложный пробой» демонстрирует на таймфреймах не короче M30 и не длиннее H4. На ТФ M5/15/30 всегда присутствуют случайные ценовые флуктуации, существенно снижающие эффективность технического анализа или делающие бесполезными его результаты. А на дневных, недельных и месячных ТФ сигналов очень мало, поэтому, даже при анализе нескольких финансовых инструментов, получить существенную прибыль получить довольно тяжело (к тому же, долгосрочная торговля требует немалого размера депозита).
Очень многие трейдеры на FOREX предпочитают вести торговлю от важных уровней. Они нередко сталкиваются с ложными пробоями.
Можно смело утверждать, что ложный пробой форекс (ЛП) – это частое явление, с которым приходится сталкиваться каждому трейдеру, торгующему по данной стратегии. Важный уровень – место на графике, где цена некоторое время отскакивала или сделала проторговку.
Место остановки цены ниже текущих значений принято называть поддержкой, а выше – сопротивлением. Такая торговля позволяет использовать минимальные риски в торговле и при этом есть места, где можно поставить грамотный стоп лосс и тейк профит.
Образование ложного пробоя
На рынке цена ходит от поддержки к сопротивлению и, следовательно, может их пробить или отскочить от них, тем не менее, ложный пробой форекс – явление весьма распространенное. Большинство трейдеров предпочитают продавать на верху, а покупать внизу. Ложный пробой – обман основной массы участников на рынке.
На данном этапе происходит тестирование поддержки или сопротивления. Если есть крупные игроки на рынке, готовые двигать цену в текущем направлении, это будет истинный пробой, в результате которого продолжится текущая тенденция на рынке.
При ЛП уровня крупные игроки задвигают цену за уровень, давая основной массе недостоверный сигнал на продолжение ее движения. В этот момент они постепенно набирают себе позицию в противоположную сторону по более выгодной цене.
Когда необходимые объемы будут набраны, они за счет стоп лоссов основной массы участников получают свою прибыль, поскольку после возврата под уровень цена резко улетает в другое направление.
Чтобы избежать такой ловушки на рынке, трейдеру необходимо в торговле использовать VSA либо Price Action. Данные стратегии позволяют определить истинное намерение крупных участников на FOREX.
Разновидности ложных пробоев на FOREX
На валютном рынке различают всего три вида ЛП в зависимости от того, где они образовались.
- Классический ложный пробой форекс, образованный на уровне поддержки и сопротивления.
- Бычья или медвежья ловушка, появившаяся при консолидации на рынке.
- Ложный пробой внутреннего или внешнего бара.
Теперь попробуем более детально разобраться с каждым из этих видов пробоев в отдельности. Классический ЛП образуется при трендовом движении и состоит из 1-4 свечей. Такая ловушка образуется на важных уровнях поддержки и сопротивления.
Как правило, перед таким ложным пробоем цена подходит к поддержке или сопротивлению очень агрессивно. В результате многие игроки, рассчитывая на пробой уровня и дальнейшее движение цены в текущем направлении, как раз и попадают в западню.
Во втором случае, в отличие от первого, цена долгое время находилась в консолидации, как результат трейдеры в надежде на выход из флета, открывают позиции, как только сформировался пробой. Если пробой произошел вверх, это бычья ловушка, если вниз – медвежья.
Основной ошибкой таких трейдеров является то, что они не дождались сигнала на подтверждение пробоя, и в итоге получили убыток.
В третьем случае происходит ложный пробой внутреннего или внешнего бара. На графике рисуется длинный хвост свечи, но формируется полноценный внутренний или внешний бар. С таким видом ложного пробоя сталкиваются трейдеры, торгующие по системе прайс экшен.
Как торговать ложные пробои на FOREX
Независимо от варианта ЛП, встречающегося на рынке – это явный сигнал на дальнейшее движение цены в ином направлении. Для правильной торговли следует дождаться, когда она вернется снова под уровень.
Многие трейдеры предпочитают дождаться небольшой проторговки цены возле уровня.
Позиция открывается в другом направлении от ложного пробоя. Тогда стоп лосс размещается за уровень, выше или ниже консолидации, в зависимости от направления рыночной цены. Тейк профит следует выставлять под ближайший уровень на графике.
Входить в позицию после ЛП можно и, не дожидаясь проторговки, а по паттернам Price Action . При этом стоп лосс следует размещать согласно правилам работы с тем или иным паттерном. Как и в первом случае, тейк профит можно разместить под ближайшим уровнем либо согласно правилам работы с той или иной моделью.
Ложный пробой на форекс – очень часто встречающийся сигнал, говорящий о смене направления движения цены. Он является своеобразным обманом толпы, поскольку многие участники при появлении пробоя вскакивают в позицию, не дождавшись его подтверждения.
В результате они получают убытки, так как цена сменила свое направление и снова вернулась под уровень. В этот момент срабатывают стоп лоссы многих участников, и в результате цена после ложного пробоя резко уходит в противоположную сторону.
Учитывая это, можно смело утверждать, что ложный пробой – сигнал, говорящий о смене текущего направления движения цены.
Чтобы не попасть в данную ловушку, рекомендуется в своей торговле использовать VSA или паттерны Price Action, позволяющие определить реальную картину происходящего на рынке. Так, при использовании VSA, если пробой произошел без объемов, то высока вероятность появления ложного пробоя.