Эффективны ли скользящие средние на минутном графике? Индикатор Скользящие средние (Moving Average)

Здравствуйте, дорогие друзья!

В этой статье, как видно из ее названия, мы с Вами рассмотрим принцип работы одного из наиболее распространенных индикаторов технического анализа — скользящей средней (moving average или MA) , на жаргоне трейдеров ее еще называют просто «мувинг» или «машка».

Скользящая средняя — это способ, позволяющий сглаживать ценовые колебания во времени. Иными словами, скользящая средняя рассчитывает среднюю цену цены за определенный интервал времени. Скользящая средняя — это трендовый индикатор в чистом виде. С его помощью можно отследить начало нового тренда и завершение текущего, по углу наклона можно судить о силе тренда.

Скользящая средняя хоть и является примитивным индикатором, но я считаю его базовым индикатором технического анализа, он является основой для многих торговых стратегий и различных индикаторов, поэтому знать «устройство» и принцип работы этого индикатора обязан каждый трейдер.

Существует несколько методов построения скользящей средней :

Простая (Simple).
Линейно-взвешенная (Linear-Weighted).
Экспоненциальная (Exponential).
Сглаженная (Smoothed).

В основе всех методов лежат одни и те же принципы, отличаются лишь формулы, по которым они рассчитываются. Естественно у каждого метода есть свои плюсы и минусы. Остановимся на каждом методе более подробно.

ПРОСТАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Simple moving average, SMA)

Чаще всего, когда идет речь о скользящей средней, подразумевается именно этот метод построения. Это один из самых простых и примитивных индикаторов технического анализа.

Рассчитывается он по очень простой формуле:

Где, Pi — цена (чаще всего рассчитывают по ценам закрытия (close) свечи, но также можно применить к максимальной минимальной, цене открытия, средней цене и др.).

N — период скользящей средней. Это основной параметр при построении, его еще называют длина сглаживания.

Давайте рассмотрим на примере.

Допустим мы хотим построить скользящую среднюю с периодом 8 по ценам закрытия. Чтобы получить среднюю точку для текущего сформированного бара, необходимо взять цены закрытий предыдущих 8 баров (ни рисунке ниже они обозначены цифрами 1−8), сложить их цены закрытия и разделить на общее количество периодов (8). В результате мы получим среднее значение для текущего сформированного бара:

Соответственно, если нам необходимо построить мувинг с периодом 60, то будем рассчитывать среднюю по ценам закрытия 60 предыдущих баров.

Как видите, ничего сложного. Построение простой скользящей средней является обычным примером вычисления среднего арифметического из школьной программы математики.

Ниже на рисунке Вы можете видеть то, как простая скользящая средняя с разными периодами «сглаживает» цену:

Основным недостатком данного метода является то, что расчет ведется на основании данных за фиксированный промежуток времени, а не всех цен, и каждому значению цены в истории присваивается одинаковая значимость. Но, согласитесь, что цена, которая имела место быть 30 дней не так важна, как цена, которая была 5 дней назад?

Также, говоря о минусах простой средней, следует упомянуть о значительном запаздывании данного индикатора, поэтому при торговле, трейдер не сможет взять большую часть трендового движения.

К достоинствам можно отнести то, что SMA обладает низкой чувствительностью, по сравнению с другими видами и будет давать меньше ложных сигналов, но за это придется «заплатить» более поздним сигналом на вход в позицию.

ЛИНЕЙНО-ВЗВЕШЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (Linear- Weighted)

Как я писал выше, у простой МА есть существенный недостаток в том, что при расчете она придает одинаковый «удельный вес» цене, независимо от того, как близко или далеко она находится от настоящего момента. Этот недостаток был устранен в данном методе построения скользящей средней.

Формула для расчета взвешенной скользящей средней имеет следующий вид:

Где, Pi — значение цена за i-периодов назад; Wi — вес для цены i-периодов назад.

Суть данного метода состоит в том, что при построении взвешенной скользящей средней, цене присваивается определенный вес, таким образом, что ближние цены ближних баров имеют больший удельный вес, нежели цены прошлых баров.

Давайте попробуем рассчитаем линейно-взвешенную скользящую среднюю с периодом 5.

Это будет иметь следующий вид:

Т. е. мы взяли пять цен закрытия последних 5 баров. Ближайший бар у нас самый значимый и мы ему присвоили максимальный вес (в нашем случае это будет 5) и с каждой ценой закрытия последующего бара. Полученный результат разделили на сумму всех удельных весов. В результате получили взвешенную точку для конкретного бара. Конечно нам не надо будет производить эти расчеты, так как программа тех. анализа все сделает сама.

Ниже на рисунке Вы можете увидеть в сравнении простую и взвешенную скользящие средние, у обеих период 60:

К недостатком линейно-взвешенной скользящей средней можно отнести:

Дает достаточно поздние сигналы на вход в тренд и выход из него, но из-за придания веса, гораздо быстрее реагирует на изменение цены, нежели простая скользящая средняя.
При торговле во флэте дает множество ложных сигналов.

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ (Exponential) И СГЛАЖЕННАЯ (Smoothed) СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

Принцип расчета экспоненциальной МА заключается в том, что она берет в расчет все цены, которые есть на графике и присваивает им определенный вес (важность последних выше, чем предыдущих).

Формула расчета экспоненциальной скользящей средней довольна сложна и я не стану заострять на ней внимание. Нам как трейдерам важно знать, что экспоненциальная скользящая средняя очень чувствительна к изменению цены и дает более «интересные» точки входа в сделку, но при этом может лажать на сильных колебаниях цены.

Посмотрите на рисунок ниже, здесь представлены в сравнении две МА с одинаковым периодом (60):

Сглаженная скользящая средняя является, пожалуй, самой сложной в расчетах и обладает самой низкой чувствительностью. Данный тип скользящей средней очень редко используется трейдерам и только на графиках с очень большой амплитудой колебания цены.

Давайте посмотрим, как ведут себя простая и сглаженная скользящие средние с одинаковым периодом:

Обратите внимание на то, как сильно эта МА сглаживает цену по сравнению с простой скользящей средней!

До этого я сравнивал каждый метод построения скользящей средней с простой МА. Теперь давайте нанесем на график цены сразу все 4 мувинга:

Вот мы и подобрались к завершению статьи. Давайте подведем промежуточный итог.

Скользящая средняя — это трендовый индикатор, который прекрасно показывает себя, когда на рынке есть тенденция и абсолютно бесполезен, когда рынок находится в боковом движении. Хотя это и тренд-следящий индикатор, но из-за того, что рассчитывается на основании прошлых данных, он дает довольно поздние точки входа. Чтобы исправить этот недостаток были использованы другие методы расчета МА с помощью «весов».

В этой статье мы не касались того, как именно торговать по скользящим средним, как искать точки входа и выхода, как фильтровать сигналы. Все эти и многие другие вопросы мы разберем в следующей статье.

На сегодня у меня все. Успехов в торговле!

PS Обязательно прочитайте продолжение этой статьи, перейдя по этой ссылке . Из нее вы узнаете о практическом применении скользящих средних.

На Форекс. Большинство трейдеров используют в своих стратегиях скользящие средние. Moving Average является стандартным индикатором, который присутствует по умолчанию в каждом торговом терминале MT4, однако не все новички на Форекс понимают, какой выбрать период скользящей средней для , а какой лучше всего подойдет для торговли на дневном таймфрейме. В этой статье вы узнаете, что собой представляет индикатор скользящие средние, какие существуют его разновидности, а также научитесь правильно применять этот индикатор в своей торговой системе. Если вы еще не нашли надежного брокера, то смотрите на нашем портале.

Что такое скользящая средняя?

Итак, скользящей средней называется индикатор, показывающий усредненное значение цены в течение определенного промежутка времени. Например, если вы установили MA с периодом 12, то получите среднюю цену за последние 12 баров. Как только образовывается очередная свеча, из расчета отбрасывается значение первого бара, и расчет начинается со второй по тринадцатую свечу и так далее.

Таким образом, с помощью скользящей средней можно увидеть более сглаженное движение цены по сравнению с обычным графиком. Считается, что когда цена ниже скользящей средней, наблюдается нисходящий , и наоборот, когда цена выше скользящей средней, перед вами восходящий тренд. Следует учитывать, что чем выше период индикатора Moving Average, тем тренд является более долгосрочным. Так, скользящая средняя, период которой равен 200, на считается достаточно сильным инструментом, так как учитывает движение цены за целый год.

Какие бывают виды скользящих средних?

Выделяют следующие разновидности индикатора Moving Average:

экспоненциальная;

сглаженная;

линейно-взвешенная.

Самыми распространенными считаются простая (SMA) и экспоненциальная (EMA) скользящие средние. Их основные отличия мы рассмотрим немного позже, а пока познакомимся с другими разновидностями скользящих средних, которые хоть и редко используются на , но понимание их особенностей не будет лишним. Кто знает, возможно, данные знания пригодятся вам при разработке вашей торговой системы. Если на графике установить две скользящие средние с одинаковым периодом – простую и сглаженную, то в последнем случае создается впечатление, будто вы указали больший период. Сглаженная скользящая средняя учитывает не только указанное в настройках количество баров, но также рассматривает и другие свечи, которые находятся за пределом выставленного периода, но придает им меньшее значение. Таким образом, вы получаете более сглаженный вид скользящей средней. Такую разновидность индикатора можно применять для определения долгосрочного тренда, при этом лучше всего указывать в параметрах более продолжительный период. Линейно-взвешенная MA отличается тем, что она придает особое значение последним барам. При этом учитывает она их следующим образом: 4n – последний бар, 2n – предпоследний бар, n – следующий за ним бар, n/2 – менее значимый бар и так далее. Такая скользящая средняя имеет прямую зависимость от последних значений цены, что делает ее более резкой, поэтому трейдеры используют ее очень редко.

Простая скользящая средняя

Данный вид скользящей средней считается наиболее популярным среди трейдеров, торгующих на более высоких . Перед тем, как приступить к ее использованию, необходимо понимать, как она рассчитывается. К примеру, вы установили на дневной график SMA с периодом 5. При этом в расчет попадает сумма значений цены последних пяти баров, деленных на их количество, то есть на пять. В результате вы получите среднюю цену за последние пять баров. От установленного периода SMA зависит ее реакция на изменение цены. Чем больше период SMA, тем медленнее реагирует данный индикатор на изменение цены.

Экспоненциальная скользящая средняя

Метод простой скользящей средней имеет один существенный недостаток – она придает одинаковое значение каждому бару вне зависимости от того, насколько далеко он находится от текущей цены. Если недавно вышло какое-нибудь важное , выражающееся в появлении свечи с большим телом или длинным хвостом, которая явно выделяется из общего движения цены, то такая свеча также будет учтена SMA, что приведет к значительным искажениям на графике. Поэтому простую скользящую среднюю рекомендуется устанавливать на дневные графики с периодом не менее 200 свечей. В этом случае выход новостей не оказывает на индикатор особого влияния, а SMA получается более сглаженной. А вот для внутридневной торговли чаще всего применяют экспоненциальную скользящую среднюю, которая во время расчета придает наибольшее значение последним барам, что делает этот индикатор более восприимчивым к изменениям цены. EMA имеет что-то общее со взвешенной скользящей средней. Она также придает каждому значению ценового бара определенный вес, но рассчитывается немного иначе и по сравнению со взвешенной скользящей средней EMA имеет более сглаженный вид. Таким образом, экспоненциальная MA придает набольшее значение последним барам и является более динамичной и чувствительной к последним изменениям рынка.

Какую выбрать скользящую среднюю для торговли?

Если вы торгуете преимущественно внутри дня, то вам стоит отдать предпочтение экспоненциальной скользящей средней, так как она быстрее улавливает последние изменения рынка, что увеличивает вероятность войти в сделку в начале зарождающегося тренда. Главным недостатком EMA является то, что в период консолидации может образовываться много ложных сигналов. Простую скользящую среднюю лучше применять на дневных графиках для определения долгосрочного тренда, так как SMA является слишком медленной для внутридневной торговли. Таким образом, оба этих метода имеют свои плюсы и минусы, поэтому применять их в чистом виде без подтверждения дополнительных инструментов не стоит. Необходимо использовать определенные фильтры, например, определять на старших таймфреймах при помощи SMA долгосрочную тенденцию на рынке, а затем искать точки входа на младших таймфреймах, установив на график EMA. Сейчас можно найти множество различных , использующих скользящие средние. Более подробно стратегии на скользящих средних будут рассмотрены в отдельной статье, а пока попытаемся разобраться с тем, как устанавливать на график индикатор Moving Average, какой применять период скользящих средних и как их использовать в торговле.

Как устанавливать на график индикатор скользящие средние?

Чтобы установить на график индикатор скользящие средние, необходимо выбрать в панели инструментов торгового терминала MT4: Индикаторы – Трендовые – Moving Average. В результате откроется окно индикатора, в котором вы можете произвести необходимые настройки параметров:

выбрать метод усреднения и период;

задать значение сдвига, если нужно, чтобы скользящая средняя находилась немного выше или ниже графика цены;

указать, по каким ценам производить расчет индикатора: по ценам закрытия (Close) или открытия (Open), максимальным (High) или минимальным (Low) значениям цен, а также можно рассчитывать среднее значение от средней точки бара, трети, четверти и т. д.;

выбрать цвет и толщину линии.

Как правило, трейдеры выбирают между EMA и SMA, расчет производят по ценам закрытия бара, а сдвиг используют крайне редко.

Грамотный анализ финансовых рынков был и остается главным залогом успешности трейдера на Форекс. Технический метод прогнозирования цен содержит в себе рыночные объемы, индикаторы и осциляторы при помощи которых участник рынка составляет анализ и принимает решения на открытие позиций. В этой статье речь о торговле по скользящим средним (Moving Average), одном из старейших индикаторов разработанном в XX веке.

Какие инструменты трейдинга создаются на основе этого индикатора:

торговые роботы и советники;
и трендовые стратегии;
комплексные индикаторы содержащие в себе скользящую (MACD);

Является самым популярный инструментом анализа среди розничных трейдеров NYSE, NASDAQ и Forex. Многие хедж-фонды, инвестиционные компании и легендарные трейдеры применяют в своих методиках скользящие для долгосрочного анализа стоимости акций, валют и т.п.

Метод скользящей средней в мировой практике

Впервые методом средней воспользовался англ. ученый R. H. Hooker (Реджинальд Хоторн Хукер) еще в 1901 году, использование формулы классической скользящей позволило сглаживать случайные колебания ряда данных. Правда, тогда он назвал их «мгновенными средними». А современное название Moving Average получили в 1912 году, когда W. I. King’s в своем труде Elements of Statistical Method и дал соответствующее определение.

Немного раньше, в 1909 году G. U. Yule также использовал средние скользящие, но в своем труде четкую формулировку им не дал.

Что же касается трейдинга, то в этих целях мувинги впервые были применены в 1960-х годах прошлого века. Pete Haurlan работал в JPL (лаборатории реактивного движения) поэтому у него и был доступ к компьютеру. В то время домашних ПК еще не существовало. Опыт оказался настолько удачным, что Pete оставил работу в JPL и основал собственный информбюллетень Trade Levels.

На сегодняшний день помимо базовых 4 типов есть немало подвидов ск. средних, но в основе лежит все тот же принцип, которым пользовались в начале прошлого века. Некоторые виды созданы сравнительно недавно, например средние с методом вычисления «Double Exponential» появились только в 1994 году. Этот метод обработки массива данных используется во всех сферах деятельности где речь идет о точных расчетах.

Описание и характеристики скользящих средних

Форекс индикатор Скользящая Средняя (англ. Moving Average, MA, мувинги, жаргон — машки ) — базируется на вычислении средней цены на заданный промежуток времени , относится к категории трендовых индикаторов, входит в стандартный набор технических инструментов торговых платформ — MetaTrader4,5, NinjaTrade r, ActTrader, QUIK и т.д. Логика работы индикатора заключается в помощи участнику рынка спрогнозировать окончание и зарождение новой тенденции, проанализировать силу тренда, многими форекс трейдерами скользящие используются в роли .

В торговом терминале маркер индикатора отображается в виде беспрерывной кривой линии, которая накладывается на график цены.

Показатели средней не перерисовываются, т.е. задним числом показания на истории не изменяют, значение может частично меняться только на текущей свече. Сигнал от скользящих средних имеет свойство запаздывать, чем больший период захвата цен задаёт , тем большим оказывается запаздывание. С другой стороны, если сжать период, то линия индикатора начнет резко реагировать на слабые движения графика и генерировать ложные сигналы. В таких случаях форекс трейдерам нужно подыскать баланс между скоростью подачи и количеством ложных сигналов. Об оптимальных настройках индикатора поговорим позже.

Метод расчета Moving Average и их виды

Для начала рассмотрим принцип работы скользящих средних. Представьте, что на таймфрейме H1 выстроился график из японских свечей, у которых разная цена — 2, 5, 52, 23, 89, 21, 45, 78, 56, 95, 56, 45, 23, 45, 78, 12. В нашем ряде 16 свечей, если мы используем MA с периодом 10, то инструмент возьмет 10 последних цен и вычислит среднюю, формула расчета среднего будет иметь вид:

SMA (10) = (45 + 78 + 56 + 95 + 56 + 45 + 23 + 45 + 78 + 12)/10 = 53,3

А теперь представьте, что к нашему ряду добавилось еще одно число (закрылась новая свеча), в итоге после числа 12, появилось цена 30. Индикатор тот же период в 10 чисел смещает на единицу вперед (скользит, каждый раз усредняя значение 10 чисел), в итоге формула расчета средних примет вид

SMA (10) = (78 + 56 + 95 + 56 + 45 + 23 + 45 + 78 + 12 + 30)/10 = 51,8.

Теперь пройдемся по настройкам скользящих средних:

период – количество свечей, на которых будет рассчитывать среднее значение;
сдвиг – позволяет сдвигать линию по горизонтали. Число соответствует количеству свечей, на которой будет сдвинута линия индикатора;
метод MA – тип сглаживания. Об этом поговорим ниже;
применить к – выбирается цена, которую Moving Average будет использовать в расчетах;
также в настройках задается цвет линии, ее толщина;
в разделе «уровни» задаётся расстояние в пунктах, на которое линия будет сдвинута по вертикали. Так можно получить канал (конверт) и торговать на отбой от границ дополнительных маркеров.

Теперь разберём виды скользящих средних и особенностях их расчета . В запрограммировано 4 типа МА. Simple – простая средняя, рассчитывается по той же логике, что и в примере, который разобран выше. Берётся определенное количество цен и рассчитывается их среднее значение. Ключевая особенность – каждой свече придаётся одинаковый вес. Используется формула вида:

SMA=Σ n i=1 Pi/N

Экспоненциальная средняя (Exponential Moving Average) – отличается тем, что свечам придается разная значимость. Свечи, расположенные ближе к текущей цене, имеют повышенную значимость, при этом «вес» свечей уменьшается по экспоненциальной зависимости, отсюда и название. Используется формула вида:

EMA i =EMA i-1 +(k·)

k=2/(N+1)

Сглаженные средние (Smoothed Moving Average) – идея в этой вариации как и в предыдущей, но вес свечей распределяется по иной зависимости. Формула расчета индикатора имеет вид:

SMMA=/N

Линейно-взвешенное среднее (Linear Weighted Moving Average) . Наибольшее значение придается свечам, которые находятся ближе к текущей:

LWMA= (Σ n i=1 P i ·W i)/(Σ n i=1 ·W i)

В формулах использовались обозначения:

k – коэффициент;
N – заданный в настройках период скользящей;
Close – цена закрытия;
W – вес свечи.

На скриншоте показаны 4 типа средних скользящих с одним и тем же периодом, но разными расчетными формулами . Как видно, их положение отличается друг от друга.

Учитывая особенности расчета каждой скользящей средней:

SMA – подойдет для крупных периодов. На небольших участках будет давать сигнал с большим запозданием по сравнению с другими типами МА из-за того, что каждому бару присваивается один и тот же вес;
ЕМА – реагирует на изменение цены чуть быстрее, чем SMA, поэтому подойдет для низких . В большинстве интрадей стратегий используются как раз экспоненциальные средние ;
SMMA — линейно-взвешенная скользящая – реагирует на изменение цены сильнее всего. Отсюда и минимальное запаздывание;
LWMA – реагирует на изменение цены медленнее всего. Если 3 предыдущих типа скользящих движутся более-менее в одном диапазоне, то сглаженная выбивается из общей картины. Использовать ее можно для выявления долгосрочных тенденций. Практически не используется в трейдинге, можно при желании найти стратегии, которые бы использовали LWMA, но в большинстве случаев все же хватает ЕМА и SMA.

Если вы работаете внутри дня, то возможностей ЕМА и SMA достаточно.

Как установить скользящую среднюю в МТ4

Добавить среднюю на график можно двумя путями: через меню вставка – индикаторы – трендовые – Moving Average или из окна навигатора перетащить индикатор на график.

Что касается настроек, то при поиске параметров придется подобрать период, то количество свечей, которое будет использоваться для расчета средних значений индикатора скользящей по каждой свечи.

Выделяют тяжелые и легкие скользящие:

на «тяжесть» указывает большой период, что позволяет скользящим средним практически никак не реагировать на мелкие движения цены. С их помощью определяется состояние рынка в долго- и среднесрочной перспективе;
легкие средние – те, которые используют малый период, они остро реагируют на слабые движения цены. Иногда их называют быстрыми, подразумевая под этим малый период и отклик даже на незначительные колебания графика. Принято считать, что МА с периодом до 20 относятся к категории быстрых или легких скользящих.

Трейдер может комбинировать оба типа, работая, например, по пересечению 2 средних.

Способы применения скользящих средних на Форекс

В следующем разделе мы рассмотрим стратегии на основе Средних Скользящих , а сейчас разберём способы их применения в торговле. Для идентификации состояния рынка — по направлению линии индикатора и положению графика относительно маркера средней судят о текущем состоянии рынка, если график над индикатором, значит тренд бычий, если график под маркером тренд медвежий. Пересечение ценой линии говорит о возможной смене тенденции. Ниже показан пример применения 200-дневной скользящей средней на таймфрейме D1.

Зарождение тренда определяется при помощи двух и более средних, момент, когда после переплетения линии расходятся и выстраиваются на графике по порядку — сигнал трейдерам о развитии новой среднесрочной или долгосрочной тенденции. Именно на этой закономерности в свое время Билл Вильямс создал трендовый индикатор Alligator и зарабатывал достойную прибыль.

Как прогнозировать трендовый график по одиночным скользящим средним? Если задать период 100, то МА не будет чувствовать краткосрочные колебания, но будет реагировать на среднесрочные и долгосрочные движения. Так маркер средней будет выполнять роль трендовой линии и начнет сам изменять положение на графике в зависимости от рыночной ситуации. Плюс этого метода в том, что трейдеру не нужно перестраивать инструмент анализа, как это приходится делать при ручной разметке графика.

Как выстроить каналы из средних скользящих? Для получения трендовых каналов нужно в разделе с настройками перейти во вкладку «Уровни» и задать в пунктах расстояние, на котором будут дублироваться дополнительные параллельные линии средних. Верхняя граница канала задаётся с значением «+» (не ставиться), нижняя граница с символом «-» (ставится), значения записываются в пипсах по пятизначной котировке.

В этом способе расстояние нужно подбирать в зависимости от среднего значения .

Простые стратегии с скользящими средними

Начнем с простой стратегии на средних скользящих, трейдерам она известна под названием The Sag (русскоязычный вариант – провисание). Используются 2 экспоненциальные средние с периодами 8 и 18. Стратегия позволяет входить на окончании коррекции после импульсного движения цены.

Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

сперва находим отрыв графика от ЕМА 8, цена должна пройти в направлении отрыва как минимум 60 пунктов. Это расстояние может быть пройдено одной крупной свечой, но если при этом формируется несколько свечей, которые тенями не касаются быстрой средней, то сигнал усиливается;
после ждем отката и касания ценой линии индикатора. На закрытии этой свечи заключаем на покупку;
тейк-профит выставляется чуть ниже последнего максимума, а StopLoss – ниже 18-ой средней (он не должен быть ниже 20 пунктов). Если ТР меньше 20 п, то сигнал игнорируется.

Несмотря на малый профит, эта стратегия отличается большим процентом прибыльных сделок, так что зарабатывать с ней можно. Для продаж правила зеркальные.

Простая стратегия на основе Simple и Exponential средних

В этой стратегии будут использоваться 3 МА, но применяться они будут нестандартно. На дневной график добавляются две простых (Simple) скользящих с 14-ым периодом расчета средней, первая будет строиться по ценам High, вторая – по Low; Третья Exponential МА добавляется с периодом 200 и рассчитывается по ценам закрытия «Применить к — Close».

7 правил для открытия сделки Buy по стратегии с тремя скользящими:

SMA14 (построенная по ценам High) находится выше ЕМА 200;
два быстрых мувинги должны находиться над 200-ым;
скользящая — SMA14 High пробита бычьим баром или свечей;
тело бычьей свечи закрылось выше SMA14 High;
на открытии следующей свечи заключается сделка;
StopLoss выносится за low пробойной свечи;
TakeProfit устанавливается в расчете 3:1.

Для сделок на продажу работать нужно по SMA, построенной по ценам Low, остальные правила зеркальны.

Стратегия отличается минимальными временными затратами на трейдинг. Достаточно в конце дня открыть терминал, оценить ситуацию и заключить сделку если есть сигнал. Низкая частота сигналов компенсируется использованием нескольких валютных пар.

Форекс стратегия «Золотое пересечение»

Является одной из разновидностей стратегий, основанных на пересечении 2 скользящих средних, входит в число самых популярных ТС в мире.

В системе применяются 2 Simple Moving Average с периодами 50 и 200 (расчет скользящей ведётся с использованием средних цен Close). Сигналы – пересечение линий индикаторов. Система используется на таймфреймах от M30 до D1.

Правила входа в сделку по стратегии «Золотое пересечение средних»

buy — скользящая с периодом средней 50 пересекает 200 снизу вверх;
sell — 50-ый мувинг пробивает 200-ый сверху вниз;
после пробоя 200 скользящей, график должен коснуться её минимум 3 свечами;
StopLoss устанавливается за предыдущий ценовой пик;
Потенциал прибыли от 1:3 и выше.
чем тупее угол между скользящими, тем сильнее сигнал.

Из недостатков отметим задержку при получении сигнала. Но сильные трендовые движения по таким средним определятся без проблем.

Главное это то, что идея заработка по средним скользящим работоспособна. Не обязательно использовать одну из перечисленных торговых стратегий в чистом виде, их можно взять в качестве основы для разработки индивидуальной системы, дополнив фильтрами или другими инструментами.

Заключение

Из всех форекс индикаторов именно скользящие средние являются самыми известными и популярными , несмотря на солидный возраст мувинги генерируют сигналы с успешной отработкой, т.е. со временем эффективность их применения нисколько не снизилась. Но все зависит исключительно от умений, навыков и дисциплинированности трейдера.

Сегодня, благодаря повальной компьютеризации использовать скользящие с разным расчетом средней предельно просто, буквально в пару щелчков мышью соответствующий добавляется на график. Учитывая это, а также массу примеров успешных стратегий на основе МА, «машки» определенно стоит включить в личный алгоритм трейдера.

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.

Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.

Стереотип

«Мувинги запаздывают»

Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?

Если у кого-то мувинги не «предсказывают» будущее, то опять вопрос (риторический): а какие индикаторы показывают будущее? Да, и почему они должны предсказывать будущее??? Кстати большинство индикаторов построено именно по принципу усреднения цены.

Мувинги не запаздывают, скорее всего Вы просто неправильно их используете.

Основные постулаты

1. основная задача мувингов при анализе рынка - это определение текущей тенденции и получение предварительных сигналов о смене тенденции

2. мувинги не являются завершенной торговой системой , в этой связи, сигналы генерируемые мувингами должны рассматриваться как отдельный элемент торговой системы вместе с дополнительными фильтрами (индикаторы ТА, фигуры графического анализа, уровни и т.п.)

3. в связи с тем, что в соответствии с данной методологией мувинги строятся по цене close, до врвемени закрытия текущего бара/свечи мувинг «дышит» . До закрытия текущего бара/свечи ориентироваться на значение мувинга в таком случае будет не корректно

4. период настройки каждого мувинга определяется не фиксированным значением, а идеологией т.е. задачей, которую он должен выполнять, в этой связи настройка мувинга производится индивидуально под:

Конкретный актив

Конкретный таймфрейм

5. мувинг не является непреодолимым барьером на пути цены , а всего лишь рассчетным динамическим уровнем поддержки/сопротивления диапазон работы которого может меняться

6. данный метод «чтения» рынка применим к различным инструментам и рынкам (валюты, товарные рынки, фондовые рынки, фьючерсы и т.п.)

Настройка

sEMA

sEMA (short Exponential Moving Average) - короткий/трендовый

Период 4 – 7

Идеология : выступает поддержкой/сопротивлением - в краткосрочном тренде тени баров/свечей должны опираться на него. Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и закрытием баров/свечей по обе стороны мувинга.

В идеале настройка производится следующим образом: выбирается ярковыраженный тренд после чего период мувинга подбирается таким образом, чтобы в большинстве случаев тени свечей опирались на него.

Сигналы, генерирууемые sEMA

Основным сигналом, генерируемым sEMA, является «потеря потенциала». Кроме того, для получения сигнала о смене краткосрочного тренда можно использовать пересечения sEMA с остальными мувингами.

LEMA

LEMA (long Exponential Moving Average) - длинный мувинг основной тенденции

Период 45 – 70

Идеология : выступает поддержкой/сопротивлением для основного (долгосрочного) тренда. Рейндж характеризуется горизонтальным положением LEMA.

При анализе рыночной тенденции во внимание принимается наклон мувинга а также положение цены по отношению к нему. Смена тенденци чаще всего сопровождается паттерном «пробой и возврат к пробитому уровню».

Настройка производится следующим образом: в большинстве случаев подтвержденный пробой LEMA должен сопровождаться сменой основного тренда.

Сигналы, генерирууемые LEMA

Основным сигналом, генерируемым LEMA, является сигнал о смене основной тенденции. Кроме того, для получения сигнала о возможном наступлении коррекции используется пересечение (кросс-мувингов) sWMA&LEMA.

sWMA

sWMA (signal Weighted Moving Average) - cигнальный мувинг мелкой коррекции

Период 17 –25

Идеология : служит уровнем поддержки/сопротивления для мелких коррекций, после пробития short EMA.

Пересечение signal WMA&short EMA - формирует предварительный сигнал о возможном начале коррекции от основного направления движения по LEMA.

cWMA

cWMA (cоrrection Weighted Moving Average) - коррекционный мувинг основной коррекции

Период 25 –35

Идеология : служит уровнем поддержки/сопротивления для крупных коррекций, после пробития signal WMA.

Пересечение signal WMA&correction WMA - формирует сигнал о возможной атаке на LEMA, что по сути является предупреждением о том, что коррекция может перерасти в смену основной тенденции.

Исходя из идеологии, лично я часто использую для определения уровня рейлинг-стопа (подтягиваю стоп под/над cWMA).

Также при формировании формализованного пробоя (пробой с последующей консолидацией под cWMA) дает возможность определить точки входа в рынок с таргетом на уровне LEMA. По сути данная стратегия является торговлей против основного тренда, поэтому лично я ей пользуюсь только (!) при наличии достаточного потенциала для движения к LEMA и сигналов, сформировавшихся на более старшем ТФ.

Думаю теперь Вам понятно, почему я начал этот материал со вступления:

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил уровень. Таким образом, пользуясь данной методологией настроки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

Проведем эксперимент?

Давайте посмотрим на «голый» часовой график австралийского доллара (AUD/USD или у меня это 6EU4).

Вопрос: почему цена остановилась в отмеченных мною участках?

Да, можно провести статичные ЛПС (линии поддержки/сопротивления) и найти зависимости.Но не всегда горизонтальные и косые уровни дают ответ.

Давайте теперь нанесем на график мувинги с настройками по описанной мною выше методологии.

Согласитесь, яснее все стало:)

Хорошо, но Вы можете спросить: а почему цена остановилась на уровнях, на которых нет мувингов?

Я неоднократно уже говорил о том, что логика движения младшего ТФ в основном подчиняется логике движения старшего. Т.е. старший ТФ как бы администрирует поведение младшего. Таким образом проявляется как бы двойственная природа поведения ТФ: с одной стороны он имеет свои уровни, коррекции, тренды, с другой - он администрируется старшим ТФ.

Смотрим на часовой график рядом с 4ч ТФ графиком австралийского доллара.

Обратите внимание (!!!) на часовом графике в обоих случаях уже практически сформированы селловые сигналы (прбой мувинга основной тенденции) не хватает только отката от LEMA после коррекции . Консервативные точки входа уже определены - экстремумы коррекции. Будем продавать? Я нет! Почему? Потому, что смотрите на старший ТФ!

Выше (при описании настроек cWMA, кто пропустил этот момент - вернитесь к началу статьи) я уже писал, что могу работать против тренда только тогда, когда у меня есть веские причины, продиктованные движением старшего ТФ и, обязательно (!), наличием потенциала для движения. В данном случае шорты по часовому графику будут прямо в поддержку (LEMA) на 4ч ТФ графике. Т.е. это 100% лось для интрадейщика. Мало того, по 4ч ТФ видно (слева направо второй случай), что попытка теста LEMA оказалась «медвежьей ловушкой» (она же «неуход», она же «высадка пассажиров», она же «развод толпы») после которой рынок стремительным домкратом улетел в космос. Т.е. по сути коррекционная подтяжка к LEMA на 4ч ТФ была всего лишь набором потенциала для того, чтобы пробить верхнюю границу треугольника (см. на графике два экстремума на одном ценовом уровне 0,939).

Ах да, на 4ч ТФ графике еще есть зоны в которых цена находится в «воздухе», но при этом мы видим ее откаты. В чем причина? Думаю, на этот вопрос Вы уже и сами можете ответить.

Теперь Вы поймете меня, почему я даже не хочу время тратить на разговоры об анализе и сигналах «гуру», принимающих решения по одному ТФ.

Но логика движения и иерархия таймфреймов (то, что в своих материалах я называю «матрешка») - это уже другая история… продолжение следует.

Ну вот и все, дамы и господа.

Примеры отработки генериируемых сигналов и паттернов на основе данной методики чтения рынка, а также определения точек входа будут рассмотренны в следующих публикациях.

Приведенная мною настройка мувингов (скользящих средних, МА - Moving Average) основана на методике, разработанной моим наставником, а теперь и партнером - Tisha ТМ.

Оригинальный «Взгляд на мувинги от Tisha ТМ » находится .

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! Без преувеличения, самым популярным индикатором, который трейдеры всего мира используют в торговле, является moving average — индикатор скользящей средней. О нем и пойдет речь в этой статье.

Вы узнаете, как настраивать и подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного применения индикатора. Так же, разберем различные стратегии торговли по скользящим средним. Приступим!

Индикатор скользящей средней (moving average) показывает усредненное значение цены, за выбранный трейдером период времени. Период устанавливается в настройках индикатора.

Индикатор moving average относится к классу трендовых индикаторов , которые помогают определять наличие тренда и торговать в нём.

Существуют несколько видов скользящих средних:

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average/SMA)
Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average/EMA)
Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average/SMMA)
Линейно-взвешенное скользящее среднее (Liner Weighted Moving Average/LWMA)

Принципы торговли по каждому из этих видов скользящих одинаковые. Разница состоит лишь в методе расчета скользящего среднего, поэтому мы не будем углубляться в формулы, т.к. нас интересует, как торговать при помощи индикатора moving averenge.

Выглядит индикатор скользящей средней на графике так:

Прежде чем перейти к настройке индикатора скользящей средней, добавьте его на график инструмента. Покажем, как сделать это в самом популярном терминале для торговле на форекс .

Для этого нужно в окне «навигатор» найти индикатор Moving Average. После двойного клика по нему, появятся настройки.

Для того чтобы настроить индикатор, необходимо понять принцип торговли по нему.

Самым важным параметром в настройке скользящей средней, является ее период. Чтобы подобрать подходящий период, нужно следовать правилу.

Правило подбора периода скользящей средней

Поскольку moving average относится к группе индикаторов тренда, то необходимо подобрать такой период, чтобы при пересечении линии индикатора, цена находилась как можно дольше над ним (в случае роста рынка), или под ним (когда рынок падает). Т.е. скользящая средняя должна выступать в роли надежной динамической . Продемонстрируем на примере.

Обратите внимание, как много раз цена касалась линии скользящей и отскакивала от нее. Не важно, росла цена или падала, в обоих случая явно просматривалась надежная поддержка или сопротивление со стороны индикатора.

Это говорит о том, что период подобран верно. Ничего хитрого в этом нет. Всё делается «на глаз». Меняете значение периода в настройках индикатора.

И смотрите результат.

Задача, методом перебора, найти значения, когда скользящая средняя будет наилучшим образом выступать в роли поддержки и сопротивления , как на примере выше.
По своему опыту заметим, что будет это простоя скользящая средняя, экспоненциальная, или какая-нибудь другая — особой роли не играет. Можете не зацикливаться на этом.

Главное помнить, что чем выше период скользящей средней, тем меньше цена ее будет пересекать. Сигналов на вход будет тоже меньше. На сленге трейдеров, такие скользящие называются длинными .

В случае, когда период индикатора достаточно мал, цена будет часто пересекать среднюю, и возрастет количество ложных сигналов. Скользящие средние малого периода, называются короткими .

Стратегии торговли по скользящим средним

Давайте разберем самые популярные стратегии торговли по индикатору moving average. Все стратегии достаточно просты для понимания, и не имеют сложностей в торговле. Первая, простая и наиболее популярная — торговля на пересечение ценой индикатора скользящей средней.

В какую сторону цена пересекает индикатор, в ту сторону и ведется торговля. Эта стратегия реверсная — подразумевается постоянное нахождение в позиции. Открытие одной позиции, является закрытием предыдущей сделки.

Пересечение скользящей средней с ценой

Описание:

Пробой скользящей средней вниз — сделка на продажу
Закрытие сделки на продажу и вход в покупку
Закрытие сделки на покупку и переворот в продажу
Закрытие покупки и открытие сделки на продажу
Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
Закрытие покупок и открытие сделки на продажу

Как и все трендовые индикаторы, индикатор moving average не является исключением, и выдает ложные сигналы на отрезке 2-3 и 4-6. Убытки, полученные в этих точках, с лихвой перекрываются прибылью на отрезках 1-2, 2-4, 6-7-…

Перейдем к следующей популярной стратегии.

Пересечение скользящих средних

Эта тоже достаточно популярная классическая стратегия торговли по индикатору moving average. Рассмотрим ее на примере двух скользящих средних с периодами 24 и 100.

Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать покупки, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В обратном случае, открываются сделки на продажу.

Следующая стратегия на пересечение скользящих средних использует длинную скользящую за основу, а короткую за вспомогательную.

Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной

Для торговли по этой стратегии, нужно добавить на график цены два индикатора moving average: большого и малого периода.

Научитесь торговать. Пройдите .

Суть стратегии заключается в следующем: скользящая средняя большего периода определяет, в какую сторону открывать сделки , а скользящая с малым периодом, подсказывает когда открывать и закрывать сделки .

Алгоритм работы по такой стратегии очень прост:

Ждать пересечение скользящих средних.
Если короткая скользящая пересекает длинную, то покупаем. Закрытие покупок происходит при пересечении ценой сверху вниз короткую скользящую.
Если короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, то открываются сделки на продажу. Закрытие продаж происходит, когда цена пересекает короткую скользящую среднюю наверх.

В следующей стратегии, которую мы рассмотрим, используются уровни скользящей средней.

Скользящая средняя с уровнями

Добавьте на график индикатор moving average, и, в окне настроек перейдите на вкладу «Уровни». Введите значения уровней и нажмите добавить.

Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.

Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.

Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.

Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя как на примере. Пробуйте, экспериментируйте!

В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Периоды коротких средних: 3,5,8,10,12,15

Периоды длинных средних: 30, 35, 40, 45, 50, 60

Сделки заключаются в периоды схождения (компрессии) коротких скользящих средних в сторону группы длинных.

Когда группы скользящих средних «входят» друг в друга, сделки не открываются.

Заключение

Вот мы и разобрали, как торговать по индикатору moving average. Вы узнали об основных системах торговли по скользящим средним. Тестируйте, торгуйте и придумывайте свои методы. А если у вас остались вопросы по материалу, то как всегда, приглашаем в комментарии:)

Удачной торговли!

Лидирующий брокер на рынке FOREX -