На сегодня есть много индикаторов, которые являются графическими инструментами анализа на финансовых рынках. Среди всего изобилия этих инструментов особое место принадлежит трендовым, поскольку они особым образом отображают тенденции движения и изменения на рынке.
И в группе индикаторов перепроданности и перекупленности имеются такие индикаторы, которые носят название Volumes, отображая при этом объемы.
Индикатор Volumes, принципы работы торгового алгоритма
Индикатор Volumes, переводимый как индикатор объема, является наиболее простым и обыкновенным показателем . Это классический пример отображения наиболее вероятного будущего движения цены. Его справедливо причисляют к тем индикаторам, которые не имеют фактора опоздания, на что есть определенный гарантированный аргумент.
Его принцип состоит в том, что построение графика в виде столбиков отображает наглядно необходимую тенденцию. Каждый следующий столбец в случае его позиции выше будет окрашен в зеленый цвет. Если же он занимает позицию ниже, то становится красным.
Но прежде, чем начинать описание индикатора объемов Volumes, нужно определиться еще с одним важным критерием, который необходим для детализации методики использования данного инструмента. Индикатор этот не служит для отображения объема потраченных денежных средств на определенную в какой-либо момент времени.
Нет еще такого индикатора, с помощью которого стало бы возможным отображение составных денежных сумм определенной точки формирования спроса с предложением на валюту. Тем не менее, Volumes работает. Объясняется это просто. Индикатор иллюстрирует то количество сделок, которые были совершены за определенный интервал времени . Это выражается в столбчатой вертикальной диаграмме.
ВИДЕО: Важность анализа медвежьих и бычьих объемов в торгах на Форекс. Анализ по VSА
Используя анализ имеющейся ситуации на рынке с применением указанного индикатора, следует иметь понятие о том, что изменение цены и смещение столбика диаграммы может толковаться весьма разносторонне. Здесь важной является интерпретация данной тенденции. Опишем все по порядку.
Если растут и цена, и показатель объема, то это является свидетельством того, что рост будет продолжаться с той же тенденцией.
Такая же ситуация будет с падением цены. То есть цена и объем уменьшаются – сохраняется тенденция падения показателей.
Но, тем не менее, даже при имеющемся росте объема, существует вероятность не роста, а снижения . Если вместе с движением цены наблюдаются несколько подряд зеленых столбиков возрастания, а после при сохраняющемся движении цены начинают появляться красные столбцы, меньшие по размеру, то это может быть сигналом к дальнейшей смене движения.
Например, при небольших уровнях объема, но существенном росте цены можно говорить об относительной слабости «медведей», поскольку незначительный объем сделок, точнее их количество, сильно повлияло на движение цены, протолкнуло ее. Но, в то же время, объем проведенных сделок может быть невелик, а сумма денег – огромной, что также окажет определенное влияние на валюту, подтолкнув ее к росту.
Подобной будет и обратная ситуация...
Если имеется большой объем при ничтожном движении цены, то причиной тому могут быть два варианта ситуации. Или есть большой объем сделок при малом объеме денежной массы, которой стало недостаточно для сдвига цены. Тогда можно допустить, что на рынок не вышли основные его игроки. Либо же, в другом случае, объем сделок и объем денежной массы весьма велики и от . Тогда можно наблюдать сдвиг цены, но он будет несущественным.
Здесь важно проявлять бдительность, поскольку дальнейшее движение может стать чрезмерно сильным в случае чьей-то победы. Кто сможет поймать момент и воспользоваться им, останутся в выигрыше. Не уловив его, можно существенно прогадать с направлением цены и остаться ни с чем или еще хуже – значительно проиграв.
Есть еще важный сигнал, который выдает Volumes – это , которая изображена на рисунке ниже. Здесь наиболее иллюстративно можно наблюдать гистограмму и дивергенцию.
Описание и интерпретация индикатора Volumes
Volumes – это, по сути, важнейший индикатор, который отображает объем сделок на рынке, таким образом, определяя истинность или ложность прорыва цены . Движение будет принято за истинное, если показатель Volumes при движении цены растет . Здесь стоит присмотреться к тенденции и использовать ее себе на пользу. Потому что такие движения, как правило, имеют место после того, как на рынок , как правило, политические или макроэкономические.
При этом Volumes в разных технических программах по-разному будет выглядеть. Как правило, это гистограмма с свечами разных цветов, как описывалось выше. Но это может быть и линия.
Во многих сферах на бирже будет полезным применение индикатора. В торгах на Forex, Volumes полезен тем, что дает возможность определять момент закрытия сделок и выставления цены.
Есть такая отдельная категория Volumes, как балансовый объем (БО). Этот технический индикатор показывает взаимосвязь объема и цены, точнее ее изменения при данном объеме. Его суть заключается в том, что при цене закрытия данного бара высшей, чем при предыдущем закрытии, то значение текущего объема бара нужно прибавить к предыдущему значению . Если же по текущему бару закрытие ниже, то его нужно вычесть из предыдущего значения БО.
Интерпретация данного индикатора, основывается на том принципе, что изменения БО опережают изменения ценовые. Поэтому, при повышении балансового объема можно судить о вложении профессионалами в инструмент. Когда уже позже поступают вложения и от остальных, наблюдается стремительный рост цены и показателей индикатора.
При опережении в своем движении индикатора ценой, возникает отсутствие подтверждения. Более того, оно может возникнуть как на пике (вершине) рынка «быков» (при этом цена будет расти без роста БО или его опережая), так и у основания рынка «медведей» (тогда цена будет падать без уменьшения БО или его опережая).
При росте цен и объема, вынуждены занимать эти позиции, от чего, соответственно, будет поддерживаться рост объемов торгов.
При возрастающем объеме падение цен будет препятствием к открытию коротких позиций. Если движение цен разно направлено на определенном ценовом диапазоне, а объем при этом уменьшается, то на рынке возникает неопределенность, когда уменьшается количество контрактов, от чего рынок становится более непредсказуемым и повышается его чувствительность.
Есть несколько интерпретаций изменений в показаниях индикатора Volumes. Это могут быть такие случаи:
- цены и объем растут, либо поднимается объем, и падают цены – на рынке имеются тенденции;
- объем падает – выраженная внутренняя слабость рынка.
Подводим итоги по индикатору Volumes
Рассмотрев вышеизложенное, можно судить о том, что Volumes не является чем-то особо необычным. Он прост, как и многие другие индикаторы и инструменты рынка. Здесь важен простой математический расчет, и не более. Но, как и в случае с любым другим аналитическим инструментом, здесь важен комплексный подход. Нужно не однобоко исследовать рынок, а привлечь , анализировать разные уровни. Так результаты будут более точными и уж наверняка, это не испортит ход и итоги анализа.
Применение индикаторов объема
Объем – это количественная характеристика, отображающая занятость пространства определенным веществом за фиксированный временной промежуток.
Если применить это определение к финансовым рынкам, то объемом будет называться количество активов, которые купили/продали трейдеры за период торговой сессии .
Это лишь часть ситуаций, которые можно считывать, имея перед глазами достоверную информацию о текущем уровне объема.
Форекс – это децентрализованная торговая площадка, поэтому не существует единого достоверного источника, позволяющего определить уровень текущего объема. В терминале отображаются только те значения, которые есть в распоряжении выбранной брокерской фирмы. Если вы им доверяете, то далее мы рассмотрим инструменты, предназначенные для работы с объемами (все индикаторы можно скачать бесплатно).
Классификация инструментов
Для добавления индикатора вертикальных объемов необходимо: перейти в терминал, нажать пр.кн. мыши и выбрать раздел «Объемы».
Пользоваться инструментом достаточно просто: чем выше столбики, тем больше объем (и наоборот).
Вертикальные (тиковые) объемы также можно отслеживать с помощью индикатора Volume, доступного в разделе «Список индикаторов».
А вот специального инструмента, позволяющего отслеживать горизонтальные объемы в Метатрейдере нет. Это довольно странно, ведь именно на уровнях построено большинство современных стратегий. Давайте разбираться, где скачать и как использовать кластерные индикаторы горизонтальных объемов для мт4 .
VolumesHist
Прежде, чем вы скачаете индикатор VolumesHist (горизонтальные объемы), посмотрите на механизм его применения. Рынок постоянно меняет свое состояние: за фазой «Накопления» (концентрации заявок) следует «Распределение» (направленное движение в сторону удовлетворения спроса).
Горизонтальные объемы помогают трейдеру выявлять «Зоны стоимости» (уровни), в пределах которых будет двигаться рынок.
Добавим индикатор VolumesHist.
Сделаем визуальное сравнение горизонтальных и вертикальных объемов.
В текущей ситуации получаем следующую информацию:
- вертикальные объемы: уменьшение столбика → близость уровня сопротивления → приоритет сделкам на продажу;
- горизонтальные объемы: длинные полосы → близость поддержки → приоритет входам на покупку.
Ждем и смотрим результат.
Рассмотренный пример подтвердил, что горизонтальные объемы являются более точным и удобным инструментом для проведения теханализа.
Предупреждение : показания любого индикатора объемов нужно подтверждать вспомогательными инструментами.
Горизонтальные объемы в TradingView
Если вы пользуетесь браузерной платформой TradingView , то для работы с индикаторами горизонтальных объемов необходимо получить PRO-версию.
Объемы на форекс могут играть очень важную роль при торговле на рынке. Разглядеть возможные точки разворота поможет индикатор объема форекс Better Volume.
Что такое объемы на форекс?
Многие, наверное, слышали про объемы торгов на фондовом или фьючерсном рынке . Они обозначают количество проданных и купленных акций или контрактов за один день. Иными словами, это не что иное, как внутридневной оборот на бирже.
Рынок форекс коренным образом отличается от классических товарных и фондовых бирж, и узнать конкретные суммы валюты, которые были проданы или куплены, не представляется возможным. И на то есть, по крайней мере, две причины:
- в отличие от фондовой или сырьевой бирж, рынок форекс не сосредоточен в одном месте. Участники рынка форекс находятся в разных местах земного шара.
- Игроки на рынке используют заемные средства для торговли, так называемое, плечо (вспомните, какой размер плеча у вас на торговом счете?)
Исходя из этого, найдется немало критиков торговли по объемам, которые утверждают, что на форексе объемы не дают полезной информации. Но многие, в том числе и я, с ними не согласны. Да, в классическом смысле объемы торгов на форекс неприменимы, но это не значит, что они не дают никакой полезной информации для трейдера.
Тиковый объем
Один из способов получить информацию об относительном объеме, т.е. о том, как он изменяется относительно предыдущих баров, это использовать тиковый объем . Другой способ состоит в том, чтобы рассматривать объем торгов по фьючерсным контрактам, который приблизительно также характеризует относительные объемы на рынке форекс.
Тиковой объем - это количество колебаний цены (тиков) за определенный промежуток времени. Вы все наблюдали за графиком в терминале Metatrader 4 , и видели как цена «скачет» туда-сюда. Это и есть тики. А количество этих тиков за единицу времени и называют тиковые объемы. Они показывают, сколько раз цена изменялась за заданное время и к реальным объемам никакого отношения не имеет.
Индикатор тикового объема, по умолчанию присутствует в терминале метатрейдера и находится в разделе «Индикаторы - Объемы - Volumes».
Как мы говорили выше, торговля форекс по объемам может осуществляться при помощи этого тикового объема, так как если цена сдвинулась с места, значит, какой-то реальный объем валюты в любом случае поступил на рынок.
Объемы на форекс - самый редкий инструмент трейдеров в техническом анализе, но при этом он имеет огромный потенциал, использование которого позволяет увидеть возможные точки разворота рынка и заранее видеть изменения в тренде.
Лучший индикатор объема Better Volume
Индикатор объема Better Volume является, на наш взгляд, лучшим из всех возможных. Скачать индикаторы объема из интернета можно множество, но для анализа объемов лучше всего подойдет именно этот, так как он раскрашивает столбики с объемом в различные цвета, в зависимости от конкретной ситуации.
Как мы уже отмечали в начале, индикатор объема форекс широко используется в методике VSA, которой будет посвящено несколько статей на нашем портале. Поэтому подписывайтесь на обновления по RSS или электронной почте , чтобы ничего не пропустить. Создателем VSA является Том Уильямс (Вильямс), авто книг «Хозяин Рынков» и «Недокументированные секреты, которые двигают фондовый рынок».
Анализ объемов показывает, что делают маркетмейкеры в настоящий момент: покупают или продают . Ведь нам, обычным трейдерам нельзя идти против таких «настоящих финансовых монстров», нам нужно идти за ним. Если они покупают - нам нужно покупать, если продают, то и нам нужно продавать!
Для проведения такого анализа нам нужно сравнить тиковый объем с размером (диапазоном) текущей свечи на графике. Если текущий тиковый объем очень большой , то это означает, что на рынке активизировались игроки, которые активно покупают или продают валюту. А это может привести к возможным точкам разворота рынка . Обратите внимание на график, на котором видно, что цена разворачивалась как раз в точках с большим объемом.
Индикатор Better Volume подал нам сигнал в виде белого и красного столбика индикатора, указал на точки разворота рынка. Более подробно о сигналах этого индикатора мы поговорим чуть ниже.На графике в первом случае (первый овал) мы видим, что на рынке начались активные массовые продажи, что подтверждено белым цветом индикатора Better Volume, а также наивысшим объемом медвежьей свечи.
Во втором случае, объем на форекс создался по причине прихода на рынок покупателей (по крайней мере временно), которые, активно скупая евро, остановили падение и поспособствовали росту цены. Этот разворот был подтвержден высоким красным столбиком индикатора Better Volume в сочетании с пин-баром.
Описание сигналов индикатора Better Volume
Индикатор автоматически анализирует текущий тиковый объем и диапазон свечи, сравнивая с предыдущими значениями (по умолчанию 20 последних свечей) и выдает следующие сигналы, которые отображаются в виде изменения цвета на гистограмме индикатора Better Volume:
- Красный цвет . Большой объем и бычья (восходящая) свеча с большим диапазоном. Он появляется в начале и в конце восходящих трендов, и во время коррекции на медвежьем (нисходящем) рынке.
- Белый цвет . Большой объем и медвежья (нисходящая) свеча с большим диапазоном. Сигнал появляется в начале и в конце нисходящих трендов, а также во время коррекции на бычьем (растущем) рынке.
- Зеленый цвет . Большой объем на свече с небольшим диапазоном. Обычно возникает в конце трендовых движений (маркетмейкеры «сбрасывают» свои позиции простым трейдерам, которые в конечном счете потерпят убытки, так как входят в рынок в самом конце тренда, как раз перед его разворотом), а также во время фиксации прибыли в середине тренда (на коррекции).
- Пурпурный цвет . Большой объем на группе свечей с большим и малым диапазоном. Возникает очень редко и обычно на коррекциях.
- Желтый цвет . Свечи с малым тиковым объемом. Обычно образуется в конце трендов и во время коррекций.
Когда индикатор не подает сигналов, его столбики гистограммы окрашиваются в голубой цвет.
Индикатор объема форекс – это один из самых нужных инструментов в торговле на , так как позволяет значительно увеличить точность прогноза дальнейшего движения цены или ее разворота.
Почему важен объем торгов?
Он позволяет определить активность крупных участников рынка, которые оказывают огромное влияние на движение цены.
Обладая информацией об объемах торгов, можно узнать текущее настроение рынка и следовать за “большими деньгами”.
При определении объема на валютном рынке возникают определенные трудности. Это происходит из-за того, что рынок форекс не имеет своего центра (как, например, Нью-Йоркская фондовая биржа), где могла бы быть собрана вся информация об объемах торгов. Он разбросан по всему миру. Поэтому мы не может получить точное значение объемов всех совершаемых сделок.
Хорошая новость заключается в том, что точное значение для успешной торговли нам и не нужно. У нас есть возможность пользоваться данными по относительному объему. Его еще называют тиковым. Он показывает количество изменений цены за единицу времени.
Эти данные можно использовать для определения относительной величины торгового объема, поскольку для того, чтобы цена сдвинулась хотя бы на один тик, необходимо купить или продать какое-то количество контрактов. Поэтому о реальном объеме торгов можно судить по тиковому.
Самый простой индикатор тикового объема уже встроен в торговый терминал MetaTrader4. Чтобы получить данные по тиковому объему, выберите необходимый график цены в терминале МТ4, затем откройте вкладку Вставка → Индикаторы → Объёмы → Volumes.
На рисунке ниже показан 30-ти минутный график валютной пары GBP/USD вместе с индикатором Volumes.
При увеличении нового значения тикового объема относительно предыдущего, вертикальный столбик индикатора окрашивается в зеленый цвет, при уменьшении в красный.
На графике видно, что в точках разворота рынка значение тикового объема резко увеличивается.
— один из лучших брокеров с выгодными условиями открытия торгового счета по курсу 1$=35 рублей (акция действует временно) и сервисом качественных, .
— надежный брокер, на рынке с 1998 года, предоставляет высокую скорость срабатывания торговых ордеров, маленький спред.
Лучший индикатор тикового объема Better Volume
Данный индикатор наглядно показывает изменение тикового объема. Он автоматически раскрашивает вертикальные столбики с данными в разные цвета, сравнивая текущий объем и диапазон свечи с предшествующими значениями. В настройках индикатора по умолчанию сравнение происходит по 20-ти последним свечам.
Таким образом, индикатор показывает сигналы, отображающие наличие большого, среднего или малого объема и величину диапазона свечи на валютном графике.
Если столбик с объемом достаточно большой, это означает увеличение активности трейдеров и маркетмейкеров, активно продающих или покупающих валюту. Это может привести к развороту рынка.
Сигналы индикатора Better Volume
- Зеленый цвет – показывает наличие свечи с небольшим диапазоном (спредом) и значительным объемом. Чаще всего возникает в конце трендового движения, когда маркетмейкеры закрывают свои позиции, передавая их обычным трейдерам, а так же во время взятия прибыли на коррекции в середине тренда.
- Красный – показывает присутствие большого объема и широкого диапазона на бычьей свече. Обычно возникает в начале и в конце восходящих тенденций или во время коррекций на нисходящих трендах.
- Желтый – показывает малый тиковый объем. Обычно появляется в конце трендовых движений и во время коррекций.
- Белый – означает наличие большого объема на медвежьей свече с широким диапазоном. Возникает в начале и в конце нисходящих трендов и во время коррекций на восходящих тенденциях.
- Пурпурный – показывает свечи с небольшим объемом, диапазон которых может быть как малый, так и большой. Такой сигнал появляется достаточно редко, чаще всего во время коррекционных движений.
- Голубой цвет – означает отсутствие сигналов.
Вы сами можете убедиться, что индикатор Better Volume помогает определить точки разворота тренда на рынке форекс. Данный индикатор нужно использовать совместно с
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента , ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.
Классификация объемов
В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:
В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.
Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:
Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов , всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом .
Откуда брать информацию?
В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.
Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика . Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.
Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный . Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS .
Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.
Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта , но с 2013 года они стали платными . Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.
Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта . Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.
Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.
Краткий обзор индикаторов
В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.
Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4
Настроек у него нет никаких , можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».
Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный , то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.
Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.
Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке , потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.
Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:
- красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем . Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
- коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
- зеленый – еще один мощный разворотный сигнал , соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
- желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать ;
- голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.
В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.
Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней , считается, что значения индикатора выше среднего.
Индикатор VWAP
О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя , просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.
На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.
Индикаторы для работы с горизонтальными объемами
В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же , а значит являются взаимозаменяемыми:
- HighVolumeBar
– по дням строятся горизонтальные объемы. Использовать можно для определения наиболее значимых для графика уровней, на них на гистограмме наблюдается максимальное значение;
- – подходит для отображения общей проторговки по всему графику. Просто добавляете его на график, и с левой части экрана появится гистограмма на весь график. Инструмент удобен для определения уровней, они могут использоваться, например, при трендовой торговле
. Работе по тренду я уделяю особое внимание, удобно входить в рынок на окончании коррекции, а этот момент как раз и могут подсказать уровни по level sensor. Этому методу работы я даже посвятил отдельный материал – целиком посвящена вопросу торговли в направлении движения рынка;
- – то же самое, но гистограмма расположилась уже в правом углу
. Показывает то же самое, что и предыдущий алгоритм;
- – рыночный профиль строится по дням. Главная особенность заключается в дополнительных возможностях индикатора. Он выделяет на графике РОС
(point of control) – ключевые уровни
, на которых наблюдался максимальный проторгованный объем. Также на графике выделяются зоны, в которых наблюдались максимальные объемы, и даже строятся трендовые линии. Впрочем, точность их построения оставляет желать лучшего.
Как применять эту информацию в торговле
Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.
Работа со стандартным индикатором Volumes
Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.
В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.
Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно . Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.
При работе обращайте внимание на:
Рекомендую сочетать
объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.
Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD , что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, я рассказывал ранее.
Использование горизонтальных объемов
Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень . Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.
Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, читайте в отдельной статье.
Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня :
Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны , это важный элемент в понимании происходящего на рынке. рассматривает этот вопрос досконально , рекомендую ознакомиться с ней.
Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика .
Выводы
Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит .
Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!