Привет всем трейдерам!
В сегодняшней статье мы поговорим про эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он — индикатор MACD. Что это за инструмент, из каких показателей состоит, чем может помочь трейдеру и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим торговую стратегию с применением этого осциллятора.
Итак, индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения — расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Форекс.
По своей сути, он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует , которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.
Данный осциллятор относиться к ряду стандартных инструментов, которые присутствуют в любом . Для выбора нужно в окне «Навигатор» из вкладки «Индикаторы» выбрать «MACD»:
Как настроить индикатор MACD? Основные параметры осциллятора задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA (т.е. из значения которых строятся бары гистограммы, ее называют сигнальной линией индикатора) и простой скользящей средней (быстрая линия), а также указывается метод их применения.
После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля (причем, ограничений снизу и сверху нет).
Первая, она же сигнальная линия осциллятора – строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26. Вторая линия, она же быстрая (красная), являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы. Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.
Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего . Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция – восходящая, если ниже – нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки – это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.
Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс
Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.
→ №1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.
→ №2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy.
Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятный момент вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.
Сигнал для покупки Buy:
Сигнал для продажи Sell:
Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.
→ №3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал . Более подробно про девергенцию MACD читайте в отдельной статье .
Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но осциллятор макди не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, то есть сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычьей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.
Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).
Как видите, друзья трейдеры, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного этого инструмента, в большинстве случаев, не эффективно.
Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок. Как это можно делать? Для этого, мы сейчас рассмотрим стратегию торговли с использованием данного индикатора.
Стратегия MACD: описание и правила торговли
Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента , таймфрейм M30. Итак, открываем график этой и наносим нужные нам индикаторы:
- MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно.
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 100.
После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме осциллятора. Как это сделать?
На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получится следующая картина:
Как видим на графике выше, локальные экстремумы для , должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Припустим такую ситуацию на рынке, что мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?
Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).
Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия выше уровня сопротивления.
Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия осциллятора пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещённому stop loss.
Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.
Ну что же друзья, как Вам такой мануал про индикатор MACD и стратегию с его применением? Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.
У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как впереди еще много полезных материалов форекс тематики. Напоследок, аналитическое видео про индикатор макди:
Стратегия MACD предусматривает применение двух индикаторов – MACD и Stochastic. Используя комбинацию из двух индикаторов, трейдер значительно повышает свои шансы на получение прибыли, чем в случае раздельного применения индикаторов. Проведя так называемый перекрёстный анализ данных, полученных от индикаторов, можно с высокой вероятностью открыть и закрыть прибыльную сделку на Форекс.
В нашей стратегии мы будем комбинировать 2 индикатора, озвученные выше. Давайте для начала рассмотрим их сигналы по отдельности.
Комбинированный индикатор можно скачать по следующей ссылке - MACD-combo .
Брокеры Форекс, рекомендуемые для торговли - Forex4you и Alpari .
Индикатор Стохастик
Стохастик – один из наиболее известных индикаторов, которые широко применяются в техническом анализе финансовых рынков, в частности Форекс. На фоне остальных популярных индикаторов Stochastic выделяет простота использования. В основе данного индикатора лежит применение основной линии (индикатора K%), которая показывает положение цены относительно ценового диапазона за некоторое количество последних периодов. Другими словами, так становится понятным положение котировки (цены) относительно её максимального и минимального значений. Стандартно в качестве базовой настройки используется промежуток в 14 единиц (периодов), т.е. К% равно 14.
Основная линия индикатора используется совместно с индикатором D%, представляющей собой скользящую среднюю.
Осциллятор Стохастик имеет значения от 0 до 100. Суть сигналов – близость к 0 говорит о перепроданности рынка, нужно искать точки входа в длинные позиции. Близость к уровню 100 – сигнал о перекупленности рынка, значит, трейдер должен искать точки входа в короткие позиции. Основная часть работы направлена поиск максимальных и минимальных значений в областях перекупленности и перепроданности.
Индикатор MACD
Данный индикатор в 1979 г. придумал Джеральд Аппель как инструмент задания времени на рынке акций. Индикатор MACD хорош, но имеет не очень широкую распространённость как прогнозируемый инструмент из-за некоторых недоработок.
Индикатор определяет направление и силу тенденции. Но, используя данный индикатор, стратегия MACD позволяет по-разному определять точки входа и выхода с рынка.
Как происходят расчёты в самом индикаторе? От 12-типериодной скользящей средней происходит вычитание 26-периодной. Полноту картины завершает добавление сигнальной линии. Если значение, полученное в результате этих манипуляций, расположено над сигнальной линией, это расценивается как бычье пересечение, т.е. можно ожидать рост цены. Такое пересечение возникает вследствие скачка, который появляется после движения быстрой скользящей линии относительно медленной.
Принцип торговли по стратегии MACD
Дополнительно нам будет нужна экспоненциальная скользящая средняя с периодом 200 (ЕМА 200). Трейдер ищет пересечения индикаторов, происходящие не позже 2-х свечей. Самый важный момент – бычье или медвежье пересечение Stochastic должно иметь место в первую очередь. То есть сначала оцениваем сигнал от Стохастика, потом от MACD.
Настройки индикаторов:
1. Стохастик – период %К 13, период %D 5, замедление 3. Добавляем уровень 50.
3. ЕМА – период 200.
Покупаем при пересечении линий Стохастика и MACD, линии при этом направлены вверх. Стохастик расположен ниже уровня 50, а MACD_combo (его гистограмма) – выше нуля.
Основное преимущество применения MACD_combo и Стохастика в данной стратегии – возможность находить тенденции. Эти 2 индикатора отлично совмещаются между собой, поскольку каждый их них имеет свой диапазон применения. Стохастик сравнивает Close (цены закрытия) с диапазоном колебаний цен за нужный промежуток времени, а MACD_combo игнорирует рыночные рывки.
Бычий сигнал Стохастика наблюдается при пересечении основной линии К с уровнями перепроданности или перекупленности, что предвещает разворот цены. примерно такой же эффект мы наблюдаем, используя стандартный MACD.
Оба индикатора лучше работают на долгосрочных периодах – от Н1 и выше.
Пример покупки по стратегии MACD
Пример продажи по стратегии MACD
Пользуйтесь данной стратегией и зарабатывайте, и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит
Этот материал изначально подготовлен Джеймсом Айетемимова для ForexStrategiesRevealed. В ней описывается несложная стратегия для краткосрочных трейдеров, в которой MACD действительно используется наиболее лучшим образом. Некоторые из главных плюсов этой стратегии заключаются в том, что она учитывает рыночные тенденции, использует не один индикатор, а главное – ее можно очень эффективно применить в бинарном трейдинге.
А еще благодаря принципу работы этой системы и её применимости к нескольким временным рамкам следующие техники можно использовать даже для трейдинга с долгим сроком окончания контракта.
Принципы торговли
Вообще, ответ на этот вопрос найти сложно, ведь существует много способов использования этого инструмента для генерирования надежных сигналов. Для Джеймса же эта проблема оказалась не такой уж и трудной, и ему удалось дать точную количественную оценку того, что он считает наилучшим сигналом этого индикатора для покупки.
Джеймс использует чарты с временными рамками в 5 минут, две скользящие средние (если точнее, простые MA – SMA 50 и 100) и два MACD. Для чартов в качестве наилучшего варианта предлагаются свечи.
Оба индикаторы – стандартные с настройками 12/26/9, но первый из них – гистограмма, а второй – осциллятор. Эти показатели объединяются для того, чтобы создать сигналы с движениями, которые длятся от 20 минут и больше.
Настройки индикатора и чартов
Настройка чартов довольно проста, и, учитывая краткосрочные временные в рамки в 5 минут, сигналы поступают довольно часто. Две MA используются для выявления тенденций, трейдового типа и в качестве инструмента для сигнальной генерации. Рыночная тенденция выявляется позициями пары SMA. Когда SMA 50 (краткосрочная) выше SMA 100 (долгосрочная), тренд является бычьим. Когда наоборот – первая SMA находится ниже второй, тренд медвежий.
При покупке трейдеры должны учитывать эти тенденции: «выше» — для бычьего, и «ниже» — для медвежьего. Сигнал генерируется, когда MACD находится в зоне перекупленности или перепроданности и делает кроссовер тогда же, когда цена проходит мимо SMA. Это означает, что в нисходящем движении рынка вы ожидаете, что цены скорректируются выше пары MA.
И после этого события сигнал будет сгенерирован только тогда, когда осциллятор окажется в области перекупленности и начнет совершать медвежий кроссовер. Этот кроссовер можно предсказать по гистограмме. Если вы посмотрите пример, вы увидите, что гистограмма совершает отчетливую дивергенцию и предвещает низший максимум и сигнал на покупку, который будет сгенерирован вскоре:
Правила для опционов «Выше»
- MA50 над MA 100;
- Гистограмма показывает бычий кроссовер.
Правила для опционов «Ниже»
- MA50 50 под MA 100;
- Осциллятор в зоне перепроданности;
- Гистограмма показывает медвежий кроссовер.
В этом примере с графиком свечей с временными рамками в 5 минут используется время окончания от 20 до 30 минут, именно на это вам и нужно ориентироваться. Оно соответствует 4 или 5 свечам, и может быть применен аналогично к любым временным рамкам. Например, для дневных чартов – 4 дня, одна неделя или до конца недели, 30 минут –2-3 часа.
В чем плюсы системы
Начнем с того, что эта система великолепна тем, что она является выдающимся образцом применения чуть ли не лучшего из существующих индикатора. Она не только берет лучшее из индикаторов, ей еще и характерны очень многие черты «типичной отличной стратегии».
Еще, например, она не включает в себя анализа нескольких временных рамок, и это только ей на пользу. А включает в себя она сочетание хорошо известных, надежных и популярных индикаторов, учитывающих тенденции рынка и импульсы для генерации полезных сигналов и для краткосрочных трейдеров, предпочитающих время окончания в день, час или меньше.
Минусы стратегии
Объективно говоря, минусов у системы нет: на нее действительно можно положиться. Поблагодарим же сэра Джеймса Айетемимову за действительно отличную систему MACD.
Итоги
Последнее слово о «Лучших вариантах использования MACD»: действительно ли эта система лучшая, сказать нельзя, но она точно просто невероятно хороша. Мы рекомендуем эту стратегию абсолютно всем, от новичков до самых опытным трейдерам, и для всех типов трейдинга: и для форекс, и для товаров, и для акций, и для индексов и вообще для любого существующего вида опционов.
И напоследок, просто еще раз скажем, что существует много плохого в трейдинговых стратегиях, но ничего из этого нет в том, что мы только что рассмотрели. Поэтому воспользуйтесь этой методикой, пробуйте ее улучшить, и в любом случае результаты вас обрадуют.
В новогоднем выпуске журнала ForTrader . ru мы предлагаем вам рассмотреть , которая работает на пересечение нескольких скользящих средних , фильтруемых популярным индикатором MACD . Торговая стратегия была предложена нам участником форума machzelet . Казалось бы, уже все возможные варианты трейдинга на пересечении скользящих и MACD испробованы и далеко не все из них давали хотя бы неплохой результат. Однако мы попробуем взяться за исследование в надежде, что даже «незаряженное ружье когда-нибудь стреляет».
Правила торговой стратегии
Так как торговая стратегия использует усредняющие индикаторы, то валютные пары для торгов выбираем высоковолатильные, чтобы не попасть на флетовые движения. Для исследования выберем EURUSD . Таймфрейм берем внутридневной, т.е. часовой (H 1 ).
Индикаторы стратегии
, как и было заявлено выше, усредняющие:
— LWMA75, примененный к Low;
— LWMA85, примененный к Low;
— EMA5, примененный к Close;
— MACD(15,26,1) , примененный к Close.
Сигнал входа в рынок на покупку:
— EMA5 пересекает снизу вверх LWMA75 и LWMA85;
— Индикатор MACD находится выше 0.
Сигнал входа в рынок на продажу:
— EMA5 пересекает сверху вниз LWMA75 и LWMA85;
— Индикатор MACD находится ниже 0.
Сопровождение ордеров:
— StopLoss устанавливаем в 50 пунктов;
— TakeProfit используем в 300 пунктов;
— При достижении 50 пунктов прибыли переходит в безубыток.
Важно: Всегда открыт только один ордер!
Если сигнал оказался «ложным», то есть не дошел до безубыточного уровня и не закрылся по StopLoss, а уже сформировался новый сигнал, то текущий ордер не закрывается, а продолжает торговаться, пока не закроется по одному из стоп-приказов.
Мани Менеджмент:
— В торговле необходимо учитывать процент риска на один ордер;
— Лот рассчитывается из соотношения процента риска к депозиту и StopLoss-у по формуле
Лот = (Депозит * Процент риска * Коэффициент риска) / StopLoss
Важно: Минимальный лот равен 0,01, максимальный – 10.
Приведем пример: Депозит = 1000; Стоп-лосс = 50; Процент риска = 5 (100% = 1, а значит 5% = 0,05); Коэффициент риска = 0.1 (постоянная величина, не меняется); Лот = (1000 * 0,05 * 0,1) / 50 = 0,1.
Рис. 1. Пример совершения сделки на продажу.
Рис. 2. Пример совершения сделки на покупку.
Тестирование торговой стратегии
Итак, с правилами предложенной стратегии мы разобрались, теперь перейдем к тестированию. Как обычно начнем с прогона тактики по авторским правилам. Тестирование производим на паре EURUSD, на часовом графике в период с 2006 –го по 17 декабря 2010 года.
Рис. 3. Тестирование торговой стратегии по авторским правилам.
Ну что ж, результат пока никого не удивил. Он оказался крайне нестабильным – большие прибыли нивелировались несколькими проигрышами. В итоге заработать практически не получилось, зато периоды минусовой торговли могли бы подорвать все надежды при ручной торговле. Перейдем к .
Оптимизация торгового эксперта
Оптимизацию советника проводим на той же паре EURUSD на часовом графике за период с 1999 года по 17 декабря 2010-го. Период оптимизации с 2006 по 2007 год на рисунке 4 выделен квадратом. Полный список полученных в ходе оптимизации параметров вы можете найти в отчете тестирования.
Рис. 4. Оптимизация и форвард-тест торговой стратегии.
Мы также провели еще один эксперимент. Автор в своем описании попросил не ограничивать работу эксперта по времени, но мы все же решились поискать лучшие часы торговли стратегии. Вот такой результат можно получить, если ограничить время поиска сигнала с 16 до 07 часов.
Рис. 5. Торговля эксперта с ограничением по времени.
Подведем итоги
Начальные параметры стратегии являются и не убыточными, и не прибыльными, в таком виде вряд ли стоит использовать ее на реальном счете – только время потеряете. Однако изюминка у стратегии есть и это показала оптимизация. Можно найти оптимальные результаты для положительной работы и вполне успешно ими пользоваться.
Новогодний бонус
Как известно в 63 выпуске журнала мы исследовали стратегию по . Нам удалось значительно улучить результаты данной стратегии, добавив ограничение работы по времени. Эксперт также хорошо работает и на других валютных парах. Скачать советник можно .
Здравствуйте, господа трейдеры! Вы хотели бы брать большие движения на рынке и при этом входить в сделку с небольшим риском? Тогда представляем вашему вниманию простую, но эффективную торговую стратегию MACD Profitunity. Суть данной стратегии заключается в том, что вы получаете сигналы на таймфрейме H1 по одному из паттернов индикатора Awesome Oscillator, фильтруете сигналы, используя , и если сделка удовлетворяет условиям для входа, то открываете позицию по тренду на очередной коррекции, выставляя стоп-лосс за ближайший максимум или минимум. В этой стратегии не используются тейк-профиты, выходить из сделки мы будем при помощи . Но обо всем по порядку. Сначала подробнее остановимся на правилах для входа в сделку по стратегии MACD Profitunity.
Характеристики стратегии MACD Profitunity
Тип стратегии – трендовая со входами на откатах
Время торговли – Лондонская сессия и начало Американской
Таймфрейм – H1 и выше
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY и другие трендовые валютные пары
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , AMarkets , FxPro
Индикатор MACD – определение тренда
Для начала необходимо установить на график индикатор MACD с настройками 34,89,9. Данный индикатор будет служить нам фильтром для определения направления движения цены. Обратите внимание, что во многих направление тренда при помощи индикатора MACD определяется относительно пересечения гистограммы MACD нулевой линии. Но в этом случае теряется большая часть тренда, а стоп-лоссы получаются слишком большими. Поэтому в стратегии MACD Profitunity мы будем определять тренд относительно положения сигнальной линии. Если гистограмма MACD расположена выше сигнальной линии, значит на рынке наблюдается восходящий тренд, и мы будем рассматривать только покупки.
Расположение гистограммы MACD ниже сигнальной линии сигнализирует нам о том, что на рынке сейчас преобладает нисходящий тренд, поэтому мы будет рассматривать только продажи, а сделки на покупку будем игнорировать.
Индикатор Awesome Oscillator – поиск точек входа
Данный индикатор мы будем использовать для определения точек входа с учетом текущего тренда. Входить в сделку мы будем при условии формирования одного из паттернов индикатора Awesome Oscillator:
Для продаж все условия зеркальные. Нужно дождаться формирования двух максимумов зеленого цвета выше нулевой линии, так чтобы столбец A был выше столбца B. Появление красного столбца C служит сигналом для входа в продажи.
Но вернемся к стратегии MACD Profitunity. Итак, индикатор MACD находится выше сигнальной линии, то есть мы наблюдаем восходящий тренд, а значит рассматриваем только сигналы на покупки. Спустя некоторое время у индикатора Awesome Oscillator сформировался паттерн «Блюдце», и мы открыли сделку на покупку.
Если бы MACD находился ниже сигнальной линии, и при этом сформировался аналогичный паттерн, но уже на продажу, то мы бы наблюдали примерно следующую картину:
Смотрите также, какие предоставляют самые выгодные условия для торговли и инвестирования.
Индикатор Fractals – ограничение убытков
Размещать стоп-лоссы мы будем на ближайших фракталах при помощи индикатора Fractals. Таким образом, мы получаем трендовую стратегию с минимальными стопами, срабатывание которых говорит нам либо о развороте тренда, либо о наличии на рынке. Вы также можете фильтровать сделки при помощи индикатора ADX или торговать на более старшем таймфрейме, например, на H4.
Выход из сделок
В стратегии MACD Profitunity не применяются тейк-профиты, а выход из сделок осуществляется одним из следующих способов:
- По стоп-лоссу;
- При появлении противоположного сигнала или разворота тренда;
- Ручной трейлинг-стоп.
Последний способ является наиболее оптимальным. Мы даем прибыли расти, при этом передвигаем стоп-лосс на новые уровни фракталов по мере движения цены, пока цена не развернется и не зацепит наш стоп-лосс, как на рисунке ниже.
Выводы
Таким образом, торговая система MACD Profitunity является достаточно интересной и прибыльной трендовой стратегией. К ее преимуществам относится то, что она показывает потрясающие результаты на трендовых движениях, является простой в освоении, а индикаторы стратегии не перерисовываются. Главным недостатком является слив во время флета, поэтому используйте дополнительные фильтры или торгуйте в этот момент другими торговыми инструментами.