Рассмотрим одну из наиболее полезных методик использования скользящих средних на внутридневных таймфреймах. Применив этот несложный подход, вы непременно сможете добиться улучшения качества отбора акций для торговли и, как следствие, уменьшения числа отрицательных сделок, которые негативно сказываются на состоянии . Данная стратегия отлично подходит для максимально точного определения точек входа и выхода. Использование скользящих средних на внутридневных графиках не является большим секретом, и описанная здесь концепция довольно проста.
Прежде чем изложить ее подробнее, давайте проясним две вещи:
Данная стратегия не заменяет свинговую торговлю.
Данная стратегия предназначена лишь для того, чтобы дополнить вашу существующую систему торговли, повышая вероятность покупки в правильный момент времени.
Подтверждение тренда
Когда мы пытаемся определить, какую акцию нужно покупать (на бычьем рынке) или продавать в шорт (на медвежьем рынке), то обычно ищем определенные формации и идеальные точки входа на недельном или дневном графиках.
Предположим, что эти графики выглядят хорошо, и все ключевые скользящие средние - в порядке. Обычно, следующий шаг - это ожидание, пока в течение нескольких недель будет продолжаться консолидация цены. Такая консолидация обычно нужна для последующего хорошего движения акции вверх.
Например, на приведенном ниже дневном графике SolarCity ($SCTY) видно, что все скользящие средние расположены в правильном порядке, подтверждающем восходящий тренд, а именно: 20-дневная линия расположена выше 50-дневной, которая, в свою очередь, находится выше 200-дневной. Все три скользящие средние направлены вверх:
Дневной график
Цена в последнее время начала сжиматься в районе 20-дневной скользящей средней (зеленая линия). Возможно, скоро акция $SCTY будет готова пойти выше (особенно, если устоит поддержка на 70$).
И наоборот, если цена пробьет вниз 20-дневную скользящую среднюю, то акции потребуется несколько дополнительных недель консолидации, прежде чем она будет готова пойти вверх.
Анализ графиков по нисходящей
Теперь, когда мы поняли, что на дневном графике есть устойчивая картина (развивается доминирующий восходящий тренд), нужно приблизить график, чтобы подробнее рассмотреть внутридневные таймфреймы - 60, 15 и 5 минут - и получить представление о том, где находится цена по отношению к этим скользящим средним.
Часовой график
После анализа дневного графика, переходим на часовой таймфрейм, где ищем следующие критерии:
Когда имеется консолидация в узком диапазоне, важно, чтобы цена акции находилась выше 200-периодной скользящей средней на часовом графике (это правило не применяется, если вы хотите войти на откате цены к 50-дневной скользящей средней на дневном графике).
Цена должна находиться выше (или быть готовой к пробитию выше) 20-периодной линии, которая также должна быть направлена вверх (или хотя бы горизонтально).
20-периодная скользящая средняя должна находиться выше (или быть готовой пересечь снизу вверх) 50- и 200-периодные скользящие средние. (Здесь и далее на всех внутридневных графиках используется экспоненциальная 20-периодная скользящая средняя).
25 августа $SCTY дала "зеленый свет" на часовом графике, в районе 71.15$, поскольку акция торговалась выше всех трех скользящих средних. Вот как это выглядит на графике:
Часовой график
15-минутный график
Как и в случае с 200-периодной скользящей средней на часовом графике, на 15-минутном таймфрейме мы тоже хотим видеть цену выше 200-периодной линии.
Все скользящие средние должны быть расположены в правильном порядке (чем короче период, тем выше линия) или хотя бы готовиться к пересечению и иметь одинаковое направление.
На 15-минутном графике акция $SCTY тоже дала "зеленый свет", когда начала торговаться выше всех трех скользящих средних.
Замечаете сходство между часовым и 15-минутным графиками?
15-минутный график
5-минутный график
На 5-минутном графике мы тоже хотим видеть, чтобы цена находилась выше 200-периодной скользящей средней, которая должна быть направлена вверх или хотя бы горизонтально.
Когда на 5-минутном графике цена выходит вверх из узкого диапазона, это, как правило, является бычьим сигналом, особенно, когда все скользящие средние собираются в пучок (как это произошло утром 22 августа).
22 августа, на уровне примерно 70.50$, $SCTY дала "зеленый свет" на 5-минутном графике, когда цена начала торговаться выше всех трех скользящих средних (50-периодная линия хотя и находилась пока ниже, чем 200-периодная, но была направлена вверх).
Эта ситуация показана на рисунке ниже:
5-минутный график
Если бы вы анализировали любой из приведенных выше графиков отдельно, а не в контексте с другими графиками, было бы трудно заметить эту идеальную для покупки формацию.
Но проведя несложный анализ 5-, 15- и 60-минутных графиков, легко увидеть, что цена находилась на уровне 71.15$, т.е. выше всех основных скользящих средних.
Рост цены выше 71$ привел к тому, что на дневном графике она тоже оказалась выше линий индикаторов (10-, 20-, 50- и 200-дневной скользящих средних).
Хотя мы не рассматривали здесь недельный график, но там цена тоже была выше уровня 10-недельной линии (около 70$) и 40-недельной линии (63.95$).
Ловите попутный ветер
Теперь, когда акция торгуется выше всех важных скользящих средних на недельном, дневном и внутридневных графиках, она готова сделать хороший выстрел вверх после консолидации в течение нескольких недель (иногда даже быстрее).
Терпеливо выжидая, пока три главные скользящие средние выстроятся в правильном порядке на нескольких таймфреймах, вы можете поймать попутный ветер, повысив шансы для своей сделки на успешное завершение.
Очевидно, что для открытия хорошей позиции требуется учитывать нечто большее, чем просто цену и скользящие средние.
К важным факторам, которые надо принимать во внимание, можно отнести также объем (очень надежный технический индикатор), движение индустрии или сектора рынка, движение всего рынка и т.д.
Но если все эти элементы совпадают, можно совершить великолепную прибыльную сделку!
Для того чтобы не потерять деньги тестируя новую торговую стратегию, нужно оценить ее работоспособность на .
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Но если мы хотим брать за сделку несколько десятков пунктов, то удобнее всего будет работать с М5 и М15.
Сегодня на сайте ratingsforex мы подробно рассмотрим простой вариант торговли по трендам внутри дня. 15 минутная стратегия на Форекс рассчитана на работу с волатильными инструментами, как EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY. Для примера мы будем использовать рыночные ситуации пары GBP/JPY.
Для начала мы проведем фильтрацию времени торговли. Раз стратегия 15 минутного графика рассчитана на тренды, то нам нет смысла применять данный метод при работе, например, в ночное время суток, когда рынок спокоен. Начинать анализировать ценовой график лучше всего с 11-00 по московскому времени.
Видно, что благодаря небольшому периоду средняя линия движется большую часть времени невдалеке от котировок. Экспоненциальный вариант выбирается для того, что бы последние значения цены, которые используются формулой индикатора, имели наибольший вес.
Только резкие рывки цены могут "оторвать" японские свечи от линии индикатора. Получается, что как раз такие ситуации и будут нам нужны для заключения сделок.
Рассмотрим торговлю по 15 минутной Форекс стратегии на примере. Нас будут интересовать свечи, которые не касаются средней линии на графике. Для открытия сделки на покупку, на графике должна появиться белая (растущая) свечка над EMA, не касающаяся линии, как на иллюстрации ниже.
Если черная свечка (падения) не касается средней линии, но располагается выше EMA, то данная рыночная ситуация пропускается без внимания. Аналогичные выводы следует делать, относительно белых свечей, не касающихся линии, но расположенных под ЕМА.
Для примера возьмем наиболее наглядную ситуацию с ростом рынка. Позиция на покупку заключается сразу, как только свеча роста, не коснувшаяся скользящей средней, закрылась. Stop Loss позиции располагается на пункт ниже минимальной цены этой свечи, как изображено ниже. Take Profit должен быть равен величине Stop Loss в пунктах.
В качестве фильтра рекомендуем использовать минимальное расстояние от меньшей цены свечи до цены открытия позиции. Другими словами, перед тем, как заключать позицию, стоит посмотреть, каким по величине в пунктах будет Stop Loss. Если его значение больше выбранной величины Х-1(пункт), то следует игнорировать сигнал и отложить торговлю до следующей рыночной ситуации.
Размер Х должен подбираться в зависимости от выбранной валютной пары. Рекомендуем не брать в работе значения, которые меньше 6 пунктов. Это нужно для того, что бы не связываться со сделками, у которых, например, SL и TP будут равны всего лишь 2-5 пунктов. Другими словами, если по условиям стратегии Take Profit менее 5 пунктов, то сделку лучше даже не заключать.
Перечислим основные величины:
- Stop Loss = минимальная цена свечи минус один пункт
- Take Profit = Stop Loss
- Take Profit не меньше величины Х (в пунктах)
- ЕМА с периодом 10
- при закрытии первой же свечи
- при проходе ценой 15 пунктов
Вариант с передвижением ордера при закрытии первой свечи расположен ниже в форме иллюстрации.
Если после открытия сделки первая же свеча закрывается с убыточным результатом для нашей позиции, то следует предпринимать меры по выходу из такой ситуации. Получается, что рынок не пошел в ту сторону, в которую мы предполагали, что тоже бывает, но и Stop Loss еще не был задет. В этом случае рекомендуем Take Profit переставлять на точку безубытка.
Пример для сделки, заключенной на продажу, рассматривать нет смысла, так как он аналогичен варианту покупки. В случае с продажей ситуация абсолютно зеркальная, то есть, необходимо, что бы черная свеча была ниже ЕМА10 и не касалась линии. Фильтр Х применяется точно таким же образом, как и для покупки.
Stop Loss продажи размещается на цене, которая на один пункт выше максимального значения падающей свечи. Как видим, все условия просто переворачиваются, а все принципы торговли по 15 минутной Форекс стратегии остаются прежними.
В последнее время, все большее количество трейдеров, зарабатывающих на валютном рынке Forex, отказываются использовать торговую методику тренд-анализа в пользу работы внутри дня. Вместе с этим, пользоваться спросом стали стратегии трейдинга, с 15-ти минутными таймфреймами. Ниже приведены лучшие из них.
Стратегия с использованием краткосрочных графиков
Данная стратегия валютного рынка Forex, торгуется на базе краткосрочных пробоев уровней поддержки или сопротивления. Чтобы обнаружить эти области, используются специальные индикаторы. Для более точного определения координат линий, вычисление происходит с помощью краткосрочных таймфреймов. Сначала можно использовать свечи по 4 и по 1 часу, после чего перейти на графики из 15-ти минут.Для того, чтобы упростить задачу, нужно использовать линии разного цвета. Сигналы поступают при возникновении пробоя, который зависит от закрытия текущей линии. Закрытия может не произойти, в таком случае пробой является ложным.
Используя стратегию с 15-ти минутными графиками, нужно четко понимать какой существует уровень риска, и какова вероятность возможной прибыли. Трейдеры, которые давно торгуют на рынке Forex, советуют делать ставки с коэффициентом не более 1,5 от общей депозитной суммы. Но снова-таки, все сугубо индивидуально.
Стратегия с использованием скользящего среднего (ЕМА)
Скользящая средняя выступает индикатором в данном алгоритме торговли. К тому же, многие известные платформы дают возможность работать с ЕМА бесплатно. Показатель скользящей средней придает наибольшее значение последним показаниям цен.В стратегии используются две инструмента ЕМА: RSI и Stochastic.Средняя линия графика может существенно подскочить или упасть, только при существенном изменении цены. Это связано с небольшим периодом, взятым для вычислений. Растущая вверх линия 15-ти минутных таймфреймов, которая не касается свечи ЕМА и находится над ней, свидетельствует сигналом для открытия ордера на покупку.
Позиции линий Take Profit и StopLoss выставляются в соответствии с расстоянием между минимальной ценой свечки до пункта открытой позиции. Сделка будет неудачной, если на этих линиях образуется меньше 5 пунктов.
Для сохранения уровня прибыли используют трейлинг-стоп. Параметры его величины зависят от ее волатильности (пары валют) и таймфрейма. Выбранное правильное время мониторинга рынка также влияет на заключение прибыльных сделок – эта стратегия внутридневная.
Стратегия с использованием скользящей средней, позволяет точно ориентироваться в торговых сигналах, предоставляемых индикаторами Форекс. Благодаря этому, сделки заключаются с большой точностью.
Канальный алгоритм торговли
Цена валютного рынка всегда проходит в рамках определенного канала, в зависимости от его таймфрейма. Эта особенность вариации цен стала основанием и для канальной стратегии.Несмотря на то, что для торговли в каналах валютного рынка Форекс не требуются дополнительные инструменты, зачастую, трейдеры все же используют некоторые из них («индикаторы расхождений MACD», «анализ свечек», уровни Фибоначчи») для подтверждения получаемых сигналов. Размер лота Forex, также можно вычислить, основываясь на количестве дополнительных сигналов.
В рамках стратегии в канале, существуют всего 2 варианта движения цены: она или пересечет границы канала, или отобьется от них. Каждой торговой системой устанавливаются свои критерии движения цен в канале. В связи с этим, условия входа в рынок также различны. Тип канала при использовании алгоритма торговли, также играет определяющую роль.
Для определения направления выгодной торговли на Forex проводят технический анализ, используя канальный индикатор "SHI Channel". При устремлении вектора канала вниз, следует активно продавать, при положительном возрастании – покупать. Если канал узконаправленный, лучше повременить с торговлей.
Если цена находится за рамками канала, стоит также подождать формирования нового тренда, при этом удерживая прошлые позиции.
Стратегия Форекс «Дикая река»
Эта стратегия с 15-ти минутными таймфреймами также является внутридневной. Она универсальна и подходит для работы с любой волатильностью.Существуют два показателя индикаторов для построения алгоритма торговли:
- Скользящая средняя, вычисляемая на позиции 62, при этом добавляются дополнительные 6 линий;
- Индикатор Envelopes, в периоде 62, отклонение – 0,05.
Значения StopLoss, также определяют, ориентируясь на границы реки. Верхняя граница свидетельствует об актуальности продажи, нижняя линия – о покупке. Линии сопротивления и поддержки и уровни Фибоначчи служат определению Take Profit.
Благодаря существованию множества стратегий форекс на 15 минутных таймфреймах, каждый трейдер может выбрать для себя самый оптимальный вариант для получения прибыли.
Хочу рассказать и показать в действии стратегию для бинарных опционов которая уходит своими корнями в 1901 год, когда зарождались скользящие средние.
Сегодня скользящие средние можно применять к графику благодаря индикатору, и я постараюсь максимально подробно показать вам все этапы этой очень простой стратегии.
Эта стратегия работает преимущественно на валютах и индексах, где технический анализ имеет большое значение. Так же она работает только при анализе графика на временных отрезках в 30 минут и часовом, где каждая свеча будет отображать ход цены за 30 минут или час. Так как часовой график двигается медленнее, я выбрал для анализа таймфрейм 30 минут.
Итак, открываем цен и настраиваем наш график на временной отрезок в 30 минут:
Затем нам нужно включить наш индикатор скользящих средних. Кликаем на кнопку Indicators и выбираем Moving Average (Скользящие средние). Нам нужны 2 скользящие, поэтому кликаем 2 раза на этот индикатор:
Сейчас наши линии одного цвета и для того чтобы их можно было различать на графике, мы так же заходим в настройки индикатора и открываем там вторую вкладку Style , затем у верхнего индикатора ставим зеленый цвет (и можно утолщить линию ползунком, как сделал я), а у нижнего индикатора выбираем красный цвет:
Наши индикаторы настроены и осталось ловить моменты, когда линии начинают пересекаться:
Инвестируем в опцион ВВЕРХ когда линия зеленого цвета MA 5 (5-и минутная скользящая средняя) пересекает снизу вверх MA 20.
Инвестируем в опцион ВНИЗ когда линия красного цвета MA 20 (20-и минутная скользящая средняя) пересекает снизу вверх MA 5.
Обратите внимание, что каждая свеча это 30 минут времени и скользящие средние довольно точно показывают тренд и сигнал к покупке опционов.
Как я заработал благодаря скользящим средним
Только что на графике GBP/CHF произошло пересечение — сигнал к покупке опциона с прогнозом ВНИЗ:
В этот раз, я открыл брокера и заключил сделку:
Я Нажал на кнопку «ВНИЗ «, со сроком сделки на 2 часа. А вот результаты:
Курс упал согласно сигналу стратегии, моя прибыль составила 71%:
Стратегия очень проста, но пока я с ней работал, понял несколько вещей.
Инвестировать нужно только тогда, когда линии только только пересеклись, так как в этот момент сигнал является наиболее сильным. Если вы увидели на графике пересечение всего 2 свечи назад, то знайте, что после пересечения прошло уже более 30 минут, ведь каждая свеча это 30 минут по таймфрейму.
Если вы посмотрите на графики, то увидите что такие пересечения происходят всего несколько раз в день. Поэтому я рекомендую просматривать разные валютные пары. Я рекомендую использовать для этой стратегии брокера . Все дело в том, что именно у него наибольший выбор валютных пар и гибкий выбор сроков опциона. Вы можете купить его на 10,15,20,25,30,45 и так далее минут и часов, а не только фиксировано на конец часа.
Советую покупать опционы по этой стратегии на сроки от 30 минут до часа и больше. Индикаторы очень точно показывают направление цены, но не забывайте что они показывают это на длительном отрезке времени, где тренд может длиться и пол дня. кроме этого скользящим средними вы можете подтверждать сигналы другими .
Для того чтобы было легче следить за сигналами, я делал так — я открывал много вкладок с живым графиком, на каждой странице настраивал график на разные валютные пары. Мне оставалось только раз в 10 минут переключаться по вкладкам, а не постоянно перенастраивать один и тот же график на разные активы. Можно открыть эти страницы в отдельном браузере чтобы не мешать другим вашим занятиям по интернету в браузере где ваши закладки, чаты и так далее.