Биржевая торговля это всегда борьба! Борьба с самим собой и с таким же соперником, как вы, по ту сторону экрана, который в отличие от вас может обладать огромными ресурсами, инсайдерской информацией и даже в какой-то мере влиять на рынок!

Скажете, борьба нечестная? -) Хм, а где вы собственно в реальной жизни видели справедливость?

Ведь на самом то деле на биржах соревнуются между собой банки, хедж-фонды и институциональные инвесторы, которые открывают сделки на десятки миллионов долларов.

Именно они двигают рынок и используют различные уловки, дабы отнять у нас и друг у друга деньги, а мы всего лишь можем идти за рынком и не попадаться на их уловки -)

И одна из таких уловок, которую ежедневно могут встречать трейдеры во время торговли, будь то бинарными опционами или на Форекс – ложные пробои уровней...

Ложный пробой уровней

Итак, начнем наверное, с самого элементарного – типичного ценового движения. На рынке цена, всегда без исключений, движется от уровня к уровню, от поддержки к сопротивлению и наоборот.

Да, цена может отталкиваться от уровней, пробивать их и делать с ними все что угодно, но в целом вся торговля ведется вокруг них. Возникает вполне логичный вопрос почему? А дело, как всегда, кроется в одной банальной детали — в деньгах -)

Уровни поддержки и сопротивления – это место где, и продавцы и покупатели, устанавливают свои стоп заявки для ограничения убытков. Следовательно, для того чтобы одной категории трейдеров заработать, необходимо толкнуть цену и скушать стопы другой категории трейдеров.

Все трейдеры (настоящие трейдеры!), без исключения, работают и торгуют по одной схеме, особенно если это касается технического анализа . И разметка уровней происходит по одной схеме, что у трейдера в России, что у трейдера из США или Японии. Ровно такая же ситуация обстоит и с установкой стоп приказов!

Следовательно, любую толпу крупный игрок может прогнозировать, а самое главное — манипулировать ею! К примеру, рассмотрим стратегию ложного пробоя уровня поддержки, при нисходящем тренде, по которой действуют крупные биржевые игроки...

Как определить ложный пробой уровня

В момент, когда цена подходит к ключевому уровню, трейдеры сразу делятся на три категории:

1. Те, кто войдут на покупку (Buy, Call), в расчете на то, что цена отобьется;
2. Вторые откроют ордера Sell или купят опционы Put, в момент когда свеча немножко залезет за уровень (на пробой);
3. Третьи же будут выжидать развития ситуации.

Естественно, цена в любом случае пойдёт по одному из двух сценариев. Но, поскольку тренд медвежий, логично же, что большинство посчитают более перспективным сценарий на продажу?

Вот тут и вступают в игру крупные игроки, которые допустив небольшой пробой уровня, резко начинают покупать. Как следствие, цена начинает возвращаться обратно, к пробитому уровню.

Как вы думаете, что это дало крупному игроку?

Смотрите, изначально толкнув цену вниз, или даже скорее, это сделали сами же трейдеры своими продажами (поскольку их большинство на рынке в данной ситуации), с рынка были выкинуты игроки, которые открывались на отбой, поскольку их стопы, были сорваны.

Затем цена была оттолкнута крупными игроками вверх к сопротивлению.

В этой точке у продавцов, которые открылись на продажу, срабатывает самый естественный инстинкт — страх потерять деньги, поскольку появляется мысль о том, что у рынка нет силы, толкать цену ниже.

В то же время у покупателей, которые были выкинуты ранее появляется надежда, что рынок начнет заново расти, да и продавцы закрывшиеся в ноль или с небольшим убытком также начинают покупать.

И угадайте, что делает крупный игрок? Правильно, толкает цену в сторону тренда, как собственно изначально и было задумано!

Именно так, зачастую, поступают крупные банки и компании проводя интервенции на рынке...

Как отличить пробой от ложного пробоя уровня

Следовательно, для того чтобы не вестись на обманки крупных игроков, толпы и рынка, никогда не нужно спешить.

Главное правило, если ведете торговлю на пробой уровня — ждите отката ! И пробойная свеча может откатить, и следующая за ней (что случается ещё чаще), может двинуться совсем в противоположную сторону.

Поэтому, при пробое, лучше переждать 1-2 свечи и только, если пробой подтвердится, открывать позицию в сторону пробоя.

Простое правило, работающее в 90% случаев — если свеча, пробившая уровень, закрылась за ним, а следующая открылась в направлении пробоя, то пробой не ложный и можно входить в рынок.

Подобная методика торговли на пробой называется «Вход коррекцией». Благодаря ей вы можете обойти ложные пробои уровней и не оказаться за бортом.

Для восходящего тренда картинка будет зеркальной.

И кстати, подобная обманка со стороны крупного игрока происходит не только на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления.

В качестве примера можете взглянуть на ложный пробой трендовой линии , где похожей схемой крупный игрок выносит с рынка покупателей, затем продавцов, после чего двигает цену в сторону пробоя.

Надеюсь, прочитав эту статью, вы поняли, насколько тесно переплетается графический и технический анализ с психологией рынка, с анализом поведения толпы и отдельного крупного игрока.

Вход на коррекции, в сторону пробоя позволяет быть не выброшенным рынком, однако тут необходимо не просто терпение, самое главное — умение выжидать. Как у охотника!

Для того чтобы определить прорыв, вам необходимо знать места потенциальных ложных прбоев форекс.

Обычно потенциальные ложные пробои форекс находятся на уровнях поддержки и сопротивления, созданных при помощи паттернов графиков, линий тренда, или же максимумов/минимумов, сформировавшихся за день до этого.

Линии тренда

Определяя пробои форекс, всегда следует помнить о том, что между линией тренда и ценой должно сохраняться некое расстояние.

Если между линией тренда и ценой существует разрыв, это означает, что цена движется по направлению тренда, уходя, тем самым, от линии тренда. На графике, представленном ниже, расстояние между линией тренда и ценой позволяет цене вернуться к и возможно, даже прорвать её, давая тем самым возможность обнаружить ложные пробои форекс.

Также важным фактором является скорость движения цены

Если цена ползёт к линии тренда словно гусеница, возникает вероятность ложного пробоя. В то время как быстрое движение цены к линии тренда может стать залогом успешного пробоя. При высокой скорости движения цены импульс может вывести цену за линию тренда. В подобной ситуации будет лучше отказаться от определения пробоя.

Как мы определяем пробой линии тренда?

На самом деле это довольно просто. Необходимо входить в момент, когда цена возвращается в пределы диапазона.

Это позволит вам выбрать безопасную траекторию и не полагаться на непроверенную информацию. Вы же не хотите продавать выше или ниже линии тренда, а позже узнать, что прорыв здесь действительно был!

Паттерны Графика

Паттерны графиков являют собой физическое группирование цены, которое вы можете наблюдать собственными глазами. Они являются важной составляющей технического анализа и могут помочь вам в процессе принятия решений.

Два общих паттерна, в рамках которых, как правило, возникают ложные пробои форекс:

• Голова и плечи
• Двойная вершина/Дно

Паттерн графика Голова и плечи достаточно сложно определить, особенно новичкам. Однако со временем, набравшись опыта, вы сможете сделать данный паттерн эффективным инструментом в вашем арсенале.

Паттерн голова и плечи считается разворотным паттерном. В случае, когда он формируется в конце восходящего тренда, это можно рассматривать как сигнал о медвежьем развороте. И наоборот, если он формируется в конце нисходящего тренда, то это может быть сигналом бычьего разворота. Фигура Голова и плечи известна тем, что зачастую порождает ложные пробои форекс, создавая идеальные условия для обнаружения прорывов.

Ложные пробои форекс практически неразрывно связаны с данным паттерном, так как многие трейдеры, обнаруживая данный паттерн, обычно помещают стоп-приказв непосредственной близости к линии «шеи».

В момент, когда паттерн испытывает на себе действие ложного пробоя форкес, цена, как правило, «отскакивает». Трейдеры, осуществлявшие продажи на уровне нижнего прорыва или покупавшие на уровне верхнего прорыва, воспользуются стоп-лоссами в момент, когда цена достигнет их позиции. Подобная практика является обычной для институциональных трейдеров, использующих её для того, чтобы «вычистить» карманы частных трейдеров.

В рамках паттерна голова и плечи первый прорыв, как правило, бывает ложным.

Вы можете определить пробой, установив отложенный приказ в область линии шеи и разместив стоп-лосс над верхней точкой верхней свечи.

Вы можете установить вашу цель немного ниже максимума второго плеча или же чуть выше минимума второго плеча перевернутого паттерна.

Второй паттерн двойная вершина или двойное дно.

Трейдеры просто обожают эти паттерны! Вы спросите, почему? Просто потому, что их легче всего обнаружить!

В момент, когда цена прорывается под линию шеи, это может служить сигналом возможного разворота тренда. Именно поэтому многие трейдеры размещают входные приказы в непосредственной близости к линии шеи на случай разворота тренда.

Проблема заключается в том, что данные паттерны известны огромному количеству , размещающих приказы на одних и тех же позициях, что позволяет институциональным трейдерам «вычищать карманы» простых трейдеров.

Как и в случае с паттерном голова и плечи, вы можете открыть сделку на отскоке и получить бонус. Вы также можете разместить стоп-лосс сразу за ложной свечой.

При каких условиях оптимально определять прорывы?

Наилучшие результаты, как правило, имеют место при движении цены в определенном диапазоне. Однако при этом следует также учитывать настроение рынка, ключевые новости, события, здравый смысл, и другие виды рыночного анализа.

Большую часть времени, цены на финансовых рынках колеблются в определенном диапазоне, не слишком отклоняясь от минимумов и максимумов данного диапазона.

Ценовые диапазоны ограничиваются уровнем поддержки и сопротивления, а покупатели и продавцы заставляют цены подниматься либо опускаться в рамках этих уровней. Определение прорывов при подобных условиях может принести вам хорошую прибыль. Однако в конечном итоге в определенный момент, одна из сторон выйдет за рамки диапазона, формируя, таким образом, новый уровень тренда.

Именно в такие моменты происходит коррекция от тренда, реже разворот. Так как, для разворота тренда потребуется несколько больше чем отсутствие актива, для разворота жизненно необходима сила, способная родить спрос или предложение на валюту. Здесь этого нет, поэтому рассчитывать при таком ложном пробое чаще всего можно только на небольшой откат от тенденции . Я бы не рекомендовал торговать на таком рынке, и ошибка большинства "профессионалов" в том, что они никогда не разделяли ценообразующие факторы, определяющие ложность пробоя, либо и вовсе не вдавались в подробности происходящего. Торговать на ложном пробое можно только при наличии второго ценообразующего фактора.

Набор маркетмейкером актива за счет толпы

Именно подобная рыночная фаза, если ее можно так назвать, позволяет вам зарабатывать неплохие деньги на определении ложного пробоя. В данном случае происходит не опустошение карманов участников рынка, а иная ситуация, где крупный участник рынка провоцирует толпу на покупки или продажи инструмента. Уже ни в первом обзоре нашего портала вы встречаете такое понятие, как набор актива, и именно оно является первым звоночком к тому, чтобы успеть к действиям совместно с маркетмейкером . Для последнего нет возможности сразу же разместить все свои заявки на покупку или продажу в один момент, ему необходимо создать толпу, желающую продать ему актив (или купить у него). Именно по этой причине он может совершать противоположные своим намерениям сделки, чтобы заставить простого участника совершать операции. И именно ложный пробой, наиболее частый ход умного маркетмейкера.

Основные объемы торгов вы можете встретить именно на подходе цены к какому либо уровню. Если там действует маркетмейкер, то обязательно при нахождении котировок в области важного форекс уровня вы получите высокие объемы, вы увидите большого размера свечи, пробивающие или находящиеся рядом с обозначенным уровнем. Это явный показатель активности всех участников рынка и только при выявлении определенного паттерна можно утверждать, что пробой тут будет ложным.

Методы технического определения ложного пробоя форекс уровня.

Итак, после того, как мы подробно рассмотрели ценообразующие факторы, действительно имеющие влияние на определение ложного пробоя, можно задаться вопросом того, по каким именно инструментам лучше всего доверять ложность пробоя уровня. Когда я скажу, что для этого подходит только прямой анализ цены (паттерны и объемы), то многие наверняка скажут "ну вот, опять этот безиндикаторный анализ". Да, я уже несколько лет являюсь сторонником этого вида трейдинга и за счет десятка созданных роботов могу лишний раз сказать о том, что это единственный способ эффективной торговли. Но давайте я потрачу немного времени и объясню почему тут НЕЛЬЗЯ применять индикаторы:

Теперь же давайте определим, какие именно паттерны цены позволят вам найти и определить ложный пробой, на котором вы сможете с успехом заработать деньги. Чтобы не ходить вокруг да около, я просто дам наиболее простейшую подсказку для наших читателей - это все те же паттерны отсутствия спроса и предложения из VSA, Price Action и I-FSR, подкрепленные наличием высокого объема и предварительным анализом предшествующего уровню движения (я упоминал, что размер свечей должен быть высоким + рост объемов). Я не буду вдаваться в рассмотрение всех известных ценовых сетапов, опишу основные, которые каждый из вас сможет с легкостью запомнить. Для желающих изучить полное количество сетапов подтверждающих ложный пробой приведу ссылки на уже готовые подробные обзоры по VSA, PA или вы можете приобрести видео курс обучения методике I-FSR , где вы узнаете в сотни раз больше, чем я описал в этом или других обзорах в удобном формате с картинками:).

Определение ложного пробоя при помощи теней

Этой самый простой способ, доступный каждому начинающему трейдеру. Все вы знаете, что такое свечи и все вы знаете, что состоят они из тела и тени. Именно наличие крупных теней, превышающих по размеру само тело при наличии высокого объема под ними сообщит вам о гарантированном участии маркетмейкера . Именно в этих точках рынка он скупал активы у спровоцированной им ранее толпы. И чем больше таких теней на консолидации, тем более высоки ваши шансы на успех. Давайте посмотрим на подобный пример:

Определение ложного пробоя при помощи "паттерна рельсы"

Думаю, что практически каждый трейдер, который интересовался безиндикаторным анализом имеет хорошее представление об этом чудесном ценовом сетапе, позволяющим определить при наличии высокого объема под ним на скорый разворот тенденции . Собственно при учете предшествующего движения и высоких объемах вы можете смело использовать его в трейдинге, выглядит он следующим образом:

Вы можете легко его интерпретировать: для покупок, это два бара, где первый медведий, а второй - бычий, закрытие и открытие которых приблизительно совпадают. Для продаж соответственно наоборот. Здесь важно понимать, что для понимания того, что это второй, описанный мною ценообразующий фактор ложного пробоя вы должны убедиться, что предшествующее движение действительно было сильным и под паттерном находятся высокие объемы для данного дня. На этом, думаю, что можно закончить описание принципов определения ложного пробоя форекс, ниже приведу ссылки, которые позволят вам более подробно разобраться в форекс паттернах:

2. Полный обзор паттернов Price Action -

Я настоятельно рекомендую ознакомиться с каждым из представленных выше обучающим курсом, они без всякого сомнения позволят вам полностью разобраться в тонкостях анализа ценообразующих факторов и действительно торговать эффективно, понимая что именно вы делаете. А не следовать неизвестному вам алгоритму, продолжая терять деньги на форекс.

Торговля на бирже заключается в покупке или продаже ценных бумаг и производных инструментов (фьючерсов, опционов). Вопрос в том, когда покупать или продавать. В начале, искал точки входа в сделку на основе индикаторов и свечных формаций. Позже я увидел , где он рассказывает о покупателях и продавцах. Я понял, что торгую только картинки на графике, без понимания рынка, и индикаторы для меня, это тупиковый путь. Я решил изменить свой стиль торговли. Начал учиться торговать по новому. Строить торговую систему, основываясь только на цену, объем, уровни и их ретест. Поменял свечи на бары, убрал почти все индикаторы. После того, как перешел на бары, было не привычно смотреть на график. Он казался мне не таким красивым как раньше. Но для меня в торговле важно закрытие бара, поэтому свечи нет так информативны. Но ложный пробой о которых пойдет речь в данной статье, по-моему лучше видно на графике при помощи свечей, а не баров.

На рынке существуют такие понятия, как торговый сигнал и точка входа. Есть ситуации, когда есть торговый сигнал, а входит в сделку рано или поздно, так как цена улетела или может быть несколько ложных пробоев с собиранием Ваших стоп-лоссов (двойное дно). Я торгую с коротким стопом 150-300 пунктов (интрадей, фьючерс на индекс РТС). Поспешный вход в сделку, влечет за собой срабатывания стоп-лосса, в результате чего убыток.

Интрадей (торговля внутри дня) – это торговля внутри дня, т.е. позиции не переносятся на следующий день.

Таким образом торговый сигнал , это только один из кирпичиков определения точки входа в сделку.

В свой торговле, я использую такие торговые сигналы как

В данной статье рассмотрим на графике, что такое ложный пробой и его виды.

Ложный пробой-

это выход цены за ценовой уровень, состоящих из линии поддержки и сопротивления с возвратом цены обратно в ценовой диапазон, в противоположную сторону от пробоя.

Ложный пробой можно использовать, как торговый сигнал на любых таймфреймах. Самый сильный торговый сигнал на старших таймфреймах.

В своей торговле, в зависимости от стиля торговли и времени удержания позиции, смотрю на дневном, часовом и пятиминутном графике. Определить его можно только постфактум.

Как образуется ложный пробой?

На мой взгляд крупному игроку, чтобы набрать позицию, необходимо создать такие условия на рынке, чтобы появились желающие купить у него или продать ему. Ложным пробоем крупный игрок набирает себе позицию, собирая стопы других участников рынка по выгодной ему цене, вытряхивая других участников. Кроме того, многие трейдеры входят в сделку при пробое уровня. Ценовой разворот заставит всех трейдеров, купивших на пробое фиксировать убытки, что будет усиливать ценовое движение в противоположную сторону. Это падение будет происходить под «тяжестью собственно веса» финансового инструмента. Без вступления в игру сильного покупателя падение будет продолжаться под воздействием страха уже вошедших в ложный пробой мелких трейдеров.

Виды ложного пробоя:

1. Прокол ценового уровня , с возвращением цены обратно в ценовой диапазон. (состоит из одного бара с длинным хвостом).

Дневной график (фьючерс на индекс РТС- RI)

Ложный пробой — прокол ценового уровня-поддержки

Дневной график (фьючерс доллар-рубль SI)

Ложный пробой — прокол ценового уровня-сопротивления

2. С проторговкой (состоит из нескольких баров).

Ложный пробой с проторговкой два вида :

1. из двух баров — это закрытие бара за ценовым уровнем, после чего второй бар возвращается обратно и закрывается в ценовом диапазоне.

Дневной график (фьючерс Газпрома- GZ)

Ложный пробой с п роторговкой ценового уровня-сопротивления

Дневной график (фьючерс Сбербанка- SR)

Ложный пробой с п роторговкой ценового уровня-поддержки

2. из более двух баров -это закрытие бара за ценовым уровнем, проторговка из нескольких баров , после чего бар возвращается и закрывается в ценовом диапазоне.

Стратегии торговли с использованием относятся к наиболее популярным и часто используемыми в практике торговли большинством трейдеров. Однако, за кажущейся простотой торговли отбоя от уровней и их пробоя скрывается множество нюансов, которые зачастую и являются причиной неудачной торговой сделки. Одним из них является ложный пробой уровней, который не все трейдеры могут правильно идентифицировать на графике и именно торговля ложных пробоев приводит в большинстве случаев к неправильному входу в рынок.

С целью минимизации рисков торговли уровней рассмотрим понятие «ложный пробой уровней», логику их формирования, виды и как избежать ошибок при торговле уровней.

Итак, ложный пробой представляет собой ситуацию, когда цена торгуемого актива пробивает уровень, но закрепиться выше/ниже него не может и возвращается обратно. Схематически такой паттерн и рисунок представлены ниже.

В литературе их часто называют «медвежья/ бычья ловушка». Встречается достаточно часто, как при и восходящей, так и нисходящей тенденции, в консолидации, фигурах графического анализа, как на статистических, так и динамических (мувинги) уровнях.

Логика формирования ложного пробоя

В основе такого поведения цены на ключевых уровнях лежит два механизма.

1. Отсутствие на рынке спроса или предложения

В этом случае цена активно движется к важному ценовому уровню, но по мере приближения к нему размер баров (свечей) начинает уменьшаться, а объемы - начинают снижаться. Это означает, что на этих уровнях спрос на актив резко падает из-за уменьшения объемов торгуемого актива или нежелания трейдеров покупать/продавать актив по слишком высокой/низкой цене. И выход цены за пределы важного уровня (ложный пробой) не имеет шансов на продолжение. В такой ситуации, чаще всего рынок переходит в состояние флэта.

1. Набор позиции маркетмейкером/специалистом за счет мелких трейдеров

Как известно, при движение цены вверх/вниз, маркетмейкер занимает обратную позицию, то есть обеспечивает ликвидность актива. При достижении важного ценового уровня активность участников снижается и спрос/предложение падает. Маркетмейкеру же, для закрытия своей существующей позиции и разворота, необходимо набрать актив по сложившейся цене. Не имея возможности одномоментно разместить свои заявки на покупку/продажу актива, он совершает манипуляции (действия противоположные своим намерениям), провоцируя «толпу» на продажу/покупку торгового инструмента, то есть создает в этой зоне дополнительное предложение/спрос. Для этого, он совершает ложное движение за границы зоны сопротивления/поддержки и большинство мелких трейдеров, следуя логике, покупают/продают актив маркетмейкеру. Набрав необходимый объем и закрыв свою текущую позицию маркетмейкер начинает движение в противоположную сторону, а толпа теряет деньги. Именно ложный пробой, наиболее часто использует маркетмейкер для этих целей. В этом варианте, цена подходит и пробивает уровень барами большого размера и высокими объемами, но после пробоя объемы резко падают. Это свидетельствует об активности участников рынка и необходимы знания паттернов для идентификации ложного движения.

Виды и варианты ложного пробоя

Паттерны ложного пробоя уровня могут быть различными: одно (прокол), двух и многобаровые (проторговка).

Мгновенный пробой - цена делает резкое движение за границу канала одним баром/свечей (прокол) и возвращается обратно, при этом закрытие бара/свечи происходит ниже уровня сопротивления и выше уровня поддержки. Такая свеча должна иметь высокий объем и длинную верхнюю тень (пин-бар).

Пробой уровня двумя барами с закрытием первой сечи выше уровня сопротивления (закреплением выше уровня), а второй- ее возвратом и закрытием под уровнем поддержки и, наоборот, для уровня поддержки. Здесь очень важно, чтобы объем свечи возврата был больше объема свечи пробития.

Пробой уровня с последующей проторговкой над/под ним (торговля в узком диапазоне), возвращение обратно. Здесь наибольший объем должна иметь свеча, пробивающая уровень и свеча возврата.

На графике это выглядит следующим образом:

Торговля ложных пробоев

Формализовать все правила торговли ложного пробоя в короткой статье невозможно, отметим только наиболее важные. Вначале алгоритм торговли:

• никогда не входите в рынок до полного формирования (закрытия) пробойной свечи, в идеале - на этой свече в рынок вообще входить не следует, чем «грешат» начинающие трейдеры, эмоционально реагирующие на пробой и боящиеся упустить движение. Принимать решение нужно после формирования следующей или нескольких последующих свечей, в зависимости от вида формирующего пробойного паттерна и рыночного контекста. Многие трейдеры за основу принимают резко увеличившийся объем на пробойной свече. Но причиной этого явления может быть не только вход новых покупателей, но и банальный снос стопов, что особенно часто встречается при пробое уровней (границ) ценовых каналов. Ниже схематически показан алгоритм входа в рынок после окончания формирования паттернов ложного пробоя.