Здравствуйте. Сегодня расскажу, что такое арбитраж на форексе и с чем его «едят». Сразу хочу заметить, что арбитражные стратегии запрещены большинством брокеров.
Арбитражна сделка предполагает покупку/продажу актива, заведомо зная, что данный актив в ближайшее время упадёт/вырастет.
Как это происходит?
Всё очень просто. Когда вы торгуете на форексе, ваш терминал МТ4 получает доступ к котировкам на сервере брокера. Брокер же, в свою очередь, получает данные котировки не от фонаря, а от крупнейших поставщиков. Таких, например, как SAXO BANK. Причём котировки, а точнее информация, если быть точнее, проходит сложный путь между серверами.
В момент исполнение стоп-приказов и в момент выхода каких либо новостей, происходит задержка. Возникает она из-за того, что данные быстро обновляются, а на их «доставку» до вашего терминала и сервера брокера нужно время. Конечно, речь идёт о секундах, долях секунды. В целом, на крупных скачках, задержка может достигать 5-10 пунктов. Хотя не внимательный человек ничего не заметит.
Теперь представим, что вы получаете котировки минуя данную схему, вы получаете котировки непосредственно от банка.
Теперь у вас появляется возможность «сверять» котировки в вашем терминале и котировки в банке. Здесь вы обратите внимание, что на волочильных участках можно неплохо заработать. Всё, что вам нужно, это получать котировки от банка и постоянно «сверять» их с вашими ценами в терминале. В итоге вам нужно будет открыть ту или иную позицию, в момент «подвисания котировок»
Грубо говоря. Предположим, вы знаете, что на сервере банка котировки обновились и цена на актив — 10.10, в вашем же терминале цена 10.08. Вы открываете длинную позицию (покупку), по цене в терминале, заведомо зная, что цена вырастет до цены 10.10. По цене 10.10 вы скидываете свою позицию и получаете профит 2 пункта.
Эта совершенно беспроигрышная торговая стратегия. Здесь можно даже не использовать стопы.
Несмотря на видимость грааля, здесь есть подводные рифы, которые не позволяют применять данную торговую стратегию.
- К сожалению, данная система запрещена большинством ДЦ. Прочитайте регламент (договор) оказания услуг.
- Реквоты — убивают торговлю. Из-за наличия реквот, проходит время, в которое цена выравнивается. В итоге, в данную позицию уже не имеет смысла заходить. Можно попробовать использовать ECN счета, но тогда комиссия съест всю прибыль.
- Проскальзывания. Из-за них вас будет исполнять по худшим ценам. Т.к. данная торговля старается получит 1-2-3 пункта, то проскальзывания на искомые пункты, сведёт ваш счёт к нулю очень быстро.
- Необходимо техническое оснащение. Под ним я имею в виду наличие быстрого VPS с наилучшим пингом.
Если вы сможете обойти данные проблемы — вы можете неплохо заработать, если данная стратегия, конечно, не запрещена вашим брокером.
Я использовал данную стратегию и на техническом дефолте США «»заработал»» очень крупные деньги. Разумеется никто мне их не выводил. По причине запрещённой торговли. Более того, на меня ещё хотели повесить долги, в размере 26.000$, т.к. пересчитали сделки по ценам открытия/закрытия в их терминале. Сотрудники данного брокера так и не объяснили, как было возможно открыть позицию по ценам, которых не было в терминале.
На фондовом рынке существует множество различных стратегий управления активами, которые очень сильно ранжируются по уровню риска: от агрессивных покупок малоизвестных компаний третьего эшелона до сверхконсервативных вложений в государственные долговые бумаги США. Естественно, все хотят получить максимальную доходность при минимальном уровне риска, и как раз одной из стратегий, которая дает такую возможность, и являются арбитражные операции, о которых сегодня и пойдет речь.
Арбитраж (от фр. «Arbitrage» - справедливое решение) - несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж), либо на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж). Арбитражные стратегии по праву считаются одними из самых низкорисковых и стабильных стратегий на финансовых рынках, ими не брезгует заниматься подавляющее большинство мировых финансовых корпораций и банков.
Итак, попробуем на практическом примере продемонстрировать арбитражную сделку: как вы знаете, в России существует несколько фондовых площадок для торговли акциями: ММВБ и RTS-Standart. На обеих площадках торгуются одни и те же акции ОАО «Газпром», и курс данных акций в одно и то же время на разных площадках в силу совершенно разнообразных факторов может достаточно существенно различаться. При этом образуется так называемая рыночная неэффективность, которая и отыгрывается «арбитражерами», после чего обычно в очень короткий срок цены вновь сходятся вблизи одинакового значения. Именно в момент расхождения котировок и нужно покупать «Газпром» на одной бирже по низкой цене и продавать в «короткую позицию» на другой бирже по высокой цене. Получившаяся разница за вычетом комиссий биржи и брокера и будет составлять прибыль инвестора. При этом рыночный риск как таковой отсутствует: так как в случае еще большего расхождения котировок на разных биржах, инвестор легко может «перегнать» все позиции по акциям на одну биржу, в результате чего совокупная позиция «обнулиться».
Естественно в чистом классическом арбитраже частному инвестору выжить уже довольно сложно (а порой и практически невозможно), т.к. бороться с многомиллиардными гигантами индустрии за миллисекунды – дело совсем не перспективное, но тут на выручку приходят другие виды арбитража, о которых и поговорим далее.
Портфель - больше чем сумма
До сих пор мы с вами рассматривали процесс торговли как торговлю отдельным методом. Все наши концепции базировались на предположении, что вы торгуете один метод, систему или бумагу. У этого подхода есть как свои преимущества, так и недостатки. Главное преимущество - это концентрация на отдельном активе и более эффективное использование всех возможностей методики. Главный недостаток - невозможность смягчить риск метода.
4 апреля 2016Приветствую вас, читатели моего блога! Время нынче, как известно, непростое. Вот мы с вами и дошли до арбитража. Вас это ещё не успело коснуться? Всему своё время! Но не пугайтесь. Арбитраж вовсе не обязательно означает судебные споры. Иногда с этим словом связано нечто намного более приятное и прибыльное. Итак, наша сегодняшняя тема – арбитражная стратегия на валютном рынке.
Тема арбитража в отношении торговли на биржевых рынках слишком обширна, чтобы раскрыть её в короткой статье. Одних только видов арбитражной торговли существует такое множество, что у начинающего трейдера может возникнуть путаница в голове. Поэтому давайте поступим проще: сначала разберём на самом простом уровне, что вообще представляет собой арбитражная сделка, а после этого приведём краткие практические примеры.
Один и тот же актив (это может быть валюта, драгоценный металл, акция, нефть или что-то ещё) в один и тот же момент времени может иметь разные котировки на различных рынках. Из этого можно извлечь прибыль, одновременно совершая покупку актива на одном рынке и продажу на другом. В таком случае говорят о пространственном арбитраже.
Например, крупный европейский банк осуществляет покупку доллара для обеспечения сделки на сумму в несколько миллиардов. Если этот банк является поставщиком котировок для рынка Форекс, клиенты ряда дилинговых контор получат кратковременный рост котировок пар с базовой валютой доллар по сравнению с котировками этих же пар, но в других конторах.
Такие колебания могут быть совсем кратковременными, но на них можно успешно зарабатывать, торгуя на Форексе в нескольких дилинговых конторах одновременно.
Если же торговля ведётся на одном и том же рынке, то прибыль можно извлечь из временных колебаний цены актива и тогда имеет место временной арбитраж. Например, можно купить два контракта: один на покупку золота по 1100 долларов за унцию в середине месяца, а другой – на продажу по цене 1150 долларов в конце месяца.
Ещё одна разновидность арбитража – эквивалентный. Он нередко возникает на «тонком рынке» и требует некоторых арифметических расчётов. Например, Форекс-трейдер видит текущую котировку пары евро-франк, равную 1.0306. В это же время пара доллар-франк торгуется по 0.8774. Казалось бы, чисто арифметически котировка пары евро-доллар должна быть 1.1746. Но фактически она может отклониться неожиданно сильно, например, до 1.1723, как произошло 15.01.2015 на закрытии 15-минутной свечи в 09-59 по Гринвичу.
Причиной стала мощнейшая интервенция ЦБ Швейцарии с целью укрепления франка по отношению к евро. Во время этой интервенции котировки многих валютных пар за считанные минуты прошли сотни пунктов, создав уникально благоприятные условия для арбитражных сделок. Чем меньше игроков на рынке в данный момент, а также чем они сильнее, тем более причудливые ситуации могут создаваться.
Эти дисбалансы порой длятся буквально доли секунды, но при автоматизированной торговле даже этого времени уже достаточно для совершения сделки. В приведённом выше примере пару евро-доллар можно было практически без риска купить по 1.1723 и тут же продать по 1.1746. Вот, к слову, и объяснение, почему дилинговые конторы иногда резко увеличивают спред при выходе новостей, а также в преддверии праздничных дней на «тонком» рынке.
Ну и что же у нас получается в итоге? Чуть ли не любую спекулятивную сделку можно подвести под понятие арбитража! Это так, но на самом деле обычно используется более узкое понятие арбитражной торговли: пространственный и эквивалентный арбитраж, т.е. акцент делается на очень кратковременную разницу цен на один и тот же инструмент, но между различными рынками, или на составные части одного и того же инструмента на одном рынке.
Валютный арбитраж на рынке FORTS
Среди российских трейдеров популярен валютный арбитраж на рынке FORTS. Аббревиатура FORTS расшифровывается как Futures & Options on RTS, т.е. фьючерсы и опционы российской торговой системы. Звучит немного пугающе, но всё не так уж и сложно.
Фьючерсными называются такие сделки, при которых продавец и покупатель договариваются о конкретной цене на актив, который нужно будет поставить в определённый момент в будущем. Примеров фьючерсных сделок существует множество. Они могут осуществляться с валютами, металлами, акциями, продуктами питания и другими активами. Однако, лишь небольшой процент фьючерсных сделок связаны с физической поставкой актива.
В основном такие сделки совершаются с продуктами питания, что помогает фермерам выгодно зафиксировать цену на будущий урожай. В большинстве же случаев вместо реальной поставки актива заключается намного более удобный контракт на разницу или в английской аббревиатуре CFD – contract for difference.
Суть такого контракта очень проста. Например, если была заключена фьючерсная сделка на покупку валюты по определённой цене, а фактическая рыночная, или спотовая, цена выросла, покупатель получает прибыль. Аналогично при понижении рыночной цены у покупателя будет убыток.
Определение опциона в чём-то похоже на определение фьючерса (оговаривается фиксированная цена актива), но разница в том, что покупка опциона не накладывает на покупателя никаких обязательств: он имеет право купить или продать актив по фиксированной цене, но не обязан этого делать.
Уникальность опционной торговли в том, что держатель опциона в период до его истечения никогда не опоздает закрыть сделку с убытком, поскольку за это право он уже уплатил цену опциона, тогда как потенциальная прибыль не ограничена, пока сделка не закрыта. Как фьючерсы, так и опционы достаточно популярны на российском валютном рынке. Для работы с ними существует срочная секция РТС. Давайте рассмотрим практический пример.
Арбитраж на FORTS в основном заключается в проторговке дивергенции между коррелирующими инструментами. К примеру, можно взять фьючерс на акции Сбербанка и противопоставить ему акции ВТБ. Предположим, что в момент когда акции «Сбера» дорожают, ВТБ должен падать. Исходя из такой логики можно построить алгоритм, результаты которого можно увидеть выше.
Аналогичным образом можно попробовать торговать фьючерсом на доллар-рубль против РТС. Эти два инструмента коррелируют очень хорошо, что видно даже невооруженным взглядом.
Послесловие
Дорогой читатель! Я не пытаюсь изменить Вашу систему ценностей или навязать новый взгляд на рынок. Моя задача – просто и доступно дать Вам фундамент всего того, что в дальнейшем поможет Вам сформировать собственную торговую стратегию. Если Вы нашли что-то интересное для себя в этом кратком экскурсе в арбитражную торговлю, предлагаю стать постоянным подписчиком моего блога. Сделаем мир богаче вместе!
Арбитражные стратегии по праву признаны одними из самых надёжных на любом рынке, так как позволяют зарабатывать именно на движении цены, как таковом, без привязки к конкретному направлению. Как и большая часть остальных подходов, первые тактики арбитража появились на фондовом и товарном рынках, и только после 80-х годов прошлого века начался процесс их оптимизации для Форекс.
Отчасти, это было связано с поздним появлением современного валютного рынка, но основная причина кроется всё-таки в архитектуре рынка Форекс, но сегодня сдувать пыль с истории, конечно же, не станем, вместо этого рассмотрим самые популярные арбитражные стратегии .
Итак, самая первая методика, которая встречается на любом форуме или того хуже - на семинарах, называется "тройной арбитраж". Сводится она к торговле тремя валютными парами в надежде поймать расхождение между синтетическим курсом третьей пары и её реальной текущей ценой. Подобный подход не приносит результатов, поэтому даже тратить время на его подробное описание не станем.
Разумеется, иногда случается, что кто-то, якобы, заработал на треугольнике, но в реальности всё сводится к ошибочному расчёту объёма ордеров.
Говоря проще, профит был получен не на разнице цен, а благодаря тому, что объём одной пары оказался больше, чем по другим. Поэтому лучше сразу перейдём к эффективным арбитражным стратегиям , проверенным временем.
Межрыночный или межбиржевой арбитраж
В среде начинающих Форекс-трейдеров к арбитражным стратегиям "приклеился" негативный штамп, так как многие под ними понимают игру на разнице в котировках нескольких ДЦ, которая появляется по причине технических сбоев. На самом деле, подобный подход не имеет ничего общего с арбитражем.
Прежде чем разбираться дальше, вспомним, а что такое Форекс? Как правило, под данным термином понимают спот-рынок валюты или другими словами – межбанк, и это абсолютно верно. Но на биржевых площадках существуют ещё и валютные фьючерсы, динамика цены которых может отличаться от тенденции на спот-рынке.
Таким образом, время от времени появляется возможность честно заработать на возникающей курсовой разнице одной и той же валюты, совершая противоположные операции на совершенно разных площадках. В данной ситуации спекулянт продаёт дорогой инструмент и покупает тот, который оказался дешевле.
Вовсе не обязательно располагать серьёзным капиталом для подобных операций, так как в настоящее время на CME (Чикагская Товарная Биржа) можно начать торговлю контрактом на евро всего с 500$, а сделки на реальном межбанке вполне может заменить дилинговый центр (далее ДЦ) с низкими спредами и комиссиями.
Некоторые предприимчивые спекулянты выстраивают ещё более хитрые схемы с обменными пунктами, электронными платёжными системами, "особенные уникумы" не ленятся ездить с чемоданами даже по разным регионам, где есть выгодные курсы в банках, но это скорее обычная авантюра, а не бизнес, поэтому опустим подробности.
Арбитражная стратегия на корреляции, торговля "спредом"
Чтобы не возникало путаницы, напомним, в данном случае под спредом (далее будем писать его в кавычках) понимается не разница между ask и bid, а разница между ценами двух и более инструментов. Пожалуй, это один из самых надёжных способов многократно увеличить вероятность прибыльной сделки, максимально снизив при этом риски. Прежде чем открывать ордера, потребуется выполнить несколько действий:
- выбираем ДЦ с минимальными спредами, в данном случае даже плавающий спред не будет помехой, так как стоп-лоссы не используются;
- отбираем инструменты с высокой корреляцией в долгосрочной перспективе, в качестве примера можно привести сочетание индекса доллара и пары usdsek (шведская крона);
- на последнем подготовительном этапе строим график парного "спреда" либо в виде разницы, либо в виде соотношения цен (это не принципиально) при помощи специальных индикаторов.
Рекомендую еще обратить внимание вот на эти две стратегии:
Как можно заметить, благодаря высокой корреляции, отчасти обусловленной алгоритмом расчёта индекса доллара, "спред" большую часть времени торгуется в определённом диапазоне, периодически тестируя границы. Это и является основной для большинства арбитражных стратегий на Фрекс .
В самом начале публикации мы упоминали, что арбитражникам абсолютно не важно, в какую сторону пойдёт цена. Применительно к ситуации с кроной это будет означать следующее – парный "пред" usdx/ usdsek снизится если:
- Доллар в целом дешевеет быстрее кроны;
- Крона в целом дорожает быстрее, чем доллар;
- Доллар дорожает медленнее, чем крона.
Частной разновидностью торговли "спредом" являются покупки и продажи календарного "спреда", которые также могут полноправно называться арбитражной стратегией, но предполагают торговлю не от границ диапазона, а покупку (продажу) ближнего контракта (фьючерса на базовый актив) и одновременную продажу (покупку) дальнего контракта.
В результате у спекулянта финансовый результат будет зависеть лишь от того, как быстро вырастет или снизится спрос на отдельные контракты, а вот какой там рынок сформировался – бычий или медвежий, становится всё равно. К слову, подобная арбитражная стратегия помогла фондам спасти десятки миллиардов долларов во время кризисов с их затяжными трендами.
Многие трейдеры даже не слышали об арбитраже на Форекс, а ведь долгое время эта стратегия с успехом применялась на валютных рынках в нескольких разновидностях - классической, статистической, пространственной и т. д. Поэтому стоит исправить эту несправедливость и сделать обзор арбитражных торговых подходов, которые можно применять сегодня для заработка на любых финансовых рынках. Чтобы оценить перспективы арбитража, сначала необходимо описать его основные виды, которые применяются на Форекс.
Разновидности арбитража
Некоторые описанные ниже виды арбитража сохраняют актуальность для использования на валютном рынке, а другие уже стали неэффективными, но для общего развития трейдеру хорошо знать все разновидности.
Классический подход
Первый вид, ставший классическим, состоит в том, что между отдельными торговыми площадками всегда присутствует разница в цене на один и тот же актив. Несмотря на внедрение новейших технологий по передаче информации через средства электронной связи, добиться мгновенной доставки данных в разные уголки планеты невозможно, а возникающая временная задержка (пинг) приводит к расхождению котировок.
Такое расхождение бывает значительным или незначительным, но само его возникновение уже создает возможность для применения стратегии арбитража на Форекс, когда у одного брокера котировки будут обновляться быстрее, чем у другого, создавая опережающий сигнал.
Двуногий метод
Вторая стратегия арбитража Форекс получила название двуногой. В этом случае трейдер открывает две разнонаправленные сделки по одному и тому же активу у разных брокеров. В теории такая методика должна давать нулевой доход, так как прибыль по одной сделке перекрывается минусом по другой.
Но на практике ноль никак не получится, поскольку каждый брокер устанавливает свой спред, плюс возможна комиссия, да еще и котировки всегда немного отличаются. Вследствие этого по факту при открытии разнонаправленных сделок всегда в моменте возникает минус за счет уплаты спреда и прочих издержек. Однако в некоторых случаях эквити по такому хеджу может сразу стать положительным и дать незначительную прибыль.
Объясняется это тем, что у Форекс нет централизации, а потому часто возникают ситуации, когда цена покупки превышает уровень, который интересен продавцам. Используя двуногий метод, для трейдера не имеет значения, куда двигаются котировки, так как он при наличии подходящей возможности заработает на изменении их спреда, то есть на росте/снижении разницы в стоимости.
Совершив такую сделку, трейдер закрывает ее в одном из 2-х случаев:
- когда накопился определенный доход;
- появляется новая возможность для входа.
Пространственный арбитраж
Пространственный выступает подвидом классического, так как в этом случае трейдер ищет Форекс дилера, в терминале которого котировки отстают от реальных цен. Обычно подобные возможности предоставляют различные «кухни» и новые компании, которые при организации потока данных от поставщиков ликвидности не достигли максимально быстрого обновления.
Этот вид арбитражной стратегии процветал в свое время, когда индустрия Форекс только начинала развиваться и появлялись первые брокеры, которые предоставляли доступ к торгам на международном рынке для мелких частных трейдеров.
Сейчас же эффективность пространственного арбитража на Форекс упала к нулю, так как основная часть процессов обмена данными уже стала стандартизированной, а поставщиками ликвидности созданы единые для всех брокеров потоки котировок. Поэтому обнаружить расхождения в ценах и использовать его в своих интересах стало невозможным.
Одноногий подход
В противовес двуногому этот подход используется при пространственном классическом арбитраже, когда трейдер открывает только одну сделку, а не пару разнонаправленных. То есть он просто находит брокера, у которого котировки обновляются очень быстро, а затем ищет другого, где они появляются со значительным запозданием.
После этого остается только следить за этими двумя потоками данных, и как только у более «быстрого» брокера цена значительно отклонится, осуществляется вход в рынок на «медленном» брокере. Технически выполнять арбитраж на Форекс при помощи такой стратегии очень легко, но при двуногом методе трейдеру все равно, что происходит на рынке, так как он фактически создает замок (lock), а в случае одноного успех зависит от направления движения цены.
Как уже говорилось, использовать такой одноногий метод пространственного арбитража на Форекс сейчас практически невозможно.
Синтетическая разновидность
Весьма интересным и перспективным сегодня выступает синтетический арбитраж на Форекс. Чтобы понять его механизм, следует представить ситуацию, в которой трейдер решил заработать на спреде валютной пары EUR/USD. Для защиты своих интересов он после покупки EUR/USD хеджирует позицию синтетическими производными, продавая EUR/GBP и GBP/USD. Такая стратегия дает эффективный результат, если в котировках трех активов есть достаточные отличия.
Описанная методика синтетического арбитража часто еще называется треугольником. Ниже на скриншоте приведен пример такого треугольного подхода, когда трейдер имеет в распоряжении 100 тыс. EUR, покупает на них фунт, а далее за фунт приобретает американский доллар. Получив на руки доллары, он использует их для приобретения евро, заканчивая формирование треугольника.
Однако применять такую стратегию на активах с большой ликвидностью не имеет смысла, так как потенциальную прибыль уничтожает спред, комиссии и проскальзывание. Чтобы эффективно использовать синтетический арбитраж нужно прямое подключение к биржевой системе, огромный депозит и умение увидеть благоприятную возможность, сделав точные расчеты прибыли и издержек.
Долгосрочные стратегии арбитража
Для тех, кто не гонится за большими прибылями и готов довольствоваться небольшим, но стабильным доходом, пригодится долгосрочная стратегия. Суть ее состоит в том, чтобы следить за ценой фьючерса и соответствующей ему валютной пары на Форекс. Как только в цене активов возникает расхождение, а бывает это довольно часто, можно смело приобретать спред и ждать истечения срока фьючерсного контракта.
Оценка рисков при различных подходах
В случае классической методики крайне важно обеспечить идеальный вход в рынок, который сопровождают низкие комиссии и минимальные спреды. Значения этих параметров всегда просчитывают при оценке риска.
При долгосрочном арбитраже основной риск состоит в том, что трейдер не успеет войти в рынок при благоприятной возможности, так как зачастую она возникает в моменте и тут же исчезает. Поэтому вести ручную торговлю в таких условиях крайне сложно, да и прибыльность ее будет ненамного выше, чем проценты на депозит, которые дадут в банке.
Преимущества использования арбитража
Применяя классический или статистический арбитраж Форекс, трейдеру не требуется учитывать историю. Ему достаточно следить за текущим моментом, ожидая, пока в беге котировок не возникнет неэффективность, которую он сможет использовать в своих интересах.
К тому же не приходится забивать себе голову изучением технического или фундаментального анализа. Хотя за выходом новостей можно наблюдать, так как при их публикации часто возникают хорошие ситуации для применения арбитражных стратегий.
Еще нетрудно заметить следующие преимущества:
- нет нужды переживать о том, как развивается ситуация на рынке;
- при точном входе получение дохода произойдет со 100% вероятностью;
- не приходится долго анализировать рынок;
- опасность неудачи сведена к минимуму.
Недостатки распространенных торговых систем
Сегодня применять арбитраж на Форекс крайне рискованно, так как условия для его возникновения практически уничтожены внедрением сверхскоростных средств связи, а на высоколиквидных инструментах маркет-мейкеры сами используют описанные методики, не позволяя тем самым успешно применять их обычным трейдерам.
Если же применить арбитраж на Форекс к низколиквидным активам, то здесь вырастает риск, так как сложно добиться идеального исполнения без проскальзывания и больших спредов или комиссионных. Больше всего проблем несовершенство технической части вызывает, когда сделку нужно быстро открыть и закрыть.
Торговый робот для поиска неэффективности
Разобравшись с основными стратегиями, рассмотрим советника для арбитража на Форекс, который дает прибыль при работе в рамках одного брокера или биржи. В своей работе эксперт под названием Trade-Arbitrage изучает котировки валют, которые задает для него трейдер в поле Currencies.
Собственно, советник создавался в форме скрипта, а он, как известно, после установки на график выполняет заложенную в него функцию и само ликвидируется. В данном случае скрипт работает по зацикленной схеме, поэтому он постоянно находится на графике, а чтобы его удалить, нужно щелкнуть на свободном месте графика правой кнопкой мыши и в появившемся меню нажать «Удалить скрипт».
Поскольку советник работает в форме скрипта, то его файл «Trade-Arbitrage.mq4», который можно скачать вот ЗДЕСЬ https://yadi.sk/d/_j7lUVGC3MAbyx, следует положить не в папку «Experts», а в находящийся рядом каталог «Scripts».
Для этого нажимают в терминале «Файл» - «Открыть каталог данных» - «MQL4». В появившемся окне находят каталог «Scripts» и перемещают в него файл из скачанного архива.
После этого mt4 перезапускают, находят в окне «Навигатор» слева вкладку «Скрипты», открывают ее и перетаскивают содержащийся там скрипт Trade-Arbitrage на график.
Предварительно включают вверху на панели инструментов кнопку «Авто-торговля».
Установив скрипт для арбитража, можно приступить к описанию робота.
Допустим, в поле Currencies советника по арбитражу на Форекс вписали три валюты: EUR, USD и GBP. Робот возьмет их и создаст три очевидных комбинации: EUR/USD, EUR/GBP и GBP/USD. После этого он сравнит цены, чтобы выявить достаточное расхождение, создающее условие для арбитража. Выяснив это, рассмотрим теперь основные этапы работы.
Подготовка и анализ информации
Брать в работу каждую возникшую для арбитража возможность не имеет смысла по нескольким причинам:
- сложно уследить за большим количеством удерживаемых сделок;
- с одним активом иногда открывается несколько позиций, а это ухудшает условия исполнения, ведет к росту издержек и выливается в убыток.
Поэтому трейдер предварительно собирает данные, которые помогут ему определить наиболее прибыльные треугольники, а потом сосредотачивается исключительно на них.
Перед тем как приступить к сбору, тщательно выбирают брокера, у которого происходит работа. При желании тестируют даже больше одной компании зараз, но только не забываем, что поиск арбитражных ситуаций должен вестись на реальном счету.
Приступая к сбору статистики, указывают в поле Currencies валюты, из которых советник будет составлять синтетические пары для арбитража. Кроме того, важно правильно заполнить поле MinPips. Здесь оптимально вписать хотя бы 3 пункта или больше, так как меньшие значения не стоит даже рассматривать из-за проскальзываний, которые не дадут получить столь малую прибыль. Прописав необходимые данные, ставят для параметра «Monitoring» значение «True», и скрипт приступает к анализу.
Все интересные возможности, которые советник для арбитража на Форекс найдет в процессе исследований, будут записаны в файл под названием «Arbitrage». Его месторасположение в папке «Files» внутри каталога «MQL4».
Открыв после сбора данных этот файл, трейдер увидит следующее:
- время возникновения ситуации;
- формула расчета;
- котировки Bid/Ask;
- размер найденного расхождения.
Обработка полученной информации
Собрав данные, робот помимо файла «Arbitrage» создает еще один под названием «Arbitrage Statistic», куда заносятся информация по арбитражным формулам (паттернам), которые скрипт сортирует по количеству возникновений.
Трейдеру проще всего заглянуть в этот файл и использовать паттерны, которые расположились в самом верху, то есть встречаются чаще других. Однако желательно уделить чуть больше времени и посмотреть, не появлялись ли найденные ситуации для арбитража в момент выхода новостей. Если да, то лучше их пропустить, поскольку в условиях реального рынка не получится сделать хороший вход при публикации новостей из-за проскальзывания.
Чтобы приступить к торговле с помощью советника для арбитража на Форекс, необходимо отобрать лучшие паттерны. После этого открывают папку MQL4 и содержащийся внутри каталог Files. Следующим шагом будет редактирование файла «Trade-Arbitrage», куда вносят формулы отобранных паттернов. После этого добавляют скрипт заново на график, чтобы он перезапустился и обновил связь с отредактированным файлом.
В момент добавления задают для параметра Monitoring значение false, а еще указывают данные мани менеджмента, в соответствии с которым советник будет открывать позиции. После запуска робот станет дожидаться подходящих ситуаций и открывать комбинацию ордеров, формирующих хеджирование на основе нескольких валютных пар и закрывающих их при определенных условиях с прибылью.
Чтобы внести в советник нужные изменения, следует предварительно разобраться с его настройками.
Описание доступных для изменения опций
Перечень настроек скрипта выглядит так:
- Currencies - здесь вводят через запятую валюты, на основании которых советник составляет пары для синтетического арбитража на Форекс;
- MinPips - расхождение в пунктах между котировками Ask и Bid для 4-знака;
- SlipPage - позволяет задать максимально допустимое значение проскальзывания при исполнении сделки;
- Lock - включает/отключает замок;
- Lots - рабочий объем для открытия сделок по созданной синтетической комбинации;
- MaxLot - величина max объема сделки с реальным активом;
- MinLot - величина min объема сделки с реальным активом;
- Monitoring - поиск ситуации для арбитража, который отключают во время торговли, чтобы снизить вероятность задержки;
- TimeToWrite - задает частоту, с которой происходит внесение записей в файл «Trade-Arbitrage», отображается в минутах.
Итоги рассмотрения арбитражной торговли
Заканчивая рассматривать арбитраж на Форекс, скажем, что золотые времена подобных стратегий прошли, но все же при должной подготовке находят им применение и сегодня. Особого внимания на данный момент заслуживают криптовалюты, которые торгуются через Forex брокеров, так как там регулярно возникают интересные ситуации, дающие хорошую возможность заработать.
