В отличие от многих современных популярных индикаторов, ATR не используется для указания направления цены. Скорее, это метрика, используемая исключительно для измерения волатильности, особенно волатильности, вызванной ценовыми разрывами или лимитированными движениями .
ИСТОРИЯ
Дж. Уэллс Уайлдер создал ATR и показал его в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» . Книга была опубликована в 1978 году, а также была представлена несколько его классических индикаторов, таких как; Индекс относительной силы , Индекс Среднего Направления Движения и параболик . Как и упомянутые индикаторы, ATR по-прежнему широко используется и имеет большое значение в мире технического анализа .
РАСЧЕТ
Чтобы вычислить ATR , сначала нужно найти True Range . True Range учитывает самый последний период высокого / низкого диапазона , а также предыдущий период , если необходимо . Существует три расчета , которые необходимо выполнить , а затем сравнить друг с другом . Истинный диапазон является самым большим из следующих : The Current Period High minus (- ) Current Period Low The Absolute Value (abs ) of the Current Period High minus (- ) The Previous Period Close The Absolute Value (abs ) of the Current Period Low minus (- ) The Previous Period Close true range = max [(high - low ), abs (high - previous close ), abs (low - previous close ) * Абсолютное значение используется , потому что ATR не измеряет направление цены , а только волатильность . Поэтому не должно быть отрицательных чисел . * Как только у вас есть True Range , может быть нанесен график среднего истинного диапазона . ATR является экспоненциальным скользящим средним для True Range .
ОСНОВЫ
Средний True Range - это непрерывная графика, обычно поддерживаемая ниже окна основной ценовой диаграммы. Способ интерпретации среднего True Range состоит в том, что чем выше значение ATR, тем выше уровень волатильности .
- Оглядывайтесь назад , чтобы использовать для ATR, по усмотрению трейдера, однако 14 дней являются наиболее распространенными.
- ATR может использоваться с различными периодами (ежедневно, еженедельно, внутридневным и т.д.), Однако ежедневно обычно используется период.
ЧТО ИСКАТЬ
Измерение силы движения
Как указывалось ранее, «Средний истинный диапазон» не учитывает направление цен, поэтому он не используется в качестве активного индикатора для прогнозирования будущих ходов. Вместо этого он наиболее полезен при измерении силы хода. Например, если цена цен делает движение или реверс , будь то бычий или медвежий , обычно будет увеличение волатильности . В этом случае ATR будет расти. Это можно использовать как способ оценить основную силу движения. Чем больше волатильности в большом движении, тем больше интерес или давление усиливают этот ход.
С другой стороны, во время длительных боковых движений волатильность часто бывает низкой. Это может помочь в открытии торговых диапазонов .
Использование абсолютного значения
Тот факт, что ATR вычисляется с использованием абсолютных значений различий в цене, - это то, что нельзя игнорировать. Это актуально, потому что это означает, что ценные бумаги с более высокими ценами будут иметь более высокие значения ATR. Аналогичным образом, ценные бумаги с более низкими ценами будут иметь более низкие значения ATR. Следствием этого является то, что трейдер не может сравнивать значения ATR для нескольких ценных бумаг. То, что считается высоким значением ATR или высоким диапазоном ATR для одной безопасности, может отличаться для другой безопасности. Трейдер должен изучать и анализировать релевантность ATR для каждой безопасности независимо при выполнении анализа диаграммы .
Сравните диаграммы ниже.
Apple (AAPL) имеет цену свыше 450$ и ATR более 12.
Ford (F) имеет цену свыше 17$ и ATR меньше 1.
РЕЗЮМЕ
ATR - отличный инструмент для анализа диаграмм , чтобы следить за волатильностью , которая является переменной , которая всегда важна для составления карт или инвестиций. Это хороший вариант, когда вы пытаетесь оценить общую силу хода или открыть торговый диапазон . Это, как говорится, является индикатором, который лучше всего используется в качестве дополнения к более ориентированным на цену индикаторам. Как только движение началось, ATR может добавить уровень уверенности (или недостаток) в этом движении, который может быть весьма полезным.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW
- Перейдите на страницу
- На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,
- На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
- Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
- Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».
Вводы
Длина (Length)
Период времени, который будет использоваться при вычислении среднего истинного диапазона. По умолчанию используется 14 дней.
Стиль
ATR
Может переключать видимость линии ATR, а также видимость ценовой линии, отображающей фактическое текущее значение линии ATR. Также можно выбрать цвет линии ATR, толщину линии и визуальный тип (линия по умолчанию).
Точность (Precision)
Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора, перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.
СВОЙСТВА
Последнее значение по шкале цен (Last Value on Price Scale)
Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.
Аргументы в заголовке (Arguments in Header)
Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.
Пересчет (Scaling)
Масштабирует индикатор как справа, так и слева.
Так часто хороший торговый план рушится из-за его неоптимального исполнения. Иногда мы выявляем большой тренд с сильными фундаментальными основаниями только для того, чтобы присоединиться к его окончанию. Иногда мы пытаемся найти лучшее место для входа, а цена продолжает свой веселый путь без нас.
Иногда мы всё-таки попадаем на борт большого движения и удерживаем сделку, ожидая многодневного или многонедельного движения, а в итоге видим, как цена возвращается, частично или даже на всё движение, прошедшее в нашу сторону.
Очень разочаровывающие ситуации. В этой статье мы рассмотрим, как простой индикатор, основанный на Average True Range, может помочь нам решить эту дилемму логическим и последовательным образом. Мы выясним, как ATR может помочь нам:
– Более свободно входить в сделки
– Уверенно управлять сделками
– Систематически измерять силу тренда
Что такое ATR?
Проще говоря, Average True Range (Средний Истинный Диапазон) является мерой волатильности. Он говорит нам, как далеко, в среднем, цена пройдет за определенный период времени.
Как и с любым другим индикатором, важно понять, как он устроен. Давайте начнем с истинного диапазона (True Range). Истинный диапазон учитывает диапазон текущего периода (Хай – Лоу), и также сравнивает его с закрытием предыдущего периода.
TR (истинный диапазон) = максимальное значение из:
Хай минус лоу текущего периода
Предыдущее закрытие минус текущий лоу
Текущий хай минус предыдущее закрытие
«Средний» истинный диапазон это экспоненциальная скользящая средняя предыдущих 20-ти (в нашем случае) Истинных Диапазонов:
Текущий 20-ти периодный ATR = [(Предыдущий ATR х 19) + Текущий TR] / 20
И после этого краткого путешествия в мир математики приятно узнать, что сейчас большинство брокеров включают ATR в стандартный набор индикаторов своих графических пакетов, так что не нужно проделывать всю эту работу самому.
Использование ATR для управления входами и выходами
Теперь мы знаем, что АТR является мерой волатильности. Как это может быть полезным? Вот пример:
Текущий дневной ATR по USDCAD сейчас 0.0114 – это 114 пунктов. Итак, мы знаем, что цена в среднем проходит 114 пунктов в день на протяжении последних 20 дней. Давайте скажем, что сегодня мы хотим продать эту пару на открытии Лондонской сессии:
К 7:00 утра по GMT цена прошла всего лишь 27 пунктов от максимума до минимума, это только 23% от суточного ATR. Поэтому у цены остаётся много пространства для движения , если рынок намерен двигаться дальше.
Если рынок хочет сделать сегодня 100% ATR, он потенциально может двинуть пару к 1.2647 (азиатский хай – 114 пунктов), или если он входит в коррекцию, это может привести к росту до 1.2838 (азиатский лоу + 114 пунктов). Таким образом, для каждого дня у нас есть мера того, сколько – в лучшем случае – цена может пройти .
Но цена не всегда проходит 100% ATR. Чаще всего, есть циклы низкой и высокой волатильности. В среднем, цена, как правило, проходит около 70% от своего 20-дневного ATR. В нашем случае это 70% от 114 пунктов, что составляет 80 пунктов. Таким образом, это означает, что потенциальной целью для внутридневной продажи или частичного закрытия среднесрочного шорта логически может быть 1.2681 (азиатский хай – 80 пунктов).
Это также означает, что если мы ищем вход, а цена уже прошла более 50% от 20-дневного ATR, то остается малый запас движения. Это очень важно, особенно для внутридневных сделок, потому что цена должна иметь пространство для движения.
Например, пара AUDUSD недавно поднялась выше, когда заявление RBA оказалось менее голубиным, чем ожидалось. Проснувшись в начале Европы, трейдеры увидели такую картину:
Многие трейдеры искали еще один толчок от Лондона на этой новости, что, как правило, логично, учитывая, что центральные банки и нонфарм пейроллы оказывают большое влияние на психологию рынка.
Но не забывайте, что торговля эта игра вероятностей. Таким образом, какова вероятность того, что цену агрессивно толкнут выше? Кроме того, если вы открываете лонг на открытии Лондона, где ваш стоп?
Где должна быть потенциальная цель, чтобы взять хотя бы 1R? Принимая во внимание эти соображения трейд-менеджмента, сделка выглядит низко вероятной.
Теперь, возвращаясь к более лучшему примеру на USDCAD, мы ищем шорт с целью 1.2681:
По факту цена прошла 95% ATR за день, перед тем как скорректироваться. Как и многие вещи на рынках, уровень 70% ATR не является совершенным, но он систематически фиксируется, и чаще работает, чем нет.
Что еще более важно, ясная граница принятия или отказа от сделок (50%), ясная цель по частичному закрытию/тейк-профиту (70%) и ясное ожидание волатильности (100% ATR) делают возможным последовательное планирование.
ATR Pivots – наш фирменный индикатор
Вероятно, сейчас большинство читателей думают, как утомительно каждый день вычислять все эти значения и постоянно быть в курсе того, сколько цена прошла за определённый период времени. К счастью, у нас есть решение: ATR Pivots.
Красные линии это недельные пивоты. Оранжевые линии дневные пивоты. Всегда есть 3 пивота выше дневной и недельной цены открытия (черная линия) и 3 пивота ниже цены открытия.
Все пивотные уровни задаются пользователем, но в свете того, что мы уже сказали, логическими уровнями для пивотов будут:
+ 100% ATR
+ 70% ATR
+ 50% ATR
Открытие Недели/Дня
-50% ATR
-70% ATR
-100% ATR
Таким образом, минимально засоряя графики, вы всегда выделяете ключевые уровни. Вот перечень вводных данных. Все редактируются:
Также, мы создали файл с настройками индикатора, чтобы было проще начать им пользоваться.
Использование ATR для измерения силы тренда
Преимущества использования ATR не заканчиваются только входами и выходами. Удивительно, но ATR также может помочь измерить силу тренда. Для иллюстрации этой логики возьмем 2 валютные пары:
– AUDUSD, ATR 74 пунктов
– GBPUSD, ATR 127 пунктов
Если мы хотим разыграть слабость USD, и мы хотим выбрать самый сильный тренд для входа, как нам сравнить результативность двух пар? Они различны по своей природе: они имеют совершенно разные профили волатильности.
Для того чтобы сравнить яблоки с яблоками и сделать логическое и последовательное решение, мы можем “масштабировать” их результативность с помощью их ATR. Как это сделать?
(Текущий хай – текущий лоу) / 20-дневный ATR = Результативность текущего дня в %
Чем выше значение (если сравнивать восходящий тренд) или чем ниже значение (если сравнивать нисходящий тренд) тем сильнее соответствующий тренд.
Трейдеры, не учитывающие ATR, на самом деле измеряют только абсолютный импульс, что делает трудным сравнение яблок с яблоками. Относительный импульс это одно из возможных решений.
Вот график значений относительного импульса главных пар:
Ваша очередь
Использование Average True Range логическим и последовательным образом может помочь вам:
- Избегать сделок, имеющих низкие шансы хорошо отработать внутри дня или внутри недели
- Избегать слишком раннего выхода из хорошей сделки или передерживания сделки
- Объективным образом анализировать качество тренда.
Все это делается для последовательной, логичной и безопасной торговли.
Как вы можете применить ATR к вашей торговле?
Об авторе
Джастин Паолини – валютный трейдер и член команды FX Renew, провайдера сигналов от экс-банковских и хедж-фонд трейдеров ( или пройдите бесплатный ). Если вам нравятся статьи Джастина, вы можете
Средний истинный диапазон (англ. average true range, сокр. ATR) - индикатор технического анализа , предназначенный для измерения изменчивости (волатильности) финансового инструмента. Изначально ATR служил для фьючерсов на сырье, так как во время его разработки (1978 год) на рынках Америки сырье и товары были более изменчивы по сравнению с акциями. Стоит отметить, что средний истинный диапазон является сложным и не очень востребованным техническим индикатором.
Истинный диапазон (TR) – см. рис. 1.
Понятие «истинный диапазон» используется в нескольких индикаторах технического анализа, включая также и ATR. TR является большей из трех разниц:
ЗакрПред – Мин;
Макс – ЗакрПред;
Макс – Мин.
Вычисление TR необходимо для последующего определения среднего истинного диапазона.
(Рис. 1 –
Средний истинный диапазон, описание
Индикатор ATR был создан не для прогнозирования направления движения финансового инструмента и, в принципе, не ставит целью делать какие-либо прогнозы. Основное предназначение среднего истинного диапазона, как уже упоминалось выше – это описание текущей волатильности инструмента (см. рис. 2).
Индикатор ATR следует применять в комбинациях с накладками и другими индикаторами технического анализа. Необходимо учитывать тот факт, что вычисление среднего истинного диапазона основано на абсолютных числах, поэтому в зависимости от стоимости анализируемого инструмента значения индикатора будут различаться. Например, для акции стоимостью в 20 центов ATR покажет одни цифры, для акции в 40 долларов – другие.
Кроме этого, если на долгосрочных графиках в течение периода наблюдается существенное изменение цены, то индикатор становится несравнимым и может вводить в заблуждение. Поэтому средний истинный диапазон стоит применять только для сравнений в пределах одного финансового инструмента – причем, цена этого инструмента не должна сильно меняться.
(Рис. 2 –
Вычисление индикатора ATR
Как и любой другой индикатор, средний истинный диапазон обладает важным параметром – периодом вычисления N. Как правило, он равен 14, но можно использовать и другой период, все зависит от предпочтений, требований, стратегии и т.п. Для полноценного вычисления необходимо дождаться, пока пройдет N периодов, то есть получить достаточное количество данных для вычисления. Следует отметить, что значение индикатора можно получить, начиная с N периода. В период K (K ATR K = (TR K + ATR K – 1(N-1))/N Значение индикатора за предыдущий период ATR K-1 вычисляется довольно просто: в первый период (период N) с полноценным значением ATR значение индикатора составляет арифметическое среднее предыдущих значений истинного диапазона (TR). А первый истинный диапазон рассчитывается как разница между максимумом и минимумом данного периода. Средний истинный диапазон следует применять только для волатильных инструментов. Важно помнить, что это инструмент только для описания текущей ситуации – следовательно, использовать лишь в качестве вспомогательного инструмента. Зачастую уровень изменчивости бывает полезным в техническом анализе, однако дает намного меньше данных по сравнению с коридорами полос Боллинджера и др. Поскольку индикатор ATR показывает волатильность как абсолютный уровень, финансовые инструменты с более низкими ценами будут иметь более низкие уровни индикатора, по сравнению с финансовыми инструментами с более высокими ценами. В результате этого значения среднего истинного диапазона могут быть трудно применимыми для сравнения между разными рыночными инструментами. Даже для отдельного инструмента большие движения цены (вроде снижения от 80 до 30) могут делать долгосрочные сравнения индикатора ATR достаточно проблематичными. Средний истинный диапазон можно устанавливать на графике как индикатор ниже или выше графика цены финансового инструмента. В данном случае единственной необходимой переменной является число периодов. Установка по умолчанию - 14 периодов. Индикатор может применяться как на месячных, недельных, так и на дневных, внутридневных графиках. Всем привет! Сегодня мы рассмотрим такое понятие как ATR. Я расскажу как правильно высчитывать этот параметр вручную и на что необходимо обратить внимание. ATR —
среднестатистическое движение инструмента за определенный период времени. Показатель этот крайне важный и его всегда необходимо учитывать в своей торговле. Очень многие совершают ошибку, торгуя на инструменте, который исчерпал запас хода на текущий день. С точки зрения статистики и мат. ожидания, нам нет никакого смысла заходить в сделку если инструмент прошел более 80 % своего дневного ATR. Так как вероятность разворота или коррекции выше, нежели продолжения движения. В этом случае, лучше попытаться найти точку входа контртренд, при наличии других сигналов конечно. Или дождаться полноценной коррекции и формирования новых уровней и нового диапазона, на прорыве которого, можно будет опять искать точки входа. В любом случае, должна произойти некоторая разгрузка позиции. Кстати, почему я использую показатель 80 %? При прохождении инструмента этой величины, запас хода остается достаточно небольшой и мы вряд ли сможем выполнить сделку более чем 1 к 3 (риск к прибыли). Поэтому смысла заходить в позицию уже нету, так как вероятность скорого разворота выше. Простая математика, ничего более 🙂 . Я рассчитываю данный показатель вручную. В зависимости от вашего стиля торговли можно взять интервал от 2 недель и выше. Для того чтобы высчитать ATR за день можно переключиться на дневной таймфрейм и вычесть из максимума дня минимум. Смотрите пример по индексу RTS. ATR за определенный период, например 2 недели, высчитывается как среднее арифметическое. Складываем ATR за каждый день и делим на количество дней. И получаем нужное нам число. Единственное на что хочу обратить внимание, гэпы в ATR лучше не закладывать. Поэтому, если вы увидели сильный гэп с открытия, то берем закрытие предыдущего дня и из него вычитаем минимум текущего. В следующей своей статье я немного расскажу о том, как можно упростить себе задачу по расчету ATR с помощью индикатора. Подписывайтесь на новости сайта и в группу вконтакте, чтоб не пропустить 🙂 На этом буду заканчивать. Всем профита! Пока.
С уважением, Станислав Станишевский. Разработанный Велесом Дж. Вайлдером и представленный в его книге «Новые концепции в Технических системах торговли»
(1978г.), индикатор измеряет изменчивость рыночного инструмента. Таким образом, индикатор не предоставляет показателей направления ценового движения или его продолжительности, а просто степень ценового движения или изменчивости. Как большинство своих индикаторов, Вайлдер разработал ATR
, опираясь на товарные рынки и дневные цены. В 1978г. цены на товарные контракты часто были более изменчивы, чем цены акций. Однако, на сегодняшний день многие рыночные инструменты, особенно валюты, подвержены гораздо более сильной изменчивости. Кроме того, цены на товарные контракты часто были (и остаются) подверженными ГЭПам и ограниченным движениям. Ограниченные движения происходят, когда рыночный инструмент открывается вверх или вниз от своего максимума и не торгуется снова до следующей сессии. Итоговый бар или свеча получается в виде простой маленькой черты. Чтобы точнее отражать изменчивость, связанную с такими рыночными инструментами, Вайлдер стремился учитывать ГЭПы, ограниченные движения и узкий диапазон максимума/минимума в своих вычислениях. Формула изменчивости, основанная только на диапазоне максимума/минимума была бы не в состоянии охватить фактическую изменчивость, сформированную ограниченным движением или ГЭПом. Вайлдер начал с концепции, называемой Истинный Диапазон (TR)
,
который определяется как наибольший из следующих: Если текущий диапазон максимума/минимума является наибольшим, то он будет использоваться как Истинный Диапазон (TR)
. Если текущий диапазон максимума/минимума является маленьким, то, вероятно, для вычисления Истинного Диапазона
будет использоваться один из двух других методов. Последние два варианта обычно возникают, когда предыдущее закрытие больше, чем текущий максимум (сигнализирующий о потенциальном ГЭПе вниз и/или ограниченном движении) или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум (сигнализирующий о потенциальном ГЭПе вверх и/или ограниченном движении). Чтобы гарантировать положительные числа, берутся абсолютные значения от разности. Пример выше показывает три потенциальных ситуации, когда Истинный диапазон
не будет основываться на текущим диапазоне максимума/минимума. Обратите внимание, что все три примера имеют маленький диапазон максимума/минимума и два примера показывают существенный ГЭП. Обычно, основывается на 14 периодах и может быть рассчитан на основе внутри-дневных, дневных, недельных или месячных данных. Для данного примера Средний Истинный Диапазон (ATR)
будет рассчитываться на основе дневных данных. Поскольку должно быть начало, первое значение Истинного Диапазона (TR)
в ряде значений берется просто как максимум минус минимум, а первый 14-дневный Средний Истинный Диапазон (ATR)
найден усреднением дневных значений ATR
за прошлые 14 дней. После этого, Вайлдер старался сглаживать набор данных, включая значения за предыдущий период. Второе и последующие значения 14-дневного ATR
будут рассчитаны следующим образом: 1. Предыдущее значение 14-дневногоСреднего Истинного Диапазона (ATR)
умножается на 13. 2. К полученному результату прибавляется значение Истинного Диапазона (TR)
самого последнего дня. 3. Полученное значение делится на 14. В приведенной таблице первое значение Истинного диапазона (TR)
вычисляется как максимум минус минимум и равняется 1.9688. Первое значение 14-дневного Среднего Истинного Диапазона (ATR)
было рассчитано как среднее число из первых 14 значений Истинного диапазона (TR)
и равняется 3.6646. Второе значение Среднего Истинного Диапазона (ATR)
начинает процесс сглаживания, используя предыдущее значение. График выше соответствует расчетам, приведенным в таблице для «Sun Microsystems» за период с 23 октября 2000г. по 7 декабря 2000г. Для тех, кто хочет самостоятельно попытаться сделать вычисления, ниже приводится несколько существенных примечаний. Пример
График «IBM», приведенный ниже, показывает пример 14-дневногоСреднего Истинного Диапазона (ATR)
в действии. Экстремальные уровни (как максимум, так и минимум) могут отметить поворотные моменты или начало движения. Являясь индикатором на основе изменчивости подобно Полосам Боллинджера, индикатор Среднего Истинного Диапазона (ATR)
не может предсказать направление движения или его продолжительность, а просто показывает уровни активности. Низкие уровни указывают на низкую торговую активность (маленькие диапазоны), а высокие уровни указывают на сильную торговую активность (большие диапазоны). Длительный период низких значений Среднего Истинного Диапазона (ATR)
может указывать на консолидацию и начало движения продолжения или разворот. Высокие значения ATR
обычно являются результатом резкого повышения или снижения и, вряд ли, будут поддержанными в течение длительного периода. Применение в графических программах
Используя графические программы, Средний Истинный Диапазон (ATR)
может быть установлен на графике в качестве индикатора выше или ниже графика цены рыночного инструмента. Единственная необходимая переменная - это число периодов, и первая опция справа может использоваться для внесения изменений. В качестве установки по умолчанию используется 14 периодов, и индикатор может применяться на внутри-дневных, дневных, недельных или месячных графиках. Примечание
Поскольку Средний Истинный Диапазон (ATR)
показывает изменчивость как абсолютный уровень, рыночные инструменты с более низкой ценой будут иметь более низкие уровни ATR,
нежели рыночные инструменты с более высокой ценой. Например, рыночный инструмент с ценой 10 $ имел бы намного более низкое значение Среднего Истинного Диапазона (ATR)
, чем рыночный инструмент с ценой 200 $. Из-за этого, значения ATR
могут быть трудно применимы для сравнения среди разных рыночных инструментов. Даже для отдельного рыночного инструмента, большие ценовые движения, вроде снижения от 70 до 20, могут делать долгосрочные сравнения ATR
весьма проблематичными.Применение индикатора ATR
Применение ATR в графических программах
Что такое ATR?
Расчет ATR
