Для наглядной иллюстрации тенденций изменения цены применяется линия тренда. Элемент технического анализа представляет собой геометрическое изображение средних значений анализируемого показателя.
Рассмотрим, как добавить линию тренда на график в Excel.
Добавление линии тренда на график
Для примера возьмем средние цены на нефть с 2000 года из открытых источников. Данные для анализа внесем в таблицу:
Линия тренда в Excel – это график аппроксимирующей функции. Для чего он нужен – для составления прогнозов на основе статистических данных. С этой целью необходимо продлить линию и определить ее значения.
Если R2 = 1, то ошибка аппроксимации равняется нулю. В нашем примере выбор линейной аппроксимации дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз будет неточным.
Внимание!!! Линию тренда нельзя добавить следующим типам графиков и диаграмм:
- лепестковый;
- круговой;
- поверхностный;
- кольцевой;
- объемный;
- с накоплением.
Уравнение линии тренда в Excel
В предложенном выше примере была выбрана линейная аппроксимация только для иллюстрации алгоритма. Как показала величина достоверности, выбор был не совсем удачным.
Следует выбирать тот тип отображения, который наиболее точно проиллюстрирует тенденцию изменений вводимых пользователем данных. Разберемся с вариантами.
Линейная аппроксимация
Ее геометрическое изображение – прямая. Следовательно, линейная аппроксимация применяется для иллюстрации показателя, который растет или уменьшается с постоянной скоростью.
Рассмотрим условное количество заключенных менеджером контрактов на протяжении 10 месяцев:
На основании данных в таблице Excel построим точечную диаграмму (она поможет проиллюстрировать линейный тип):
Выделяем диаграмму – «добавить линию тренда». В параметрах выбираем линейный тип. Добавляем величину достоверности аппроксимации и уравнение линии тренда в Excel (достаточно просто поставить галочки внизу окна «Параметры»).
Получаем результат:
Обратите внимание! При линейном типе аппроксимации точки данных расположены максимально близко к прямой. Данный вид использует следующее уравнение:
y = 4,503x + 6,1333
- где 4,503 – показатель наклона;
- 6,1333 – смещения;
- y – последовательность значений,
- х – номер периода.
Прямая линия на графике отображает стабильный рост качества работы менеджера. Величина достоверности аппроксимации равняется 0,9929, что указывает на хорошее совпадение расчетной прямой с исходными данными. Прогнозы должны получиться точными.
Чтобы спрогнозировать количество заключенных контрактов, например, в 11 периоде, нужно подставить в уравнение число 11 вместо х. В ходе расчетов узнаем, что в 11 периоде этот менеджер заключит 55-56 контрактов.
Экспоненциальная линия тренда
Данный тип будет полезен, если вводимые значения меняются с непрерывно возрастающей скоростью. Экспоненциальная аппроксимация не применяется при наличии нулевых или отрицательных характеристик.
Построим экспоненциальную линию тренда в Excel. Возьмем для примера условные значения полезного отпуска электроэнергии в регионе Х:
Строим график. Добавляем экспоненциальную линию.
Уравнение имеет следующий вид:
y = 7,6403е^-0,084x
- где 7,6403 и -0,084 – константы;
- е – основание натурального логарифма.
Показатель величины достоверности аппроксимации составил 0,938 – кривая соответствует данным, ошибка минимальна, прогнозы будут точными.
Логарифмическая линия тренда в Excel
Используется при следующих изменениях показателя: сначала быстрый рост или убывание, потом – относительная стабильность. Оптимизированная кривая хорошо адаптируется к подобному «поведению» величины. Логарифмический тренд подходит для прогнозирования продаж нового товара, который только вводится на рынок.
На начальном этапе задача производителя – увеличение клиентской базы. Когда у товара будет свой покупатель, его нужно удержать, обслужить.
Построим график и добавим логарифмическую линию тренда для прогноза продаж условного продукта:
R2 близок по значению к 1 (0,9633), что указывает на минимальную ошибку аппроксимации. Спрогнозируем объемы продаж в последующие периоды. Для этого нужно в уравнение вместо х подставлять номер периода.
Например:
| Период | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Прогноз | 1005,4 | 1024,18 | 1041,74 | 1058,24 | 1073,8 | 1088,51 | 1102,47 |
Для расчета прогнозных цифр использовалась формула вида: =272,14*LN(B18)+287,21. Где В18 – номер периода.
Полиномиальная линия тренда в Excel
Данной кривой свойственны переменные возрастание и убывание. Для полиномов (многочленов) определяется степень (по количеству максимальных и минимальных величин). К примеру, один экстремум (минимум и максимум) – это вторая степень, два экстремума – третья степень, три – четвертая.
Полиномиальный тренд в Excel применяется для анализа большого набора данных о нестабильной величине. Посмотрим на примере первого набора значений (цены на нефть).
Чтобы получить такую величину достоверности аппроксимации (0,9256), пришлось поставить 6 степень.
Зато такой тренд позволяет составлять более-менее точные прогнозы.
Тренды являются основополагающим понятием технического анализа рынка. Движение цены в тренде позволяет трейдеру, встав на эту волну двигаться вместе с основной тенденцией рынка. Но для этого тренд необходимо сначала выявить, построив линию тренда. И от правильного построения линии будет зависеть, получит трейдер от этой волны ценового движения прибыль или убыток.
Для начала пара слов о том, что такое тренд. Рыночная цена постоянно находится в движении, это движение может быть направлено вверх (восходящий тренд), вниз (нисходящий тренд) или вбок (флэт). На рисунках ниже приведены иллюстрации этих вариантов ценового движения.
Восходящий тренд
Нисходящий тренд
Флэт
При анализе трендового движения цены нужно понимать, что тренд понятие относительное и зависит от рассматриваемого временного масштаба () ценового графика. Это означает, что восходящий тренд на часовом графике может оказаться частью нисходящего тренда на дневном или недельном графике.
Чем на большем таймфрейме выявлен тренд, тем он важнее. Например, тренд на графике D1 сильнее тренда на H1 ведь второй, по сути, является частью первого.
Теперь о том, как собственно построить линию тренда. Для построения линии тренда необходимо как минимум две точки, а для ее подтверждения необходима третья точка. Что это за точки? Из рисунков выше уже понятно, что данные точки представляют собой не что иное, как локальные экстремумы цены. Для восходящего тренда ищем локальные возрастающие минимумы, для нисходящего тренда – нисходящие максимумы.
У начинающих трейдеров может возникнуть вопрос, как правильно проводить линию тренда – по телам свечей или по их теням**. На самом деле это не так важно, важнее правильно выбрать ценовые экстремумы, по которым пройдет предполагаемая линия тренда. А небольшую погрешность при построении трендовой линии можно списать на ценовой шум.
Линия тренда считается действительной до того момента пока не произойдет ее пробой. Этот пробой не обязательно будет вести к развороту тренда, а может оказаться всего лишь его коррекцией. Но в любом случае после данной коррекции строится уже новая линия тренда. Бывают и случаи ложного пробоя, после которых цена опять возвращается к границе образованной линией тренда.
Коррекция линии тренда
В заключение несколько слов о критериях значимости построенной линии тренда:
Как уже упоминалось выше, чем больше таймфрейм графика, на котором построена линия тренда, тем важнее и сильнее эта линия. Всегда больше оснований доверять линии тренда просуществовавшей несколько недель или месяцев, чем линии имеющей продолжительность «жизни» всего в несколько часов.
Чем большим количеством касаний цены линия тренда была подтверждена, тем она сильнее. Но с другой стороны помните о том, что тренд не может быть бесконечным и каждое очередное касание увеличивает вероятность его разворота.
Импульс развития тренда можно визуально оценивать по углу наклона линии тренда. Чем круче угол наклона, тем сильнее развивается текущая тенденция. И наоборот небольшой угол наклона трендовой линии говорит о вялом развитии текущего тренда и о возможном скором его переходе во флэт или в противоположный тренд.
** Имеется ввиду построение линии тренда на графике типа « ».
Приветствую всех на страницах моего сайта сайт. Меня зовут Александр. В сегодняшней статье, подробно поговорим о линиях тренда.
Тренд в экономике - направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов.
Определение линии тренда
На графике часто рисуют линию тренда, которая при восходящем движении соединяет две или более впадин цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и подталкивая вверх), а на нисходящем движении соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз).
Трендовые линии являются уровнями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда) и показывает текущее направление цены.
Технический анализ - очень интересный метод определения направления рынка. И хотя многие незаслуженно обижают его, мне кажется это все толи от самопиара, толи из-за не понимания, как можно применить данный метод.
Наверное всем известно высказывание: "Дай 10 разным трейдерам одинаковую стратегию, результат будет разный".
На торговлю влияет практически все, но в большей степени психология. По этому, у одного, технический анализ и линия тренда, ни что иное как грааль, у другого же, ассоциируется с полным бредом.
Как построить линию тренда
С теоретической частью все понятно, но это только слова, и торговать они врятли помогут. Так что давайте рисовать на графике и пытаться проанализировать возможные торговые методы и разберемся как заработать на рынке Форекс (Forex) . Наша основная задача, это правильно построение линии тренда.
Простой способ построения линии тренда
Разберем самый простой способ как строить трендовые линии на Форекс. Еще со школы, нам должно быть известно, для того чтобы построить отрезок, необходимо иметь 2 точки соединенные линией. Для построения трендовой линии, применим именно этот принцип.
Самое важное правило, которое надо использовать при построении линии тренда, это:
- для построения восходящей линии тренда: Hi и Low, должны повышаться;
- для построения нисходящей линии тренда: Hi и Low, должны понижать.
На первых парах этого достаточно, чуть ниже расскажу какие важные критерии нужно учитывать, для правильного построения трендовой.
На примере выше, видим явный восходящий тренд. Не нужно быть каким то гением, чтобы добавить на график линию тренда и определить направление движения.
Но, это идеальный, не двусмысленный пример, можно даже сказать показательный пример, а бывают и другие, в котором не понятно какие именно пики нужно брать во внимание, поэтому вопрос: "Как правильно построить линию тренда", самый что ни наесть актуальный.
Чтобы ответить на него, давайте немного поразмышляем.
С самых первых дней обучения, любой трейдер (краткосрочный или долгосрочный), обязан понимать, что на рынке ничего просто так не происходит. Все колебания цены на графике, это не хаотичное движение рожденное ни пойми откуда, а структурированные, осмысленные действия крупных игроков.
За каждым движением, стоят свои идеи, деньги и если от какого нибудь уровня, к примеру 1.1583, цена пошла вверх, это означает, что данная цена привлекательна для покупателя. Также, следует понимать, что крупные игроки не сверх человеки, они не могут войти в рынок не оставив никаких следов, поэтому наша задача очень простая: найти следы "крупных денег" и через эти важные точки, проложить трендовую линию.
Подготовленному трейдеру, сделать это очень просто, а вот новичку, как любому сыщику, предстоит овладеть некой базой знания.
За долго до нас, умнейшие люди нашли способ определения минимальной и максимальной цены. Они разработали и обосновали паттерны, которые, при должном понимании, безошибочно показывают самые важные места на графике (на любом рынке: Forex, фьючерсы CME, акции), надеюсь вы уже поняли, что речь идет о Японском анализе и PriceAction.
Подытожив выше сказанное, мы должны придти к выводу, чтобы правильно построить линию тренда на Форекс, нужно:
- линия тренда строится только через важные точки;
- для восходящей трендовой, Hi и Low обязаны повышаться;
- для нисходящей трендовой Hi и Low обязаны понижаться.
ИНТЕРЕСНАЯ ИДЕЯ!!!
Опираясь на выше сказанные, ключевые моменты, опытные программисты, способны создать индикатор, строящий трендовые линии, и на его основе советник по трендовым линиями. Я пока такого не видел, если кто уже нашел или создал, буду рад если поделитесь со мной.
Пример правильного построения восходящей трендовой линии
На рисунке выше видим некое повышательное движение. Для правильного построения трендовой линии, следует найти какие бы то ни было паттерны Японского анализа или PriceAction.
В данном случае мы имеем:
- Hi и Low повышаются, что говорит о восходящем тренде;
- по низам появляются свечные разворотные фигуры Бычье поглощение.
Проложив линию через минимумы паттернов, мы получим реальную трендовую линию.
Пример правильного построения нисходящей трендовой линии
Правила построения нисходящей линии тренда, идентичны правилам построения восходящей линии тренда. Чтобы построить нисходящую линию тренда, нужно найти место на графике где:
- Hi и Low понижаются;
- в идеальном варианте, по макушкам Hi, должны появляться разворотные паттерны.
И все же, какими бы простыми не были правила, они не имеют четких критериев, а посему, опытные трейдеры знают это, 10 разных трейдеров, на одном и том же участке графика, построят 10 разных трендовых линий.
Чтобы этого не происходили, существует несколько интересных методов, которые откроют секрет как располагается линия тренда правильно.
Построение линии тренда по методу Виктора Сперандео
Виктор Сперандео, очень известный в мире трейдинга человек, в своей книге "Принципы профессиональной спекуляции", предложил задать четкие правила для построения линии тренда.
Не переживайте, если впервые увиденный метод Сперандео немного запутает вас. Автор сам признается, что после озвучивания его метода, ни один из 39 участников не смог без дополнительной информации построить правильную трендовую линию.
Процитирую правила построения трендовой линии по методу Сперандео:
- Выберите период рассмотрения: долгосрочный (месяц - годы), среднесрочный (недели - месяцы), краткосрочный (недели - дни).
- Для восходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены между двумя точками минимумов. Продлите линию вверх за точку самого высокого максимума. Возможно линия пройдет через цены за точку самого высокого максимума. Фактически это один из признаков возможного изменения тренда.
- Для нисходящего тренда в рамках рассматриваемого периода прочертите линию от самого высокого максимума до самого низкого второстепенного максимума, предшествующего самому низкому минимуму так, чтобы линия не пересекала цены между этими двумя максимумами.
Пример восходящей линии тренда по методу Сперандео
От слов к практике. Давайте попробуем разобраться как построить трендовые линии по методу Сперандео на графике. Для этого, на рисунке ниже, я сделал скрин одного из дней пары EURUSD, на котором будем тренироваться.
Из правил мы видим, что нужно найти самый низкий минимум, самый высокий максимум на рассматриваемом участке и предшествующий максимуму минимум. Минимум был обозначен буквой "А", максимум обозначил буквой "В", предшествующий максимуму минимум буквой "С". Проводим от точки "А", через точку "С", восходящую линию тренда.
В правилах сказано, что линия тренда не должна пересекать цену между двумя точками минимумов. В нашем случае имеется пробой линии тренда и такой скрин я нашел не с проста. В классическом анализе трендовых линий, можно было бы сказать, что цена протестировала линию тренда и этот фактор усиливает ее значимость.
Но у Сперандео есть правила, раз линия тренда не должна пересекаться с ценой на отрезке от точки "А" до точки "С", значит так тому и быть.
К сожалению, Виктор Сперандео не уточнил, как нужно действовать, если линия тренда пересекает цену. По сути, у нас есть всего один вариант, это изменить контрольные точки. Давайте попробуем это сделать.
Вариант 1.
В первом варианте, я приблизил контрольную точку "С" к минимуму начала движения и проложил линию тренда. В этом случае получается более пологий тренд, но подобное его изображение, имеет место быть.
Вариант 2.
Во втором варианте, я взял за главную точку последний минимум, предшествующий последнему пику (Точка "С") и подтянул точку "А" так, чтобы линия тренда не пересекала цену.
В этом варианты получается более резкий тренд, но снова, все правила соблюдены и такое построение трендовой линии, то же имеет место быть. К тому же, Виктор Сперандео, предложил для выявления смены тренда правило под названием 1-2-3 (о нем расскажу позже), исходя из этого правила, построенная линия тренда во втором примере, является более верной, чем линия тренда из первого примера.
Пример нисходящей линии тренда по методу Виктора Сперандео
На построение нисходящей линии тренда по методу Сперандео долго останавливаться не буду, тк все правильно зеркальные восходящему тренда.
Знаменитый американский исследователь финансовых рынков Томас ДеМарк, внес свое видение в построение трендовых линий. В его понимание, линию тренда нужно строить по опорным точкам и ни слева на право, а с право налево. Именно в такой последовательности, может сохраниться актуальность линии тренда.
Чтобы построить восходящую линию тренда, следует выявить опорные точки для восходящего тренда. ДеМарк предлагает найти на дневном графике фигуру из трех баров, где Low среднего бара будет ниже Low двух оставшихся. Если предыдущая опорная точка находится ниже текущей, значит можно проложить восходящую линию тренда. Другими словами ДеМарк, предлагает, чтобы строиласть трендовая линия по фракталам.
Чтобы построить нисходящую линию тренда, следует выявить опорные точки для нисходящего тренда. Здесь нужно найти фигуру из трех баров, где Hi среднего бара, будет выше Hi двух оставшихся. Если предыдущая опорная точка находится выше текущей, значит можно проложить нисходящую линию тренда.
В честь своего имени, ДеМарк назвал опорные точки TD-точки, а линию тренда, которую нужно провести через эти точки TD-линия. Так же, Томас ДеМарк настаивал на использовании только двух ближайших к правой части экрана опорных точках.
Процитирую правила Томаса ДеМарка по построению линий тренда:
- опорные точки представляют собой локальные экстремумы на трех свечах. То есть при построении, например, линии поддержки нам нужны будут опорные точки (их еще называют TD). Цена Low свечи, соответствующей опорной точке, должна быть ниже, чем накануне и в следующий день;
- если на рынке вдруг сформировался ГЭП, то используйте дополнительное правило - цена Low свечи должна быть ниже цены Close свечи, закрывшейся за 2 дня до нее.
Пример построения трендовой линии по опорным точкам ДеМарка
На скринах ниже, я привел пример поиска опорных точке (TD-точки) и проложенную через них трендовую линию (TD-линию). Хочу акцентировать внимание на том, что я привожу не конкретную стратегию, а просто констатирую факты.
Трендовые индикаторы
Как вы уже смогли убедиться, линия тренда, это очень важная составляющая торговли. После самостоятельного осознания как правильно строить трендовые линии, можно воспользоваться услугами программистов и написать код mql4 для автоматического построения трендовых.
На моем сайте, есть специальный раздел, который так и называется Индикаторы, куда я добавляю все что может пригодиться в работе.
Уверен, со многими трендовыми индикаторами вы уже знакомы, ведь они располагаются в самом терминале MT4. К ним относятся:
- Average Directional Movement Index;
- Bollinger Bands;
- Envelopes;
- Ichimoku Kinko Hyo;
- Moving Average;
- Parabolic SAR;
- Standard Deviation.
В этом разделе, хочу привести примеры трендовых индикаторов, которые рисуют именно линии тренда на самом графике.
Дабы упростить работу, предлагаю установить один из предложенных индикаторов, который будет автоматически рисовать линию тренда, нам останется либо воспользоваться подсказкой, либо нет.
Индикатор трендовых линий по методу Томаса ДеМарка
В сети нашел неплохой индикатор, но с трудным названием. По сути, он создан по методу определения тренда предложенным Томасом ДеМарком, поэтому так его и обозвал.
У этого индикатора много положительных отзывов. Не со всеми нарисованными линиями я согласен, но более качественного найти не смог. Если пригодится, буду рад что помог.
Метод анализа рынка по трендовым линиям
Как построить трендовую разобрались, а как прогнозировать дальнейший ход цены по линиям тренда? К этому моменту, вы уже должны понимать, что в основном используется:
- торговля на отскоке от линии тренда;
- поиск ложных пробое трендовой;
- пробитие линии тренда и ретест с обратной стороны.
Трейдеры, в чей арсенал входят трендовые линии, способны провести анализ линии тренда и одними из первых узнать, когда нынешнее движение иссякнет и вероятность смены тренда увеличится. Не буду перечислять все методы, но наиболее интересный, озвучу. Давайте рассмотрим один из интереснейших методов анализа и определения окончания тренда.
Следите за скоростью развития тренда
Кроме направления рынка, по трендовой линии можно увидеть скорость развития тренда. В зависимости от угла тренда, мы должны понимать долго ли продержится движение или скоро его конец.
Анализируется очень просто. Идея заключается в том, что если трендовая линия рисуется под углом в 45 o , трейдеры с минусовыми позициями чувствуют некоторую боль от нарастающих потерь, но эта боль терпима. По этой причине, тренд скорее сохранится, нежели развернется.
Рынок разворачивается после резких падений (взлетов). Именно резких, тк трейдеров страшит и пугает резкие движения: одни, кто с убыточными позициями, хватаясь за голову крича, что все пропало, сейчас мой счет обнулится и закрывают сделки; другие, кто ищут точки входа, пытаются запрыгнуть в уходящий поезд, открывая ошибочные сделки.
Напомню: рынок всегда движется против большинства. Если все покупают, рынок будет падать, если все продают, рынок будет расти.
Давайте посмотрим, как это выглядит на реальных графиках, для примера возьмем график EURUSD торгуемый на рынке Форекс.
Рисунок выше, говорит нам: "у рынка есть несколько стадий", совершенно не обязательно именно 3, как на скрине. Рынок может в больше этапов заваливаться, здесь важно понять саму структуру. И вообще, приучайте себя, на рынке нет ничего на 100%, есть только вероятности, с которыми нам и нужно работать.
Вернемся к нашим баранам.
Стадия под названием "Рынок спокойный, начинаем падение".
На этой стадии все только начинается, и в идеале входить в позиции нужно только здесь. По статистике, в моменты, где рынок начинает разворачиваться, очень трудно входить, это самое, психологически не удобное место.
Вам должно быть не комфортно и чувство о продолжении тренда вверх не должно оставлять вас.
Думаете это бред, окей, показываю тот же рисунок, но откатив назад. Стрелочкой показал начало нисходящего движения.
Ответьте себе на вопрос: "В какую бы сторону в данной ситуация, пытался войти я? " Думаю 90% торговцев, ответит в лонг, а не в шорт. И так видят, и думают многие, поэтому проигрывают. Определить линию тренда, это очень важно, но линия тренда, не подкрепленная общим торговым фоном, может дать огромное количество ложных сигналов.
Стадия под названием "Начинаем ускоренное падение".
На этой стадии еще можно попытаться войти, но нужно быть очень осторожным, стопы ставить очень близкие, и конечно же не думать о возможности поймать откат в лонг, разрешены только продажи.
Так же, нам нужно взять во внимание, что тренд начинает ускоряться, а это означает, приближается конец движения. Где он будет, ни нам, ни кому бы то ни было, не известно, единственное что мы знаем, это то что увеличивается скорость падения, а значит, увеличивается вероятность смены тренда.
Стадия под названием "Гипер скоростное падение".
Обычно, подобные движения начинаются на новостях. Именно к выпуску новостей, толпу трейдеров подогревают различными СМИ, показывают на графике возможности входа в шорт и как только выходят новости, рынок начинает валиться.
Именно в это время, трейдеру нужно быть крайне аккуратным. Дело в том, что психологически, именно в этот момент трейдер начинает думать, что пропустил огромный кусок прибыли, и нужно брать хоть сколько нибудь, да тем более видно, тренд вниз и рынок валится, нужно шортить.
Как вы сами понимаете, после вашего шорта, рынок сразу же развернется вверх.
ВАЖНО!!!
Отбросьте мысль, что "крупные деньги" или дилинговый центр отслеживают именно Ваш вход и как только вы открываете позицию, они пытаются выбить ордер по стопу. Все обстоит гораздо проще, но в то же время гораздо сложнее.
Любой рынок, работает на эмоциях людей. Рассматривая наш пример, в момент, когда вы решили открыть позицию в шорт, точно такое же решение будут принимать оставшиеся 90% участников торгов, а как вы помните, большинство проигрывает.
Если даже нам не известно чего то сверхествественного и у нас нет инсайдерской информации, мы должны понимать, рынок может все, и когда вы думаете что цена упала слишком низко за сегодняшний день и пора бы развернуться, она продолжит падать до тех пор, пока вы не скажите: "Похоже это падение на долго ".
Заключение по линиям тренда
Анализ и правильное построение трендовых линий, а также прогнозирование с помощью линии тренда, очень сильное оружие профессионала.
Выше было сказано, торговля на рынке Форекс, фьючерсах, акциях и тд., это торговля вероятностями. Стройте трендовую линию на Форекс и ищите паттерны исключительно по тренду, только в этом случае у вас будет преимущество перед остальными трейдерами. Если поезд едет вперед, глупо надеяться на резкую смену движения.
Большинство проигрывает не потому что торгуют по тренду, а потому что, видя тренд, пытаются поймать коррекцию.
Пока трендовая линия не пробита, с большой вероятностью тенденция сохранится. Анализируйте рынки, исследуйте тренды, размышляйте как может думать большинство трейдеров в тот или иной момент, и только так вы добьетесь результата.
На этом все. Удачи в торговле и изучении линий тренда.
Биржевые спекулянты понимают стремление ценового графика в определенную сторону. А таких направлений, как известно, всего два: вниз или вверх, то есть восходящее или нисходящее направление. Правда, часто бывает и боковое движение, он же флэт, но это зависит от фазы рынка.
Тренд на Форекс можно также назвать тенденцией, курсом, направленностью и т.д., как кому нравится. А как проще всего определить взятый рынком ценовой ориентир, учитывая скачкообразные движения графика? В этом трейдеру может помочь инструмент — линия тренда, о ней и пойдет речь ниже.
- Что показывает линия тренда на ценовом графике?
- Как правильно строить трендовую линию для определения тренда?
- Как рационально использовать этот графический инструмент в процессе торговли?
- Что такое полиномиальная линия тренда?
Линия тренда является старейшим, технически простым и очень эффективным инструментом графического анализа. Что она собой представляет? Если смотреть на изменение цен за короткий отрезок времени, то эти скачки могут ввести в заблуждение. Однако стоит взглянуть на движение ломаной кривой в течение продолжительного временного интервала – все становится понятным. Можно увидеть, например, что зигзаг в целом движется в определенную сторону до определенного момента, после которого меняет направление.
Линия тренда является своеобразным стержнем, по направлению которого «скачет» цена на графике.
Построение линии тренда
В общем процедура нанесения данного инструмента несложная. Классический способ построения основывается на проведении отрезка по так называемым областям поддержки и сопротивления. Простыми словами это соединение минимумов на восходящем графике или максимумов для нисходящей тенденции.
Вроде бы все просто. В действительности же построение данного графического инструмента — тонкое искусство. Чтобы отыскать верную тенденцию, нужно придерживаться определенных правил. Для нанесения на ценовой график, используем инструмент «трендовая линия» :
Линия тренда для нисходящего направления проводится над последовательно снижающимися ценовыми максимумами (локальный максимум ниже предыдущего).
Построение данного инструмента для восходящей тенденции — под возрастающими точками минимальных значений цен (локальный минимум выше предыдущего).
Точки, по которым строится трендовая линия называются опорными. В обоих случаях наименьшим количеством требуемых значений для построения линии тренда является две точки (как видим на рисунках выше). Однако более объективную и точную картину показывает тренд, подтвержденный третьей точкой.
Вообще, чем больше таких опорных точек, от которых отскакивает цена, тем больше вероятность того, что данный инструмент построен правильно и сигналы от него можно использовать для открытия позиций.
Вот наглядный видеоматериал по построению линий тренда, смотрим:
Как пользоваться линиями тренда на графике?
Удостоверившись в направлении рынка, проведя при этом линию тренда, можно использовать ее для открытия выгодных сделок. Суть в следующем: любая зародившаяся тенденция будет продолжаться определенное время. Поэтому для трейдера очень важно определить момент ее зарождения. Особенность использования данного инструмента такова, что грамотное распознавание тенденции позволяет не только определять крайние точки корректировочных движений, но и видеть момент перелома, изменения направления.
Для наглядности, давайте рассмотрим простой пример. Предположим, что мы столкнулись с восходящей тенденцией. Биржевой игрок в этом случае рассчитывает совершать сделки на покупку. В этом случае, граница инструмента будет означать ту зону, где нужно открывать позиции Buy, другими словами, когда цена дотронется до линии тренда, трейдеру нужно входить в сделку по направлению движения.
При нисходящей тенденции, все зеркально наоборот, приближение цены к линии тренда будет сигналом для входа в рынок с ордером продажи Sell. Все достаточно просто.
В тех случаях, когда зоны поддержки и сопротивления «пробиваются» графиком, можно предполагать, что тенденция меняется. А это – повод для открытия сделки в противоположную сторону.
Еще один вариант использования и построение трендовых линий, это их комбинирование, то есть создание своеобразного ценового канала. Как это сделать? Предположим, что мы построили ее для нисходящего направления. Отсюда, после первой опорной точки ищем первый локальный минимум и от него проводим параллельную линию нашей трендовой линии (нагляднее на рисунке).
Как видите, образовался нисходящий канал, который вы можете использовать при торговле. Если цена коснулась (или пересекла) верхнюю границу канала при нисходящем тренде, то открываем сделку на продажу Sell и выставляем на противоположной границе канала. Стоп лосс можно выставить на предыдущем локальном максимуме от уровня открытия позиции либо на .
Аналогичный принцип торговли можно использовать когда цена пересекла нижнюю границу (в этом случае, будет ордер на покупку Buy), или в целом для восходящего канала.
Данную тактику можно использовать как на отбой (пример такого рассмотрен выше), так и на пробой канала, как кому нравится. Более подробно про каналы на Форекс читайте .
Полиномиальная линия тренда
При нестабильном состоянии ценового графика, попеременном возрастании и убывании величин используют полиномиальную линию тренда. В данном случае она считается более точной, нежели обычная. Она вычисляет некие средние значения пиковых показателей цены, определяя так называемый доверительный интервал. Пример такой линии на рисунке ниже.
Полиномиальная инструмент характеризуется степенью полинома (количеством минимальных и максимальных значений графика). Главное отличие полиномиальной линии от простой трендовой – она не является прямой. Скорее – это сглаженная кривая (типа гиперболы или что-то в этом роде). В принципе, построение такой кривой возможно вручную, с использованием алгебраических вычислений.
Может быть куда проще воспользоваться автоматическими средствами (т.е. техническими индикаторами), но таких я пока не нашел, буду очень благодарен если подскажете в комментариях где такие можно взять и вообще существуют ли они? Жду Ваших отзывов.
Кроме этого не забывайте подписываться на обновления блога, чтобы не пропустить публикацию последующих интересных статей форекс тематики.
С уважением, Александр Сивер
Что такое тренд? Ответ на этот вопрос — основа основ биржевой торговли. Умение строить трендовые линии и торговать на них — навык, жизненно необходимый трейдеру любого уровня. Вся необходимая информация, которая поможет новичку разобраться в вопросе, находится в этой статье.
Понятие тренда
Тренд — это однонаправленное движение цены, действующее в течение определённого времени. Иными словами, это участок роста или падения цены, визуально определяемый по графику.
С помощью трендов можно:
- предсказывать, как изменится цена торгового актива в будущем;
- самостоятельно создавать ;
- более эффективно использовать биржевые индикаторы.
Виды трендов
Тренды можно классифицировать по двум основным критериям: направленности и времени существования. О каждом из них стоит поговорить подробнее. По направленности тренды делятся на три вида.
1. Восходящие, они же бычьи. На их графике каждый последующий максимум («пик») и минимум («донышко») находится выше всех предыдущих.
2. Нисходящие или медвежьи. Представляют собой последовательность понижающихся «пиков» и «донышек», каждый из которых ниже предшествующих.
3. Боковые (флэт). На графиках этих трендов цена движется без определённого направления, а максимумы и минимумы находятся приблизительно на одном уровне. Существует мнение, что флэт — это отсутствие тренда. Но это заблуждение: тренд на рынке есть всегда, главное — научиться его определять.
Что касается классификации по времени существования трендов, здесь также возможны три варианта.
1. Долгосрочные (первичные, основные) — тренды, которые длятся 1-2 года. Чаще всего на них торгуют крупные рыночные игроки и инвесторы.
2. Среднесрочные (вторичные, промежуточные) — тренды, которые длятся от одного месяца до полугода. Это коррекционные тренды, которые идут вразрез основным.
3. Краткосрочные — тенденции, которые зачастую не поддаются техническому анализу и зависят от многих событий, в том числе случайных. Состоят из небольших колебаний и иногда идут вразрез со среднесрочными трендами. Длятся от одной недели до месяца.
Теперь вы знаете, что такое тренды рынка. Но существует ещё один важный момент, о котором нельзя не упомянуть, — фазы тренда.
Помните: ни один долгосрочный тренд не начинается и не заканчивается неожиданно. Большая часть тенденций рынка развивается по одному и тому же сценарию.
Во время первой фазы — накопления — крупные инвесторы и игроки скупают или продают финансовые активы.
Во время фазы распределения к ним присоединяются другие участники, в результате чего на графике появляются длительные импульсные движения и короткие коррекционные.
Третья, завершающая фаза — период, когда цена достигает максимальных значений. Именно в это время крупные игроки начинают фиксировать свои позиции и выводить деньги.
Что такое линия тренда, и как её построить?
Линия тренда — универсальный инструмент технического анализа , с помощью которого можно выявить, в каком направлении движется рынок. А ещё — определить, насколько силён или слаб текущий тренд, изменится ли направление движения цены, и когда это произойдёт. Чтобы правильно провести трендовую линию, недостаточно знать, что такое тренд. Нужно прежде всего разобраться в основных правилах построения.
Во-первых, стоит выделять не все максимумы и минимумы, а только самые существенные. Линия для восходящего тренда строится по двум наиболее значимым «донышкам» (уровни поддержки), для нисходящего — по двум «пикам» (уровни сопротивления). Кроме того, нужно правильно выбирать опорные точки для построения линии тренда. Здесь не существует универсальных рецептов, поэтому приведём один из наиболее действенных.
В качестве первой точки необходимо выбрать на участке графика самое низкое «донышко» или самый высокий «пик» (в зависимости от анализируемого тренда).
Вторая точка — это соседний с первым максимум (минимум). В этом случае через некоторое время произойдёт пробой трендовой линии и появится возможность провести новую.
Теперь рассмотрим способы построения трендовых линий. Их всего два: по телам и по теням свечей. Какой использовать — выбирайте сами, поскольку и тот, и другой вид разметки верен. Главное — придерживаться выбранного способа постоянно. Если трендовая линия используется как уровень поддержки, от него необходимо либо покупать, либо фиксировать продажи. Если в качестве уровня сопротивления — продавать или фиксировать ранее открытые покупки. Вот основная информация о том, что такое тренд на фондовой бирже, и как правильно строить трендовые линии. Все остальное — вопрос постоянной практики и опыта.