Ложный пробой уровня поддержки или сопротивления – это поведение цены базового актива, на котором могут строится целые торговые стратегии.
На основании ложных пробоев действительно есть немало методик определения дальнейшего движения цены базового актива.
Что же такое ложные пробои?
Это когда цена преодолевает важный уровень поддержки или сопротивления, а затем, через некоторое время (обычно не больше 5 периодов), возвращается к уровню и начинает двигаться в противоположном направлении относительно того движения, которое было до преодоления уровня поддержки или сопротивления.
То есть цена пробивает уровень, а затем резко двигается в противоположное направление.
Наверное, каждый начинающий трейдер был в таких ситуациях, когда цена пробила важный уровень поддержки или сопротивления, а он, в сердцах, спрогнозировал дальнейший прорыв цены, будучи уверенным, что уровень пройден.
И такие ситуации являются довольно частыми. Особенно когда трейдер не знает паттерн «ложный пробой ». Конечно, все это не добавляет ему уверенности в торговле на форексе или бинарными опционами.
Такая ситуация особенно часто случается на трендовых рынках, высоковолатильных базовых активах.
Цена, пробивая уровень поддержки или сопротивления, как бы, заставляет трейдера входить в сделку на чувствах и эмоциях.
Это ложное виденье ситуации, не холодный расчет, который и должен быть при торговле на финансовом рынке.
При ложном пробое цена актива тестирует уровень поддержки и сопротивления, проверяет его на прочность.
Но очень важно помнить, что уровень поддержки или сопротивления – это не определенное значение цены, а диапазон цен.
Как определить ложный пробой уровня
Ложный пробой уровня – это паттерн. Поэтому важно знать эти паттерны. Бывает несколько паттернов ложных пробоев. Каждый из них уникален, имеет свои особенности.
Различают такие виды ложных пробоев уровней
- бычья или медвежья ловушка;
- ложный пробой консолидации;
- ложный пробой внутреннего бара (fackey).
Именно на паттернах и строится стратегия ложного пробоя.
Бычья и медвежья ловушки (западня)
Кстати, Ларри Вильямс, известный американский трейдер, называет такой паттерн «Ловушка специалиста ». Формируется данный ложный пробой от 2 до 4 баров.
Цена на сильном, высоковолатильном движении закрывается за уровнем поддержки (бычья ловушка) или сопротивления (бычья ловушка).
Недальновидные трейдеры начинают открывать позиции по направлению движения цены и… попадают в ловушку.
Цена также резко разворачивается и агрессивно двигается в обратную сторону. Сделки, открытые на пробой уровня – в проигрыше.
Обратное движение цены формируется благодаря маркет-мейкерам (крупные банки и финансовые компании).
Ложный пробой консолидации
Ложный пробой консолидации – это типичный тест уровня поддержки или сопротивления.
Цена может достигать максимумов за уровнем сопротивления или минимумов за уровнем поддержки, но цена закрытия всегда будет «вне » пробития уровня.
То есть фитиля (или тени) свечей могут выходить за уровни поддержки или сопротивления, но тело свечи будет всегда перед уровнем.
Поэтому трейдеру в такой ситуации лучше всего как минимум дождаться закрытия свечи. Идеально – это найти подтверждающий сигнал пробития или отбития от уровня.
Ложный пробой внутреннего бара
Если цена актива пробила уровень поддержки или сопротивления, а следующая свеча образовала паттерн внутренний бар, то можно смело утверждать, что пробой уровня является ложным.
Внутренний бар – это паттерн из двух японских свечей. Вторая образовавшаяся свеча обязательно будет внутри тела и теней предыдущей свечи.
Не важно, какого цвета свеча. Важно ее расположение относительно предыдущей.
Особенности ложного пробоя
Очень часто ложный пробой может свидетельствовать о развороте текущего тренда цены. Но это является не ключевым фактором разворота. Важно дождаться подходящего сигнала или паттерна на разворот тренда.
При построении торговой стратегии на ложном пробое, необходимо, как минимум, дождаться закрытия свечи после пробоя уровня поддержки или сопротивления.
Затем найти подходящий сигнал, который засвидетельствовал бы ложный пробой уровня.
Ложные пробои уровней – событие, встречающееся довольно часто и на всех таймфреймах. Зная паттерны ложного пробоя, трейдер не попадет в ловушку и, тем самым, не окажется в минусе.
Когда в последний раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? А когда цена задевала стоп-лосс и портила всю сделку? Я уверен, что вы сталкиваетесь с таким регулярно. И мало того — я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках. На тех самых сделках, что нас «обманывают».
Видите ли, ложные пробои случаются с рынком постоянно. Это результат менталитета толпы, когда люди покупают на пике движения или продают на самом его дне. Как практики price action мы имеем отличную возможность воспользоваться такими ложными пробоями и слабостями общественного мышления, которыми обладают многие начинающие трейдеры.
Я сделал большую часть денег используя именно противоречивые приемы вроде ложных пробоев и таких разработанных мною сетапов, как фейки. Сила ложных пробоев, фейки и неординарные входы позволяют как мне, так и многим опытным трейдерам зарабатывать на ошибках других. Да, это печальная история, но так выглядят рынки — большинство здесь теряет деньги, а меньшинство на них зарабатывает. То самое меньшинство, что обладает наибольшим опытом и знаниями. В результате, хрюшки уходят на бойню.
Поэтому думайте о ложных пробоях как о возможности делать деньги против заблуждений толпы. Тех заблуждений, что заставляют трейдеров входить на продолжение тренда тогда, когда рынок готов разворачиваться против них.
Что такое ложный пробой
Перейдем к самому интересному. Ложный пробой — это, фактически, такая вот рыночная «обманка». Цена тестирует уровень, пробивает его и затем возвращается назад. Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Пробой ложный — он не привел к продолжению. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу.
Ложный пробой основного рыночного уровня может выглядеть вот так:
По своей сути ложный пробой — это противоречивое движение, что «высасывает» заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, что входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов.
Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее «безопасным». Однако, это ловушка, ложное чувство. Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина, почему большинство трейдеров теряют деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, поэтому они думают, «блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой». Однако, рынок — это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках.
Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях. Следовательно, нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю.
Типы ложных пробоев
1. Классическая бычья и медвежья ловушки на основных уровнях
Бычья или медвежья ловушки — это модель из 1-4 свечей, что демонстрирует ложный пробой ключевого уровня. Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню. Большинство трейдеров полагают, что пробой состоится, поскольку цена приближается к уровню быстро и решительно. В результате, они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто «обманывает» их в виде вот такой ловушки.
Бычья ловушка формируется после движения цены вверх. Трейдеры, наблюдающие за сильным импульсом не в силах выдержать искушение и запрыгивают в сделку прямо на уровне или над ним, поскольку уверены, что теперь цене хватит силы его уверенно пробить. Рынок затем сдвигается чуть выше уровня, захватывая все ордера на пробой и затем падает после того, как другие игроки рынка толкают цену вниз, отчего наши энтузиасты остаются в ловушке длинной позиции — так хотелось вверх, но не срослось.
2. Ложный пробой консолидации
Пробой торгового диапазона (консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон. Самый простой способ избежать такой ситуации — попросту дождаться, пока цена устойчиво закроется за пределами канала и потом искать сигналы price action в направлении пробоя.
3. Фейки (ложный пробой внутреннего бара)
Фейки — это один из самых моих любимых сетапов price action. Его изучение сильно поможет вам разобраться в рыночной динамике. Фейки — это такой паттерн, представляющий собой ложный пробой внутреннего бара.
Вы видите внутренний бар и затем ждете, что цена продемонстрирует ложный пробой материнской свечи. О фейки мы очень подробно поговорим в отдельном уроке, так что сейчас лишь несколько простых примеров.
Вот два фейки, один кстати с пинбаром на ложном пробое, а второй нет. Все это разновидности одного паттерна:
Ложный пробой может стать причиной долгосрочного разворота тренда
Как трейдеры, использующие price action, мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней. Поскольку именно там они часто становятся причиной резкого разворота цены или даже изменения тренда от этих уровней.
Нам нужно внимательно смотреть за хвостами (тенями) свечей около основных уровней. Спросите себя — как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись — это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя.
Часто цены пытаются протестировать уровень и стараются его пробить, однако, дневная свеча на закрытии откатывается от этого уровня и вытягивает длинный хвост, демонстрируя, тем самым, ложный пробой или ложный тест уровня. Если рынок не смог закрыться выше основного уровня и лишь пробил его тенью, это основание для сильного отката или изменения тренда. Поэтому закрытие свечи — важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание.
Вот яркий пример, иллюстрирующий эту концепцию. Дневной график EURUSD и ложный пробой основного уровня, построенного на закрытии двух свечей, что привел к сильному развороту цены (я тоже люблю такие входы после ложного пробоя, это прекрасная модель, прим. Медвед ).
Чему учит история
Вот вам отличный пример. В ту неделю, когда знаменитый трейдер Джордж Сорос вошел на понижение британского фунта и обанкротил Банк Англии (16 сентября 1992 года) на графике был прекрасный сигнал ложного пробоя. Все как на ладони — попытка цены обновить максимумы и стремительное падение вниз.
И это… классический сетап фейки и отличный пример того, как стратегии price action работают десятилетиями.
О ложных пробоях
Если мы не научимся определять ложные пробои и работать с ними, то отдадим деньги в карманы тех, кто это умеет. Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить.
Если бы у меня был лишь 1, самый важный совет относительно вашей трейдерской карьеры, я бы посоветовал все бросить и заняться изучением именно ложных пробоев и торговли от обратного. Так вы сразу будете впереди 95% трейдеров, которые зациклились на использовании типичных заблуждений и неэффективных торговых методов.
Я же делаю наоборот и стараюсь входить в сделки тогда, когда большинство розничных трейдеров занимают противоположную сторону рынка и ошибаются с ней. И это практически невозможно, если не освоить ложные пробои и фейки.
Собственно говоря, ложные пробои, как и разработанный мною сетап фейки — это основа всего курса и мы уделим им достаточно внимания, чтобы разобраться. Я искренне верю в такую манеру торговли от обратного и обучаю ей студентов много лет. Практика доказала, что такой подход чрезвычайно эффективен. Так что если уж выбирать одну торговую стратегию — это определенно будут ложные пробои и работа с ними.
Психология ложных пробоев
Ложные пробои — это, в сущности, важные психологические события, в которых принимают участие трейдеры двух типов — профессионалы, которые торгуют с использованием логически обоснованных систем и заранее продуманных моделей и любители, которые ориентируются на интуицию и входят в рынок тогда, когда «вроде бы войти можно».
Легко предположить, что самые эмоциональные трейдеры покупают у самой вершины восходящего движения или у дна нисходящего. Почему? Потому что когда цена набирает темпы в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение завершается, а трейдеры, что ранее сидели в боковом движении и скучали, не могут устоять перед соблазном и запрыгивают в паровоз. Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении, поскольку все теперь в «теме» и принимают участие. При этом профессионалы уже закрыли сделки и сделали деньги, а любители находятся на грани весьма впечатляющих потерь (в том числе потому, что любят рисковать).
В итоге, рынок выметает всех любителей, которые купили на вершине или продали на дне и ускоряется в противоположном направлении, пока все, кто торговал сугубо на эмоциях и «интуиции» не уничтожаются. После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду.
Именно в этом заключается феномен ложных пробоев. Они происходят, когда все любители уже запрыгнули в поезд и безучастных больше не осталось. Ложные пробои случаются как в трендовом рынке, так и на вершине/дне рынка.
Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику.
Эмоции за бычьими и медвежьими ловушками
Такие ловушки — это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили. Рынок движется в одном направлении и затем оно заканчивается в той или иной форме ложного пробоя. Будь-то пинбар, что своей тенью «прошивает» уровень, фейки или менее ярко выраженная ловушка.
Эта концепция хорошо показана на графике EURUSD ниже. Прекрасная медвежья ловушка, что образовалась после 4 непрерывных дней падения цены. На 5й день рынок пробил уровень поддержки около 1.2950, но закрылся выше. Это «ловушка» — все любители решили, что падение цены 4 дня гарантирует им и дальнейшее движение вниз, следовательно, поддержка будет пробита и надо продавать. Раз все продают, рынок идет вниз несколько дней, без сомнения мотивируя большинство закрываться около самого дня. Профи же сидят на уровнях выше и забрали свой доход либо вообще не заходили в рынок.
Понимаете, это очень простая штука. Люди, что торгуют без четкого плана и не освоили несколько простых сетапов РА входят, фактически, наугад. Тогда, когда им просто кажется, что можно войти. В результате, они постоянно покупают на вершине и продают на дне, а рынок постоянно идет против них, словно издеваясь. Мы, как трейдеры PA, можем воспользоваться их заблуждением и эксплуатировать очевидные поворотные зоны рынка, либо торгуя по очевидным трендам самые простые ценовые модели, что отражают эмоции и неготовность любителей к рынку.
На графике ниже — типичная бычья ловушка. Обратите внимание, что она сформировалась после сильного движения вверх и появления хорошего внутреннего бара после того, как сопротивление было пробито и цена закрылась выше. Самый логический вариант действий в этой ситуации — использовать внутренний бар, что сформировался на самой верхушке старого сопротивления/новой поддержки около 1.3400 (те самые «хорошие» внутренние бары на графике).
Пинбары тоже могут быть ловушками. Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота — такой намек стоит расценивать как ловушку. На графике это хорошо видно, те самые места, где новичкам казалось надо покупать. Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась.
Пинбар и ложный пробой
Пинбары часто работают как ложные пробои и не обязательно именно как фейки. А просто как свеча, что тенью ложно пробивает уровень (а до пробоя внутреннего бара попросту не дотягивает, поэтому нет и фейки). На графике выше, где указано пинбар/ложный пробой мы видим пинбар, что сформировал ложный пробой около 1.3400, после чего пинбар/ложный пробой сформировался в восходящем рынке около менее значимого уровня поддержки, что проходит на 1.3500.
Ложные пробои пинбарами — очень сильная ценовая модель и один из моих самых любимых инструментов, я часто их торгую и вам советую. Использовать их можно как в трендовых рынках, так и в боковиках.
Фейки — ложный пробой
Сетап фейки — это ложный пробой внутреннего бара, напоминаю. Чтобы фейки сформировался, на графике должен быть внутренний бар. Именно его ложный пробой и делает фейки тем, чем эта модель является. Классический основной фейки формируется там, где ложно пробивается материнская свеча. Незначительный фейки — пробивается один из внутренних баров, но не материнская свеча. Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки.
Психология фейки весьма занимательная и не менее интересна, нежели бычьи/медвежьи ловушки и ложные пробои пинбарами. Ее можно объяснить условиями, при которых формируется рынок.
Если рынок в тренде и создается фейки, указывающий на работу в направлении тренда, значит причина его формирования — трейдеры, которые пытаются захватить вершину или дно рынка, который еще не готов вернуться к среднему значению. В целом, любители не только покупают на вершине и продают на дне, но они также вечно пытаются войти на вершине/дне, что выглядит не очень логичным, однако, вполне доступно для понимания.
Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними. Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не будет «вроде бы неплохо» для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с.
Поэтому куда лучше ждать реальный пробой и торговать откаты к пробитому уровню, а не пытаться угадывать, какой пробой будет реальным, а какой ложным.
Фейки формируется и в трендовых рынках, когда любители пытаются найти его вершину или дно. По мере того, как трендовый рынок стоит на месте либо консолидируется несколько дней, многие трейдеры уверены, что он развернется и убеждают себя в этом, верят в то, что разворот неминуем (несмотря на то, что подтверждающих сетапов РА попросту нет).
Когда рынок завершает короткое движение против тренда, в дело вступают профессионалы, открывающие позиции на откате, поскольку для них это возможность получить хорошую цену в направлении восходящего тренда и «слопать» все слабые ордера, за счет чего рынок вернется к движению в общем тренде.
Важные выводы
Что, в итоге, вы должны понять — нельзя торговать просто на эмоциях, «интуиции» и «вроде бы пойдет вверх». У вас должна быть четкая, определенная причина входа в рынок, например, явный сетап price action или важная структурная зона, где сочетается сразу несколько элементов.
Профессиональные трейдеры не покупают на вершине рынка, не продают на дне и не бегают в попытке найти, где же там цена отскочит. Они не используют такие стратегии, поскольку прекрасно знают то, что ищут. Они в совершенстве освоили свои торговые стратегии вместо того, чтобы делать входы на эмоциях. Естественно, профессионалы тоже теряют деньги порой, поскольку все трейдеры теряют так или иначе. Однако, профи умеют делать деньги на эмоциональных заблуждениях большинства, так как смогли преодолеть свои эмоциональные недостатки и воспринимают рынки лишь логическим механизмом.
Это подразумевает не только четкое соблюдение торговой стратегии, но и умение сопротивляться соблазнам слишком рисковать или переторговывать. Профессионал может купить в восходящем рынке или продать в нисходящем, но только если он видит подходящую ценовую модель или вескую на то причину. А не просто потому что «ухты, как цена быстро идет вверх, дай-ка я куплю». Могут они и входить на вершине/дне рынка, но лишь тогда, когда видят подходящий антитрендовый сетап. А не потому, что «ой, цена отскочит от этой вершины, как я возбужден», хотя рынок не демонстрирует логических зон для входа вообще.
Ложный пробой — это эмоция и все об эмоциях. Они формируются в результате работы трейдеров, что руководствуются чувствами, а не логикой, фантазиями, а не планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно торговать именно то, что мы видим, а не то что, как нам кажется, «должно» случиться. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой со старшими ТФ позволит добиться рыночного успеха.
- Назад:
- Вперед:
Существует большое количество торговых систем, основанных на пробое ценового уровня. Важно понимать и какие они бывают. Зачастую новички не умеют распознавать уровни, как результат, принимают не правильные инвестиционные решения. Поэтому, давайте вкратце рассмотрим ценовые уровни, прежде, чем начнем рассматривать пробои. Можно выделить несколько самых значимых в техническом анализе. Ценовые уровни:
Очевидные психологические уровни сопротивления или поддержки, выше которых цена актива не может подняться/опуститься в течении определенного промежутка времени;
Верхняя/нижняя границы ценового разрыва (Gap);
Цены закрытия - интервалы день, неделя, месяц, год;
Круглые ценовые значения кратные 5 или 10 пунктам;
Ценовые экстремумы - самая высокая цена за последний год, несколько лет;
Ценовые экстремумы внутри дня (Day High, Day Low)
Основная задача трейдера, торгующего пробои уровней, сводится к определению истинности такого события, определения цели, поиск точки входа и выставления защитного стоп приказа. Давайте рассмотрим все перечисленные действия по порядку.
Пробой уровня - технически, это событие на рынке достаточно ликвидного актива, в результате которого, преодолевается определенный ценовой уровень. При этом, цена актива может продолжить движение в сторону пробоя, если он истинный. Если же пробой был ложным, мы увидим прокол уровня и возвращение цены в противоположную сторону от пробоя.
Признаки действительного пробоя
-объем торгов на пробойной свечке выше среднего;
-новостной фон способствует;
-после пробойного импульса отскоки отсутствуют вовсе либо незначительны;
-внутри дня преобладает тенденция в том направлении, в котором происходит пробой.
В общем и целом действительный пробой выглядит именно так.
Признаки ложного пробоя
- пробой происходит на незначительных объемах;
-отсутствуют новости по рынку;
-после первоначального пробойного импульса цена консолидируется, попытки пойти дальше заканчиваются безуспешно;
- появляются попытки отскока, цена начинает возвращаться постепенно обратно, тенденция начинает резко меняться.
Самый обсуждаемый вопрос у трейдеров – точка и момент входа во время пробоя уровня. Тут есть два варианта, либо входить по маркет-ордеру (лимитный ордер при хорошем пробое, скорее всего не сработает), как только пробой происходит, либо ждать закрепления пробойной свечи. Рассмотрим обе ситуации, когда лучше дождаться закрепления, а когда стоит входить сразу.
Вариант первый: открытие позиции в момент пробоя по рыночному ордеру
Очень часто можно встретить внутри дня торгуя американскими акциями на 5-минутном таймфрейме подобную ситуацию. Ее можно назвать «сжимание пружины», а потом резкий пробой, обычно в начале пробоя происходят резкие скачки цены, такая ситуация объясняется сносом стопов. Тут есть три вариации стопов.
Если вы торгуете акцией внутри дня и ее общая тендеция в направлении пробоя, кроме того акция еще не прошла свой дневной диапазон полностью, - это хороший трейд, тут зевать нельзя, можно брать по маркету (рыночным ордером) пока цена подходящая для технического стопа. Но ваше внимание в первую очередь должно быть приковано к объемам торгов. Вот пример (акция ESI, биржа NYSE), когда происходит пробой без объемов:
Рекомендуем нажать на картинку и посмотреть ближе данную ситуацию. На левом графике дневной таймфрейм, а на правом - 5-ти минутный таймфрейм за данный торговый день. По графику слева видно, что акция сегодня открылась с разрывом в верх и активно росла. Далее, на 5-ти минутном графике, мы видим пробой (пробойная свеча выделена желтым цветом) сформировавшегося дневного уровня (Day High) - самая высокая цена этого торгового дня. Почему не стоит покупать в таких ситуациях? Что тут подозрительного? Во-первых, объемы торгов при пробое очень низкие. Во-вторых, явно видно что акция уже прошла намного больше своего средне-дневного диапазона. Две причины, чтобы не купить. Теперь посмотрим, что было дальше после пробоя:
Как видно, пробой состоялся, однако значительным ценовым движением это не закончилось. Цена вернулась к тому же уровню, началась консолидация. Также стоит обратить внимание на объемы торгов после пробоя (выделены зеленым цветом) - они остались на том же низком уровне. Объемы торгов нам давали подсказку, что данный пробой ложный. А теперь давайте рассмотрим пробой на рынке фьючерсов на примере актива (6E) - Евро/Доллар.
В самом начале мы видим лонговый импульс, затем консолидацию с четкими уровнями поддержки и сопротивления. Затем происходит пробитие, чтобы убедиться в действительности пробоя, ждем закрепления свечки, для нас это закрытие дня. Видим, что свечка закрылась выше уровня, ее закрытие дает нам верхнюю границу зоны покупки, а пробитый уровень, нижнюю. После входа в позицию, у нас есть три варианта поставить стоп. Stop 1 - самый надежный и правильный, но вынуждает брать на себя больший риск, чем stop 2 и stop 3. Цель, в данном случае (на графике сформировалась четкая модель «бычий флаг»), удобнее всего определить по бровке (импульсу), предшествовавшему консолидации.
Вариант второй: открытие позиции после закрепления свечи выше уровня
Бывают такие ситуации, когда происходит пробитие уровня, однако непонятно где поставить безопасный стоп.
Как видно из рисунка, пробой происходит после длительной коррекции – и в итоге самый идеальный стоп – 3, но зачастую это слишком большой денежный риск на депозит. В данной ситуации многие не рекомендуют торговать пробой уровня. Если и торговать, то желательно дождаться закрепления пробойной свечи и потом входить, выставляя лимитный ордер на покупку по цене немного превышающей пробитый уровень. Стоп в таком случае может быть 1 либо 2, отмечены на картинке. Выставляя лимитный ордер, вы должны понимать, что вероятность входа в позицию не 100%, если пробой стремительный, цена может не вернуться к уровню. Тут важнее всего не пододвигать этот лимитный ордер выше, пытаясь угнаться за рынком, просто примите ситуацию спокойно и ждите следующего момента для входа. Пример такой торговой позиции ниже - акция (AnnTaylor).
Пробои важных уровней для большинства трейдеров, которые используют при торговле на Форекс технический анализ, являются сигналами для начала торговли или входа в рынок.
Но, к большому сожалению, очень часто случается ложный пробой уровня , и цена практически достигнув экстремума, начинает возвращаться вспять, так и не пробив, а только слегка задев уровень. Возникновение таких ситуаций приносит трейдерам большие разочарования и убытки в системе.
Ложные пробои уровней на графиках Форекс — их виды и интерпретация
Ложный пробой уровня, происходит на любом виде бирж, и Форекс не является исключением. Происходит , так как трейдер более чем уверен, что цена стремительно будет двигаться верх, но происходит все наоборот – она резко падает…
Скорее всего у каждого торгующего на рынке Форекс случались такие ситуации, поэтому мы и хотим сегодня поговорить о ложном пробое уровня, как его определить, как использовать его в торговле и когда не следует открывать сделки.
Лучше всего ложный пробой уровня рассматривать со стороны противоположного рыночного движения, затягивающего увлеченную сторону игроков. Смысл такого метода заключается в ожидаемом движении цен, которые четко показывают увлеченность какой-либо стороны, т.е. медведи или быки
После чего эти игроки просто вынуждены начать закрывать свои сделки, т.к. цена начинает делать разворот уже в обратном направлении.
Подобные сценарии чаще всего происходят на Форекс, когда происходит хорошее движение цены , а те, кто любит прыгать «в последние вагоны» входят в рынок именно перед самым откатом или на или даже на прорыве границы нашей консолидации.
Вы спросите, почему происходит именно так? Все просто – по причине стадного чувства.
Трейдеры входят в торги на импульсном движении с чувством полной безопасности. Но это не точное видение причин движения цены, не холодный расчет, а . По этой причине большинство игроков, и теряет свои капиталовложения.
О видах ложных пробоев. Как их распознать?
Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки.
Такие ловушки представляют собой модели, из 1-4 баров (свечей), которые можно определить, как ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.
Рис.1. Ложный пробой графического уровня
Чаще всего такое происходит во время направленного продолжительного движения и приближения цен к ключевым уровням. Многие из трейдеров в такого рода ситуациях думают, что раз цена начала очень агрессивно подходить, значит, произойдет пробой, поэтому и начинают на прорыве продавать или покупать, но рынок зачастую начинает разворачиваться, и игроки терпят убытки.
Бычьи ловушки создаются после того, как цена начинает двигаться ВВЕРХ. Происходит вход трейдеров на основном уровне или незамедлительно за ним. Цена слегка пробивает уровень сопротивления (при этом собирает все сделки на пробой), а дальше, благодаря (финансовые операторы), начинает стремительно падать вниз. Быки получаются в проигрыше. Медвежья ловушка выглядит аналогичным образом, только в зеркальном отражении (зеркально симметрично).
Следующий вид – это ложный пробой уровня консолидации, который также можно встретить довольно часто.
Трейдеры наблюдают пробитие торгового диапазона (ключевого уровня) и входят по импульсу. Чтобы избежать данного вида ловушки, лучше всего дождаться, когда произойдет реальное закрытие свечи вне диапазона.
Запомните – в обязательном порядке на дневном графике) и дождаться сигнала паттерна () в направлении пробития.
Рис.2. Ложный пробой стандартного уровня консолидации
Еще один вид – это ложный пробой уровня Fackey (пробой внутреннего свечного бара). Другими словами, когда Вы видите графически внутренний бар, то можете определить материнский бар, и даже его ложный пробой.
Для того, чтобы досконально разобраться с понятиями «материнский» и «внутренний» бары, следует изучить основы PriceAction ().
Видео: Сетап Fackey. Выявляем ложный пробой
Все о пробоях и инструментах их определения:
Предпосылки и особенности ложных пробоев уровней в трейдинге на Forex
Ложный пробой уровня создает долгосрочные изменения тренда. Если правильно , то стоит ожидать, что произойдет их ложный пробой, а это дает возможность удачно торговать против конкурентного «стада».
Следует отметить, что особое внимание необходимо уделять , видным на ключевых уровнях либо сразу возле них
- Первым делом, задайте себе вопрос по поводу поведения цены на протяжении всей дневной сессии.
- Затем обратите внимание: как был закрыт день. Закрытие дня, является наиболее важным ценовым уровнем, так как очень часто рынок Форекс не закрывается за ключевыми уровнями, а это уж точно сигнал о ложном пробое.
Даже в случаях, когда цена старается попробовать ключевой уровень на надежность и прочность (возможно даже слегка его пробивает), однако закрытие дня покажет откат, а хвост продолжает «торчать» наружу, то, скорее всего, этот «тест уровня» (попытка прорыва) оказался ложным.
Такие провалы попыток пробития, закрепляются за уровнем сопротивления или поддержки и могут указывать на значительную , а возможно даже и на изменение направления тренда. По этой причине цена дневного закрытия и считается наиболее важным показателем для определения ложного пробоя.
На рисунке, Вы видите ложный медвежий пробой, состоящий из нескольких свечных хвостов и разворот тренда вверх.
3. Ложный пробой с немедленной сменой тренда
Как видите, знание некоторых особенностей ложного пробоя может помочь уберечься от потери части вашего депозита. А если вы научитесь правильно применять сэтапы PriceAction, то торговать на рынке Форекс можно будет прибыльно и более стабильно.
Как определить предстоящий ложный пробой?
Чтобы определить ложный пробой, следует знать потенциальное место, где это может случиться. Как правило, потенциальный ложный пробой случается на уровнях сопротивления или поддержки, которые созданы при помощи , или паттернов графиков, либо минимумов/максимумов, сформированных за 1 день до этого события.
Определяя ложный пробой уровня на Форекс, следует всегда помнить, что между ценой и линией тренда обязательно должно быть некое расстояние.
Когда между данными линиями существует разрыв, то значит, движение цены происходит по направлению тренда , но при этом она уходит непосредственно от линии тренда.
Ниже, на графике видно, что расстояние между ценой и линией тренда дает возможность тенденции вернуться к трендовой линии и возможно даже совершить ее прорыв, тем самым давая возможность трейдерам обнаружить ложный пробой.
Также важный фактор, воздействующий на ложный пробой уровня – скорость ценового движения. Если скорость цены как у ползущей улитки, то, скорее всего, произойдет ложный пробой. А когда цена к нашей линии тренда приближается стремительными темпами, то может произойти успешный пробой.
При стремительном движении цены, импульс ее может вывести за пределы линии тренда. В таких ситуациях лучше откажитесь от определения момента пробоя.
Как определить пробой линии тренда?
Определить пробой достаточно просто. В рынок, следует входить когда происходит возвращение цены в пределы имеющегося диапазона. Это дает возможность трейдерам выбрать самую нужную траекторию и не зависеть от непроверенной информации. Ведь ни у кого нет желания продавать ниже либо выше линии тренда, а затем понимать, что здесь действительно был прорыв.
Как избежать ложного пробоя?
Чтобы не попасть на ложный пробой уровня, следует четко понимать его разницу с настоящим пробоем. Ложный прорыв является временным движением цены во время, которого она способна пробить важный технический уровень и сразу начать двигаться обратно, в противоположную сторону.
При истинном прорыве, цена не будет больше возвращаться к пробитому уровню, либо «попробует» его, отобьется и продолжит движение.
Определяется ложный пробой уровня несколькими способами:
- Если отслеживать объемы, то можно обнаружить некую связь между их ростом и успешностью прорыва.
- Если рыночный спрос на какую-либо валюту больше предложения, и в этот момент происходит пробой уровня, то успешность данного прорыва имеет большие шансы.
Но, к большому сожалению, отсутствие надлежащего доступа к объемам на Форекс, не дает возможности большинству трейдеров отслеживать таким методом прорывы. По этой причине для вычисления ложных пробоев лучше использовать технический анализ.
Ложные сигналы на рынке Форекс. Фильтры ложных пробоев.
В данной статье поговорим об уровнях поддержки и сопротивления и о пробое уровня. Пробой уровня бывает двух видов: и истинный пробой. Истинный пробой происходит, когда цена закрывается и закрепляется за уровнем. По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было локальное дно. Но все равно, я думаю, что истинный или ложный пробой можно определить только постфактум.
Графическое изображение пробой уровня
Что такое уровень (ценовой уровень):
Уровень бывает двух видов: уровень поддержки и сопротивления.
Пробой уровня сопротивления
Пробой уровня поддержки
Александр Герчик говорит, рынок состоит из зон (диапазонов цены) и точек. Уровень-это определенные зоны с ключевыми точка. График состоит из огромного количества точек, 90 процентов из них никакой роли не играет. Ключевая точка-это любая точка, которая несет информативность.
Ниже на дневном графике фьючерса на индекс РТС показаны ориентиры (зоны). Там, где есть ключевые точки, эти линии можно назвать уровнями.
Информативность ключевой точки:
1. Излом тренда (разворот) — когда эмитент меняет направление, самая сильная точка.
2. Проторговки над или от уровня.
3. Длинные хвосты свечей (максимум и минимум)
— кончики этих хвостов, сами по себе являються сильными уровнями поддержки и сопротивления. То есть свеча состоит из маленького тела и длинных хвостов (тени). Длинные тени предназначены для сбора стопов (стоп-лосс). Если крупный игрок пытается собрать позицию за счет чужих стопов, он запускает в рынок рыночные заявки с большим объемом.
Более подробно про ключевые точки смотрите в видео
Истинный пробой уровня
Я уже говорил, что истинный пробой происходит, когда цена закрывается и закрепляется за уровнем и продолжает движение в сторону пробоя. По моим наблюдением на срочном рынке закрепление цены происходит тогда, когда 6 и более баров (свечей) закрываются за уровнем, и до этого было дно, ложный пробой, ритест уровня, что то одно или все вместе.
Ниже на графике фьючерса Газпрома мы видим ложный пробой и истинный пробой уровня.
Истинный пробой уровня 72000 на графике фьючерса РТС
Истинный пробой уровня может быть после длительной консолидации на важном уровне. Как на примере с ценой фьючерса на золото, которая после падения с апреля 2012 года, сначала остановилась в течении 12 дней на уровне 1080, затем попыталась отскочить от данного уровня, но вернулась и пробила уровень 1080 (ложный пробой- цена закрепилась ниже 1080, но дальше ниже 1050 не пошла.) На уровне 1050 цена в течении двух месяцев стояла, и образовало локальное дно. После чего пробила, закрылась и закрепилась за уровнем уровень 1080 и протестировала его сверху, цена на золото стала расти.
Торговля пробоя уровня
Два вида
- Открытие позиции агрессивным методом.
- Вход на коррекции
Открытие позиции агрессивным методом.
На многих сайтах есть рекомендация, что после формирования пробоя уровня сразу входит в сделку или ставить лимитную заявку в сторону предполагаемого пробоя (отложенный ордер на покупку или продажу). Я бы не рекомендую торговать таким способом, так вероятность ложного пробоя велика и может выбить по стоп-лоссу, принеся убыток.
Вход на коррекции
Торговать пробой можно только на коррекции, когда цена возвращается к уровню и тестирует его, после чего продолжает движение в сторону пробоя. В идеале если есть проторговка.
Видео А. Черемушкина как торговать пробой уровня.