Локирование – тактика, требующая опыта и немалой выдержки. Используется такой прием в случае, когда по открытой позиции (серии позиций) нарастает убыток и нужно удержать уровень маржи.
Под локом (входом в замок) понимают заключение сделки, направленной в противоположную сторону по отношению к уже открытой сделке/группе сделок. Локирование может быть симметричным, в этом случае суммарный объем позиций в обе стороны один и тот же либо асимметричным.
Теоретически замок может позволить получить дополнительную прибыль, но на практике локирующая позиция/сетка ордеров применяется только для того, чтобы не наступил margincall. В то время, пока по одной сделке будет нарастать убыток, локирующая будет показывать рост прибыли, соответственно и уровень маржи будет оставаться на нужном уровне.
Нужно понимать, что вход в замок нельзя считать гарантией сохранности депозита, тем более если просадка по сделке уже достигла 50-60%. В этом случае у трейдера остается только один вариант – пополнить депозит и войти в замок, это даст пространство для маневра.
Смысл локирования
Предположим, что в самый разгар нисходящего тренда одна за одной были открыты 3 длинные позиции в надежде на смену тенденции (лот 0,1 во всех случаях). Цена продолжает двигаться вниз и по всем 3 сделкам нарастает убыток.
В некоторый момент времени просадка приближается к критической величине в 50%. Для того, чтобы не доводить дело до крайностей уже на уровне просадки в 40% от депозита стоит задуматься о входе в замок. В данный момент вопрос стоит уже не о получении прибыли, а о выходе из ситуации с минимальными потерями.
В примере рассмотрен симметричный замок, то есть суммарный объем продаж равен объему покупок. В момент открытия короткой позиции трейдер замораживает текущую ситуацию, уровень маржи не будет изменяться за счет того, что убыток по длинным позициям будет компенсироваться ростом прибыли по короткой.
Смысл таких действий в том, что мы подстраховались и переждали опасный участок, когда мог наступить маржин-колл. При закрытии короткой позиции формально ситуация оставалась той же, т.е. просадка 40-45%, но тенденция уже сменилась. Представленный вариант далеко не единственный способ локирования, в этом примере можно было использовать асимметричный замок либо и вовсе локировать сеткой ордеров.
Аргументы за и против
Посоветовать локирование как гарантию защиты депозита для всех трейдеров нельзя. Во-первых, не все справятся с психологическим давлением, а во-вторых, грамотно выйти из замка – целое искусство, нужна отдельная стратегия по выходу из лока.
Использование замков можно считать оправданным при использовании мартингейла в торговле. При построении сетки убыточных ордеров вход в замок может реально помочь. А вот если используется стандартная стратегия на вход по тренду с использованием стопов, то локирование только навредит.
Нужно также учесть, что выходить из такой ситуации удобно выходить на крупных таймфреймах (от Н4), так что замок вполне может висеть и по несколько недель. Помимо психологического дискомфорта и невозможности торговать другие сигналы, отрицательный своп при переносе позиции на следующий день может существенно уменьшить депозит.
Локирование отлично себя показывает на флетовых участках рынка, на тренде использовать лок можно только как экстренную меру. Решение о входе в замок нужно принимать сразу же после того, как цена развернулась и пошла в убыточную зону, при сильном тренде буквально каждая минута промедления приводит к расширению замка, а значит шансы на успех снижаются.
Можно просто добавить на график индикатор ZigZag и визуально оценить состояние рынка. Применять тактику локирования имеет смысл, когда график имеет пилообразный профиль.
Помимо уменьшения убытков аргументом за локирование можно считать то, что трейдер получает паузу на то, чтобы перевести дух. Если события развиваются динамично, это может быть очень важно.
Простой выход из замка
Предположим, что трейдер умудрился продать на минимуме и купить на максимуме, в результате у него имеется 2 убыточные позиции, нужно выйти из замка с минимальными потерями. Алгоритм действий предлагается такой:
- ждем пока цена выйдет из замка (т. е. одна из позиций станет прибыльной);
- как только наша торговая система покажет, что цена готовится развернуться нужно закрыть прибыльную сделку. Перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота размещается отложенный ордер в расчете на то, что точку разворота определили неверно и движение возобновится;
- если цена развернулась и убытки по оставшейся сделке потихоньку сокращаются, то просто ждем пока убыток не сравняется с уже зафиксированной прибылью и закрываем оставшуюся сделку;
- гораздо хуже если цена не развернется, дальнейшее локирование становится неудобным с психологической точки зрения. Срабатывает отложенный ордер и опять по одной сделке нарастает прибыль, а по второй – убыток;
- необходимо дождаться замедления цены и в точке разворота закрыть прибыльную сделку, установив отложенный ордер под точку разворота. Ждем пока убытки не сравняются с прибылью и закрываем все позиции.
В рассмотренном примере первая разворотная точка была определена неверно, поэтому после того, как первая короткая позиция была закрыта, сработал отложенные ордер на продажу, что привели к расширению замка. В дальнейшем цена все же развернулась, что позволило «разрулить» замок в ноль. Недостатком такого метода можно считать расширение замка.
Замок на трендовом движении
Рассмотрим ситуацию, когда трейдер ошибочно предположил, что тренд завершается и вошел против него. Цена продолжила движение, стал нарастать убыток, в какой-то момент времени трейдер совершает сделку уже по тренду, но как раз в этот момент начинается коррекция. Имеем классическую ситуацию для новичка, решать ее будет путем входа по тренду со страховочным ордером под коррекционным минимумом.
После выхода цена из замка ждем ближайшую коррекцию и под ней размещаем отложенный ордер в направлении тренда. В пределах замка над коррекционным экстремумом размещаем отложенный ордер в противоположном направлении. Если тренд возобновляется, то у трейдера будет 1 убыточная позиция и 2 прибыльные.
Смысл локирования по такой схеме заключается в том, чтобы дождаться, пока совокупная прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком и закрыть все открытые сделки. Решение замка по такой схеме позволит решить проблему входа против тренда. Но есть риск возникновения 2-го замка, если бы в данном примере цена после срабатывания 2-го ордера на продажу пошла вверх и зацепила бы Buy Stop, то пришлось бы выходить уже из двойного лока.
Сужение замка
Ситуация та же – покупка на максимуме и продажа на минимуме, но осложняется она тем, что замок получился слишком широким, порядка 450 пунктов. Задача состоит в том, чтобы снизить ширину лока.
Локирование в этом случае может выполняться 2 способами:
- с помощью отложенных ордеров;
- путем заключения сделок по рыночной цене.
После того как цена вернулась в замок, ждем пока она расположится примерно на равном расстоянии от уровней заключения сделки и входим в рынок сразу в 2 направлениях. Для каждого из ордеров 2-гог замка выставляются равные ТР, на одном уровне с ТР или чуть ниже него размещается отложенный ордер, в направлении противоположном оставшейся сделке 2-го лока.
То есть на уровне ТР для продаж следует разместить отложенный ордер на покупку и наоборот. После того, как сработал один из ордеров ТР, второй замок все равно остается. Если учесть еще и первый лок и рассчитать усредненную ширину общего замка, то она окажется меньшей, чем была изначально. Но при таком способе сужения увеличивается суммарный лот, а значит и нагрузка на депозит вырастает.
Вместо открытия 2-го замка по рыночной цене можно использовать отложенные ордера. Действуем по такой схеме:
- ждем пока цена после возврата в замок образует пару локальных экстремумов;
- устанавливаем отложенные ордера в обе стороны;
- в рассмотренном примере сработал Sell Stop, при первом намеке на разворот цены фиксируем прибыль (+91 п в примере). Образовался более низкий локальный максимум, перетаскиваем на него отложенный и не сработавший ордер Buy Stop. На данный момент имеет асимметричный замок, его ширина уменьшилась до 398 п;
- если сработает ордер Buy Stop, то лок станет симметричным, и его ширина уменьшится с 457 п до 304 п. Преимуществом такого способа можно считать дополнительную прибыль, полученную при движении цены в первом замке.
Работа с крупным лотом
Иногда замок получается солидного объема, и для выхода из него приходится дробить ордера. Это позволяет уменьшить просадку и в несколько этапов уменьшить лот замка, и в конечном итоге закрыть его.
Для того, чтобы уменьшить нагрузку на депозит, ждем, пока цена выходит из лока. Нас интересует коррекция, о ее начале можно судить по свечным паттернам, дивергенции на индикаторах и т. д. После потенциальной точки разворота прибыльная сделка закрывается.
Чуть ниже размещается несколько ордеров в том же направлении, что и закрытая сделка, величина лота и шаг между ними произвольные (в зависимости от таймфрейма, волатильности валютной пары). Суммарный объем этих ордеров должен быть равен оставшейся убыточной сделке.
Если цена их не задевает, то нужно просто дождаться, пока убыток не уменьшится до приемлемой величины и выйти из лока. Возможна ситуация, когда цена немного идет в прежнем направлении, задевает один из выставленных ордеров меньшего объема и разворачивается. Убыток в такой ситуации все равно будет сокращаться. не сработавшие ордера можно перетаскивать вслед за ценой
Рискованный способ выхода из замка
Еще один способ выйти с честью из сложной ситуации – поэкспериментировать с объемом локирующих ордеров. Правда, риск усугубить ситуацию при этом возрастает.
Предположим, что цена движется в горизонтальном канале, при этом длинная позиция открыта практически на максимуме, а короткая позиция – на минимуме. Если ТС показывает, что на рынке в данный момент флет, то можно попробовать рискнуть и за счет отложенных ордеров большего объема выйти из замка.
В рассмотренном примере цена находится над линией поддержки, можно попробовать поторговать внутри замка. После отбоя от линии покупаем, но уже двойным лотом, ниже трендовой линии ставим отложенный ордер на продажу (тоже двойной лот).
Цена идет вверх и вскоре убыток от покупок уравновешивается прибылью от удвоенной длинной позиции. Избавиться от покупок можно на этом уровне либо подождать пока цена немного замедлится. Сразу же после закрытия ордеров устанавливается отложенный ордер на покупку над верхней границей горизонтального канала, так мы страхуемся на случай резкого движения вверх.
В нашем случае цена развернулась и позволила закрыть продажи в ноль. Так как при торговле внутри замка использовался удвоенный объем, то для выхода в ноль нужно меньшее движение цены. Риск же заключается не только в повышенной нагрузке на депозит, но и в том, что цена может долгое время находиться во флете, не давая возможности закрыть замок.
Подведение итогов
Локирование подойдет далеко не всем трейдерам, и уж точно не стоит считать замки панацеей, которая поможет в любой ситуации. Войти в лок легко, а вот на то, чтобы выйти из него с более-менее нормальным результатом может пойти не один день.
Если стратегия предусматривает использование стоп-лоссов и тейк-профитов, то лучше о замках даже не думать, это только ухудшит результаты торговли. Тем не менее, иметь навыки работы с замками не повредит любому хотя бы для того, чтобы в непредвиденной ситуации заморозить убыток на небольшом уровне.
По большому счету для решения любого замка понадобится только математика и железная выдержка. Математика – для того, чтобы рассчитать на каких уровнях размещать локирующие ордера, а выдержка – чтобы не наделать при этом ошибок. Оптимальным вариантом было бы завести для этих целей отдельный центовый счет и потренироваться выходить из замка как на трендовом участке, так и во флете.
Хеджирование открытых торговых позиций (англ. hedge – ограждать) – достаточно распространенная стратегия работы трейдеров и управляющих фондами на многих биржевых рынках (товарных, фондовых), когда применяются различные торговые инструменты для защиты рыночных позиций для страхования от риска потерь. Начинающему трейдеру важно понять, что главная задача хеджирования заключается не в создание дополнительных возможностей для получения прибыли, а используется исключительно как метод для снижения риска потерь.
Особо множество споров хеджирование (локирование) позиций вызывает на рынке Форекс . Процесс хеджирования на Форекс имеет как сторонников, так и противников. Часто термин хеджирование на форекс рынке заменяют на локирование (Lock – лок, замок).
По сути, это одно и то же, но в отличие от хеджирования, локирование подразумевает открытие двух или нескольких торговых позиций разнонаправленных и равным объемом на одном торговом инструменте. Например, если вы произвели покупку какой-либо валютной пары , то локирование такой позиции будет заключаться в продаже такого же объема той же валютной пары.
Выделяют лок (замок) нулевой, положительный и отрицательный :
Нулевой лок , представляет собой открытие двух разнонаправленных позиций (покупка и продажа) по одной и той же цены и по одной и той же валютной паре. Следует отметить, что не все брокерские компании разрешают ставить лок, поэтому выбирая брокера, следует уточнить этот вопрос. Большинство брокеров, разрешающих выполнять локирование, берут один спред за две разнонаправленные позиции. Используют этот вид локирования, когда рынок находится в состоянии неопределенности и направление движения цены неясно. В таком случае две пары разнонаправленных позиций позволяют захватить движение в любом направлении. После срабатывания какой-ли-либо позиции, вторая позиция после некоторого промежутка времени, необходимого для выбора рынком направления движения, закрывается. Одна позиция генерирует минус, другая – плюс, а затем, после закрытия убыточной позиции, вы остаетесь в рынке, двигающимся в вашем направлении и приносящей прибыль.
Лок положительный – представляет собой открытие двух разно направлениях позиций, которые фиксируют уже полученную прибыль. Например, когда ваша позиция находится с определённым количеством пунктов профита и, если ожидается коррекция, а я хочу заработать на ней, не выходя при этом, из прибыльной позиции следует открывать в противоположном направлении вторую позицию с расчетом уровней или времени предполагаемого отката. Когда коррекция завершается, вторая позиция закрывается с прибылью и движение актива продолжается в направлении первоначальной позиции, наращивая прибыль.
Лок отрицательный – представляет собой открытие двух разно направленных позиций, когда цена актива начинает двигаться против открытой вами позиции. Как правило, отрицательный лок, вместо ордера стоп-лосс , или открывается по рынку просто обратная позиция, если цена актива идет против вас. Целью его постановки является фиксация полученного убытка в сделке, а затем, на стадии размыкания замка, выйти в без убыток или получить даже прибыль. Чаще установка замка проводится на уровне установки стоп-лосса, чтобы избежать дальнейшего нарастания убытков по позиции, в расчете, что при развороте движения цены можно будет избежать убытков.
Необходимо сказать, что стратегия использования отрицательного локирования на форекс рынке представляет опасность, и применять ее нужно осторожно, даже при торговле по тренду . К сожалению, начинающие трейдеры, не имеющие знания и навыков работы по размыканию замков и, желая выйти из него, часто получают убытки по двум открытым позициям.
Процесс раскрытия замков достаточно сложный и трейдеру необходимо иметь знания стратегий выхода и практические навыки, а также обязательно иметь хорошую устойчивую психику.
Отрицательные моменты локирования на форекс рынке :
замораживания денежных средств, что особенно актуально для трейдеров с небольшими депозитами
нарастание убытков при переносе позиций через ночь по свопам при длительном времени держании замка
сильное психологическое напряжение, обусловленное страхом возможного получения убытка
Что необходимо учитывать при выводе позиции из лока?
Прежде всего, после срабатывания замка трейдеру необходимо успокоиться. В любом случае убыток уже зафиксирован, и он останется приблизительно на этом уровне с незначительным ростом за счет свопов и, при желании, вы всегда его можете закрыть.
Необходимо провести серьезный технический анализ рынка и найти значимые уровни (уровни поддержки/сопротивления , средние скользящие, психологические уровни цен, уровни Фибоначчи), от которых возможно отбитие. Раскрытие лока должно осуществляться только от таких уровней, отскок от которых или изменение движения возможны с высокой степенью вероятности.
В противном случае вы получите еще одну убыточную позицию, которую надо тоже либо закрывать с убытками, либо локировать. Необходимо помнить, что пока движение актива не исчерпало себя в ту или иную сторону «замок» раскрывать нельзя. Вместо этого, трейдеру лучше добавлять сделки, работая на коротких дистанциях по ходу движения цены.
Закрытие позиций в замке должно проводиться только в ручном режиме, без использования ордеров Stop-loss и Take-profit на позициях замка.
Не следует стараться закрыть непосредственно прибыльную позицию. Убыток по сделке уже зафиксирован и задача трейдера – выход на безубыточный уровень. Необходимо работать с позициями в замке только как с каждой отдельной позицией. Не забывайте, что главная позиция и локирующая – это две с разные позиции.
Не нужно торопиться, но и затягивать процесс выхода из замка то же не следует. Выходить из замка необходимо осторожно, на основании технического анализа рынка и только, получив четкие и подтвержденные сигналы на изменение направления движения.
Стратегии выхода из замка :
Если сработал выставленный лок – вы добавляете еще одну позицию (или часть лота, соответствующего объёму уже открытой позиции) по направлению движения цены актива, пока убыток по локу не перекроется прибылью, полученной от последней позиции. Затем закрываете все три открытых позиции, или оставляете две прибыльных, а позиция минусовая закрывается.
Не производим ни каких действий с позициями, пока цена не дойдёт до уровня разворота. Затем в этой точке фиксируем прибыльную позицию, а убыточную оставляем. Ждем пока откат не сравняется с размером минусового лока. На этом уровне на убыточную позицию устанавливаем стоп ордер, и ожидаем, пока откат полностью не закончится. Если цена актива идти дальше не будет и развернется – то, в этом случае сработает стоп, и позиция останется в безубытке, а если цена пойдёт дальше в коррекцию – то будет уже появляться прибыль. Как минимум – вы закрываете замок без убытка, а максимум – получаете прибыль.
Цена актива возвращается к уровню постановки замка, но сила движения, чтобы вывести основную позицию в плюс, недостаточна. В этом случае, трейдер фиксирует имеющуюся прибыль по локируемой позиции, и когда движение рынка затухает, снова становитесь в полный лок. Но в этом случае, новый лок будет короче предыдущего, но если даже размер его останется прежним, размер вашего депозита уже увеличился.
Если ваш замок был открыт на вершине движения рынка, и цена ушла уже далеко, и вы видите, что в ближайшее время возврат движения не предвидится, остается единственный вариант – его закрытие, при этом пытаться максимально, используя откаты цены и любые другие методы, набрать дополнительно прибыль.
Рыночное движение развернулось в сторону лока, вы фиксируете по локирующей позиции прибыль, а по достижению уровня основной позиции вы выходите в прибыль.
В любом случае, локирование на форекс для начинающих трейдеров является опасной стратегией торговли и необходимо, прежде всего, внимательно изучить все особенности и стратегии работы с замком на демо-счетах.
Вконтакте
Приветствую всех читателей моего блога. В этой солнечный день хотелось бы разобраться в очень интересной теме, это — на Форекс. В двух словах — это возможность минимизировать или же полностью избавиться от убыточных сделок, т.е. такой подход, при использовании правильной , позволяет открывать преимущественно прибыльные сделки.
В реальности же проблемы поджидают вас на каждом шагу, а вот все подробности мы обсудим в этой статье. Вы обязательно узнаете о локировании позиций на форекс, положительные и отрицательные стороны данной техники, зачем и когда именно пользоваться локированием, техники и тактики работы, а так же основные моменты на которые стоит обратить внимание.
Что же такое локирование?
На графике в H1 вы увидите валютную пару GPBUSD.
После открытия sell ордера на 0,1 лота и цена уходит вверх. На текущий момент мы обладаем убыточной позицией, а конкретно -12 пунктов:
И что же мы сделаем? Открываем buy сделку с лотом 0,1:
Вот что у нас получилось:
Это привело к тому, что мы имеем одновременно открытыми две позиции, одна из которых на покупку, другая — на продаже. Каждая сделка с лотом в 0,1. Разница между этими сделками составляет 12 пунктов:
Текущая ситуация называется замком или локом. Далее, когда цена начнет меняться, моментальный убыток будет оставаться на примерно одинаковом уровне. Это происходит в связи с открытой сделке на покупку, прибыль которой призвана компенсировать убыток от открытой сделке на продажу.
На графике заметно, что цена выросла:
Общий убыток остается на одном уровне в 12 пунктов, т.к. убыток по открытой позиции на продажу растет, а вот позиция на покупку показывает прибыль. Данные сделки называются «под замком» или «залокированными»
Надеюсь с помощью наглядного примера мне удалось показать вам значение «локированных сделок», иначе — это открытые по одному и тому же инструменту, противоположные короткие и длинные позиции одинакового объема, при чем на одном и том же торговом счету.
Для каких целей необходимо устанавливать лок? Очень просто, для уменьшения или прекращения роста убытка, который был вызван открытием исходной позиции. С помощью такого простого инструмента мы можем зафиксировать определенный уровень убытка.
Как выйти из Лока?
Нам необходимо получить прибыль при закрытии обеих позиций, иначе не интересно:-) Выходом из локирования — это обычное закрытие обеих сделок. Если вы закроете обе сделки с убытком, то даже с таким результатом этот процесс будет называться выходом из лока.
Закрыть обе сделки с прибылью и есть самая сложная часть выхода из лока, т.к. иначе каждый из нас давно был стал миллионером без особых усилий. В самом идеальном случае нам необходимо закрыть сделки так, чтобы каждая из них была в прибыли, т.е. сначала цена идет вверх и мы закрываем сделку на покупку, затем цена полностью разворачивается и снижается, принося прибыль сделке на продажу. Такое развитие событий приведет к тому, что мы закроем обе сделки с прибыль, но в реальном мире все на много сложнее.
Предположим, что цена по графику уходит высоко вверх, что дает нам возможность к закрытию buy сделки с прибылью, мы ее и закрываем, но цена продолжает расти и убыток по sell сделке тоже растет. Это приводит к тому, что мы открываем новую сделку на покупку:
Предположим, что мы и в этот раз закрываем новую позицию на покупку с прибылью и цена продолжает расти. Это приводит к тому, что между залокированными позициями расстояние увеличивается, как если после первого локированния разница была 12 пунктов, то в этот раз — 16:
Подобное поведение валютной пары может увеличить расстояние до ста пунктов и выше. А чем существеннее будет различие, тем тяжелее нам будет выйти из лока с прибылью. Наша задача-минимум это выйти из лока в плюсе, в оптимальном случае нам необходимо закрыть оба ордера с прибылью.
Предположим, что мы закрываем buy сделку с профитом 10 пунктов, а sell сделку с убытком в 5 пунктом. В таком случае наш прибыль составит 5 пунктов.
На этом графике валютной пары цена ушла
Сейчас мы можем видеть, что цена на графике опустилась вниз:
Следующим шагом будет закрытие sell сделки, что приведет к получению прибыли.
Вот к чему это приводит:
Оставшаяся buy сделка сулит убыток в 21 пункт, хотя и была открыта для как противодействие убыткам от sell ордера. Продолжаем локированния сделок и открываем новую sell позицию.
Ничего не меняем, размер лота оставляем тот же 0,1:
После первого круга манипуляций разница составляла 12 пунктов, сейчас же расстояние между ордерами составляет около 17 пунктов.
Такая ситуация абсолютно нас не устраивает, т.к. чем шире лок, тем тяжелее нам будет закрыть обе позиции в плюс. Как это сделать вы узнаете в следующей главе.
Как выйти из лока с положительным результатом
Первое, что приходит на ум — это закрыть один ордер с прибылью и подождать момента когда график развернется, что даст нам возможность закрыть и второй ордер с прибылью. Однако такое возможно только в случае разворота цены на графике, да и то, если сможем заранее на графике.
При наличии локированной позиции, как только цена валютной пары выходит за пределы лока, анализируем направление будущего тренда. В соответствии с графиком, наблюдается с направлением вниз.
После небольшого анализа можно смело предположить медвежий трен, т.к. график стремительно уходит вниз. Давайте откроем новый sell ордер чтобы поддержать тренд.
В чистом остатке у нас три позиции, одна на покупку, две — на продажу. Ждем до того момента пока все три позиции не достигнут общей прибыли, а случиться это может так, пара сделок на продажу суммарно превышает убыток по сделке на покупку. Такая ситуация дает нам на выбор две возможности:
- закрывает все сделки под ноль, либо в небольшую прибыль.
- закрываем позицию на покупку, что является убыточной, а дальше следим за позициями на продаже пока они не станут достаточно прибыльными для нас.
Основной нашей целью является дождаться ситуации, когда прибыль по сделкам на продажу покроет убыток сделки на покупку, далее мы закрываем сделку с убытком и продолжаем отслеживать уже оба ордера на продажу. Мы открываем дополнительную позицию в сторону текущего тренда и ждём, когда убыток по позиции против тренда станет равен прибыли по двум позициям по тренду. Когда этот момент наступает, закрываем позицию против тренда и уже работаем с двумя позициями по тренду.
Вот мы и разобрали один из возможных способов решения локированных позиций.
Никто не застрахован от того, что мы неверно проанализировав ситуацию, сделали неправильные выводы по направлению тренда, а цена на графике улетела вверх. В таком случае мы получим убыток уже не по одной, а по двум сделкам, т.е. две сделки на продажу пойдут в минус, а прибыль генерируемая сделкой на продажу будет в несколько раз меньшей. Решать возникшую проблему мы будем так, совершаем дополнительную сделку на покупку, далее в случае еще одного разворота графика, мы совершаем новый ордер на продажу. Таким образом на нашем счету уже находится целых пять локированных позиций.
Такое поведение приведет в увеличению суммарного убытка по всем позиция, это и является основным камнем преткновения в данной стратегии. Не стоит думать, что это абсолютно нерабочая техника, совсем наоборот, но я рассказываю о негативных моментах специально, чтобы вы не тешили надежд на невероятные заработки и мгновенную прибыль без использования стоплосов и мозгов.
С подобными стратегиями торгуют опытные и прожженные трейдеры, но это совсем не легко, запомните это. Разруливание локированных позиций — это очень не просто и энерго и мысле затратно. Как я и писал ранее, тренд был нами определен достаточно верно, но график идет в обратную сторону.
Что делает в такой ситуации новичок? Правильно, паникует, начинает открывать еще одну или несколько позиций на продажу, что может вести за собой возрастание убытка и обязательно приведет к возрастанию объема залокированных позиций.
Рассмотрим третий вариант выхода из лока. Следим за графиком и ждем достижения уровня открытия одного из ордеров.
Затем ждём, когда цена пройдёт расстояние между нашими позициями, когда прибыль одной из позиций достигнет в нашем случае 17 пунктов:
Предположим, что график уходит вниз:
Мы выйдем из продажи и поставим стоп лосс для позиции на покупку чуть ниже уровня, где мы вышли. Если цена пойдет ниже, то у нас получится убыток, но при этом мы выйдем из лока:
В случае разворота графика у нас появится шанс получения прибыли по второму ордеру. Можем себе позволить так поступить если готовы нести потери при выходе из лока, т.е. когда основная задача не получение прибыли, выход из залокированных позиций. Нам еще может повезти и график пойдет в «правильную сторону» и мы сможем закрыть ордер получив профит.
В следующем варианте, четвертом, мы рассмотрим возможности на определение тренда. Предположим, что движение тренда имеет направление вниз.
Как только нам удалось определить тренд, прибыльные позиции, а если доверять нашему анализу, то это ордеры на продажу. Когда движение графика идет вниз, мы закрываем ордер на продажу. Как только идет откат, мы вновь закрываем ордер на продажу, а покупка у нас продолжает висеть. И как только цена доходит до уровня открытия покупки, мы её закрываем в ноль или в 1-2 пункта. Предполаем, что движение тренда направлено вниз и есть смысл открывать сделки только на продажу. Поэтому пытаясь закрыть ордер на покупку мы не рассчитываем получить хоть какую-то прибыль, а просто пытаемся выйти из лока.
Эту же тактику можно использовать в случае работы по тренду. Когда вы уверенны в своем анализе направления тренда и видите как тренд пошел против вас, то просто противоположную позицию и точно так же из неё выходите. И в дальнейшем используйте подобную тактику работы с ордерами по тренду. А изначальный ордер против тренда закрываете в небольшой минус ли в безубыток.
А вот пример того как цена находится внутри золокированных позиций.
Наш анализ предполагает, что движение тренда направлено вниз. С тем, что нам известно открываем дополнительную сделку на покупку.
И опять же, когда суммарная прибыль по тренду достигает размера убытка по позиции против тренда, мы закрываем убыточную позицию и работаем с оставшимися двумя прибыльными. При наращивании локирванных позиций необходимо открывать сделки внутри лока, пример смотрим на графике:
Делаем мы это по причине того, что горазде легче выйти из маленького лока. Необходимо постараться выйти из лока, закрывая все прибыльные позиции и наращивая общую прибыль.
В следующем, пятом варианте выхода из лока, когда грядут какие-то экономические новости, либо же выход статистических данных, а цена находится между двумя локированными ордерами. Вы анализируете ситуацию, следите за импульсом, который будет заметен после выхода новостей, далее открываете новые ордеры в сторону импульса. Вот вариант когда цена располагается между залокированными ордерами:
Ждем выхода статистики по торгуемой валютной паре, как только появляется, следим внимательно за графиком и ждем импульса. Ту два варианта развития событий, цена резко скачен вниз, нужно успеть открыть ордер на продажу, цена взлетает вверх — на покупку. Как только суммарная прибыль по этим позициям превышает убыток по противоположной позиции, закрываете её, и работаете с оставшимися прибыльными позициями. Это как вариант выхода из лока по импульсам. Так же можно экспериментировать с размерами позиций.
К примеру, если вы уверены, что тренд двигается вниз, то можно открыть противоположную позицию в двое меньшего размера. Не 0,1 лота, а 0,05. В таком случае, наш убыток будет разрастаться чуть медленнее по убыточной позиции. И, в то же время, вы замедляете рост убытка по основным позициям.
Мы разобрали лишь некоторые вариации выхода из лока, но их значительно больше, основынных на у , так и на различных или с применением мартингейла.
Основной мыслью статьи было показать вам, что локирование позиций позволяет зафиксировать убыток на определенном уровне, а выход из лока с прибылью требует понимания ваших действий и недюжего опыта.
Плюсы и минусы локирования
В первой части материала я пытался показать основные возможности использования техники локирования, заостряя свое внимание преимущественно на минусах . Сейчас поговорим о положительных возможностях:
- Психологическая стабильность. Особенность восприятия сделки, когда закрываете сделки без использования стопов, а чаще всего еще и в плюс. Такое поведение при торговле дает вам ощущение контроля, не смотря на то, что локированние позиции это обычный стоп-лосс, но отложенный. На эмоциональном же уровне лок воспринимается как буд-то вы вывсе позиции закрываете в плюс.
- Возможность переждать. Когда на торговой паре происходят скачки и в целом рынок не стабильный, с помощью лока можно дождаться стабильного тренда:
В то время как другие нахватаются стоп-лосов и потеряют кучу денег, локирование для вас станем явным преимуществом и позволит избежать убытков. Вы, опять же, не переживаете за какие-то допущенные ошибки, когда вы неточно вошли в рынок, раньше времени закрыли позицию или, не дожидаясь стоп лосса, закрыли сделку в минус.
- Дополнительное время. При локировании мы получаем возможность спокойно обдумать следующий шаг и принять верное решение. Отдельное преимущество достигается при торгах на нетрадиционных парах при резких движениях и неопределенных трендах.
А ниже приведем негативные стороны локирования:
- Основной минус заключается в том на сколько тяжело выйти из лока с прибылью. Необходимо подобрать правильную технику и грамотно ее применять на практике.
- Риск маржин-колла. Без конца открывая дополнительные ордеры очень легко нарастить их объемы на столько, что вы не сможете их успешно закрыть и получите маржин-колл.
- Чем больше ордеров открыто и чем дольше вы их держите, чем выше расходы на обслуживание у брокера, т.к. начисляются и необходимо оплачивать дополнительный .
На такой технике я бы советовал торговать на парах вроде GBPUSD, т.е. у которых наблюдаются зигзагообразные движения при отсутствии четкого тренда:
Достаточно удобными для торговли с локированием являются пары GBPJPY или EUR/JPY, а так же остальные пары, что очень подвержены зигзагообразным движениям при . Для успешной торговли необходимо открывать лок максимально заранее перед тем рак рынок развернется и пойдет против вас, а так же ставить маленький тейк профит. Следите за движениями графика чтобы получать прибыль на откатах. Ведь все хотят получать прибыль на откатах:-)
Вместо последнего слова
Запомните, что техника локирования предназначена и рекомендована опытным трейдерам. Новичкам же я рекомендую тренироваться с локированием исключительно на .
При торговле с использованием локирования необходимо использовать минимально возможные тейк профиты, минимальное растояние между позициями, на графиках с зигзагообразными движениями рынка при отсутствии тренда. Без серьезного опыта не стоит рисковать с локированием, а лучше провести многие часы тестов на демо счете.
А в вашей технике есть место локированию?
В этой статье мы поговорим о таком скользком вопросе, как применение локирования в торговле на рынке форекс , а также предложим варианты выхода из лока.
Что такое локирование
Локирование (Лок, от английского Lock - замок) - это тактика виртуального фиксирования убытков при торговле на Форекс. Действует она следующим образом: открывается противоположный уже открытой сделке торговый ордер с тем же объемом лотов. Таким образом, получается «замок»: убыток / прибыль зафиксированы, как бы далеко не уходил тренд. Как правило, лок открывается на предполагаемом уровне Stop Loss, но вместо фиксации убытков, трейдер открывает противоположную сделку.
Чисто в теории, всё выглядит логичным и понятным, но существует множество скрытых моментов и подводных камней в обширной теме «стратегия локирования». Собственно, об этих подводных камнях, и как их избежать, и пойдет речь.
Очень часто локирование приравнивают к хеджированию, что не совсем верно. Ключевой момент в том, что локирование производится на одном торговом инструменте, в то время как хеджирование применяется на разных, как правило, противопоставляемых инструментах.
Например, если мы покупаем 1 лот на EUR/ USD , и тут же продаем 1 лот на EUR/USD, то это - локирование. Если же мы покупаем 1 лот на GBP/USD, а продаем на USD/CHF, то это - хеджирование .
На Форексе выделяют 3 вида лока: нулевой, положительный и отрицательный. Теперь о каждом отдельно.
Положительный лок (локирование)
Положительный лок предполагает открытие второго ордера для фиксации уже имеющейся прибыли. Как правило, такой лок используется в ожидании коррекционного движения рынка. Рассмотрим это на примере для лучшей наглядности.
Пример положительного лока
Как видим на примере: трейдер принял торговое решение на покупку на отметке 1. Он предполагает, что после такого резкого импульса вверх, последует коррекция. Он принимает решение открыть лок, продав в точке 2 такой же объем, как и в первом ордере. После нескольких волн коррекции он закрывает второй ордер на продажу в точке 3, и продолжает держать позицию по первому ордеру на покупку до точки 4. В итоге он получил дополнительную прибыль на коррекции. Деньги на дороге не валяются, как говорится.
Отрицательный лок (локирование)
Отрицательный лок предполагает открытие второго противоположного ордера с целью зафиксировать убыток. Такое локирование открывается, как правило, на уровне Stop Loss, и выполняется со следующей целью: зафиксировав убыток, можно ожидать подходящего момента для раскрытия замка. Результат предполагается один из трех следующих:
- Тренд провалится глубоко вниз, и можно будет закрыть обе сделки с зафиксированным минимальным убытком;
- Тренд будет колебаться, и вы сможете поочередно закрыть сделки по безубытку;
- После коррекции тренд вернется в нужном направлении и вы получите дополнительную прибыль, грамотно раскрыв замок, иными словами правильно закроете открытее ордера.
Обратимся к примеру отрицательного лока.
Пример отрицательного лока
Как видим на графике, трейдер открыл ордер на покупку в точке 1. После непродолжительного роста цена начала стремиться вниз, и на предполагаемом уровне Stop Loss трейдер открыл лок, совершив продажу тем же объемом. Дождавшись разворота тренда, на очередной коррекции трейдер раскрыл замок, закрыв продажу. Дождавшись когда цена поднимется выше цены покупки, он закрывает сделку, получив в итоге прибыль по двум сделкам.
Мы описали идеальный пример отрицательного лока, в жизни бывает не всегда так. Просим обратить внимание, что техника отрицательного лока крайне сложна, и не рекомендуется для новичков. Если так случилось, что новичок попал в отрицательный лок, то лучше будет закрыть сделки по минимальному убытку, нежели выжидать возврата тренда. В противном случае не опытный человек может получить убыток сразу по двум сделкам.
Нулевой лок (локирование)
Нулевой лок предполагает одновременное открытие противоположных ордеров, не дожидаясь какого-либо движения. Такие локи применяются на рынке в той ситуации, когда нет четко выраженного тренда, или же присутствует флэт. Цель такого лока - захватить сразу два потенциальных направления движения цены, и в идеале, получить прибыль от обеих сделок. Часто используют такую тактику до тех пора, пока не появится чётко выраженный тренд. Тогда можно закрывать убыточную сделку с небольшим убытком, и оставаться в прибыльной позиции.
Предупреждаем, что данная тактика крайне рискованная. Для опытных трейдеров локирование бессмысленно без использования , об опасности который мы писали в другой статье. Далеко не все брокерские компании разрешают использование данного приема. Если вас интересует нулевое локирование - уточняйте разрешение у своего брокера.
Рассмотрим удачный пример Нулевого лока.
Пример нулевого лока
Как видим, на графике присутствует расширяющаяся формация, без какой либо четкой определенности дальнейшего направления. Трейдер принимает решение войти в сделку сразу с нулевым локом (точки 1 и 2). После того, как рынок стремительно пошел вниз, трейдер закрыл ордер на покупку с небольшим убытком (точка 3), и закрыл ордер на продажу на ближайшей коррекции (точка 4).
Как видим, на графике всё вышло очень красиво и удачно. Возможно, вы сейчас подумаете, что это гениальнейшая тактика, которая принесет вам много прибыли в кратчайшие сроки. К сожалению, реальный рынок суров и беспощаден, особенно к авантюристам. Рынок может быть настолько непредсказуем, что никогда не знаешь, что произойдет в следующую минуту. Использование нулевого лока может завершиться двойным убытком, и нанести значительный урон вашему депозиту. Например, после закрытия ордера на покупку по стоп лосс, цена могла пойти резко вверх, принеся убыток и по ордеру на продажу. Старайтесь избегать данной тактики в торговой деятельности. В ситуации на рынке, как представлена в нашем примере, лучше было бы не открывать сразу две сделки, а в случае неудачной сделки по Buy-ордеру, открыть сделку на продажу на мощном импульсе.
После прочтения вышеописанного, вам может показаться, что лок (по крайней мере, положительный и отрицательный) - идеальный прием без изъянов. Но это не совсем так.
Недостатки, которые несет за собой использование локирования:
- В случаях удержания замка более 1 дня увеличиваются убытки из-за нарастающих свопов.
- Высокая загруженность депозита, которая замораживает средства (особенно на небольшом депозите).
- Тяжелое психологическое напряжение трейдера.
На что нужно обратить внимание при выводе сделки из замка (локирования)?
Самое главное не паниковать и успокоиться. Чтобы не случилось, но ваш убыток уже зафиксирован на определенном уровне (Не считая нарастающих свопов. Исламские счета swap-free решают данный вопрос), что может позволить вам перевести дух и собраться с мыслями. Тем более вам ничего не мешает в любой момент закрыть обе сделки, получив относительно небольшой убыток.
Далее, что бы правильно выйти из замка, вам следует заняться серьезным техническим анализом рынка, и найти значимые уровни (уровень поддержки и сопротивления , психологический уровень цены, скользящие средние , уровни Фибоначчи и так далее), от которых можно впоследствии отталкиваться. Раскрывать замок следует только в том случае, если условия предрасполагают к движению в нужном направлении с высокой вероятностью получения прибыли. Если поступать иначе, то вы рискуете получить либо убыток, либо еще один замок.
Также, раскрывать замок можно раскрывать, как в ручном порядке, так и используя тейк профит и стоп лосс.
Очень важно закрыть прибыльный ордер, так как убыток уже зафиксирован, и необходимо стремиться выйти хотя бы на безубыточный результат. Используя локирование, следует работать с каждой сделкой по отдельности. И не забывайте, что главный ордер и локирующий - две большие разницы, как говорят в Одессе.
Не стоит торопиться раскрыть замок, ведь нужно продумать всё до мелочей и быть крайне осторожным. Правда, не стоит и затягивать, так как длительное локирование может повлечь за собой значительную сумму свопов. Анализируйте, следите, и найдя подтверждение спокойно действуйте.
Варианты тактики выхода из лока
1. Первый вариант
Предположим, что вы вошли в рынок ордером на покупку (1). Если выставленный замок сработал (2), то вам следует выставить еще один ордер (в полном или частичном объеме от предыдущей сделки) по пути следования тренда (3). Это необходимо для того, что бы покрыть убыток, полученный до открытия замка. Когда сумма убытка покроется (4), можно закрывать все три открытые ордера, либо закрыть убыточную (5) и ожидать дополнительную прибыль от оставшихся открытых позиций (6).
Но, не стоит забывать, что если цена пойдет не в нужном направлении, то вам придется закрывать две убыточные сделки, и надеяться на третью прибыльную, чтобы покрыть убытки. Второй вариант при неблагоприятном развитии событий - продолжение увеличения объемов торговли, с целью получения прибыли по всем позициям. Но последняя стратегия мартингейла очень рискованная, и может не только не принести прибыль, но и нанести значительные убытки вашему депозиту.
2. Второй вариант
Если тренд дошел до определенного уровня разворота, то есть следующий вариант действий (до этого момент лучше ничего не делать, и просто анализировать и ждать). Имея открытый ордер на покупку (1), мы открыли лок (2). В случае разворота тренда, мы фиксируем прибыльную локирующую сделку (3), а убыточную (1) не трогаем и продолжаем наблюдать за рынком. Ждем до тех пор, пока коррекция по размеру не сравнится с отрицательным локом. Далее, на эту убыточную сделку устанавливаем ордер стоп лосс (4), и продолжаем ждать окончание коррекционного движения. Если цена не продолжит своё движение, а развернется, то сработает стоп ордер (4) и сделка (1) окажется уже в безубытке. А если график пойдет далее в откат, то мы можем получить даже прибыль (5) (в данном случае советуем установить трайлинг стоп ). Если правильно применить данную тактику, то вы как минимум закроете лок по безубытку, а в лучшем случае еще получите дополнительную прибыль.
3. Третий вариант
В случае, если у вас уже открыто локирование (2) ордера на покупку (1), и вы видите новый сигнал на покупку, то можно закрыть локирующую позицию с прибылью. Если после этого цена не пойдет в нужном направлении, то дождавшись сигнала на продажу, можно открыть новый лок (4). При новом сигнале на покупку, вы снова закрываете локирующую позицию (пусть даже по безубытку), и ждете движения цены в направлении первоначальной позиции (1), после чего закрываете её (6).
4. Четвертый вариант
При условии если вы открыли лок (2) на вершине движения тренда, и цена успела далеко уйти, и вы наблюдаете сигнал на продажу, то можно просто закрыть первоначальную позицию на покупку (3). В данном случае, следует постараться максимально использовать коррекции цены, что бы максимально сократить убыток, и в идеале получить дополнительную прибыль от локирующей позиции (4).
5. Пятый вариант
Если движение цены разворачивается в сторону лока, то следует закрыть локирующий ордер с прибылью. После того, как цена дойдет до уровня первоначальной позиции, можно закрывать и фиксировать прибыль.
Настало время подводить итоги
В завершение следует напомнить, что техника локирования рассчитана на более опытных трейдеров. Для новичков лучше потренироваться на демонстративных счетах, что бы наработать практический опыт и навыки.
Управляющие трейдеры на ПАММ-счетах часто используют данную технику, так как она позволяет сокращать убытки, или избегать их вовсе (если не сольют депозит по неосторожности). Кроме того, использование локирования позволяет сокращать количество убыточных сделок, положительно влияя на статистику ПАММ-счета и самого трейдера.
Если вы решили использовать технику локирования, то следует запомнить следующее:
- Замок следует использовать в связке с маленьким Take Profit;
- Расстояние между локируемыми позициями должно быть минимальным;
- Технику лучше всего использовать при той ситуации рынка, когда нет четко выраженной тенденции, а график имеет зигзагообразный вид;
- Прежде чем применять локи, следует набраться значительного опыта на демо-счетах.