20.04.2016 ·
Скользящую среднюю можно смело назвать одним из основных индикаторов, используемых в простом техническом анализе. Это очень простой и в то же время эффективный алгоритм оценки текущей тенденции на рынке, который зачастую служит основой для построения более сложных методов, а также целых стратегий.
Сама по себе идея, заложенная в мувинге, не является новым словом в анализе, и даже пятьдесят лет назад таковым не была . Простое усреднение ценового значения используется очень давно , однако в биржевой торговле имеет особенное значение. Оно сводится к тому, чтобы дать возможность определить вектор движения цены, иметь представление об интенсивности. При этом в качестве итогового значения мы видим простую линию, которая следует за графиком и имеет высокую информативность без перегрузки рабочей области.
Скользящая средняя с периодом 48 на часовом графике евродоллара
Алгоритм работы
Разберёмся на конкретном примере, как происходит вычисление и построение этой линии Moving Average. В качестве главного параметра у этого индикатора выступает период . Это числовое значение, которое задаёт пользователь. Оно отражает количество свечей, которые будут использоваться для расчёта конечного значения. Например, у скользящей средней с периодом 48 будет использоваться 48 последних баров, включая текущий. При стандартных прочих настройках это будет означать, что индикатор сложит значения цен закрытия последних сорока восьми свечей и поделит их на всё те же с 48. Таким образом, мы получим усреднённое значение за этот период. По сути, это можно назвать простым средним арифметическим .
С добавлением каждого нового бара, самый последний, который использовался для предыдущих расчётов, исключается. Таким образом, на поведение линии Moving Average влияет только обозначенный интервал времени, что позволяет оценивать тренд в этих рамках. При повышении этого параметра будет увеличиваться эффект запаздывания Moving Average, то есть значение будет медленнее разворачиваться в сторону появившейся новой тенденции. Это с одной стороны отфильтрует излишнюю реакцию на высокую волатильность и снизит количество ложных сигналов, а с другой приведёт к более позднему входу в рынок. Соответственно, при уменьшении периода получается обратная ситуация - увеличение чувствительности индикатора и большее количество ложных сигналов. Всё это говорит о том, что сама по себе скользящая средняя может помочь в определении тренда, но при этом её е назвать готовой торговой стратегией, она может быть лишь частью .
Параметр применения
Немаловажной частью Moving Average является цена из всего диапазона бара, которая будет использоваться для получения конечного значения. Это отдельный параметр в настройках индикатора, который по умолчанию установлено значение по цене закрытия. Рассмотрим все варианты:
- Используется котировка, на которой завершились торги бара. Применяется в большинстве стратегий, возможно, поэтому и выбран стандартным.
- Котировка открытия. Здесь также, только с котировкой, по которой бар начал торговаться. Можно сказать, что получается чуть большее запаздывание по сравнению с предыдущим вариантом.
- По наибольшему значению цены за период бара, или же по наименьшему.
- Среднее арифметическое экстремумов в течение бара. Наиболее репрезентативный метод, точно отражающий обстановку во .
- Среднее арифметическое экстремумов и котировки закрытия. Все три показателя суммируются и делятся на три. Методика похожа на ту, что используют для получения значения .
- Средневзвешенная котировка окончания бара. Отличается от предыдущей тем, что закрытие используется в сумме дважды, деление, соответственно, уже не на три, а на четыре.
Виды Moving Average
Метод, по которому вычисляется конечное значение, играет важную роль. Можно взять один и тот же период, применить к одному и тому же параметру бара, но использовать разные алгоритмы и получить в итоге несколько разных вариантов. Чтобы убедиться в этом, построим по очереди все четыре, доступные в стандартном индикаторе вида.
- Первой в списке будет простая Moving Average. Как и следует из названия, используется самый примитивный метод вычисления - обычное сложение всех цен за указанный в настройках период и дальнейшее деление на величину этого периода. Просто, информативно каждый бар одинаково важен. Именно такой пример представлен на самом первом скриншоте.
- Первая предлагаемая модернизация - распределение всех участвующих в расчёте баров по удельному весу в итоговом показателе. Это значит, что самый первый бар в последовательности вносит самый незначительный вклад в результат . Второй чуть больше, и так далее по нарастающей. Если взглянуть на график прироста этого веса, то он будет иметь форму, напоминающую экспоненту, что дало название этого метода.
- Третий вид Moving Average также имеет неравномерный вес баров. Но только теперь график изменения веса изменяется по формуле y=kx, то есть увеличение происходит по прямой. В связи с этим в названии и присутствует слово линейная.
- И, наконец, последний вид - комбинации представленных ранее, содержащая элемент для большей плавности и менее резкого реагирования на динамичные изменения цены. То есть это скользящая средняя с использованием некоторого сглаживания.
Для каждой отдельной торговой методики используется разные типы, поэтому однозначно сказать, какая лучше, а какая хуже нельзя. Им присущи свои собственные черты, например обычная Moving Average хорошо показывает общее направление рынка на крупных периодах , в то время как взвешенные, наоборот, обладают в силу природы вычисления гораздо большей чувствительностью к любым изменениям цены, и чем ближе они к последнему бару, тем более явное воздействие оказывают. Соответственно, это ещё одна возможность комбинировать один и тот же инструмент, но в разном виде.
Все четыре стандартных типа скользящих средних
Сигналы скользящих средних
Сразу стоит отметить, что основное предназначение мувингов - подтверждать тренд . Ловить смену направления движения графика не имеет смысла, так как из-за своей методологии вычисления значения она всегда будет показывать разворот позже, чем он произошёл . Вот осцилляторы, которые построены на Moving Average, могут пердупредить, так как в них заложен более сложный алгоритм, подразумевающий предугадывание реверсных точек и ослабление тренда. Поэтому в своём обычном виде Moving Average применяются для торговли по тренду.
Рынок постоянно меняется, это легко заметить по изменению среднего диапазона колебаний за сутки - на одной неделе присутствуют дневные свечи с разницей экстремумов в 100 и более пунктов, а уже наследующей могут едва превышать пятьдесят. В связи с этим нет универсального значения периода, который бы одинаково хорошо работал для всех инструментов и в любое время. Для каждой пары и фазы рынка нужно подбирать самостоятельно, экспериментируя с разными периодами и проверяя на истории как цена реагировала на такую Moving Average. Отчасти может помочь некоторая унификация в следующем виде - в качестве периода выбираются значения, равные какой-то части более крупного периода. Для примера, час состоит из 60 минут, соответственно, на минутном графике Moving Average с периодом 30 покажет значение за пол часа, период 240 покажет за четыре часа. То есть, используется такое значение, которое будет обозначать одно или более значение старшего .
Для того, чтобы быть вверенным в текущей силе тренда, можно дождаться момента, когда график закрепится над скользящей средней при растущем рынке и под ней на падающем. То есть движение набирает скорость и они не пересекаются. Период следует выбирать относительно используемого в торговле тайм-фрейма. Например, для торговли по часам хорошим сигналом будет отсутствие пересечений с индикатором Moving Average периода 120. Это число взято неспроста, а составляет недельный диапазон по времени, как раз сто двадцать часов. В этом случае можно с уверенностью сказать, что цена набрала ход и новая смена тренда крайне маловероятна. Для четырёхчасового подойдёт значение 90-120, что будет составлять трёхнедельное и четырёхнедельное количество четырёхчасовых свечей.
Закрепление графика над скользящей средней с периодом 90
Однако есть такие периоды, которые хорошо работают на старших тайм-фреймах - от четырёхчасового, а ещё лучше дневного. Это применяется в среднесрочной торговле, когда позиции подолгу удерживаются в расчёте на крупное движение и прибыль. Они применяются на всех парах, кроме тех, что находятся в вечном флэте. Как правило, в качестве ориентиров берутся значения, кратные пятидесяти. Соответственно, это будут пятьдесят, сто, сто пятьдесят и двести баров в качестве периода. Практически всегда можно увидеть не только отбой от таких Moving Average, но и сильное воздействие на цену уже на стадии одного только приближения к ним. Динамика снижается, цена всё глубже начинает откатываться назад и бывает так, что, даже не подойдя к линии, разворачивается и возобновляет движение по своему основному тренду.
Стратегии работы со скользящими средними
1. Пересечение мувингов с разными периодами. На этом базовом сигнале построено большое количество самых разнообразных торговых методов. В качестве основы используется тот факт, Moving Average с меньшим периодом будет быстрее реагировать на изменение цены, чем та, у которой период больше. В связи с этим, получается, достаточно неплохо ловить развороты тренда. Единственное, что может значительно осложнить работу - длительное формирование разворотного паттерна и медленное развитие нового движения. Это обычно свойственно разворотам на Н4 и выше, так что в краткосрочной и среднесрочной торговле можно опираться на этот метод, а в долгосрочной просто нужно учитывать тот факт, что перед разворотом может быть длительный боковик и консолидация.
Базовый комплект состоит из двух индикаторов Moving Average с периодами, отличающимися примерно в полтора - три раза . Это условные рамки, для каждого инструмента следует подбирать конкретные значения, основываясь на том, как он в последнее время себя ведёт. При высокой и сохранении направленности движения следует периоды увеличивать, во флэте, наоборот укорачивать . Также как вариант используется не две и даже не три скользящие средние, а целый веер, состоящий из семи и более индикаторов с не очень большим отличием периода, например 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Это позволит в полной мере оценивать потенциал разворота. При плавной смене направления и последовательном выстраивании их в ряд в зависимости от периода получим достаточно точный метод определения и подтверждения разворота.
2. Торговля на отбой . Её можно разделить на две подкатегории. В первом случае мы торгуем по тренду и заходим в рынок после локальной коррекции . Для этого потребуется Moving Average с крупным периодом, которая будет служить упомянутым ранее динамической поддержкой для цены. То есть она будет ориентиром, где заканчивается коррекция и возобновляется трендовое движение. Это очень удобно использовать в трейдинге с добавлением позиции по мере развития трендового движения. На хороших участках можно открыть до семи-восьми ордеров, прежде чем случится не ложный пробой и рынок действительно развернётся. В этот момент следует закрывать ордера и наблюдать за тем, что будет дальше происходить, либо же переключаться на первый метод с использованием пересечения Moving Average.
Хорошим примером такого использования мувингов можно назвать стратегию L.Raschke , известной на бирже персоны. В основном её используют на дневном графике, однако, утверждается, что эффективность не падает даже на двухчасовом и часовом. Здесь применяется индикатор скользящая средняя с периодом двадцать, а также в качестве фильтра добавлен индикатор силы тренда из группы осцилляторов - . Принцип тот же - отбой при подходе к мувингу и контроль по второму индикатору. Очень простая и эффективная
Канал из скользящих средних со смещением 0,3% и периодом 40
Вторая подкатегория годится для торговли во флэте и может использоваться даже на небольших, практически скальперских периодах , пятиминутки и выше. Основывается на построении скользящих средних с изменением их расположения по ценовой шкале - то есть одна и та же линия перемещается вверх на определённый процент и также вниз. Для простоты этот метод реализован в индикаторе Envelopes , в котором нужно задать лишь период и величину смещения. Образуется как бы канал, на отбой от границ которого и ведётся торговля. Параметры нужно подбирать самому в зависимости от состояния рынка и показателя волатильности выбранной валютной пары. Преимуществом этого метода является возможность открывать как длинные, так и короткие позиции, при этом границы этой своеобразной консолидации из Moving Average будут выступать ориентирами для открытия позиций.
Скользящие средние — это, без сомнения, самые популярные торговые инструменты. Скользящие средние являются прекраснейшим инструментом, если вы знаете, как их использовать, но большинство трейдеров, однако, совершают некоторые фатальные ошибки, когда дело доходит до торговли скользящими средними. В этой статье я покажу вам, что вам нужно знать, когда речь заходит о выборе типа и длины идеальной скользящей средней и о трех способах использования скользящих средних при принятии торговых решений.
В начале все трейдеры задают одни и те же вопросы, должны ли они использовать EMA (экспоненциальная скользящая средняя) или SMA (простая / сглаженная скользящая средняя). Различия между ними обычно тонкие, но выбор скользящей средней может оказать большое влияние на вашу торговлю. Это то, что вам нужно знать
#1 Различия между EMA и SMA
Существует только одно отличие, когда дело доходит до EMA по сравнению с SMA, и это — скорость. EMA движется намного быстрее, и меняет свое направление раньше, чем SMA. EMA дает больший вес последнему ценовому действию, что означает, что когда ценовое направление изменяется, EMA узнает это раньше, в то время как у SMA это занимает больше времени, чтобы повернуться при повороте цены.
#2 Плюсы и минусы — EMA против SMA
Нет ничего лучше или хуже, когда речь идет о EMA и SMA. Плюсы EMA также являются и его минусом — позвольте мне объяснить, что это означает:
EMA реагирует быстрее, когда цена меняет направление, но это также означает, что EMA также более уязвима, когда дело доходит до предоставления неправильных сигналов на ранней стадии. Например, когда цена будет снижаться во время ралли, EMA начнет незамедлительно снижаться, и может слишком рано сигнализировать об изменении в направлении. SMA движется намного медленнее, и может удержать нас в сделках дольше, когда происходят недолговечные ценовые движения и неустойчивое поведение. Но, конечно, это также означает, что SMA предоставляет нам торговые возможности позже, чем EMA.
#3 Вывод
В конце концов, дело сводится к тому, с чем вам комфортно, и к чему относится ваш торговый стиль (см. следующие пункты). EMA дает вам больше и более ранние сигналы, но также дает вам больше ложных и преждевременных сигналов. SMA обеспечивает меньше и более поздние сигналы, но также менее ошибочные сигналы во время волатильности цены.
В своей торговле я использую SMA, потому что это позволяет мне оставаться в торговле дольше, как свинг-трейдеру.
Шаг 2: Какой период в настройке Скользящих Средних наилучший?
Выбрав тип скользящей средней, трейдеры спрашивают себя, какой период является правильным, кокой предоставит лучшие сигналы?!
Здесь ответ делится на две части: во-первых, вам нужно выбрать, являетесь ли вы свинг-трейдеров или дневным трейдером. А во-вторых, вы должны четко понимать цель и почему вы используете скользящие средние. Давайте сейчас это рассмотрим:
#2 Сбывающееся пророчество
Скорее всего, скользящие средние «работают», потому что они являются сбывающимся пророчеством, что означает, что цена учитывает скользящие средние, потому что многие трейдеры используют их в своей собственной торговле. Это поднимает очень важный момент при торговле индикаторами:
Вы должны придерживаться наиболее часто используемых скользящих средних, чтобы получить наилучшие результаты. Скользящие средние работают, когда множество трейдеров используют и действуют по их сигналам. Таким образом, идите с толпой и используйте только популярные скользящие средние.
#3 Лучшие периоды скользящих средних для дневной торговли
Когда вы являетесь краткосрочным дневным трейдером, вам нужна скользящая средняя, которая быстро реагирует на изменения цен. Вот почему, как правило, лучше всего, чтобы дневные трейдеры в первую очередь придерживались EMA.
Когда дело доходит до периода и длины, обычно существует 3 конкретных периода скользящих средних:
- 9 или 10 периода: очень популярная и чрезвычайно быстрая в движении. Часто используется как направленный фильтр (более поздний)
- 21 период: среднесрочная и самая точная скользящая средняя. Хороша, когда дело доходит до «езды» на тренде
- 50 период: долгосрочная скользящая средняя и наиболее подходящая для определения долгосрочного направления
#4 Лучшие периоды скользящей средней для свинг-трейдинга
Свинг трейдеры имеют совсем другой подход, и обычно торгуют на более высоких таймфреймах (4-часа, День), и удерживают сделки в течение более длительных периодов времени. Таким образом, Свинг-трейдеры должны выбрать SMA, а также использовать более высокие периоды скользящих средних, чтобы избежать шума и преждевременных сигналов. Вот 4 скользящих средних, которые особенно важны для свинг-трейдеров:
- 20/21 период: 21 скользящее среднее — это мой предпочтительный выбор, когда речь заходит о краткосрочной свинговой торговле. Во время трендов цена его сильно уважает, а также сигнализирует о смене трендов. Это мой предпочтительный выбор в торговле.
- 50 период: 50 скользящее среднее является стандартным скользящим средним и наиболее популярным. Большинство трейдеров используют его для езды по трендам, потому что это идеальный компромисс между слишком коротким и слишком длительным сроком.
- 100 период: есть что-то в круглых числах, которые привлекают трейдеров, и это определение верно, когда речь заходит о 100 скользящей средней. Она очень хорошо работает для поддержки и сопротивления — особенно на дневной и / или недельной основе.
- 200/250 период: То же самое справедливо и для 200 скользящей средней. Скользящая средняя на 250 периодов популярна на дневном графике, так как описывает целый год ценового действия (один год имеет около 250 торговых дней)
Шаг 3: Как использовать скользящие средние — 3 примера использования
Теперь, когда вы знаете о различиях между скользящими средними и о том, как выбрать правильную настройку периода, мы можем взглянуть на 3 способа использования скользящих средних, которые помогут вам находить сделки, ездить на трендах и выходить из сделок надлежащим способом.
#1 Направление и фильтр тренда
Биржевой маг Марти Шварц был одним из самых успешных трейдеров, и он был большим сторонником скользящих средних для определения направления тренда. Вот что он сказал о них:
«10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является моим любимым индикатором для определения основной тенденции. Я называю её «красный свет, зеленый свет», потому что важно, чтобы торговля оставалась на правильной стороне скользящей средней, чтобы предоставить нам наилучшую вероятность успеха. Когда вы торгуете выше 10 периодов, у вас «зеленый свет», рынок находится в положительном режиме, и вы должны думать о покупке. И наоборот, торговля ниже среднего — это «красный свет», рынок находится в негативном режиме, и вы должны думать о продаже». — Марти Шварц
Марти Шварц использует быструю EMA, чтобы оставаться на правой стороне рынка и отфильтровывать сделки в неправильном направлении. Только этот совет может уже иметь огромное значение в вашей торговле, когда вы только начинаете торговать по тренду в правильном направлении.
Золотой крест и Крест смерти
Даже свинг-трейдеры могут использовать скользящие средние в качестве направленных фильтров. Золотой Крест и Крест смерти — это сигналы, которые случаются, когда пересекаются скользящие средние 200 и 50 периодов, которые в основном используются на дневных графиках.
В приведенной ниже диаграмме я отметил Золотой Крест и Крест Смерти. В принципе, вы вводите короткую позицию, когда 50 пересекает вниз 200, и вводите длинную позицию, когда 50 пересекает вверх 200-периодную скользящую среднюю. Хотя скриншот показывает только ограниченное количество времени, вы можете видеть, что скользящие средние перекрестия могут помочь вам в анализе и выбрать правильное рыночное направление.
#2 Поддержка и сопротивление и размещение стопа
Во-вторых, скользящие средние могут помочь вам в торговле с поддержкой и сопротивлением, а также . Из-за самореализующегося пророчества, о котором мы говорили ранее, вы часто будете видеть, что популярные скользящие средние отлично работают как уровни поддержки и сопротивления.
Осторожно: Тренд против Диапазонов
Скользящие средние не работают в рыночных диапазонах. Когда цена колеблется взад и вперед между , скользящая средняя обычно находится где-то посередине этого диапазона, и цена не очень уважает её.
Скриншот ниже показывает ценовой график с 50 и 21 периодами скользящие средние. Вы можете видеть, что скользящие средние полностью теряют свою актуальность, но как только цена начинает развиваться и превращаться в тенденцию, они вновь отлично действуют как поддержка и сопротивление.
#3 Полосы Боллинджера и конец тренда
Полосы Боллинджера являются техническим индикатором, основанным на скользящих средних. В середине полос Боллинджера вы найдете 20 периодную скользящую среднюю, а внешние диапазоны измеряют волатильность цены.
Во время ценового диапазона цена колеблется вокруг скользящей средней, но внешние полосы по-прежнему очень важны. Когда цена затрагивает внешние диапазоны во время диапазона, это часто может предвещать о развороте в противоположном направлении, когда за ним следует отклонение. Таким образом, несмотря на то, что скользящие средние теряют свою силу во время диапазонов, — отличный инструмент, который по-прежнему позволяет эффективно анализировать цену.
Во время трендов, полосы Боллинджера могут помочь вам оставаться в торговле. Во время сильной тенденции цена обычно отходит от ее скользящей средней, но она близко приближается к Внешней Группе. Когда цена снова ломает скользящую среднюю, это может сигнализировать об изменении направления. Кроме того, всякий раз, когда вы наблюдаете нарушение внешней полосы во время тренда, это часто предвещает коррекцию, но это НЕ означает разворот до тех пор, пока скользящее среднее не будет нарушено.
Вы можете видеть, что скользящие средние — это многогранный инструмент, который можно использовать различными способами. Когда трейдер понимает последствия EMA по сравнению с SMA, важность самоисполняющегося пророчества и того, как выбрать правильную настройку периода, скользящие средние становятся важным инструментом в инструментальной панели трейдера.
Очень часто от начинающих трейдеров можно услышать вопросы по настройке индикатора МА для разных временных периодов, в частности, какие нужны скользящие средние для минутного таймфрейма. Действительно, далеко не все периоды в настройках МА подойдут для всех таймфреймов. Совершенно нецелесообразно анализировать минутный график с долгосрочной МА200, так вы никогда не дождетесь сигналов, а если и дождетесь, то они будут с сильным запозданием.
Существуют некоторые особенности того, какие должны быть настройки Moving Average для часового и 15-минуного графика, так как каждый временной интервал обладает своими особенностями. Итак, давайте же раскроем некоторые важные секреты этого важного индикатора.
Что такое Скользящая Средняя
Для начала немного теории. Это самый лучший и популярный трендовый индикатор, который показывает среднее значение цены за разные временные интервалы. По-другому их еще называют периоды .
К примеру, если вы установите период 200 для индикатора МА, то он будет показывать среднее значение цены за последние 200 свечей. Ну а если скользящие средние для минутного графика будут иметь период 14, то соответственно на графике мувинг будет показывать среднее значение цены за 14 последних свечей.
Итак, с периодом мы с вами определились. Далее нужно обязательно уяснить, что такое метод расчета скользящей средней, так как он также представляет собой очень большую важность. Как правило, в большинстве современных торговых стратегий встречается метод Simple (простой). Скользящие средние для минутного графика в такой конфигурации отображаются со знакомой нам аббревиатурой SМА.
Простая Скользящая Средняя SМА при расчете использует показатели одновременно всех свечей, которые попадают под период.
Второй вид, который также распространен, особенно среди профессиональных трейдеров — это Экспоненциальная Скользящая Средняя ЕМА . Отличительной особенностью от Простой МА является тот факт, что при расчете больше учитываются именно последние изменения цены, нежели первые. Допустим, если на графике мы установим ЕМА с периодом 100, то при расчете индикатора на графике свечи с 1 по 50 будут иметь не столь высокое значение, как с 50 по 100. ЕМА будет учитывать именно последние 50 свечей для своего алгоритма.
Сглаженная МА не является столь распространенной скользящей средней для минутного графика, поэтому и нет смысла углубляться в основы ее расчетов и алгоритм. Да и в наших торговых стратегиях она практически никогда не встречалась.
Гораздо более распространенной является четвертый вид — это Взвешенная МА . По своему методу расчета она очень схожа с Экспоненциальной, но немного отличается теми барами и свечами, которые применяются в расчет алгоритма.
Другие же трейдеры предпочитают торговать на часовых таймфреймах. Для анализа такого периода они используют две МА с периодами 12 и 24.
В этом случае уже сигналами для сделки станут пересечения мувингов между собой.
В принципе, такие же периоды можно использовать и для 15-минутного графика, так как они будут иметь те же хорошие результаты.
Вы должны самостоятельно для себя подобрать ту самую комбинацию скользящих средних. Не бойтесь экспериментировать, испытывайте свои тактики на демо счете и подбирайте новые комбинации индикаторов, пока результат не будет вас устраивать.
Ну а для новичков, чтобы они не терялись, мы подготовили наиболее удачные комбинации и периоды скользящих средних, которые используются в современных торговых стратегиях:
- Быстрые МА — 8, 12, 24, 28,
- Медленные МА — 50, 100, 200, 365.
Заключение
Итак, нет никакого секрета в том, как настроить скользящие средние для минутного графика и других таймфремов. Любая комбинация способна принести положительные результаты. А вот какая из них — это вы уже должны определить для себя самостоятельно.
Индикаторы теханализаПриветствую, вас читатели блога о трейдинге.(moving average или MA) является одним из наиболее старых и применяемых индикаторов технического анализа. Это трендовый инструмент, которого разработано несколько видов. Трейдеры и инвесторы применяют его как для анализа рынка ценных бумаг, так и для разработки торговых систем. Я использую его в своей стратегии свинг трейдинга для идентификации трендовых акций, а также откатов, применяя активную зону трейдера. Если вам нужен простой, понятный и легкий в работе индикатор, то обратите свое внимание на этот – скользящая средняя.
– это средняя цена акции или любого другого инструмента за определенное число свечей. Она наносится непосредственно на сам график и имеет вид кривой линии. Ее основная задача – указать трейдеру основное направление тренда, игнорируя незначительные колебания цены вверх и вниз.
На примере выше, где представлен дневной график, вы видите простую скользящую среднюю за период в 30 свечей (дней), рассчитанную по цене закрытия. Расчет следующий: суммируются цены закрытия последних 30 свечей и делятся на 30. При появлении следующей свечи, учитывается уже ее цена закрытия, а самая первая убирается с расчета. Таким образом, строится кривая.
Три вида скользящей средней:
- Простая (SMA) – рассчитывается так, как показано в примере выше. Больше подходит для анализа долгосрочных тенденций.
- Экспоненциальная (EMA) – более свежим ценам придается больший вес, в связи с чем она чувствительнее, чем SMA. Чаще ее применяют для анализа краткосрочных тенденций.
- Взвешенная (WMA) – также как и EMA придает больший вес текущим ценам, но рассчитывается немножко по-другому. Я на практике не наблюдал трейдеров, которые бы ее использовали.
Скользящая средняя также характеризируется периодом. Приблизительно здесь следующая градация: для определения долгосрочного тренда применяйте период от 80 до 200 свечей, среднесрочного – от 30 до 75, и краткосрочного – от 5 до 30.
Как используется скользящая средняя
Вы будете видеть, что трейдеры применяют как одну скользящую среднюю, так и несколько. По исследованиям Мерил Линч в 80-ых прошлого века были сделаны следующие выводы: лучше всего использовать две простые скользящие средние. Что ж, давайте рассмотрим несколько вариантов их применения.
Одна линия
Указание тренда: если цена на графике движется выше скользящей средней, то тренд восходящий, ниже – нисходящий. Когда акция пересекает линию, то это указывает на возможность разворота тенденции.
Торговые сигналы: покупаем, когда цена пересекает кривую вверх и закрывается над ней. Продаем наоборот.
Две (или больше) линии
На графике строятся две линии с разными периодами. Одна быстрая, например 10-периодная, другая медленная, например 30-периодная.
Указание тренда: когда быстрая кривая находится выше медленной, то это свидетельствует о восходящем тренде, когда вниз – нисходящем. Смена тенденции происходит при пересечении линий.
Торговые сигналы: покупаем, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную вверх, а продаем, когда вниз.
Конверты скользящих средних
На график наносится скользящая средняя, скажем с периодом 20. Теперь нужно на одинаковом расстоянии от нее, например 10%, вверх и вниз построить ее копии. Получится фиксированный торговый коридор, который схожий с полосами Боллинджера, только не реагирующий на волатильность.
Указание тренда: если акция движется между средней и верхней линиями, то тренд восходящий, если между средней и нежней – нисходящий. Когда нарушаются границы коридора, существует возможность смены тенденции.
Торговые сигналы: покупаем, когда акция касается нижней линии, а продаем, когда верхней.
- Чем больший период, а также таймфрейм, вы будете использовать при работе со скользящей средней, тем точнее сигналы будете получать. Но учтите, что количество сигналов будет также меньше.
- Для определения направления и смены тренда лучше всего использовать две скользящие средние.
- Когда вы используете две линии, то чем больше расстояние между ними, тем ярче выражен тренд и тем выше волатильность.
- Всегда наносите на график 200-периодную SMA. Среди активных трейдеров давно бытовало мнение, что ниже ее рынком управляют медведи, а выше – быки.
Заключение
– это трендовый индикатор со всеми его плюсами и минусами. Сигналы подаются со значительным запаздыванием, причем среди них очень много ложных. На боковом рынке он практически бесполезен. Но, несмотря на это, если вы будете применять этот инструмент для отбора трендовых акций, то есть с целью индикации, то убедитесь, что более простого, доступного и многофункционального индикатора, чем скользящая средняя, вам не найти. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
Индикатор Скользящие средние (Moving Average ) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.
Индикатор пересечения скользящих средних
Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:
- SMA (простое);
- SMMA (сглаженное);
- EMA (экспоненциальное);
- LWMA (линейно-взвешенное).
Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.
SMA
Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.
Формируется Simple Moving Average (SMA ) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.
Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.
Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.
С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.
Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.
Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple ) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.
EMA
Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average .
Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.
Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.
Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.
Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.
С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.
Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)
Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.
Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних — является определение тренда.
Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.
Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.
- Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
- Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
- Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
- Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
- Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.
Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.
Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.
Пересечение двух скользящих средних
В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.
Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.
Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.
Стратегии скользящих средних
Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это — сигнал о падении цены и наоборот.
Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье .
Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:
Красная линия выходит на вверх — сигнал к продаже — цена будет падать. Мы сразу , выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона — ВНИЗ :
После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.
Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.
А вот и результаты —
Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:
Видео про скользящие средние
Итоги
Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».
MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.
- Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!