Приветствую всех любителей трейдинга! Сегодня у нас тема в большей степени для начинающих трейдеров, и мы немного поговорим про такой подход, как пересечение скользящих средних. Я считаю, что подавляющее большинство новичков как раз начинает с данного метода, и я в свое время был не исключением.
Сегодня же я хочу вам более детально рассказать про этот подход, осветить его сильные и слабые стороны, дабы вы поняли, когда можно его использовать, а когда есть смысл его не трогать. В целом, ни для кого не секрет, что скользящее среднее является одним из наиболее распространенных и популярных индикаторов технического анализа.
Сейчас, если вы посмотрите многочисленные торговые системы на различных сайтах и форумах, то очень удивитесь, потому как в 90% случаев в их составе встретите мувинг. В целом, тут нечему удивляться, ибо мувинг является наиболее простым и в теории действенным индикатором технического анализа.
Этот инструмент не грааль, но знать, как его применять, а главное, как его не нужно использовать — обязательно
Но не стоит наивно полагать, что это грааль. Это трендовый индикатор, соответственно, стоит понимать, что в периоды тренда данный инструмент будет действительно хорошо работать, но как только наступит период консолидации, то вдруг вся эффективность индикатора улетучится.
В этом параграфе дается интересное определение мувингу! Не пропустите!
Сразу многие могут подумать, мол я категорически против метода, основанного на пересечении мувингов. Нет, я просто хочу вам донести информацию о том, что любой метод нужно использовать рационально, и требуется дополнительная фильтрация.
Да сейчас можно найти кучу торговых систем, которые основаны на пересечении мувингов. Проблема лишь состоит в том, что в долгосрочной перспективе вряд ли данные методы будут всегда работать. Что ж это вообще за индикатор? Данный инструмент оценивает движение рынка за определенный период, а затем в виде линии на графике показывает нам некое усредненное значение. Средние бывают разные, например, И обратно к теме.
Тут все очень просто, индикатор просто показывает нам в среднем, как двигалась цена за определенный период. Но сама проблема состоит в том, что индикатор не показывает нам текущее настроение рынка, мы не учитываем чего-то глобального, что в конечном итоге приведет к негативным результатам.
Что мешает инструменту быть полезным всегда?
Да, мувинг является весьма интересным индикатором, но при всем при этом он не является своего рода граалем, который всегда и везде будет давать вам положительные сигналы. Вы должны понимать, что необходима дополнительная фильтрация, чтобы четко понимать, что в данный момент происходит на финансовом рынке. Если вам не придет данного понимания, то, вряд ли получится что-то хорошее в долгосрочной перспективе.
Не пропустите! Тут описан момент, когда рождается система!
Сам по себе мувинг жестко запаздывает за ценой, но в этом нет ничего такого удивительного, ибо индикатор является производным от цены, кроме того, он оценивает прошедшие тенденции, и уже на базе этого показывает нам, как может история отразиться в будущем.
В целом, представьте себе, что начинающий трейдер пытается найти для себя простенькую систему. В большинстве случаев его встречает стратегия, которая основана на пересечении мувингов. Что ведь может быть проще, нежели дождаться пересечения мувингов, и открыть торговую позицию.
Смотреть
Как рождается система в 90% случаев
Новичок, ввиду своей неопытности, не понимает, что данный торговый подход в долгосрочной перспективе не принесет ему ничего выгодного! Он может открыть пару сделок, более того, они окажутся для него прибыльными. Но, на самом деле, это еще хуже! Почему? Дело в том, что тогда новичок составит у себя в голове превратный шаблон, что торговля на финансовом рынке является элементарной вещью.
Больше о сложностях при использовании этих индикаторов можно узнать в этом параграфе.
Мол, сейчас вложу баксов 100 в торговлю, тем более, что система работает, что тут сложного? Через месяцок уже вот так просто себе накликаю на крутую тачку, а через годик вообще сквозану куда-то далеко от этих серых будней. Проблема, правда, состоит в том, что с самого начала рынок дает надежду, но затем, он ее жестоко отбирает. Не все так серо, средние могут помочь:
Происходит все по одному шаблону: трейдер открывает сделку, она оказывается прибыльной, он радуется, вкладывает большие деньги в торговлю, затем сливает свой счет за парочку сделок. Что же нужно, чтобы любой подход использовать грамотно и прибыльно в долгосрочной перспективе?
В первую очередь, вы должны понять, что ваш подход обладает сильными и слабыми сторонами. Четко стоит понимать, когда подход можно использовать, а когда он больше навредит, нежели даст пользы. Лично я, когда только начинал торговать, наткнулся на подход, который предлагал использовать пересечением простых мувингов с периодом 5 и 20. Больше информации о средних в теме .
Казалось бы, все гениальное просто! Я открыл парочку сделок посредством данного подхода, и они действительно закрылись с прибылью. Вот вам пример красивой сделки!
Вот тут мы видим, что мувинг 5 пересекает мувинг 20 вверх. Открываем сделку на покупку и видим, что цена действительно хорошо двинулась вверх, а в этой сделке мы получили бы очень хороший профит. Вроде бы, все очень просто, да и на первый взгляд прекрасно работает.
Мои мысли о том, как все же заработать на пересечении
Только это все происходит на первый взгляд, и хорошо это работает, когда на рынке присутствует хороший тренд. Но проблема состоит в том, что мы не знаем, когда тренд сменится флетом. И посредством данного подхода, когда это произойдет, то тут уже можно будет тушить свет.
Даже самая неудачная система, как любая шутка, содержит долю истины!
Дело в том, что мувинги постоянно будут пересекаться, и тут можно будет получить просто огромное количество ложных сигналов. Естественно, когда вы получите несколько убытков подряд, наверняка впадете в непонятную злость и ярость, вам нужно будет отыграться тут и сейчас. Узнайте больше о других системах: .
В результате, хватит парочки сделок, чтобы просто уничтожить ваш депозит! Опять же, я не говорю, что данный подход ужасен, вовсе нет. Единственное, что я хочу до вас донести, это, чтобы вы поняли, данный подход не является совершенным. У него есть куча минусов, и нужно долго и нудно тренироваться, чтобы весь этот багаж минусов использовать в свою пользу. Если будете учиться и постоянно тренироваться, то тогда у вас наверняка получится.
Помните, зарабатывать можно даже с одной машкой, да чего уж там, многие трейдеры прекрасно зарабатывают и без них. Проблема не в индикаторах, и даже не в рынке, а проблема в вас и ваших завышенных ожиданиях.
Торговля на основе скользящих средних сегодня является одним из наиболее часто используемых видов стратегий, особенно у приверженцев бинарных опционов.
Поскольку индикатор МА (скользящее среднее), позволяет определить как рыночную конъюнктуру, так и точки вхождения и выхода из позиции. Ведь недаром существует высказывание, в котором сказано, что на скользящих средних рыночные участники заработали в несколько сотен раз больше, чем на всех известных индикаторах взятых вместе.
Ряд особенностей индикатора скользящих средних
Как происходит торговля по стратегии для опционов?
Сигналом на приобретение опционов «CALL» будет служить пересечение группы красных МА группой зеленых скользящих и дальнейшее их расхождение, в то время как коричневая МА(200) – линия глобального тренда, должна располагаться ниже всех остальных.
Если складывается совершенно иная картина – противоположная предыдущей, то есть более медленные скользящие красного цвета пересекаются более быстрыми зеленого цвета сверху вниз с дальнейшим их выстраиванием по порядку и расхождением, а глобальная средняя расположена выше остальных, то необходимо приобретать опцион «PUT».
Как только Вы заметите, что группы скользящих средних начали схождение, то это является сигналом к выходу из торгов. Данная стратегия на основе скользящих не рекомендована к применению при работе с . Опытные трейдеры советуют ее использовать начиная с пятиминутных таймфреймов. Покупать опционы следует (в зависимости от активности пересечения групп – резче пересечение – четче тренд) на 6-й –10-й свече.
В сети Интернет, Вы можете найти массу разносторонних опционных стратегий и тактик в основе которых лежат скользящие средние. Описать их все в одном посте попросту не возможно, поэтому заходите в сеть, ищите видео материалы и эффективно используйте их в своей работе.
В нашем есть несколько интересных вариантов торговли. Один из них – стратегия «2 скользящих средних». Там же мы вкратце описали суть ТС. Однако в полной мере тема раскрыта не была. Это сейчас и будем исправлять.
Суть торговой системы
Как вы поняли, анализ рынка и поиск точки входа осуществляется с помощью двух Moving Average с разными периодами.
Стратегия очень простая и разобраться в ней сможет даже новичок. Это плюс. Второе достоинство – система даёт неплохие сигналы во время сильной тенденции, не зря же будем использовать самый популярный трендовый индикатор.
Почему 2 линии? Быстрый мувинг показывает усреднённое значение цены за короткий период. А медленный показывает направление тренда за продолжительный период.
Когда оба инструмента сходятся в прогнозах, происходит пересечение линий, что и говорит о возможном развороте цены.
Активы, экспирация и таймфреймы
Торговая система подходит для торговли практически любыми активами. Если у вас ещё нет предпочитаемых торговых инструментов и готовы торговать любыми активами, рекомендуем для начала остановиться на основных валютных парах. Впрочем, выбору актива можно посвятить отдельную статью, или даже парочку.
По выбору таймфреймов также серьёзных ограничений нет. Можете искать сигналы хоть на минутном графике. Но не забывайте, чем ниже ТФ, тем меньше точность сигналов. Поэтому мы рекомендуем искать сигналы на М30 и старше. Хотите торговать быстрее – меняйте ТФ. Но для начала протестируйте эффективность сигналов на демо.
Срок экспирации зависит от выбранного таймфрейма. Обычно сделки открываются с экспирацией в 3–5 свечей.
Настройка индикаторов
Основные настройки остаются стандартными. Выставляем SMA (Simple Moving Average) и меняем только периоды. И вот с ними часто трейдеры ошибаются.
Стратегия на двух скользящих средних очень популярна. На многих сайтах о трейдинге есть описание этой торговой системы. Вот только обычно трейдеры не уделяют должного внимания периодам индикаторов. Часто говорят, что их можно выставлять на своё усмотрение. Действительно, можно. Но такой подход не совсем верен.
Периоды должны означать конкретный временной интервал. Например, при работе с ТФ М15, уместными будут периоды 4 и 48. Быстрая линия показывает движение цены за последний час. А медленная – за 12 часов (половина торгового дня).
Если работаем с дневным ТФ (D1), можно выставить периоды 5 (недельный отрезок) и 22 (месяц) или 66 (квартал).
Ищем точку входа по двум мувингам
Сейчас рассмотрим на графике, как искать сигналы для входа в сделку. Работать будем на таймфрейме М15. Настройки периодов индикаторов – 4 и 48. Вот так это выглядит на графике.
После настройки графика ждём появления сигналов. Напомним, когда заключаются сделки.
Сигнал на повышение – пересечение быстрой линией медленной снизу вверх. Пересечение сверху вниз – сигнал на понижение. На скриншоте ниже вертикальными линиями отмечены 2 момента для сделки.
Покупка опциона происходит после закрытия сигнальной свечи. В данном случае срок экспирации составляет 4 свечи. Как видите, обе сделки могли закрыться в плюс.
Эффективность стратегии
При трендовом движении стратегия по двум скользящим средним показывает высокую эффективность. В эти моменты практически все сделки будут закрываться в плюс, если вовремя входить. Но в периоды консолидации мувинги часто пересекаются между собой. Однако практически все сигналы в это время являются ложными. Пример на скриншоте ниже.
Улучшить эффективность ТС просто. Нужно лишь просто перестать торговать в периоды отсутствия тренда. И тогда система может показывать неплохие результаты. Осталось выяснить, как определять силу тренда. Но это уже темы для других статей. Если вкратце, можете использовать индикаторы ADX или ATR.
Сегодняшняя ТС отлично подходит новичкам. Она не идеальна и, безусловно, нуждается в доработке. Но у неё есть и достоинства.
Добрый день. Сегодня на сайт мы познакомимся с торговыми стратегиями на базе скользящих средних, а именно на Простая – экспоненциальная – взвешенная скользящая и индикаторы SMA, EMA, WMA и Moving Average (все смотри по ссылке)
Все стратегии на основе скользящих средних отличаются простотой. Они применяются для всевозможных инструментов и временных интервалов.
Можно встретить стратегии на основании только скользящих средних или в комбинации с какими-либо другими индикаторами. Так или иначе, эти стратегии рассчитаны на работу по тренду. Часто они настроены на поиск импульса, нет ничего не обычного в том, что вы получите хорошую форекс прибыль за небольшое время. Таковы moving average стратегия.
Сегодня мы познакомимся с тремя системами:
- «Пробойный фрактал»
- «Две линии»
- «Battle of the bands»
Их разработали частные трейдеры. Описание этих стратегий можно найти в интернете. Кроме того вы можете разыскать шаблоны, а иногда даже получить предложение купить советника на базе такой системы.
Итак, если вы готовы, то мы начинаем. Пусть этот экскурс будет также интересен вам, как он был полезен для меня.
Смотреть видео об индикаторе
В самом начале смотрим вот это видео:
Метод Пробойный Фрактал
Стратегия Форекс «Пробойный Фрактал» — это легкая пробойная система для торговли на валютном рынке Форекс для валютной пары EURUSD (H1), она основана на индикаторах скользящая средняя и фрактал, ссылку на статью о скользящих я давал в самом начале, а вот список статей про фракталы:
Советую вам ознакомиться со всеми этими статьями, идем далее.
Кроме того система предусматривает простые правила выхода на рынок и завершения сделки. Стратегию разработал частный трейдер Алексеев.
Прежде всего, нужно установить на график или пары евро доллар (H1) следующие индикаторы:
- Сглаженную скользящую среднюю, которую нужно применить к Close с периодом 135.
- А также индикатор Фракталы Билла Вильямса
Заключение сделок на повышение:
Когда цена выше скользящей средней, тогда нужно торговать исключительно на покупку. Ни о какой продаже речи быть не может!
При образовании фрактала вверх выше изображенной скользящей средней периода 135, устанавливаем отложенный ордер Бай стоп (читай — ) на уровне, появившегося фрактала.
Для сделок на понижение.
Цена должна находиться ниже установленной скользящей средней – тогда торгуем только на продажу и другие варианты сделок не принимаем во внимание.
Когда образовался фрактал вниз и находится он ниже установленной скользящей средней, нужно фиксировать отложенный ордер Sell Stop на продажу на уровне образованного фрактала.
Тейк-профит нужно установить на уровне 120 пунктов или 1200 пунктов для пятизначных брокеров.
Стоп-лосс размещаем на расстоянии 35 пунктов от отложенного ордера или 350 для пятизначных брокеров.
Если ордер остался незадействованным до образования нового фрактала на графике, то удаляем отложенный ордер и ставим новый на уровне последнего фрактала с теми же параметрами для сделки на продажу.
Ордера на продажу по достижении прибыли в 80 пунктов или 800 пунктов для пятизначных брокеров переставляем на трейлинг-стоп.
Метод Две линии
Следующая стратегия скользящей средней: «Две линии» Форекс отлично воспримет её, так как она достаточно проста, но интересна. Она основана на двух скользящих средних, при этом валютная пара может быть любая, а протестирована она была успешно на парах ЕвроДоллар, и ФунтДоллар на интервале H1. Стратегия разработана частным трейдером Мерзляковым. Судя по его мнению, она прибыльна и надежна.
На графике валютной пары, которая избрана для нужно разместить индикаторы:
- Быстрая скользящая с периодом 3. Сдвиг 0. Тип линии Лийнено-взвешенная. Строится по ценам Low. Она будет красного цвета.
- Медленная скользящая с периодом 17. Сдвиг 2. Усреднение проводится сглаженным образом, строится по ценам (H+L+C)/3. Эта линия будет окрашена в синий цвет.
Суть стратегии «Две линии» в следующем.
Ждем того момента, когда свеча закрылась выше медленной линии синего цвета. Её период, напомним, 17.
Важно, чтобы при этом быстрая скользящая не пересекла медленную снизу вверх. Если все по правилам, то нам нужно установить два отложенных ордера на покупку по цене экстремума закрытой свечи. Той, что выше синей средней.
Стоп-лосс устанавливаем на минимуме этой же свечи. Она пересекла скользящую или на фиксированную величину примерно в 100 пунктов или 1000 пунктов для пятизначных брокеров.
Тейк-профит для первого ордера выставляем на величину установленного стоп-лосса, тейк-профит второго ордера не нужен.
Закрывается ордер по следующим условиям:
- Если часовая свеча закрыта ниже быстрой скользящей или по стоп-лоссу.
- Первый ордер по тейк-профиту.
- Не открывшиеся отложенные ордера нужно удалить если часовая свеча закрылась ниже любой из скользящих.
- Через более чем 30 пунктов после открытия торговой позиции переводим открытые и размещаем трейлинг-стоп по тени шестой закрытой свечи.
Для сделок на продажу условия обратные.
Однако считается, что такая стратегия Форекс при тестировании показывает себя лучше на сделках на повышение. А понижение ей не дается.
Метод Battle of the Bands
Далее рассмотрим стратегию Форекс Battle of the Bands — это стратегия для рынка ценных бумаг, но при проектировании была замечена простота, поэтому система была перенесена на рынок Форекс. В основе её лежит импульсивность цены и простые индикаторы. Рекомендуем валютную пару можно выбрать любую.
Для торговли понадобятся индикаторы:
Дополнительные индикаторы не обязательны к использованию. А теперь правила заключения сделок на повышение по данной стратегии:
- Когда цена закрывается выше средней SMA(32) High – т.е. выше канала, который образуют скользящие.
- Цена находится выше скользящих средних 100 и 200 SMA эту условие рекомендуется, но не является обязательным.
- Цена закрытия свечи должна находиться выше цены открытия.
- Цена должна «проникнуть» в Parabolic SAR снизу вверх – это значит, что точки пораболика должны перескочить сверху вниз под цену и именно на этой свече.
- Если образовалась свеча дожи (читай — ,) или — то этот сигнал нужно проигнорировать. Если цена закрытия бара ниже цены открытия бара, то нужно подождать следующей свечи и убедиться, что все условия выполнены.
Правила заключения сделки на понижение по данной стратегии:
- Цена должна закрыться ниже средней SMA(32) Low – т.е. ниже канала, который образовался их скользящих средних.
- Цена должна находиться ниже средних 100/200 SMA. Не обязательное условие.
- Цена закрытия свечи должна быть ниже цены открытия свечи.
- Цена должна «проникнуть» в Parabolic SAR снизу вверх. Это значит что точки должны перескочить вверх именно на этой сече.
- Если образовалась свеча дожи или Pin- бар, то сигнал нужно проигнорировать. Если цена закрытия выше цены открытия, то нужно дождаться до следующей свечи и убедиться что условия выполняются.
Стоп-лосс устанавливается, как только сделка заключена разместить нужно на локальный минимум ниже SMA()32 Low. Для сделки на повышение. Или выше локального максимума выше средней SMA (32) High для сделки на понижение.
После того как цена пошла в нашу сторону и закрылась следующая свеча после открытия сделки нужно фиксировать прибыль в размере 50% от открытой сделки. Например, если вы открыли сделку двумя лотами то одну из них закрываем. Сразу после закрытия половины сделки переносим остаток позиции в Безубыток!
Заключение
Стратегия, которую мы создаем для должна приносить прибыль, проходя через решето многочисленных проверок эффективности. Поэтому очень важно, чтобы торговая система была простой. Потому что, чем она проще, тем легче провести её модернизацию, особенно если это касается уровня советника.
Итак, сегодня мы познакомились с тремя довольно простыми стратегиями на основе скользящей средней:
- «Пробойный фрактал»
- «Две линии»
- «Battle of the bands»
Первая стратегия для торговли использует ряд простых правил и всего один индикатор, кроме скользящей – это Фракталы Вильямса.
Во второй системе используются только две скользящие с разными параметрами.
В третьей кроме нескольких скользящих средних используется индикатор Parabolic SAR.
Не забывайте, что после того, как система станет показывать прибыль, начинайте искать момент, когда заданный уровень доходности начнет падать. В этот момент систему нужно подвергнуть пересмотру и дополнению. А иногда достаточно будет просто сделать паузу. Все это вы можете опробовать на