Приветствую вас, Уважаемые трейдеры. Как вы уже поняли из вступительной части, AO (сокращенное называние индикатора Awesome Oscillator), при правильном применении, способен сработать и как фильтр, и как самостоятельный инструмент по выдаче торговых сигналов.
Awesome Oscillator (трейдеры его называют «Удивительный осциллятор»), успешно применяется не только на валютном, но и на фондовом рынке, именно по этому, он входит в стандартный набор многих торговых терминалов. Индикатор создан всемирно известным трейдером, теоретиком и практиком рынка Форекс Биллом Вильямсом, который впервые рассказал про AO в своей книге «Новое измерение биржевой торговли».
Билл абсолютно уверен, что осциллятор AO является лучшим среди индикаторов, способных определить текущее настроение на рынке (валют, акций и фьючерсов) и утверждает, что для успешной торговли, никакие другие индикаторы не нужны.
Безусловно заявление очень громкое, но мы не будем верить на слово, а разберемся с этим зверем самостоятельно, после чего сделаем соответствующие выводы.
Как установить индикатор Awesome Oscillator
Для установления осциллятора Awesome Oscillator на ваш рабочий график, необходимо в торговой платформе МТ4 (в других платформах по другому) выбрать в меню вкладку «Список индикаторов», заходим в раздел «Билла Вильямса», находим интересующий нас индикатор и перетаскиваем его на график.
Или, выбираем вкладку «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Билла Вильямса» -> «Awesome Oscillator».
После того, как мы проделали подобные манипуляции, у нас появляется окно с уже установленными по умолчанию настройками периодов – это 34 и 5. Не знаю как в других терминала, но в MetaTrader 4, изменить данные параметры не представляется возможным, да и наверное в этом нет необходимость, так как автор уже подобрал оптимальные значения.
Но, если все же вам хочется поэкспериментировать с настройками, то обращайтесь к программистам, благо формула расчета индикатора известна, о ней узнаете в следующем разделе статьи, но не забудьте, что это уже будет нечто другое, отличающееся от классического Awesome Oscillator. А пока, нам ничего не остается как нажать «Ок», после чего получим в дополнительном окне, состоящую из зеленых и красных гистограмм, осциллятор.
Принцип работы, как и во всех осцилляторах, сводится к попытке визуализировать текущий настрой участников торгов: если гистограмма растет, значит преобладают покупатели, в противном случае, на рынке главенствуют продавцы. Из этого вытекает основная идея: пока гистограмма выше нулевой отметки, следует рассматривать покупки, пока ниже, продажи (за исключением одного нюанса, о котором расскажу ниже).
Расчет индикатора Awesome Oscillator
Как уже было сказано, индикатор Awesome Oscillator имеет отношение к семейству осцилляторов. Был изобретён, возможно, самым известным и успешным финансистом Биллом Вильямсом. Индикатор Awesome Oscillator используется для того, чтобы определить динамику рынка в текущий момент времени.
По утверждению самого автора данного индикатора, Awesome Oscillator является самым эффективным из всех существующих индикаторов, передающих наиболее точные сведения о состоянии фондового рынка в настоящем временном промежутке. Билл Вильямс считает, что, если индикатором пользоваться грамотно, можно увеличить своё финансовое состояние в разы.
Индикатор Awesome Oscillator широко используется в разных торговых стратегиях для предоставления достоверной информации о состоянии и направлении движения рынка в настоящее время.
Формула расчета AO (Awesome Oscillator)
Гистограмма Awesome Oscillator - это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным значениям баров (H+L)/2, вычтенное из 5-периодного простого скользящего среднего по центральным точкам (Н+L)/2.
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34), где:
- MEDIAN PRICE - медианная цена;
- HIGH - максимальная цена бара;
- LOW - минимальная цена бара;
- SMA - простая скользящая средняя.
Формула расчета осциллятора является довольно простой: это 34-ое простое скользящее среднее (SMA), построенное по средним значениям баров (Н+L)/2, которое вычтено из 5-го простого скользящего среднего (SMA), построенного по тем же средним точкам баров (Н+L)/2, выведенное в форме гистограммы в дополнительном окне графика. Другими словами Awesome Oscillator измеряет инициативу последних 5 баров и сравнивает ее с инициативой последних 34, тем самым показывая текущее настроение на рынке.
Торговые сигналы осциллятора Awesome Oscillator
Со скелетом осциллятора разобрались и зачем он вообще нужен, тоже понятно. Переходим к самому интересному, разберемся как торговать при помощи сигналов от AO.
К слову говоря, сигналов не так то уж и много, а именно три: блюдце, пересечение нулевой линии и два пика. Оно нам на руку, ведь чем меньше сигналов будем ждать, тем более скрупулезней можно проанализировать каждый и собрать статистическую сводку по отработке.
Чтоб вы понимали, рассказывать буду про сигналы для покупки, сигналы для продажи будут выглядеть в зеркальном отображении.
Awesome Oscillator. Сигнал Блюдце.
Очень сильный сигнал, который способен найти даже начинающий трейдер. В его основе, лежит следующая идея: если гистограмма располагается выше нулевой отметки, значит на рынке преобладает бычий интерес и следует присмотреться к покупкам.
Для получения сигнала Блюдце, следует дождаться трех столбиков гистограммы расположенных выше нулевой отметки, где второй столбик будет ниже первого и обязательно должен быть окрашен в красный цвет, а третий столбик должен быть зеленого цвета и быть выше второго.
На графике, сигнал выглядит так:
Awesome Oscillator. Пересечение нулевой линии.
Сигнал Пересечение нулевой линии, лежит на поверхности и, я абсолютно уверен, кто впервые открыл данный индикатор, сразу обратил внимание на него. Идея банальная. Мы знаем, что осциллятор Awesome Oscillator показывает нам сиюминутное настроение на рынке. Отсюда получается, если гистограмма переходит из отрицательной зоны в положительную, сила быков растет и следует покупать.
Правила сигнала Пересечение нулевой линии, звучат так:
первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию (переход от отрицательного значения к положительному).
Такой сигнал отлично поможет вам при работе в трендовом рынке, но флетовые движения, убьют всю прибыль, имейте это ввиду.
Awesome Oscillator. Два пика.
Сигнал Два пика, является классическим сигналом дивергенция/конвергенция (подробнее про сигналы можно почитать в статье Дивергенция и конвергенция | Описание, виды, методы и правила применения). В данном случае, чтобы сигнал Два пика для покупки был сформирован правильно, гистограммы должны располагаться ниже нулевой отметки, при этом график цены должен иметь понижающиеся низинки, а осциллятор повышающиеся.
Если во время формирования сигнала, Awesome Oscillator пересекает нулевую отметку, сигнал считается не сформированным.
И последнее, скорее всего встанет вопрос о таймфреймах: на каком использовать лучше и тд. Не открою тайны, любой индикатор лучше всего использовать на длинных временных интервалах, где сигнал формируется продолжительное время, что уменьшает вероятность ложного входа. И все же, использование Awesome Oscillator на младших таймфреймах, также не воспрещается, но ко всему нужно подходить с умом и статистическими наработками.
Плюсы и минусы осциллятора Awesome Oscillator
В целом, Awesome Oscillator может быть довольно ценным инструментом для проведения технического анализа рынка в настоящем моменте времени, что помогает предугадать дальнейшее поведение ценового движения. Он, без сомнений, станет безотказным помощником в ведении успешного бизнеса на финансовом рынке. Импульс является тем важным аспектом рынка, который имеет решающее значение для понимания движения цен, потому что здесь довольно сложно получить твёрдый контроль над развитием ситуации.
Индикатор Awesome Oscillator также можно использовать в некоторых случаях для генерации сигналов качества, но здесь следует проявлять осторожность, чтобы не пойти по ложному следу. Потому что данный индикатор наряду со своими достоинствами имеет и определённые недостатки, характерные для всех индикаторов, строящих свои показания на предыдущих сигналах. Он незначительно опаздывает с подачей показаний о текущей ситуации на бирже.
По настоящему понимать установки индикатора и избегать ложных сигналов вы, конечно же, научитесь со временем. При этом, удивительный индикатор даст вам гарантированную качественную информацию и станет вашим надёжным бизнес-партнёром.
Индикаторы осцилляторы применяются на всех типах рынков: валютном, фондовом, криптовалютном. Они имеют некоторые особенности и при правильном использовании помогают точно спрогнозировать направление движения цены. Осцилляторы дают возможность визуализировать отклонение цены от некоторой средней величины. Таким образом, при достижении определенного максимума или минимума цена сигнализирует о возможном развороте на коррекцию или о смене тренда.
Особенности применения осцилляторов
Лучшие сигналы осцилляторы подают на флетовых рынках. Во время активного тренда они «залипают» у верхней (при восходящей тенденции) или у нижней (при нисходящей) границ.
Однако даже в такой ситуации можно получить сигнал от осциллятора, если перейти на другой ТФ. На меньшем ТФ нужно смотреть сигнал на вход по тенденции. На большем искать предпосылки к ее окончанию. В совокупности с трендовыми, осцилляторы дают хорошие сигналы для входа в сделку.
Индикаторы рассматриваемого типа обычно отражаются в отдельном окне внизу графика и позволяют настраивать период и уровни.
Основные сигналы
Осцилляторы дают следующие сигналы:
- перепроданность,
- перекупленность,
- дивергенция (А, В, С),
- конвергенция.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Перепроданность и перекупленность
Это основной сигнал, который дают осцилляторы. Перепроданность наступает тогда, когда линия осциллятора попадает в нижнюю зону, обозначенную уровнем 20-30 (настраивается в зависимости от ситуации на рынке). Перекупленность — при попадании линии в верхнюю зону, выше уровня 70-80. Рабочим сигнал становится тогда, когда кривая пересекает соответствующий уровень в обратном направлении, то есть выходит из зоны и направляется в центр к нулевой линии.
Более важным считается сигнал дивергенции, поскольку он чаще всего говорит о развороте тенденции. Но нужно понимать, что входить в рынок только по этому сигналу нельзя, поскольку дивергенция может быть двойная и даже тройная или вовсе оказаться краткосрочной коррекцией, за которой последует продолжение тренда.
Под дивергенцией понимают расхождение показаний графика цены и индикатора, которое отслеживается по пикам.
Конвергенция, наоборот, свидетельствует о продолжении движения цены в том же направлении. Поскольку основное правило торговли гласит, что тренд с большей вероятностью продолжится, чем развернется, сигнал конвергенции несет в себе меньше ценности. Но нужно «знать в лицо» все сигналы осцилляторов, чтобы правильно анализировать движение цены.
Рассмотрим подробнее, что такое дивергенция и конвергенция, какие они бывают. Сигнал дивергенции может быть трех типов, условно назовем их А, В и С.
Обнаруживается по максимумам ценовых значений и появляется в том случае, когда цена сделала новый максимум, а кривая технического инструмента показала вершину ниже, чем предыдущая. То есть направление движение цены и кривой расходятся в разные стороны. Это считается самым сильным сигналом на бычьем рынке, который может говорить о смене тренда на медвежий. Причем цена часто разворачивается быстро и резко. Подобного рода сигнал мы называем медвежьей дивергенцией А.
Бычья дивергенция А, соответственно, будет свидетельствовать о том, что рынок готовится к походу наверх, а обнаруживается по минимумам цены и индикатора. Она появляется, когда цена обновила минимум, а линия в нижнем окне показала минимум выше предыдущего.
Бычья и медвежья дивергенции В. Сигналы схожи с предыдущими, но максимумы цены (для бычьего рынка) и минимумы (для медвежьего) находятся примерно на одном уровне, практически не обновляются. Такого типа дивергенции имеют меньшую значимость.
Дивергенции С появляются, когда цена обновляет экстремум, а индикатор нет. Считается самым слабым сигналом из трех перечисленных. Чаще всего появляется на очень волатильном рынке, поэтому брать сигнал в работу опасно.
Во всех описанных случаях осциллятор показывает будущее направление движения цены и как бы опережает ее. Поэтому осцилляторы часто называют опережающими индикаторами.
Как различить дивергенцию и конвергенцию на графике. Сигнал дивергенции мы ищем по максимумам цены и индикатора на бычьем рынке в ожидании смены его на медвежий или по минимумам на медвежьем рынке, если ожидаем, что он сменится на бычий. В случае конвергенции все наоборот. Конвергенцию мы определяем по минимумам на бычьем рынке и по максимумам на медвежьем.
Основные осцилляторы Форекс
Многие осцилляторы есть по умолчанию в большинстве платформ для трейдинга. Другие нужно скачивать и устанавливать отдельно. Рассмотрим основные инструменты этого типа, которые пользуются заслуженным успехом у трейдеров.
Индикатор Стохастик
Был разработан Джорджем Лейном для вычисления точек разворота. Состоит из двух линий: быстрой %K и медленной %D. Сигналом к покупке служит пересечение линий ниже уровня перепроданности и выход из соответствующей зоны. Сигнал к продаже – пересечение линий в зоне перекупленности и выход из зоны. Уровни по умолчанию установлены на отметках 25 и 75. Рекомендуется изменять их в соответствии с текущим трендом. Если тренд восходящий, уровни смещают вверх, на нисходящем тренде — вниз. На рисунке ниже стохастический осциллятор со стандартными уровнями.
Индикатор RSI
Создан Уэллсом Вильдером для определения силы или слабости рынка. Индикатор RSI помогает визуализировать скорость изменения цены и на этой основе сделать выводы о дальнейших намерениях рынка. Здесь также строятся вспомогательные уровни перекупленности и перепроданности, по умолчанию 70 и 30. Выход из соответствующих зон является сигналом на вход в сделку. Также во внимание принимаются расхождения цены и индикатора (конвергенция, дивергенция), которые могут свидетельствовать о продолжении или смене тренда.
Инструмент имеет много других «плюшек»: определяет уровни для всех ТФ, высчитывает значение для одной и двух свечей, имеет режим индикации тренда, определяемый строго по свечам.
Этот помощник трейдера включает линию, которая описывает синусоиду вокруг центральной оси со значением 100. Осциллятор дает представление о скорости изменения цены. Дополнительные сигналы:
- пересечение с центральной осью (выше – бычий сигнал и наоборот);
- достижение крайних значений (свидетельствует о перекупленности и перепроданности рынка);
- дивергенция цены и индикатора.
Моментум присутствует в большинстве платформ по умолчанию. Есть интересные версии индикатора, в которых моментум сочетается с другими средствами теханализа. Например, индикатор Momentum Pinboll представляет собой осциллятор, линия которого получается делением показаний Моментума с периодом 1 на показания RSI с периодом 3.
Схема работы с Momentum Pinboll не отличается от торговли по другим осцилляторам, но имеет ряд особенностей. Индикатор разработала Линда Рашке для торговли на дневном таймфрейме. Правила довольно просты – сделка на покупку открывается, если к концу дня линия индикатора на дневном ТФ опустилась в зону перепроданности и наоборот. Торговля ведется стоп-ордерами, которые выставляются на 10-15 пунктов выше или ниже первой часовой свечи следующего дня. На таком же расстоянии от той же свечи в противоположном направлении выставляется стоп-лосс.
Индикатор MACD (МАКД)
Очень популярный инструмент, придуманный Джеральдом Аппелем. Входит в ставшую уже легендарной систему Элдера «Три экрана». От описанных ранее отличается тем, что сочетает в себе элементы осциллятора и трендового индикатора (МА). Поэтому используется также для определения направления основного тренда.
MACD дает одновременно три различных сигнала, которые поступают от взаиморасположения трех скользящих средних с разными периодами.
Сигналы индикатора:
- пересечение линии MACD с сигнальной линией;
- пересечение линии MACD с нулевой осью;
- конвергенция/дивергенция.
MACD присутствует на всех торговых платформах по умолчанию.
Предлагаем также познакомиться с интересной его модификацией MACD Histogram WIS.
Основные правила торговли просты:
- Если гистограмма и линии индикатора направлены вниз, гистограмма красная – можно только продавать.
- Если гистограмма и линии индикатора смотрят наверх, гистограмма зеленая – только покупаем.
- При серой гистограмме и разнонаправленности ее с линией ограничений нет.
Смотрите также видео о полезных сигналах осцилляторов, где подробно рассматриваются моменты входа в сделки в различных ситуациях.
Большинство осцилляторов дают примерно одинаковые сигналы к покупке и к продаже. Большую силу эти сигналы имеют, когда на выбранном таймфрейме цена находится во флете. Если валютная пара показывает устойчивый рост или падение, нужно переходить на другой таймфрейм. В таком случае допускается только вход по тренду по комплексу сигналов от осцилляторов и трендовых индикаторов.
Среди огромного количества индикаторов форекс наиболее многочисленными являются две группы – осцилляторы и инструменты идентификации тренда. Они различаются принципом расчета, назначением сигналов, способами применения в торговле и некоторыми другими параметрами. Далее будут подробно рассмотрены базовые различия индикаторов трендовых и осцилляторов с конкретными примерами.
Основная разница между этими типа инструментов технического анализа заключается в алгоритме расчета (при этом как для трендовых индикаторов, так и для осцилляторов необходимо задавать расчетный период):
- в формуле трендовых индикаторов используются цены всех свечей, входящих в расчетный период;
- в формуле осцилляторов используются цены лишь двух свечей – начальной и конечной за расчетный период.
Именно отличие алгоритмов расчета и обусловливает все остальные различия между результатами их вычислений.
Например, поскольку в формуле трендовых индикаторов используются несколько цен (их количество равно расчетному периоду), то даже существенное изменение нескольких последних цен не приведет к столь же сильному изменению ее результата. Из-за этого возникает фундаментальный недостаток трендовых индикаторов – запаздывание. Оно проявляется в том, что после изменения направления ценовой динамики линия, строящаяся по результатам расчета алгоритма, продолжает двигаться в сторону завершившегося тренда.
Совершенная иная ситуация с осцилляторами – они очень чувствительны к изменению текущей цены, поскольку в их формуле она является одним из двух параметров. Поэтому фундаментальное свойство осцилляторов – опережение, ведь они оперативно реагируют на импульсные движения, которые часто являются предвестниками длительных трендов. Таким образом, с их помощью удается определять моменты разворота трендов. Однако у них есть и существенный недостаток – много ложных сигналов.
Особенности расчета обусловливают способ визуального представления результатов расчета индикаторов. В осцилляторах между двумя ценами производится операция деления, поэтому результаты расчета получаются в безразмерных единицах (дополнительно они могут быть переведены в проценты). Из-за этого их целесообразно отображать внутри отдельного окна (подвального) с собственной шкалой масштаба по вертикали. А в трендовых индикаторах между последовательностью цен за расчетный период совершаются операции сложения или вычитания, поэтому получаемый результат имеет размерность цен, из-за чего его визуализация чаще всего осуществляется непосредственно на графике котировок.
Также существуют индикаторы, являющиеся трендовыми осцилляторами. Т. е. в их алгоритме заложены принципы расчета, свойственные и для осцилляторов и для трендовых индикаторов. Это не только делает их универсальными инструментами технического анализа, но и придает им уникальные особенности.
Трендовые индикаторы и примеры их применения
Типичный представитель этой категории – скользящие средние (MA). Они отображаются в виде кривой, наложенной на ценовой график (рис. 1). При этом в отдельные моменты происходит ее пересечение с ценой, что является одним из торговых сигналов:
- на покупку – если цена пересекает MA вверх;
- на продажу – если цена пересекает MA вниз.
Другой торговый сигнал MA – направление движения их кривой по вертикали:
- если она повышается, то тренд восходящий;
- если она понижается, то тренд нисходящий.
Другой пример трендового индикатора – полосы Боллинджера (рис. 2). Для его построения сначала рассчитывается скользящая средняя, а затем вычисляется стандартное отклонение от нее цены, величина которого определяет расстояние до нижней и верхней границ полосы (канала). Такой расчет позволяет определить расположение цен относительно торгового диапазона, что позволяет оценить волатильность рынка. Сигналами полос Боллинджера являются:
- пересечение ценой верхней границы вверх – на покупку;
- пересечение ценой нижней границы вниз – на продажу.
Осцилляторы и примеры их применения
Типичный осциллятор – индикатор RSI. Результатом его расчета является число, демонстрирующее относительную силу тренда в данный момент за конкретный временной промежуток. Эти числа колеблются относительно уровня 50 в интервале 0÷100 и визуально представляются в виде кривой (рис. 3). Торговыми сигналами RSI являются:
- пересечение кривой уровня 50 (если вверх – сила тренда повышается, если вниз – сила тренда понижается);
- пересечение кривой уровня 80 вверх – идентификация состояния перекупленности (предвестник разворота восходящего тренда вниз);
- пересечение кривой уровня 80 вниз – идентификация состояния перепроданности (предвестник разворота нисходящего тренда вверх).
В качестве другого примера можно привести Stochastic Oscillator. Расчет его основной кривой производится с использованием как текущей цены, так и минимальной и максимальной цены за расчетный период. Визуальное представление и торговые сигналы Стохастического Осциллятора аналогичны указанным для RSI. Дополнительно в алгоритме Stochastic Oscillator производится усреднение основной кривой за определенный период (в общем случае не равный ее расчетному периоду). Результаты усреднения отображаются в идее второй более сглаженной кривой.
На всех осцилляторах можно выявлять дивергенции, заключающиеся в том, что при последовательно понижающихся (повышающихся) уровнях последовательных ценовых одинаковых экстремумов соответствующие им индикаторные экстремумы повышаются (понижаются). Под одинаковыми экстремумами понимаются либо исключительно минимумы, либо исключительно максимумы.
Лучший гибрид трендового индикатора и осциллятора
В качестве примера трендового осциллятора рассмотрим индикатор MACD. Его основная расчетная формула производит вычисление двух скользящих средних с не равными периодами, между которыми затем находится разность. Результаты этого расчета имеют размерность цены, но обладают свойствами осцилляторов. Отображаются они в виде гистограммы, начало столбцов которой образует нулевой горизонтальный уровень. А вершины этих столбцов находятся от нулевого уровня на расстоянии, пропорциональном результату расчета.
Тренд по MACD определяется расположением вершин гистограммы относительно 0-го уровня (если сверху – тренд восходящий, если снизу – тренд нисходящий). А разворот тренда идентифицируется либо пересечением гистограммой 0-го уровня (если вверх – нисходящий тренд сменяется восходящим, если вниз – восходящий тренд сменяется нисходящим), либо дивергенциями.
Трендовые индикаторы и осцилляторы позволяют создавать эффективные торговые стратегии. Для этого можно по трендовому индикатору определять направление ценовой тенденции, а по осциллятору искать точки входа в рынок.
Название осцилляторы происходит от латинского слова oscillo – качаюсь. В техническом анализе осцилляторы – это математическое выражение скорости движения цены во времени. По своему виду осцилляторы относятся к опережающим индикаторам.
Основными понятиями при использовании осцилляторов являются состояние перекупленности и перепроданности рынка.
Перекупленным рынок считается тогда, когда цена находится около своей верхней границы, и
ее дальнейшее повышение маловероятно. Перепроданная зона характеризуется такой низкой ценой, что на данный момент ее дальнейший спад маловероятен.
Хотя анализ и использование осцилляторов лучше всего себя показывает при стационарном состоянии рынка, с их помощью также определяют момент разворота тренда.
Для выявления момента разворота тренда служит понятие схождения (конвергенция) и расхождения (дивергенция) кривой осциллятора с направлением движения цены.
Технические Индикаторы: RSI Bars
RSI-Bars – осциллятор, разработанный в компании IFC Markets в 2014 г. как модификация осциллятора Индекс Относительной Силы (RSI). RSI-Bars характеризует стабильность импульса изменения цены и позволяет определить потенциал трендового движения.
Средний Истинный Диапазон - Индикатор ATR
Технический индикатор «Средний истинный диапазон» был разработан Уэллсом Уайлдером как инструмент для измерения рыночной волатильности. Индикатор ATR не предназначен для определения направления. В отличие от Истинного диапазона (TR), Средний истинный диапазон (ATR) также учитывает волатильность гэпов и ограниченных движений. Индикатор удобен в оценке интереса в движениях рынка, поскольку сильные движения и развороты обычно сопровождаются большими диапазонами.
Технические Индикаторы: Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Индикатор Полосы Боллинджера (по имени его создателя) отражает текущие изменения волатильности рынка, подтверждает направление, предупреждает о возможностях продолжения или остановки тренда, периодах консолидации, нарастания волатильности для прорывов, а также указывает на локальные максимумы и минимумы.
Индикатор CCI - Индекс Товарного Канала (CCI)
Индикатор CCI разработан Дональдом Ламбертом. Несмотря на изначальное предназначение индикатора CCI выявлять новые тренды, сегодня он широко используется для измерения текущего уровня цены относительно ее среднего значения.
Индикатор Демарка (Индикатор Demarker)
Индикатор Демарка был разработан Томасом Демарком как инструмент для выявления появляющихся возможностей для покупки или продажи. Он показывает фазы растущей подверженности цены изменениям, которые обычно соотвествуют ее пикам или низам.
Индикатор Конверт (Envelopes Индикатор)
Envelopes индикатор отражает перекупленное или перепроданное состояние цены, позволяя таким образом определять точки входа и выхода из рынка, а также моменты возможного завершения тренда.
Технические Индикаторы: Индекс Силы (Force Index)
Индекс силы, предложенный Александром Элдером, измеряет силу движений цены, интерпретируя изменение их составляющих: направления, размера и объема. Осциллятор колеблется вокруг нулевого уровня, представляющего собой точку относительного баланса двигающих цену сил.
Индикатор Ишимоку (Ichimoku Индикатор)
Индикатор Ишимоку (Ichimoku) - это комплексный инструмент технического анализа, представленный в 1968 токийским обозревателем Гоиши Хосода (Goichi Hosoda). Идеей системы являлась возможность получения быстрого понимания настроения тренда, его динамики и силы, интерпретируя все пять компонентов системы в сочетании с динамикой цены с точки зрения циклического характера их взаимодействия, обусловленного групповой динамикой человеческого поведения.
Индикатор MACD (МАКД)
Схождение/расхождение (конвергенция/дивергенция) скользящих средних – это технический индикатор, обычно обозначаемый аббревиатурой MACD, который был разработан Джеральдом Аппелем для оценки силы и направления тренда, определения возможных точек разворота за счет получения сигналов сразу от трех рядов данных, представляющих собой комбинации скользящих средних.
Индикатор RVI (Индекс Относительной Бодрости)
Индикатор RVI был разработан Джоном Эйлерсом для определения направления преобладающего тренда. Поведение индикатора основано на простой идее о том, что цены закрытия преимущественно выше цен открытия на растущем рынке и ниже – на падающем рынке.
Не путайте осциллятор с эскалатором , на котором можно подняться на следующий этаж нью-йоркского универмага Macy’s. Осциллятор – это графический индикатор момента, который позволяет мгновенно понять, находится ли рынок, индекс или акции в состоянии «перекупленности » или «перепроданности ».
- Чаще всего осцилляторы изображают в виде линейного графика в нижней части экрана, над объемом.
Когда активы перекуплены, это значит, что они торгуются у верхней границы текущего ценового диапазона и могут быть предрасположены к коррекции. Активы, которые перепроданы, «скребут» по дну текущего ценового диапазона и способны отскочить выше.
Для изучения и использования доступны множество индикаторов момента, и у каждого есть свои плюсы и минусы.
Наверняка многие трейдеры, в том числе и начинающие, знакомы с таким индикатором, как Стохастик . Но не все знают о том, что это — осциллятор . В этой статье мы расскажем про индикаторы Осцилляторы, а также приведем несколько примеров их использования.
Что такое осциллятор?
Это индикатор, который используется для работы на рынках, находящихся в диапазонном (боковом ) движении. То есть они применяются для получения сигналов в отсутствие четко выраженного тренда.
Большинство индикаторов этого типа строятся в отдельном от графика окне и представляют собой набор кривых (от одной до нескольких), которые колеблются в определенном диапазоне. Осцилляторы имеют несколько настроек, которые позволяют трейдеру получать более четкие сигналы.
Основной принцип работы с осцилляторами – поиск сигналов на разворот от текущего локального тренда в рамках общего диапазонного движения. Звучит несколько сложно и пугающе, но на самом деле — все очень просто.
Представьте , что на рынке цена EUR/USD колеблется в пределах диапазона 1,1250-1,1500 (к примеру). Какие действия может предпринять трейдер? Прежде всего, покупать валютную пару в районе 1,1250 и продавать ее в районе 1,1500. Казалось бы, все очень просто, если бы не одно «но».
Цена не всегда будет разворачиваться на выше обозначенных уровнях.
К тому же, время от времени диапазон может переходить из бокового в наклонный канал.
В такой ситуации без осцилляторов, которые будут указывать на возможность разворота, просто не обойтись.
Итак, как же работает любой осциллятор? Он рассчитывает так называемые области перекупленности и перепроданности , что помогает трейдеру лучше ориентироваться в ситуации и предвидеть рыночный разворот заранее.
Обратимся к скриншоту. Здесь изображен классический , известный большинству трейдеров. В окне этого алгоритма можно увидеть две прямые – уровень перекупленности сверху и уровень перепроданности снизу.
- Чаще всего, кривые этого осциллятора колеблются внутри диапазона между указанными выше уровнями. Но если они выходят за их пределы, начинает формироваться достаточно сильный сигнал.
Есть у осцилляторов и еще один принцип работы – поиск (то есть расхождений и схождений показаний индикатора и цены ), но эти примеры будут ниже.
Применение осцилляторов – «за» и «против»
Перед тем, как вы начнете применять индикаторы осцилляторы в своей работе, вам необходимо знать обо всех их преимуществах и недостатках. Итак, к плюсам индикаторов этого типа можно отнести:
- Опережающий характер сигналов . Дело в том, что осцилляторы обычно указывают на завершение локальной тенденции (в рамках общего флета) заранее. Это позволяет трейдерам оценить обстановку и дает больше времени для принятия решения;
- Разнообразие сигналов . Только по одному индикатору Стохастик вы можете получать до трех типов разных сигналов. Это позволяет применять индикатор практически постоянно и открывать сделки во многих рыночных ситуациях;
- Относительная простота . Осцилляторы действительно просты в понимании. В большинстве случаев вам необходимо лишь следить за кривой и ее положением относительно остальных элементов алгоритма;
- Гибкость настроек . Осцилляторы обладают гибкой системой настроек, что позволяет их видоизменять под свои требования.
Как видно, плюсов действительно немало. Но есть у этих индикаторов и свои минусы. К ним, в частности, можно отнести:
- Большая доля ложных сигналов при переходе к тренду . Осцилляторные индикаторы никогда не покажут вам изменение рыночной ситуации. Они будут продолжать давать сигналы о развороте даже тогда, когда начнет формироваться устойчивый тренд. Индикатор просто не способен «перестраиваться», так как он указывает развороты только в рамках флета;
- Отсутствие «граальных» настроек . В принципе, этот минус свойственен любому индикатору, а не только осцилляторам. Да, здесь есть настройки, да, они гибкие. Но сделать так, чтобы эти настройки давали исключительно положительные сигналы, невозможно. Под каждую ситуацию требуются свои опции.
Наиболее популярные индикаторы-осцилляторы
А теперь рассмотрим примеры индикаторов, которые относятся к этой категории. Наиболее популярным, как можно уже догадаться, является осциллятор Стохастик.
Стохастик
Этот осциллятор строится в отдельном окне и представляет собой две кривых %К и %D. Значения индикатора колеблются в диапазоне от 0 до 100 процентов. У этого индикатора дополнительно строятся два уровня (перекупленности и перепроданности). Их расположение можно настраивать. По умолчанию часто используются настройки 20 и 80 или 30 и 70.
Что касается типов сигналов этого индикатора, трейдеры используют пересечение линий между собой, выход из зоны перекупленности и перепроданности, дивергенцию Стохастика и цены. К примеру, когда кривые пересекаются внизу, поступает сигнал на покупку, если они пересекаются вверху и разворачиваются вниз – поступает сигнал на продажу. Выход из области перекупленности также свидетельствует о начале нисходящего тренда.
В целом, это очень простой и понятный индикатор, именно по этой причине его выбирают, как начинающие, так и профессионалы. Но перед тем, как начать работать с ним, необходимо, все же понять его принципы.
Индекс относит ельной силы RSI
В основе этого индикатора находится расчет цен закрытия, количества «положительных» и «отрицательных» закрытий. Этот индикатор был разработан еще в 1978 году. Естественно, дойдя до наших дней, он пользуется популярностью в среде трейдеров.
Основной тип сигнала – выход из областей перекупленности и перепроданности. В этом случае, предпочтительней использовать , нежели Стохастик, который более сложен в восприятии (у Индекса относительной силы есть только одна кривая ).
Еще один тип сигналов – дивергенция кривой индикатора и цены. Этот сигнал появляется не так часто, но он — достаточно сильный. Поэтому, если вы его обнаружили, можно пробовать открывать сделки.
Еще один вид сигналов – пробитие трендовой на индикаторе. Обычно это происходит раньше, чем изменяется основной тренд на ценовом графике. Поэтому такой сигнал можно также рассматривать, как достаточно сильный.
Индикатор Williams%R
– это, фактически, перевернутый Стохастик . В качестве основы берутся цены закрытия. Этот индикатор разрабатывался для определения зон перекупленности и перепроданности. Это — один из сигналов, который может использоваться трейдерами.
В качестве отправной точки для открытия сделки можно использовать достижение индикаторов отметок 0 и 100. Такие сигналы получаются очень точными и, практически, без просадок. Однако подобные ситуации появляются не часто.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!