Стратегии хеджирования должен знать каждый трейдер. Стратегии хеджирования (локирования) на Форекс

10.07.2017 ·

Торговля на финансовых рынках всегда была сопряжена с большими рисками потерять свои инвестиции. Чтобы как-то подстраховать и защитить свой депозит от возможных резких ценовых колебаний, было создано хеджирование.

Ниже мы рассмотрим стратегию хеджирования на Форекс.

Английское слово “Hedge ” переводится, как страховать или ограждать . Как мы говорили выше, этот прием, дает возможность уменьшить вероятный убыток, который возникает тогда, когда его никто не ждет.

Даже в рамках локирования, трейдеру бывает сложно выйти из замка. Важно потренироваться грамотно осуществлять выход из замка на Форекс на демо-счету. Хеджирование иногда может нанести больше вреда, чем пользы. Подробности об этом в данном материале.

Биржа, имеет достаточно большое количество приемов, среди которых торговая тактика хеджирование на Форекс. Проводить сделки с положительным результатом, не всегда удается, так как по многим причинам рынок может неожиданно дать разворот. Чтобы как-то обезопасить свой счёт, трейдеры изобрели различные техники. Ниже Вы научитесь применять локирование позиций на Форекс.

Если Вы знакомы со стратегией усреднения, тогда понять хеджирование не составит особого труда, поскольку обе тактики имеют много общего . Основное, что требуется от трейдера при уходе открытой сделки в отрицательную сторону, это не позволить депозиту потерпеть серьёзную , переждав фазу неопределенности. Согласитесь, что если закрыть вручную сделку с минимальным , то это, практически, не скажется на общем состоянии торгового депозита. Иное дело, когда предстоит закрыть с более серьезным лотом, что существенно отразиться на балансе инвестора.

Так, вот стратегия хеджирования Форекс даёт возможность выйти “сухим из воды” даже тем, кто открыл сделку не туда с большим лотом. Если Вы научитесь верно, использовать стратегию хеджирования, процент прибыльных сделок значительно увеличится.

Таким образом, хеджирование - это ограничение убыточных ордеров, посредством открытия очередной сделки с увеличенным лотом в противоположном направлении. Также оно хорошо применяемо на корреляционных парах. Обычно для указанных целей, нужно рассматривать кросс-курсы, однако допустимо использовать на товарах, а также индексах.

Отметим, если трейдер правильно применяет стратегию хеджирования, значит, в реальности он столкнулся с убыточной сделкой, и спустя некоторое время вторая сделка принесет ему прибыль. Виртуозное управление техникой хеджирования позволит получать прибыль не только от плюсовой сделки, но, а также и от той, которая находится в минусе.

Хеджирование на Форекс ставит такие цели:

свести торговлю к безубытку;

достичь прибыльности по одной или двум открытым сделкам;

снизить убытки по уже открытым ордерам.

Достигается этот результат благодаря:

различной цене ;

разной скорости переменчивости курса валют у различных пар;

разной структуры изменения стоимости той или иной валюты.

Для применения хеджирования, прежде всего, следует провести анализ пар на предмет между собой. К примеру, если на мы наблюдаем медвежий тренд по активу EUR/JPY, значит, по валютной паре EUR/USD, также будет наблюдаться нисходящее движение. У них даже комбинации схожи. Если применить стратегию хеджирования в рамках этих двух активов, тогда это будет называться хеджированием однонаправленных пар.

Откроем ордер на покупку по паре EUR/USD, из расчёта на развитие текущей тенденции. Но на всякий случай, если, вдруг, цена пары пойдет не туда, продаем EUR/JPY тем же лотом, как и первая сделка. Также неплохим примером хеджирования разнонаправленных пар считаются открытые сделки одинаковых лотов по таким валютным парам, как USD/CHF и EUR/USD.

Рисунок 1. Дневные графики USD/CHF и EUR/USD.

К примеру, стратегия хеджирования на Форекс принесла прибыль по 1-й позиции, однако по второй сделки у нас получился убыток. Но благодаря их разнице в стоимости пункта, а также , в результате можно выйти даже в незначительный плюс.

Отметим, что замок на Форекс рассматривается чаще в пределах одной пары . для хеджирования используют тогда, когда по одной сделке уже есть просадка, и чтобы нивелировать её производится открытие сделки по производному активу.

Таким образом, локирование позиций на Форекс работает на зеркальном или параллельном изменении курса валютной пары. Это позволяет перекрывать неудачные сделки удачными.

Хедж используют только в двух случаях. Когда нужно заработать, переходим на активы USD/CHF и EUR/USD . Заключаем две разнонаправленные сделки, и просто ожидая можно в нужный момент получать прибыль. Риски здесь минимальны. Однако и на большие прибыли тут рассчитывать не стоит. Подчеркнем, что хеджирование на Форекс редко связывают с понятием прибыли.

Что касается второго варианта применения хеджа, то он актуален, когда у трейдера наблюдается просадка баланса . Чтобы сделать паузу и хорошо подумать над своими действиями, используют такой прием, как замок на Форекс. Речь идет об открытии на одном и том же активе еще одной сделки в противоположном направлении. Однако при отрицательном свопе Вы всё равно будете терять деньги.
Не менее важным вопросом является правильный выход из замка на Форекс. Здесь уже понадобиться пройти у профессионалов.

Выше мы уже писали, что наиболее частым приемом среди профессиональных трейдеров считается локирование позиций на Форекс, которое используется в рамках одной валютной пары, чтобы предотвратить денежные потери.

Существуют следующие виды лока:

Нулевые.

Положительные.

Отрицательные.

Рисунок 2. Пример нулевого замка.

Каждый вид лока имеет свою специфику работы. К примеру, отрицательный замок нужно задействовать тогда, когда просадка по депозиту достигла значительного отрицательного размера, а трейдеру как воздух, нужно предотвратить дальнейшую потерю денежных средств со счета.

Если валютная пара EUR/USD была куплена по цене 1.1300 и спустя некоторое время она просела до 1.1200 и нет больше возможности выдерживать столь существенную просадку, нужно продавать его по текущей рыночной цене. В результате, убыточная позиция будет зафиксирована по 1.1200 и, расти больше не будет. Но здесь важно ещё учитывать наличие свопа. Если сделки будут находиться активными продолжительное время, это также негативно отобразится на торговом депозите трейдера.

Итак, как грамотно провести выход из замка на Форекс, чтобы исправить данную ситуацию. Из-за высокой цикличности на бирже, пара однозначно сделает возврат к уже пробитым ранее уровням. Если есть возможность находиться долго в просадке, то просто переждите её . Но не забывайте о свопах.

В данном примере, понадобиться для продаж по цене 1.1200, установить в зону безубыточности на уровень 1.1199. Когда произойдет разворот, актив начнет расти, сделка сперва закроет Sell с незначительной прибылью. Затем понадобиться подождать, когда продолжиться рост нашей валютной пары непосредственно до зоны покупки. В результате сделка закроется в ноль.

Чтобы не терять средства на свопах, в рамках рассматриваемой пары EUR/USD, методику локирования лучше всего применять посредством коррелирующего актива USD/CHF. у евро/доллара равен -5, а у USD/CHF +5. Выходит, что разница между ними автоматически нивелируется. В этом замке можно находиться бесконечно долго.

Рассмотрим еще один пример стратегии разнонаправленного хеджирования. Пусть это будут покупка и продажа в парах NZD/USD и AUD/USD. Касаемо последней пары своп равняется +15 на BUY, а по первой -13 (на SELL). Получается, что эти инструменты неплохо коррелируются между собой, и стратегия хеджирования на Форекс в рамках этих активов выполняется как нельзя лучше.

Напомним в очередной раз, что применять хедж на Forex необходимо только в крайних случаях , чтобы защитить свой депозит. Не пытайтесь в результате этого ещё и заработать.

Большинство новичков совершают одну и ту же ошибку. Применив хеджирование ущербной позиции по активу EUR/USD по цене 1.1100, они видят, что актив снизился до 1.1050. Фиксируют быстро прибыль в 50 пунктов. Дальше актив снижается еще больше, и отрицательный баланс только растет. Нужно дождаться, когда сработает Stop Loss по продаже, когда актив будет в положительной зоне и только потом закрывать сделку в ноль, когда она достигнет зоны, где была осуществлена покупка актива . Надеемся теперь Вам известно, как выйти из замка на Форекс.

Важно: применять локирование на Форекс необходимо, только если торговля производится по тренду.

К примеру, есть восходящий . Видим несколько постепенных подъемов, каждый из которых выше, чем предыдущий. Строится по трем точкам ценовой коридор. Пусть трейдер по ошибке открыл покупку на самой вершине в рамках растущего тренда. Будет оправданным шагом, если трейдер откроет продажи, чтобы дождаться снижения курса к нижней границе ценового коридора . Чем раньше он войдет в лок, тем лучше.

Пусть ширина коридора по паре EUR/USD составляет 110 пунктов. Сделка в Buy была открыта на вершине по цене 1.13890. Применив инструмент , находим зону коррекции. Входить в замок, можно тогда, когда курс снижается ниже зоны 61.8. Тем самым мы фиксируем убыток в 40 пунктов. Когда курс снизится к уровню поддержки, выходим из замка.

Рисунок 3. Пример работы по линиям Фибоначчи.

Не нужно пытаться хеджировать актив, против рынка, поскольку можно поймать продолжительную дневную или четерёхчасовую тенденцию , что сделает невозможным возврат курса к области безубыточности. Провести выход из замка в зону безубыточности можно, но для этого понадобиться использовать дополнительные торговые инструменты, что накладывает на торговый процесс определенные риски.

Что такое хеджирование в классическом понимании, совместимо ли это понятие с валютным рынком Форекс ? Почему многих трейдеров интересует этот термин и его практическое применение? Предлагаю немного углубиться в эту тему.

Что такое хеджирование

Корнем этого термина является английское слово hedge, которое имеет значение «страховка» или «гарантия». Очевидно речь идет о достижении определенной финансовой безопасности.

Осуществляется хеджирование методом торговли на финансовых рынках, когда открываются позиции разного направления. Делается это для того, чтобы минимизировать возможные или приостановить текущие потери.

Как это работает

Постоянно колеблющиеся курсы валют приводят к тому, что цены на товары, как и на саму валюту, то растут, то падают. В результате стоимость активов, находящихся в собственности как у физических, так и у юридических лиц, может измениться не в лучшую сторону.

Чтобы защититься от потерь, держатели активов стараются защитить и застраховать - захеджировать! Чаще всего делается это с помощью фьючерсного контракта , который позволяет купить / продать актив по заранее оговоренной цене независимо от его текущей стоимости на рынке.

Пример хеджирования

Представьте, что есть две компании, одна из которых экспортирует товар из США, а вторая импортирует его, то есть покупает продукцию у первой компании. Через месяц импортер должен оплатить $1 млн экспортеру, и поэтому он заранее приобретает эту сумму по текущему курсу.

Чтобы застраховать себя от падения курса доллара, компания хеджируется. Если валюта подешевеет в течение месяца, то ее можно будет продать по заранее оговоренному курсу и приобрести заново $1 млн по более дешевой цене.

Хеджирование на Форекс

Сразу стоит оговориться, что хеджирование в том смысле, как было разобрано выше, работать на валютном рынке не может. Хотя бы потому, что Форекс и фьючерсы - это разные рынки. Под хеджированием на Форекс подразумевается процесс локирования позиций, или просто «замок».

«Замок» - это ситуация, в которой трейдер открывает по одной и той же валютной паре разнонаправленные позиции одинаковым лотом. Этот шаг приводит к тому, что образованный убыток фиксируется, и количество средств на счете не изменяется, хотя в это же самое время одна сделка приносит прибыль, а вторая - убыток!

Этот метод страховки напоминает, скорее, временную передышку, которую берет трейдер, чтобы отдышаться, собраться с мыслями и составить дальнейший план действий. Такое хеджирование может быть полезно только в том случае, если точно определить точку перемены тренда, закрыть прибыльную позицию и оставить убыточную для того, чтобы в итоге получить прибыль!

Любая финансовая деятельность включает в себя некоторые риски. Тем более, подобные риски имеются в работе на Форексе. Открывая сделку по определенной валюте, вы берете на себя риски убытков в случае возможного неблагоприятного развития ситуации по изменению курса, которые можно еще назвать валютными рисками. Они характерны для внешней торговли. Если курс валюты упадет – экспортер понесет убытки, если повысится – в минусе окажется импортер. Что касается банковских вкладов, то здесь рискованными можно считать вклады в драгметаллах и зарубежной валюте.

Опытные инвесторы уже давно разрабатывали способы минимизации возможных негативных последствий при высокорисковых вложениях. Одним из вариантов предотвращения неожиданных колебаний рыночных инструментов является хеджирование валютных рисков, уже доказавшее свою эффективность на протяжении многих лет. Реализуется оно путем открытия срочных сделок для страховки от неожиданных скачков курса. Хеджирование валютных рисков можно считать достаточно надежным способом защиты собственных финансов. Получается, что цена валюты как бы становится для вас фиксированной на время сделки.

Определение «Хеджирования»

Давайте разберемся, что такое хеджирование. В переводе с англ. термин переводится как «страховка». Соответственно, хеджирование валютных рисков – это комплекс действий, целью которых является снижение рисков, вызванных непредвиденными колебаниями курсов валют. Проведение хедж-стратегии – это страхование собственных потерь.

Чтобы разобраться, одного лишь ознакомления с определением мало. В данной статье мы рассмотрим стратегии и методы хеджирования торговли на Форексе, приведем примеры его видов и методов.

«Хрестоматийным» способом хеджирования в данном случае выступают товарные фьючерсы, позволяющие купить товар в будущем по заранее фиксированной цене. Когда начали появляться биржевые индексы, опционы, деривативы, появились и новые возможности для хеджа, причем, не только сделок на товары. Допустим, весьма распространенной является формула «фьючерс + опцион» при работе с конкретным финансовым инструментом – одновременно с фьючерсной сделкой происходит открытие противоположного опциона.

Форекс-хеджирование будет защищать ваши открытые позиции от возможного неблагополучного варианта изменения котировок.

Методы хеджирования на Форексе:

1. Межрыночное хеджирование. Сделки на рынке spot «перебиваются» фьючерсами или опционами. Допустим, вы купили EUR/USD – значит, надо купить опцион CALL точно такого объема.

В этой стратегии нет ничего сложного. Имея доступ к рынку опционов, трейдер может приобретать контракты противоположной направленности, рискуя при этом лишь премией опционного контракта. Если вы правильно определили направление движения актива, вы можете продать опцион, потеряв лишь премию (небольшая сумма по сравнению с общей суммой сделки). Если же вы ошиблись, тут сработает страховка в виде опциона, которая не даст вам потерять депозит.

Плюсы:

реально работающая хедж-стратегия (рекомендуем к использованию)

Минусы:

нужно разобраться в работе опционного рынка

2. Кросс-хеджирование. Предполагает открытие противоположной сделки по другой валютной паре. Выбираются пара с обратной корреляцией к основному инструменту. Требуется определенный опыт для успешного закрытия сделки, а также удвоенные вложения.
3. Локирование сделки или «замОк» . Открывается противоположная сделки по этой же валютной паре. Эту стратегию часто применяют новички, прочитав что-то в интеренете или наслушавшись советов более опытных товарищей. На первый взгляд она выглядит весьма привлекательной, однако будьте бдительны, здесь есть свои нюансы и при неумелом использовании вы можете понести значительные убытки. В виду популярности этих стратегий на различных сайтах, расскажем о них более подробно, дабы уберечь вас от необдуманных действий.

Выделяют следующие виды замков:

Отрицательные – замки, поставленные, когда трейдер находится в минусе. Пример: вы купили валютную пару USD/CHF по 1,03, но цена пошла вниз и на 1,025 вы решаете открыть вторую позицию на продажу этой же пары. Таким образом вы делаете себе подушку безопасности, ведь закрыв обе позиции вы потеряте меньше, чем если второй не было.
Положительные замки – ситуация похожая, только лок ставится, когда трейдер в плюсе. Данным замком вы уменьшаете свою прибыль, но страхуете себя от потерь в случае разворота тренда.
Нулевой замок – одновременно открываются 2 позиции на один и тот же актив, но разной направленности. Потом убыточная сделка закрывается, а с прибыльной вы зарабатываете.

Стоит отметить, что возможность локирования в терминале «МетаТрейдер» 5-й версии предоставляют не все брокеры.

При наличии убыточной позиции, а тем более, при угрозе маржин колла, лучше прибегнуть к хеджу с целью минимизации убытков. Но перед этим логично будет провести тщательный анализ рыночной ситуации. Иногда более простой вариант – банальное закрытие позиции, чем ожидание нужных изменений.
Хеджирование может стать хорошей альтернативой stop loss в случаях, когда видны сигналы возможного возврата цены к первоначальным показателям.
Не открывайте более 2-х разнонаправленных сделок. Если много открытых ордеров – работать в такой ситуации очень затруднительно.
Принято считать, что оптимальный вариант выхода их хеджа – фиксация цены на экстремуме движения, после этого происходит изменение цены уже в «хорошем» направлении. Однако, как показывает практика, реальный рынок намного сложней, и «пик» может оказаться в действительности очередной коррекцией курса.
Если собираетесь хеджировать, то качественно подбирайте торговые инструменты изначально. По мере развития событие, старайтесь понять логику движения. Обычно, если растет цена на определенное сырье, то цена на акции компаний, использующих это сырье в своем производстве, будет падать. Хороший случай для хеджирования, не так ли?
Выход из хеджирования схож с выходом из локирования.
При хеджировании трейдер должен готовиться к дополнительной психологической нагрузке.

Выводы: стоит ли применять хеджирование?

Несомненным преимуществом такого подхода являются снижение рисков и сбережение депозитных средств. К хеджу прибегают как опытные трейдеры, так и начинающие инвесторы. Обычно если трейдер ведет торговлю множественными инструментами, то он добавляет к ним и золото. Почему? Все очень просто: золото ценилось во все кризисные времена. И если другие инструменты терпят «лихорадку», то золото может спасти весь инвестиционный портфель, улучшая показатель общей линии баланса депозита.

При всей внешней простоте, хеджирование является сложным подходом. Хотя таким способом трейдеры стараются уменьшить риски, но и само хеджирование создает некоторые риски. И без качественной теоретической базы или достаточного опыта лучше не делать поспешных решений. Перед внедрением на реальном рынке, лучше отточить мастерство хеджирования на демонстрационном счету .

С уважением, Олег Николаев.
Специально для

Вы оказались на странице пошагового руководства по Стратегии Хеджирования. Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.

Само по себе слово возникло от английского Hedge – ограждать, страховать. Данный прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал.

Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.

В принципе, в жизни все мы изредка занимаемся чем-то подобным. Вспомните, когда Вы планируете крупную покупку, то, скорее всего, рассматриваете сразу нескольких продавцов, чтобы, если у одного не получится удовлетворить Ваш запрос, у Вас всегда был резервный вариант. Кстати, иногда хеджирование может нанести колоссальный убыток, подробнее об этом читайте в этой статье .

Жми кнопку "изучить " , начни защищать себя от убытков.

Финансовая биржа состоит из множества элементов, одним из которых является стратегия хеджирования Форекс. Не всегда удаётся входить в позицию с положительным результатом . По независящим от нас причинам рынок может развернуться в самый неожиданный момент. Обстоятельства бывают разными, чтобы избежать просадки депозита трейдеры изобрели многообразные техники. Применять одну из них вы научитесь, пройдя бесплатное руководство на нашем сайте.

Академия Форекса предлагает своим ученикам руководства, используя которые можно не только зарабатывать, но и сохранять полученные средства. Стратегия хеджирования напоминает стратегию усреднения , но ставит иные цели. Главная задача – это переждать этап неопределённости, не допустив критической просадки депозита . Выйти из не большого объёма можно без существенных потерь, но закрытие крупного лота с убытком существенно отразится на текущем счёте.

Рассматривая механизм предотвращения потерь, можно оставаться в плюсе, даже при ошибочном входе в рынок. Если вы не можете позволить себе закрывать убыточные позиции, а стремитесь выжимать из каждой сделки максимум, умение применять хеджирование на Форекс увеличит процент успешных ордеров .

Хеджирование - это страховка от убытков , с помощью открытия лота в противоположном направлении либо на текущем графике , либо анализируя активы, находящиеся в тесной корреляции . Как правило, для указанных целей рассматриваются кросс курсы , но могут изучаться индексы и товары.

Изучить »

Локирование позиций Форекс предполагает, одна сделка будет приносить прибыль, а вторая убыток . Риски связаны с неправильным использованием торговой стратегии и возможными потерями по обоим направлениям. Но если вам удастся освоить этот сложный торговый инструмент , вы сможете получать доход от обоих лотов. Для нас главное, чтобы выгода от успешных ордеров была больше потерь от убыточных. Рассматриваемый метод призван уменьшить утраты, одновременно уменьшая положительный эффект торговли. Но если речь зашла о хедже, на дивиденды рассчитывать не стоит.

Стратегия хеджирования на Forex ставит следующие цели:

уменьшение потерь по открытым сделкам;
сведение работы в безубыток;
получение вознаграждения по одному или нескольким лотам.

Достигнуть такого результата можно за счёт:

разной скорости изменения курса у разных валютных пар;
разной цены пункта ;
разной структуры изменения стоимости валюты.

Чтобы задействовать хеджирование на Форекс, первым делом необходимо проанализировать какие инструменты коррелируют между собой . Если на графике EUR/USD наблюдается бычий тренд и на EUR/JPY также бычий, а комбинации японских свечей похожи, можно использовать оба актива. Этот пример называется хеджирование однонаправленных валютных пар. В этом случае мы по паре EUR/USD входим в покупку в расчёте на развитие действующей тенденции. Для страховки, на случай если курс развернётся EUR/JPY продаём таким же объёмом, как и первый лот.

Изучить »

Образцом хеджирования разнонаправленных валютных пар, является открытие лотов одинакового размера в одном направлении по парам EUR/USD и USD/CHF.

Хеджирование на Форекс принесёт вознаграждение по первой позиции, и убыток по второй, но за счёт разницы в волатильности и стоимости пункта, в итоге сможем выйти в маленький плюс. Однако замок чаще рассматривают на одной валютной паре. Кросс курс для хеджа применяют, когда по одной сделке уже имеется просадка, и для её нивелирования осуществляется вход по производном активе .

Локирование позиций Форекс строится на параллельном или зеркальном изменении курса валюты, в результате чего получаем возможность компенсировать неудачи. Правильное употребление описанного инструмента позволит не только минимизировать потери, но и существенно нарастить доход.

Использование хеджа возможно в двух случаях. Первый, когда пытаетесь заработать . Для этого подходят такие пары как EUR/USD и USD/CHF. Сумев заключить две разнонаправленные сделки в нужный момент, можно получать дивиденды просто находясь в пассивном ожидании. Риски в таком случае сведены к минимуму, но и на сверх прибыли рассчитывать не приходится. Но хедж с прибылью связывают редко.

Второй вариант, классический, когда стратегия хеджирования предотвращает потери . В таком положении инвестор уже имеет определённую просадку депозита. Для того чтобы взять паузу, остудить голову, не боясь потерять депозит и принять взвешенное решение можно использовать замок на Форекс. Как правило, понятие замка употребляется, когда идёт жёсткая фиксация просадки, с помощью ордера в противоположном направлении. Но если своп по паре отрицательный, вы всё равно продолжите терять средства.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Открыть две разнонаправленные позиции не сложно, гораздо важнее, знать как выйти из замка на Форексе. Если хотите научиться правильно анализировать рассматриваемый инструмент, без советов опытных трейдеров вам не обойтись. Обучающие руководства научат страховать открытые лоты и выходить из любой ситуации с положительным результатом.

Как отмечалось ранее, наиболее часто локирование на Форекс применяется на одной валютной паре для предотвращения потерь. Различают следующие виды лока:

Отрицательные.
Положительные.
Нулевые.

Работа с каждым типом имеет свои особенности. Отрицательный замок на Форекс устанавливается, когда просадка достигла критического размера, а вы нуждаетесь в предотвращении дальнейшего снижения баланса . Такой лок может быть задействован в любой момент трейдинга. Если EUR/USD куплен по 1.1200, а пара просела до 1.1100 и вы не можете позволить дальнейшего снижения, необходимо продать актив по рынку. В этом случае убыток фиксируется на определённом значении и больше не вырастет. Но не забывайте про своп, слишком долгое нахождение в открытых позициях также повлечёт уменьшение депозита. Выход из замка Форекс в данной ситуации происходит следующим образом. Валютная биржа обладает свойством цикличности, а пара обязательно возвращается к пробитым уровням. Если можете болтаться в убыточных ордерах достаточно долго, то просто переждите краткосрочную просадку. Но длительное ожидание будет чревато потерей финансов по свопу.

В этом примере мы должны установить для продажи по 1.1100 Stop Loss в безубыток, на уровень 1.1099 или любой другой. Когда будет сформирован разворот и цена начнёт снова расти, она сначала закроет Sell с минимальным профитом. После этого необходимо ждать продолжения роста, дойдя до зоны покупки, ордер закроется в ноль.

Если речь идёт про EUR/USD, то чтобы не терять деньги на свопах, лучше применять локирование позиций Форекс с помощью коррелирующей пары USD/CHF. У EUR/USD своп равен -5, у USD/CHF +5, таким образом разница будет нивелироваться и в таком замке можно находится бесконечно долго. Еще один образец разнонаправленной покупки и продажи в парах AUD/USD и NZD/USD. По первой паре своп равен +15 на покупку, по второй -13 на продажу. Таким образом эти инструменты хорошо коррелируют и подходят для хеджирования сделок.

Стратегия хеджирования Форекс подходит исключительно для защиты торгового счёта, не правильно пытаться на этом заработать . Новички совершают следующую типичную ошибку. Захеджировав EUR/USD по 1.1100, дождавшись снижения курса до 1.1050 берут 50 пунктов прибыли. После чего инструмент возобновляет падение, а отрицательный баланс накапливается. Правильно дожидаться срабатывания Stop Loss по продаже в положительной зоне, а потом закрываться в ноль при достижении стоимости покупки.

Некоторые инвесторы пытаются использовать технику усреднения совместно с локированием. Стратегия хеджирования Форекс схожа с усреднением, а современные трейдеры обязаны иметь представление об обоих инструментах. Если вы до сих пор не знакомы с данными методами работы, пройдите бесплатные обучающие руководства по заданным темам на сайте Академии Форекс.

Локирование на Форекс допускается только при работе по тренду . Допустим, мы имеем растущую тенденцию, наблюдается серия последовательных подъёмов, каждый выше предыдущего. По трём точкам строим ценовой коридор. Была ошибочно открыта покупка в верхней точке рынка, на растущем графике. В такой ситуации оправдано войти в лок, при формировании вершины, с целью снижения курса к нижней границе диапазона. Чем раньше вы поймёте, что вершина сформирована, а пара развернулась и зафиксируете просадку, тем лучше.

Вернёмся к нашему примеру, ширина коридора в паре EUR/USD 100 пунктов, покупка на вершине по 1.1200. Используя линии Фибоначчи, определяем допустимую зону коррекции . Когда курс снижается ниже уровня 61.8 можно входить в замок, таким образом зафиксировав убыток в 40 единиц. Когда стоимость опустится к линии поддержки/сопротивления можно осуществлять выход из замка Форекс . Повторимся, такая модель трейдинга допустима только по тренду.

Если попытаетесь хеджироваться против рынка и поймаете серьёзную четырёхчасовую или дневную тенденцию, то возврат стоимости к безубыточным значениям в среднесрочной перспективе будет не возможен . Чтобы осуществить выход из замка Форекс в безубыток, вам придётся прибегать к дополнительным инструментам, что в свою очередь сопряжено с дополнительными рисками.

Следующим обсудим положительный замок на Форекс . В отличие от отрицательного, который призван прекратить потери, положительный должен сохранять прибыль. Любая тенденция рано или поздно заканчивается коррекцией. Не многие субъекты торгов способны точно определить точки начала и завершения импульса . Когда открытая позиция уже имеет положительный результат, возникает соблазн забрать полученный профит. Защитить полученные дивиденды поможет локирование.

Войдя в рынок по Buy и заработав определённое количество пунктов, возникает вопрос: фиксировать доход или оставаться в рынке? Если предполагаете начало коррекции, можно зафиксировать имеющиеся дивиденды. Когда стоимость опустится, получим прибыль от продажи, продолжая удерживать успешный лот. После этого можно добавляться к уже отрытому ордеру. Если актив опустился к пробитому уровню в рамках коррекции, мы увеличим объём прибыльной сделки.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Стратегия хеджирования на Forex может успешно применятся различными методами. Если коррекция не началась, продолжаем удерживать оба открытых лота . В таком случае наш захеджированный Buy продолжает работать в плюс. Одновременно растут и потери от продажи. Следует дождаться следующего отрезка коррекции и зафиксировать прибыль по покупке. Таким образом мы осуществим выход из замка Форекс. С убыточной позицией по Sell можно поступить двумя способами. Первый: закрыть вместе с Buy. Второй, предпочтительный, подождать развития снижения и закрыть в ноль, оставив доход от покупки.

Описанная техника связана с риском, и для её употребления необходимы знания, опыт и умения. Ключевыми выступают именно правильно развитые навыки. Возможно вы уже владеете теоретической базой и трейдерским опытом. В таком случае вы похожи на неогранённый алмаз. Осталось придать драгоценному камню нужные формы и раскрыть заложенный потенциал.

Теперь рассмотрим, как использовать локирование позиций Форекс нулевым замком . Лучше всего применять такую технику при боковом тренде . Но по большому счёту место входа в рынок значения не имеет. Вы должны уметь хорошо определять границы ценового диапазона, чтобы понимать от каких уровней с наибольшей вероятностью начнётся коррекция. Можно задействовать круглые числа, линии Фибоначчи, опционные барьеры, любые места способные остановить импульс с высокой вероятностью.

Таким образом, куда бы не развернулась стоимость торгуемого инструмента, мы всегда будем по одной позиции иметь плюс, по второй минус. Давайте рассмотрим, как выйти из замка на Форексе в подобной ситуации. Работа с нулевым замком имеет много общего с усреднением. Подойдя к верхней границе диапазона, или значимому уровню сопротивления, мы закрываем покупку и усредняем продаж у. Когда курс снизится мы закроем оба Sell либо в ноль, либо с положительным результатом. У нижней границы коридора или зоны поддержки тактика зеркально противоположная . Выбрав для применения боковое движение рынка, можно хорошо зарабатывать на колебаниях цены.

Однако стратегия хеджирования Форекс не предназначена для заработка! Единственная задача, стоящая перед инвестором сохранить имеющиеся средства. Когда размер депозита не большой, можно безболезненно использовать Stop Loss, но управляя внушительным счётом, вы не сможете так просто понести убытки в десятки или сотни тысяч условных единиц.

При грамотном выставлении ордеров, стратегия хеджирования Форекс даст дополнительное время на размышление и анализ происходящих событий. Данная техника поможет переждать неблагоприятные отрезки, дожидаясь коррекции . Паузу можно рассматривать для выявления возможных зон разворота и оптимизации торговой техники.

Хеджирование на Форекс и нулевой замок можно задействовать в период флетового движения . Мы знаем, чем дольше пара зажата в узком диапазоне и двигается в боковом направлении, тем сильнее будет трендовый импульс, тем больше пунктов будет пройдено. Курс валюты подобно закручивающейся пружине накапливает объёмы привлекая продавцов и покупателей. Когда происходит разрешение боковой модели, одни участники закрываются по стопу и открываются в противоположном направлении, а другие наращивают объёмы. Открыв замок на Форекс необходимо ждать формирования тенденции. Об этом может сообщить такой паттерн Price Action , как бычье или медвежье поглощение . Можно использовать и другие элементы терминала, например, отложенные ордера . Выход из замка Форекс осуществляется путём закрытия неудачного лота, и наращивание прибыли по положительной сделке.

Таким образом, открыв убыточный ордер у инвестора есть следующие варианты действий:

устанавливать Stop Loss и ждать пока цена поглотит его;
закрываться по рынку, не дожидаясь увеличения потерь;
усредняться;
применять локирование позиций Форекс.

Задействовать Stop Loss или закрываться сразу после небольшой просадки не лучший вариант. Сколько раз было такое, что пара снижается, доходит до Stop Loss, закрывает ордер, а потом разворачивается и идёт в направлении, которое вы спрогнозировали. Техника усреднения специфическая тактика, хоть и прибыльная, но требует длительных тренировок и усердной работы.

Открыв Sell по любой из пар и получив отрицательный результат можно подождать, когда актив вернётся к прежним уровням. Но в большинстве случаев такой подход приводит к негативным последствиям . Стратегия хеджирования Форекс предоставит возможность нивелировать результаты ошибочного решения. Зафиксировав минус нам следует ждать глобального разворота, после чего используя различные техники, про которые сегодня уже говорилось, закрывать позиции.

Допустимо применять хеджирование на Форекс не только для страховки, но и извлечения дохода. Ошибочный вход может локироваться сделкой в противоположном направлении, лотом двойного объёма. Таким образом, в случае развития движения в направлении двойного ордера, за счёт объёма не только перекроем убытки, но и получим выгоду. Отличается от стратегии усреднения следующим: усредняя мы входим в рынок в направлении первой сделки, а не противоположном, и не двойным, а таким же лотом.

Допускается хеджирование не только коррелирующими валютными инструментами, а также индексами или товарами. Как мы знаем российская экономика зависима от стоимости природных ресурсов. Пара USD/RUB, как и USD/CAD хорошо коррелирует с ценами на нефть. Поэтому допустимо хеджировать эти инструменты между собой.

Возможно, после открытия второго ордера актив не пойдёт в нужном направлении, а снова развернется. Хеджирование на Форекс предполагает оперативное закрытие всех локирующих сделок, и открытие позиции двойным объёмом в направлении движения. Не стоит бросаться из одной крайности в другую, не следует бегать за ценой пытаясь поймать пару . Вы всегда будете опаздывать и оставаться в проигрыше. Применять хедж очень сложно и необходимо иметь чёткое представление того, что и с какой целью вы делаете. Если вам кажется эта тема сложной и есть вопросы на которые нужны ответы, приходите на в нашу Академию и учитесь трейдингу у профессионалов.

Мы попытались дать общую информацию про очень сложный, но полезный инструмент в обойме инвестора. Вы узнали не только про типы локирующих сделок и как их заключать, но как выйти из замка на Форексе. Познакомились с правилами использования коррелирующих валютных пар для минимизации убытков. Изучите обучающие материалы по данной теме и сопутствующим направлениям на нашем сайте и получайте прибыль там, где другие несут убытки.

Многие трейдеры, опасаясь за свой капитал, задаются логичным вопросом. Существует ли такая стратегия, которая позволит зарабатывать, но при этом сможет оградить от излишних рисков. В данной статье мы рассмотрим одну из таких методик торговли — стратегию хеджирования.

Хеджирование — как не слить весь депозит

Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, а если вопрос касается финансов, тем более. Работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.

Термин Hedge в переводе с английского означает «ограждать, страховать». Такой прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал. Зачастую в жизни все мы занимаемся аналогичным действием. Выбирая крупную покупку, устраиваясь на работу, заключая договора — каждый старается подстраховаться на случай непредвиденных ситуаций. И если первый вариант дает сбой, то мы прибегаем в альтернативному плану Б. В этом и заключается главная суть стратегии хеджирования на форекс.

Метод хеджирования валютных рисков работает используется в торговле на форекс и бинарных опционах.

Основные понятия

Прежде чем приступить к изучению данного метода, давайте разберемся с ключевыми понятиями.

Локирование или вход в замок – один из видов хеджирования. При нем сделки заключаются на одной валютной паре, но в разном направлении. Другое дело, что выйти из замка с минимальными потерями – целая наука, но, тем не менее, такой прием активно используется трейдерами, а при грамотном примененим действительно способно сгладить последствия даже самого неудачного входа в рынок;
Замок на разных парах с хорошей корреляцией. Например, Вы вошли на покупку, используя таймфрейм D1, по EUR/USD. Для страховки Вы открыли длинную позицию по USD/CHF (у них корреляция составляет -0,9, то есть пары двигаются в противоположных направлениях);
Локирование у разных брокеров, но по одной и той же валютной паре – такой прием используется, когда прибыль трейдер получает за счет положительного .

Мы не можем сказать заранее, куда именно пойдет цена и изначально рассчитываем на самый невыгодный вариант (т.е. что мы купили на пике или продали на минимуме). Исходя из этого, осуществляем вход в замок с тем, чтобы заморозить убытки на текущем уровне, а уже потом успокоиться и с холодной головой решить проблему. Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.

Способы хеджирования

Остановимся подробнее на типах локов, которые, в зависимости от ситуации, мы можем применить:

Пример использования стратегии

Для более наглядного представления, как работает метод, рассмотрим практический пример.

В начале нового дня входим в «Замок». Объем обеих сделок один и тот же;
Ждем момента, когда цена пройдет в одном направлении пунктов 40-50 (4-значные котировки для пар GBP/USD, EUR/USD), после этого включаем п по той паре, которая на данный момент в плюсе. Что касается величины Трейлинг-Стопа, то он может быть равен примерно 20-25 пунктов для Н1;
Рано или поздно она закрывается по Стопу, который к тому времени находится в положительной зоне. После этого осталось дождаться момента, когда вторая сделка перейдет в плюс, где мы также используем Трейлинг-Стоп.

Алгоритм незамысловатый и весь расчет строится на том, что цена будет двигаться с достаточно большой амплитудой. Если она будет болтаться в небольшом диапазоне 2 дня и более, то обе сделки закрываем вручную.

Хеджирование при помощи другой валютной пары

Если не хотите работать с классическими замками, то можно использовать в качестве «страховки» уже открытую сделку на другой валютной паре. Тут нужно только правильно подобрать валютные пары, между ними должна быть высокая прямая либо обратная корреляция:

Любым доступным способом подбираем несколько валютных пар с высокой прямой/обратной корреляцией;
Обязательно ищите корреляцию на том таймфрейме, на котором заключаете сделку;
Если по EUR/USD заключаете сделку на покупку, то Вы делаете ставку на то, что доллар будет падать (за евро будут давать больше долларов). В таком случае для хеджирования по паре USD/CHF нужно открыть сделку на покупку – в этом случае, ставка делается на то, что доллар будет расти (за него будут давать больше франков).

Стратегия хеджирования, как Вы поняли, основана на принципах «страховки» убыточных сделок. Это можно сделать различными способами, в частности используя Замок. Но будьте осторожны. Начинающие трейдеры зачастую попадают в ловушку при работе с «замком». Рекомендуем Вам более подробно ознакомиться с данной темой, чтобы торговать в плюс.