AMA - это разновидность скользящей средней, можно сказать последнее слово в модернизации скользящих. Автор индикатора AMA - Перри Кауфман, который изложил принцип своего подхода в книге «Умный трейдинг». Перри Кауфман приверженец торговли по тренду, а свой индикатор AMA он преподносит в качестве главного инструмента определения тренда.
Все трейдеры знают, что большую часть времени цена пребывает во флете. Это ситуация при которой участники рынка заключают сделки в узком коридоре цен и почти не выходят за его границы. Такие моменты трейдеры просто ненавидят, поскольку индикаторы постоянно дают ложные сигналы и как следствие приносят потери.
Перри Кауфман решил избавить мир от такой проблемы и создал индикатор скользящей, который призван фильтровать моменты флета.
Отличия индикатора AMA от простой скользящей средней
Большой проблемой для скользящих средних является их чувствительность к ценовым колебаниям. Если трейдер устанавливает небольшой период скользящей, до 20, то в периоды флета скользящая напоминает кардоиграмму)). Частые изменения направления скользящей приносят немало неприятных сюрпризов в виде ложных сигналов на покупку и продажу.
Рассмотрим на примере. Простая скользящая средняя это среднее по выбранным ценам за определенный интервал времени. Расчет индикатора AMA происходит таким образом, что при наступлении на рынке флета её чувствительность снижается, а в трендовом движении повышается.
Как видно из картинки, индикатор AMA выглядит куда более сглаженным, чем индикатор скользящей средней. Но в этом есть и некоторый минус. Индикатор AMA проигрывает обычной скользящей по скорости получения сигнала. Применяя индикатор AMA с теми же настройками, что и простая скользящая средняя, вы заметите, что простая скользящая дает лучший вход в рынок.
Что касается настроек индикатора AMA, то здесь вы можете менять лишь период построения. Период означает количество свечей, которые идут в расчет индикатора. Таких параметров, как «сдвиг», «цена расчета» у индикатора AMA нет.
Применение индикатора AMA
Сейчас рассмотрим применение индикатора AMA так, как если бы это был наш главный индикатор определения тренда. Задача определить тренд и открыть сделку в верном направлении.
Первое, что мы делаем - накладываем на график индикатор AMA. В данном примере используется период 20. По индикатору можно сделать следующие замечания:
- Совсем недавно на рынке был нисходящий тренд, о чем говорит спуск AMA
- В данный момент движение приостановилось, наступила коррекция, индикатор AMA находится в горизонтальном положении
Можно ли здесь продавать? Тренд нисходящий, а сейчас коррекция, достаточно ли этого? К сожалению не всегда. Бывают моменты, где кажущаяся коррекция может оказаться разворотом. Чтобы оградить себя от таких неприятностей следует обращать внимание на положение последних минимумов-максимумов.
При нисходящем тренде каждый следующий максимум должен быть ниже предыдущего. В восходящем тренде каждый следующий минимум должен быть выше предыдущего. Если минимумы или максимумы находятся на одной линии, то это флетовое состояние рынка.
Если применять два индикатора АМА вместе с разными периодами, то можно поймать начало тренда еще до того, как он начнется. Сигналы АМА в этом случае выглядят также, как и с классическими скользящими средними. Ранние пересечения индикаторов АМА получаются в том случае, если скорость движения тренда совпадает с периодами построения АМА. Это дает повод задуматься о поисках способа измерения скорости тренда и о способе дальнейшей подгонки индикаторов АМА, не так ли?
Выводы
Индикатор AMA очень полезен при попытке отфильтровать «рыночный шум» - мелкие колебания цены.
В отличие от классической скользящей средней, индикатор AMA сильно сглаженный, что позволяет получать сигналы по наклону линии индикатора.
Два индикатора AMA могут подавать ранние сигналы при смене тренда, в случае если тренд развивается постепенно без резких рывков.
Данная стратегия должна заинтересовать тех трейдеров, которым не хватает времени на . В этой стратегии используется единственный индикатор – скользящая средняя EMA. В ее настройках необходимо указать период 3 и сдвиг 3, а также выбрать «применить к Close». Для начала торговли по этой стратегии нужно открыть дневной график , наилучшие результаты стратегия показывает на валютных парах GBPUSD и EURUSD, и установить скользящую среднюю с указанными выше параметрами. Для входов в сделки рекомендуется использовать . Для покупок необходимо дождаться, когда бычья свеча закроется выше нашей скользящей средней. Затем в точке High сигнальной свечи устанавливаем ордер Buy Stop, а стоп-лосс – в точке Low.
Входить в продажи будем, когда медвежья свеча закроется ниже скользящей средней. Ордер Sell Stop размещаем в точке Low, а стоп-лосс – в точке High.
Тейк-профит выставлять не нужно. Выходить из позиции будем при помощи ручного . Дожидаемся закрытия очередной дневной свечи, если свеча закрылась в нашу сторону, и позиция находится в прибыли, переносим стоп-лосс в . Далее передвигаем стоп-лосс после закрытия следующей дневной свечи на уровень точки High – во время продаж или на уровень точки Low – во время покупок. Таким образом, позиция автоматически закроется в случае разворота цены, и вы зафиксируете полученную прибыль. Во время флета могут образовываться ложные сигналы, но с началом нового тренда вы сможете перекрыть все убытки и выйти в прибыль. Если в течение пяти последующих свечей отложенный ордер не сработал, рекомендуется удалить ордер и ждать новых сигналов. Не рекомендуется использовать данную стратегию на ниже D1, так как из-за наличия рыночного шума снижается эффективность торговой системы.
Стратегия «SMA Tunnel»
Данная стратегия является простой и довольно прибыльной торговой системой. Она показывает хорошие результаты на следующих валютных парах: GBPJPY, EURJPY и других парах с японской иеной. В качестве таймфрейма рекомендуется использовать M30 и выше. В торговой системе «SMA Tunnel» применяются две скользящие средние, которые образуют торговый канал. Устанавливаем скользящую среднюю SMA, в настройках указываем период 233 и выбираем «применить к High».
Во вкладке «Уровни» задаем следующие ценовые уровни: 15, 89, 144, 233, которые являются последовательностью чисел .
Этот советник основан на стандартных инструментах технического анализа без применения таких опасных для вашего методов торговли, как Мартингейл или сетка ордеров. Многие трейдеры считают, что стратегии, основанные на использовании , встроенных в торговый терминал MT4, рано или поздно приведут к сливу депозита. Однако, если применять грамотный подход и соблюдать , можно добиться положительных результатов торговли. Эта концепция была успешно реализована в советнике «4hr Trader». Он использует три стратегии:
Если по одной из стратегии возникла просадка, то прибыль по другим стратегиям перекроет полученные убытки. Советник автоматически выставляет стоп-лосс, равный 123 пунктам, и тейк-профит, значение которого составляет 56 пунктов. Торговля при помощи советника «4hr Trader» осуществляется на 4-часовом таймфрейме круглосуточно, поэтому если у вас нет возможности оставлять компьютер постоянно включенным, позаботьтесь о подключении услуги . В качестве торгуемой валютной пары рекомендуется использовать EURUSD. Более подробную информацию о настройках и бэктестах данного торгового робота вы можете найти . Советник «4hr Trader» не принесет вам золотых гор, но он является устойчивым и займет достойное место в портфеле ваших торговых экспертов.
Скачать бесплатно Форекс советник: 4hr Trader
Рекомендуемый брокер: (AForex)
Добрый день. Сегодня на сайт мы познакомимся с торговыми стратегиями на базе скользящих средних, а именно на Простая – экспоненциальная – взвешенная скользящая и индикаторы SMA, EMA, WMA и Moving Average (все смотри по ссылке)
Все стратегии на основе скользящих средних отличаются простотой. Они применяются для всевозможных инструментов и временных интервалов.
Можно встретить стратегии на основании только скользящих средних или в комбинации с какими-либо другими индикаторами. Так или иначе, эти стратегии рассчитаны на работу по тренду. Часто они настроены на поиск импульса, нет ничего не обычного в том, что вы получите хорошую форекс прибыль за небольшое время. Таковы moving average стратегия.
Сегодня мы познакомимся с тремя системами:
- «Пробойный фрактал»
- «Две линии»
- «Battle of the bands»
Их разработали частные трейдеры. Описание этих стратегий можно найти в интернете. Кроме того вы можете разыскать шаблоны, а иногда даже получить предложение купить советника на базе такой системы.
Итак, если вы готовы, то мы начинаем. Пусть этот экскурс будет также интересен вам, как он был полезен для меня.
Смотреть видео об индикаторе
В самом начале смотрим вот это видео:
Метод Пробойный Фрактал
Стратегия Форекс «Пробойный Фрактал» — это легкая пробойная система для торговли на валютном рынке Форекс для валютной пары EURUSD (H1), она основана на индикаторах скользящая средняя и фрактал, ссылку на статью о скользящих я давал в самом начале, а вот список статей про фракталы:
Советую вам ознакомиться со всеми этими статьями, идем далее.
Кроме того система предусматривает простые правила выхода на рынок и завершения сделки. Стратегию разработал частный трейдер Алексеев.
Прежде всего, нужно установить на график или пары евро доллар (H1) следующие индикаторы:
- Сглаженную скользящую среднюю, которую нужно применить к Close с периодом 135.
- А также индикатор Фракталы Билла Вильямса
Заключение сделок на повышение:
Когда цена выше скользящей средней, тогда нужно торговать исключительно на покупку. Ни о какой продаже речи быть не может!
При образовании фрактала вверх выше изображенной скользящей средней периода 135, устанавливаем отложенный ордер Бай стоп (читай — ) на уровне, появившегося фрактала.
Для сделок на понижение.
Цена должна находиться ниже установленной скользящей средней – тогда торгуем только на продажу и другие варианты сделок не принимаем во внимание.
Когда образовался фрактал вниз и находится он ниже установленной скользящей средней, нужно фиксировать отложенный ордер Sell Stop на продажу на уровне образованного фрактала.
Тейк-профит нужно установить на уровне 120 пунктов или 1200 пунктов для пятизначных брокеров.
Стоп-лосс размещаем на расстоянии 35 пунктов от отложенного ордера или 350 для пятизначных брокеров.
Если ордер остался незадействованным до образования нового фрактала на графике, то удаляем отложенный ордер и ставим новый на уровне последнего фрактала с теми же параметрами для сделки на продажу.
Ордера на продажу по достижении прибыли в 80 пунктов или 800 пунктов для пятизначных брокеров переставляем на трейлинг-стоп.
Метод Две линии
Следующая стратегия скользящей средней: «Две линии» Форекс отлично воспримет её, так как она достаточно проста, но интересна. Она основана на двух скользящих средних, при этом валютная пара может быть любая, а протестирована она была успешно на парах ЕвроДоллар, и ФунтДоллар на интервале H1. Стратегия разработана частным трейдером Мерзляковым. Судя по его мнению, она прибыльна и надежна.
На графике валютной пары, которая избрана для нужно разместить индикаторы:
- Быстрая скользящая с периодом 3. Сдвиг 0. Тип линии Лийнено-взвешенная. Строится по ценам Low. Она будет красного цвета.
- Медленная скользящая с периодом 17. Сдвиг 2. Усреднение проводится сглаженным образом, строится по ценам (H+L+C)/3. Эта линия будет окрашена в синий цвет.
Суть стратегии «Две линии» в следующем.
Ждем того момента, когда свеча закрылась выше медленной линии синего цвета. Её период, напомним, 17.
Важно, чтобы при этом быстрая скользящая не пересекла медленную снизу вверх. Если все по правилам, то нам нужно установить два отложенных ордера на покупку по цене экстремума закрытой свечи. Той, что выше синей средней.
Стоп-лосс устанавливаем на минимуме этой же свечи. Она пересекла скользящую или на фиксированную величину примерно в 100 пунктов или 1000 пунктов для пятизначных брокеров.
Тейк-профит для первого ордера выставляем на величину установленного стоп-лосса, тейк-профит второго ордера не нужен.
Закрывается ордер по следующим условиям:
- Если часовая свеча закрыта ниже быстрой скользящей или по стоп-лоссу.
- Первый ордер по тейк-профиту.
- Не открывшиеся отложенные ордера нужно удалить если часовая свеча закрылась ниже любой из скользящих.
- Через более чем 30 пунктов после открытия торговой позиции переводим открытые и размещаем трейлинг-стоп по тени шестой закрытой свечи.
Для сделок на продажу условия обратные.
Однако считается, что такая стратегия Форекс при тестировании показывает себя лучше на сделках на повышение. А понижение ей не дается.
Метод Battle of the Bands
Далее рассмотрим стратегию Форекс Battle of the Bands — это стратегия для рынка ценных бумаг, но при проектировании была замечена простота, поэтому система была перенесена на рынок Форекс. В основе её лежит импульсивность цены и простые индикаторы. Рекомендуем валютную пару можно выбрать любую.
Для торговли понадобятся индикаторы:
Дополнительные индикаторы не обязательны к использованию. А теперь правила заключения сделок на повышение по данной стратегии:
- Когда цена закрывается выше средней SMA(32) High – т.е. выше канала, который образуют скользящие.
- Цена находится выше скользящих средних 100 и 200 SMA эту условие рекомендуется, но не является обязательным.
- Цена закрытия свечи должна находиться выше цены открытия.
- Цена должна «проникнуть» в Parabolic SAR снизу вверх – это значит, что точки пораболика должны перескочить сверху вниз под цену и именно на этой свече.
- Если образовалась свеча дожи (читай — ,) или — то этот сигнал нужно проигнорировать. Если цена закрытия бара ниже цены открытия бара, то нужно подождать следующей свечи и убедиться, что все условия выполнены.
Правила заключения сделки на понижение по данной стратегии:
- Цена должна закрыться ниже средней SMA(32) Low – т.е. ниже канала, который образовался их скользящих средних.
- Цена должна находиться ниже средних 100/200 SMA. Не обязательное условие.
- Цена закрытия свечи должна быть ниже цены открытия свечи.
- Цена должна «проникнуть» в Parabolic SAR снизу вверх. Это значит что точки должны перескочить вверх именно на этой сече.
- Если образовалась свеча дожи или Pin- бар, то сигнал нужно проигнорировать. Если цена закрытия выше цены открытия, то нужно дождаться до следующей свечи и убедиться что условия выполняются.
Стоп-лосс устанавливается, как только сделка заключена разместить нужно на локальный минимум ниже SMA()32 Low. Для сделки на повышение. Или выше локального максимума выше средней SMA (32) High для сделки на понижение.
После того как цена пошла в нашу сторону и закрылась следующая свеча после открытия сделки нужно фиксировать прибыль в размере 50% от открытой сделки. Например, если вы открыли сделку двумя лотами то одну из них закрываем. Сразу после закрытия половины сделки переносим остаток позиции в Безубыток!
Заключение
Стратегия, которую мы создаем для должна приносить прибыль, проходя через решето многочисленных проверок эффективности. Поэтому очень важно, чтобы торговая система была простой. Потому что, чем она проще, тем легче провести её модернизацию, особенно если это касается уровня советника.
Итак, сегодня мы познакомились с тремя довольно простыми стратегиями на основе скользящей средней:
- «Пробойный фрактал»
- «Две линии»
- «Battle of the bands»
Первая стратегия для торговли использует ряд простых правил и всего один индикатор, кроме скользящей – это Фракталы Вильямса.
Во второй системе используются только две скользящие с разными параметрами.
В третьей кроме нескольких скользящих средних используется индикатор Parabolic SAR.
Не забывайте, что после того, как система станет показывать прибыль, начинайте искать момент, когда заданный уровень доходности начнет падать. В этот момент систему нужно подвергнуть пересмотру и дополнению. А иногда достаточно будет просто сделать паузу. Все это вы можете опробовать на
Мы разбирали пару вариантов использования мувингов в торговле, сегодня же сосредоточимся на ТС, построенной на двух МА. Такой стиль работы применяться может на любом инструменте и без ограничений по временным интервалам. При должной сноровке можно выйти на долю прибыльных сделок больше 60%, к тому же стратегия на двух скользящих средних проста в освоении, так что подойдет даже новичкам.
Основа стратегии
Напомним, moving average усредняет значения цены за определенный временной промежуток. В нашей торговой системе использоваться будет 2 moving average, но периоды для них следует задать разные .
Пересечение не единственный сигнал, который будем учитывать. Рекомендуем обращать внимание:
- на расстояние между линиями индикаторов и их наклон. На трендовом рынке мувинги не параллельны друг другу, расстояние между ними увеличивается;
- положение цены относительно линий (особенно относительно тяжелой МА);
Если цена буквально «прилипла» к индикаторам, постоянно пробивает их в обе стороны и не может надолго отойти от МА, на рынке флет. Торговать в это время по сигналам скользящих средних не стоит.
- пересечение МА – основной сигнал. Оно указывает и направление сделки, и момент для ее заключения;
- можно работать и на отбой цены от тяжелой МА. Если тренд не меняется, то часто этот момент совпадает с завершением коррекции.
На истории можно подыскать практически идеальные точки входа, но и ложных сигналов хватает. Без дополнительных фильтров торговать просто по пересечению мувингов слишком рискованно .
Не забывайте, что сигнал со стороны МА всегда поступает с задержкой в несколько свечей. Так что если точки входа не фильтровать, то часть сделок будет закрываться с убытком именно из-за этого. Вы будете покупать опцион как раз тогда, когда первый импульс уже прошел и начинается небольшая коррекция.
Какие периоды выбирать?
Это основная сложность при построении торговой стратегии и универсального набора параметров не существует. Придется вручную поработать на истории и подобрать периоды обеих МА.
Вам нужно будет балансировать между скоростью получения сигнала и его надежностью. Чем меньше период, тем резче будет реагировать индикатор на изменение цены, при крупном – будет слишком большим запаздывание.
Если работать будете на малых временных интервалах, то в стратегии 2 moving averages можно посоветовать связку периодов 5 и 10 или 6 и 14. Такие настройки подойдут для таймфреймов до m15, для прочих придется подбирать вручную, можете поэкспериментировать со значениями 30 и 100, 15 и 50, 20 и 60. В любом случае период тяжелого мувинга должен быть как минимум в 2-3 раза больше чем у быстрой МА .
Какие фильтры добавить к торговой системе
На роль фильтров неплохой подойдут осцилляторы Stochastic (14, 3, 3) и RSI (14). Ориентироваться будем на положение индикаторов относительно уровней перепроданности и перекупленности, а также на положение относительно срединного уровня.
Для покупки опциона Call нужно:
- пересечение быстрой и медленной МА;
- на Стохастике обе линии должны быть направлены вверх;
При этом они не должны входить в область перекупленности. В настройках границы зон перепроданности и перекупленности выставьте равными 20 и 80 соответственно.
- RSI в момент получения сигнала должен находиться выше уровня 50. Желательно, чтобы он не заходил в область перекупленности.
Срок экспирации выбирайте равным как минимум 2-3 свечам, лучше больше. Если цена сразу идет в нужном направлении, то и после 4-5 свечей чаще остается в прибыльной зоне. Но если начинается небольшой откат, то срок экспирации в 4-6 свечей повысит ваши шансы переждать его и получить прибыль.
Стратегии Golden Cross
Эта ТС известна на форекс и предполагает использование только 2 скользящих средних. Торговый прием используется скорее не для входа в рынок, а для определения смены тренда, понадобятся две простые скользящие средние с периодами 50 и 200.
Как вариант более быстрого Golden Cross можно поработать с парой SMA с периодами 10 и 30. Эту комбинацию некоторые используют и как самостоятельную торговую стратегию. Вопрос только в надежности сигналов.
В профильной литературе можно найти трейдеров, успешно работавших на пересечении одних лишь moving averages. Jim Rohrbach, например, торгует на фондовом рынке только на паре SMA 15 и 30.
Заключение
Стратегия на 2 скользящих средних несложная, но при этом эффективная если добавить в нее фильтры на вход. Вообще moving averages – один из самых популярных индикаторов в трейдинге, в том или ином виде его использует большинство трейдеров.
В случае с БО торговая система на 2 МА удобна тем, что дает четкий сигнал на вход, не заметить его просто невозможно. Остается, правда, проблема фильтрации сигналов, да и поступают они с запаздыванием в несколько свечей, но несмотря на это можно добиться доли прибыльных сделок больше 60%.
Все типы MovingAverage (или Скользящая средняя) выполняют анализ цены и фильтрацию случайных колебаний для выявления устойчивых тенденций. За счет этого любая торговая стратегия на скользящих средних будет высокоэффективна на трендовом рынке, и как самостоятельная система, и в комбинации с иными индикаторами.
Напомним: скользящая средняя – индикатор технического анализа на методике расчета средних значений рыночной цены. Положение относительно скользящих средних отражают текущую психологию инвесторов: быки – торгуют выше границы, медведи – топчутся под ней. МА представляют собой динамические трендовые линии, отражающие состояние ценового баланса, на котором рыночные игроки и принимают текущие решения о покупке/продаже.
Торговая стратегия на скользящих средних использует динамические линии MA как линии поддержки/сопротивления. На этой методике построены многие популярные индикаторы, такие как линии Боллинджера (Bollinger bands) или конверт (Envelopes).
Основные типы индикаторов MA
Во все торговые платформы обычно встроены скользящие средние:
- EMA (Экспоненциальная): самая чувствительная, max вес имеют последние значения. Используется на малых периодах слабо- и средневолатильных активов.
- SMA(Простая): все бары в процессе расчета имеют одинаковый вес. Для любых активов на периодах свыше 50.
- LWMA/WMA(Линейно-взвешенная): применяет жесткий расчетный метод на базе абсолютных значений последних баров.Работает в основном применяется на фондовых активах.
- SMMA(Сглаженная): в расчет берет бары за пределами указанного периода, что, соответственно, увеличивает период расчета. Самая малоподвижная. На Форекс применяется редко.
Торговая стратегия на скользящих средних может использовать усовершенствованные варианты:
- HMA (Сглаженная Халла): усреднение методом квадратного корня. Отлично показывает точки перелома тренда. Можно посмотреть здесь .
- АМА (Адаптивная): метод расчета и условия среднего меняется для разных параметров цены. Эффективна на фьючерсных инструментах.
- DEMA (Двойная) или тройная (TEMA) экспоненциальная: убирают весь «ложный шум» и показывают наиболее устойчивый тренд.
- Динамическая экспоненциальная (VIDYA): расчет параметров EMA зависит от текущей волатильности торгуемого актива. Самый чувствительный вариант.
- Адаптивная Кауфмана (PeriodAdaptiveMA): отчет ведется от начала каждого таймфрейма. Дает самую «корректную» цену, приближенную к оптимальной (например, за день).
Применение в торговой практике
Задача скользящих средних – определение параметров тренда: направления (движение линии вверх/вниз) и силы (угол наклона линии). Рост «длинной» (более 100 дней) MA говорит о долгосрочной восходящей тенденции, а падение – о медвежьем тренде. Чем больше угол наклона MA – тем сильнее текущее направление. Уменьшение угла наклона (то есть разворот к горизонтальному положению) означает ослабление тренда.
Период расчета MA зависит от конкретных торговых целей, так как значение длины сглаживания требует выбора между чувствительностью индикатора и надежностью сигнала.
Важно: чем больше период MA, тем более «длинный» тренд она анализирует и более надежным будет ее торговый сигнал. Уменьшение периода расчета усиливает влияние ценового шума и снижает точность, поэтому применять такую MA можно только на коротком периоде.
Торговая стратегия на скользящих средних использует все виды биржевых цен (open/close, max/min, а также средние и средневзвешенные), но чаще всего берут цену close – как самую корректную для анализа по истории. Линии MA показывают естественные ценовые границы возможных коррекций.
Традиционно используются наборы как минимум из трех средних, каждая из которых отвечает за свой тренд:
- краткосрочный – быстрая MA, периоды от 5 до 34, самые популярные 5, 8, 14, 20(21), 25;
- среднесрочный – средняя MA, периоды от 50 до 100, (50(55), 89, 100);
- долгосрочный – медленная MA, периоды от 100 и выше, (150, 200 и 365).
Самые популярные комплекты для таймфреймов:
- M15 и менее –– 5, 8, 13, 20, 34, 50(55) и 144;
- H1 – 8, 20, 34, 50(55), 89 и 144;
- H4 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 144;
- D1 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 200;
- MN1, W1– 8, 13, 21, 55, 133, 200 и 365.
Кроме того, методику MA можно применить к данным других индикаторов (чаще всего - осцилляторов).
Основные методы торговых стратегий на скользящих средних
Считается, что если рыночная цена выше текущего значения MA, то тренд – восходящий, если ниже – нисходящий.
Метод расположения цены относительно линии скользящей: бычий сигнал появляется при пересечении ценой линии MA (любого типа) СнизуВверх и далее цена идет выше MA. Медвежий сигнал – если пересечение происходит СверхуВниз и цена после этого продолжает двигаться ниже линии индикатора.
Пример пробойной торговой стратегии на скользящих средних:
Метод пересечения двух (и более) средних: если быстрая MA пересекает медленную СверхуВниз – сигнал на продажу, если СнизуВверх – на покупку. Конструкцию, когда MA(50) уходит выше MA(200) называют «золотым крестом», аналогичное медвежье пересечение – «смертельным крестом».
Параметры выхода по торговой стратегии на скользящих средних: StopLoss на длинной позиций ставим на самую низкую (Low) цену последнего бара перед моментом пересечения, для короткой - на цену High. Если до отработки TakeProfit или StopLoss происходит новое пересечение – позицию закрываем. Стопы можно размещать за линией MA и передвигать вслед за ценой.
Метод ценовой полосы: вместо одной линии по цене закрытия строятся две MA по max и min цене. Верхняя: линия тренда при нисходящем рынке, нижняя - при растущем. Вход в рынок – при пересечении ценой линий индикатора.
Пример торговли по методу конверта:
По данной схеме работает знаменитая торговая система Сидуса:
Метод процентного конверта: на ценовом графике размещаются три MA: основная линия и выше/ниже основной, на некотором процентном расстоянии. Входим в покупку, если цена пересекает верхнюю линию СнизуВверх, или открываем продажу, если происходит пробой ценой нижней линии СнизуВверх. При достаточно широком ценовом канале можно также торговать на отбой от границ внутрь канала.
Пример торговой стратегии на скользящих средних с использованием нескольких индикаторов Боллинджера:
Важно: для любого рынка прорваться выше падающей линии MA гораздо труднее, чем пробить СверхуВниз растущую скользящую среднюю. Это означает, что при пробое средней новая динамическая поддержка всегда получается более сильной, чем сопротивление.
Обязательно нужно проверять, как ведут себя выбранные МА на ценовом графике периода, большего чем тот, на котором планируете открывать сделки. Например, для торговли внутри с помощью EMA(20) и EMA(50) контроль тренда нужно проводить на графике D1. Это, например, помогает избежать входа до завершения коррекции.
И в качестве заключения …
Следящие индикаторы MA эффективны только на трендовом рынке. Сегодня считается, что понятие момента пересечения быстрой/медленной MA в качестве торгового сигнала несколько устарело – нынешний рынок становится слишком волатильным и в целом более зависимым от фундаментальных событий.
За счет характерного запаздывания любая торговая стратегия на скользящих средних не обеспечивает входа строго в начале тренда и выхода в конце, но она дает возможность торговать в направлении самого стабильного движения. Поэтому именно варианты комбинированных стратегий с осцилляторами или иными трендовыми индикаторами помогут отфильтровать «ложные» сигналы, скомпенсировать отставание от текущей цены и снизить риск убытков.