3.3 (66.67%) 3 vote[s]
Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье Вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объемах и свечах. Мы приведем примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объемах в своей торговле.
1. Что такое VSA анализ
Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последние 20-тилетие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы "выбросить" с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дешево. Помимо этого еще открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая еще больше трейдеров.
Приведем пример
После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объемом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счет стоп-лоссов . Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объемом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий. При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку еще большую ликвидность .
Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая "обидная" ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями не легко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.
Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой Вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но с другой стороны рискованный и требующий времени. Но как говорится: "не рискнешь - не заработаешь".
На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.
5.3. Тест уровня
Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.
Чтобы накапливать позицию на рынке необходима ликвидность, а она появляется только в следствии движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления , зачастую пробивая их на больших объемах заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.
Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это не выгодно крупному игроку.
Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идет от одного уровня к другому.
В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать еще рано, покупать уже поздно и т.д.
Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнется тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объемом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует пробои уровня , а потом уже резко пойти в противоположную сторону.
В теории это выглядит так:
На практике так:
5.4. Сигнал останавливающий объем
По названию "останавливающий объем" сразу понятно, что речь идет о большей свече с объемом на рынке, после которого цена перестает идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный.
Эта статья адресована тем, кто начинает изучать систему VSA для торговли на бирже. Автор статьи – Том Уильямс, трейдер-ветеран, который и является автором системы VSA.
Привет всем, я Том Уильямс.
Кто-то сказал, что VSA звучит как название болезни. Единственная связь этой торговой системы с болезнью состоит в том, что, как только вы изучите ее принципы, вы сочтете ее заразной.
Что же такое VSA? Это – система чтения графика, буква “V” обозначает объем (“volume” – объем, vsa – volume spread analysis – анализ спрэда и объема). Объем представляется как вертикальные бары у основания графика, данные объемов торгов обычно поставляются вашим брокером. У большинства людей во всем мире нет реальной идеи, что означает объем, до такой степени, что много людей просто игнорируют его. Но объем очень важен, он представляет деятельность профессиональных игроков. Наблюдая объем, вы узнаете, являются ли эти профессиональные игроки активными или, что очень важно, неактивны. Наблюдая активность, которая представлена в объеме, вы оцениваете как вела себя цена, судя про спрэду (в другой терминологии – ренжу или диапазону – то есть, разницей между верхним и нижним уровнями бара) соответствующего бара. Цена закрытия также довольно важна.
Есть несколько вещей, которые вы должны иметь в виду. Рынками в основном управляют то, что мы называем суммой предложения или спроса. Эти предложения и спрос созданы деятельностью профессиональных игроков, которые могут быть активными или не очень. Что еще вы должны отметить – когда вы наблюдаете деятельность профессиональных игроков – трейдеров, которые могут торговать тысячами контрактов, знайте, что когда рынке появится слабость (медвежий признак) это можно будет распознать на ап-баре (бар, с закрытием выше предыдущего бара). Эти ап-бары обычно сопровождаются сужением ценового спрэда (смотрите пример в конце статьи). Причина этого сужения состоит в том, что профессиональные игроки в некоторый момент, обычно после повышательного движения, захотят начать получать прибыли, и единственный реальный способ, которым они могут избавиться от позиций размером в тысячи контрактов – это когда рынок перемещается вверх, и конечно сужение спрэда вызвано тем, что каждый раз когда на рынок поступают приказы на покупку, они с готовностью удовлетворяются профессионалами, разгружающими свои активы на покупателей. Это, конечно, вызывает сужение спрэда. С точностью наоборот происходит, когда они хотят купить. Профессионалы не могут купить на растущем рынке, они покупают на падениях. Практический это происходит после того, как вы видели значительное снижение цены. Это создает уязвимость. Низкие цены стали привлекательными. Эти покупки на падениях обычно приводят к тому, что спрэд на даун-барах сужается, потому что покупатели поддерживают рынок. Другими словами, они поглощают обычно панические продажи от непрофессиональных трейдеров. Мы можем это видеть как это происходит по всплескам объемов, мы называем это останавливающий объем.
Вы должны знать, что профессионалы полностью осознают, какой эффект производят их действия на непрофессионалов. Маркет-мейкеры имеют возможность двигать цену, чтобы выбивать стоп-приказы и направлять максимально возможное количество трейдеров в ложном направлении. Поэтому в VSA есть такие сигналы как аптраст, которые выбивают стопы продавцов, и направляют покупателей в ошибочные лонги. Похожее происходит с тем, что мы в VSA называем шейкаутами (shakeout – встряска). Профессионалы в курсе, что быстрое падение цены на “плохих новостях” спровоцирует панику и вынудит продавать неопытных трейдеров, обычно с убытком для них. Это дает возможность профессионалам покупать но низким ценам.
В точке А (20 минутный график фьючерса ES в пятницу, 8 октября 2014) мы можем видеть определенный сигнал VSA – вершина рынка, потенциальная кульминация покупок. Каждый раз когда вы видите ап-бар после бычьего движения на новом рекордно высоком уровне на узком спреде, закрытие в середине, с очень высоким объемом – это явно значит, что профессиональные деньги продают свои позиции, и они точно не имеют в этот момент бычьих настроений. Однако, это довольно обычная история, они склонны тестировать рынок в понедельник или вторник. Если увидите в начале недели чистый, явный тест – ожидайте более высоких цен.
Том Уильямс
Узнайте больше про систему VSA на форуме Института спроса и Предложения. Прочитайте переводы на русский язык еженедельных писем-бюллетеней Тома Уильямса, в которых он читает график биржевых цен, бар за баром. Также на форуме – сотни подробных графиков экспертов системы VSA и метода Вайкоффа.
Добрый день, уважаемые читатели! Сегодняшней статьей я открываю новую рубрику на своем блоге – «VSA», в ней будут публиковаться статьи, касающиеся методике торговли по объемам VSA (Volume Spread Analysis). Но прежде чем приступить к публикации, я бы хотел сначала посвятить пост самой методики.
Итак, начнем по порядку.
Напомню, что объем на бирже – это количество совершаемых (ожидаемых) заявок на сделки, как на покупку, так и на продажу, их дисбаланс двигает цену и чем он больше, тем сильнее движется рынок. Важную роль играет, не как объем заявок, а объем веса (денежных средств) каждой заявки.
Объем – это активность и чем она больше, тем выше объем.
Важно понимать, что рынок двигают крупные игроки, которые способны своим капиталом двинуть цену в том или ином направлении, и нам простым трейдерам желательно открывать позиции в том же направлении что и они, но не всё так просто.
На фондовом рынке трейдеру представляется возможность видеть текущий объем и вес заявок в биржевом стакане, в нем отображается объем контрактов на том или ином финансовом инструменте.
Но на Форекс эта возможность отсутствует ввиду того, что он децентрализован, торговля не ведется на специально отведенных местах. Он глобален и поэтому невозможно знать точный объем совершаемых сделок на рынке, по крайне мере нам, простым смертным.
И как теперь нам быть? Тут на помощь приходит методика торговли VSA.
Что означает VSA?
VSA (volume spread analysis), что в переводе с английского означает «анализ по спрэду и объему». Этот метод позволяет установить причины движения цены (с позиции объемов) и определить с большой долей вероятности будущее её направление.
Основоположником современного метода анализа VSA является Том Вильямс, а прародителем понимания объемов на рынке Ричард Вайкофф, который заметил такую особенность, что рынок двигают объемы.
Том Вильямс считает, что основным индикатором для профессиональных, успешных трейдеров является – объем.
Знание объема на том или ином инструменте – это сила, мощное оружие в руках трейдера, ключ к истине.
По этой причине работники бирж по всему миру предпочитаю всеми возможными способами скрыть информацию об объемах.
В основе анализа индикаторов объема для Форекс по методу VSA лежит тиковый объем и объем с рынка фьючерсов Чикагской товарной биржи (CME).
Тиковый объем – это сколько раз изменялась цена за определенный промежуток времени. Если, например, выставить в терминале таймфрейм H1, то в основу анализа берется количество изменений цены (тиков) совершаемых за 1 час.
Важно знать, что тиковый это не реальный объем, но он в достаточной точной степени может определить относительные величины объемов на Форекс.
Индикаторы CME получают данные по объемом с Чикагской биржи. Объем валютных фьючерсов может быть использован для анализа объемов на Форекс, но зачастую такие индикаторы платные.
Остановимся более подробно на тиковом объеме, ввиду того, что он для нас самый доступный и бесплатный.
Как происходит анализ бара по методу VSA с использованием тикового объема:
1. Объем на текущем баре (полученные значения сравниваются со значениями объемов предыдущих баров).
2. Спрэд, только не путайте с разницей между ценой покупки и продажи, здесь спрэд имеется ввиду протяженность от High и Low свечи.
3. Цена закрытие бара.
Чем сильнее и быстрее будет изменяться цена бара (тиковый объем растет), и если это ещё сопровождается широким спрэдом (большая протяженность между максимум и минимум бара), то объем вливания денежных средств в рынок велик.
Профессиональные игроки начинают продавать на восходящих барах, а покупать на нисходящих, как бы странно это не звучало, но это действительно так. Ввиду того, что для продолжения движения отсутствуют крупные игроки.
Например, после восходящего движения, объем начал падать (крупные игроки не заинтересованы в дальнейшем росте, прекращают покупку), цена движется еще какое-то время по инерции вверх (за счет мелких спекулянтов), а затем начинает на небольших объемах откатывать назад (падать), соответственно, это дает сигнал к открытие сделки на продажу.
Вообще VSA довольно интересная методика, и если вы в ней разберетесь, поймете её, тогда будете знать как движется рынок, а это плюс к вашей торговле.
Это статья небольшое введение, знакомство с VSA, невозможно всё уместить в один пост. Я сам не так давно познакомился с данной методикой и по мере продвижения изучения, понимания техники торговли, буду публиковать материалы в новую рубрику, а также постараюсь Вас знакомить с интересными индикаторами и стратегиями, где в основе анализа берется объем.
VSA – система курсовой стабилизации автомобиля.
Эта интеллектуальная электроника включает в себя ABS + антипробуксовочную систему. Также она регулирует тягу и управление дроссельной заслонкой. Блок электронного управления VSA использует информацию от датчиков своих подсистем, которые с периодичностью 25 раз в секунду отслеживают работу мотора и трансмиссии, скорость вращения каждого из колёс, давление в тормозной системе, угол поворота руля, поперечное ускорение. По повороту руля, и, соответственно по направлению колёс, система VSA оценивает, куда намерен двигаться водитель. Сопоставив эти данные, вычислительный блок, во-первых, фиксирует аварийно – опасную ситуацию, определяя её по соответствию движения машины действиям водителя. Во-вторых, рассчитывает и подаёт исполнительным механизмам команду к исполнению контролирующего воздействия – то есть затормаживает определённое колесо с выверенным усилием. Если необходимо ограничить скорость или поубавить мощность двигателя, процессор VSA, связанный с блоком электронного управления двигателем, корректирует мощность и количество оборотов коленчатого вала.
Вот так это выглядит в реальной жизни. Автомобиль движется по кривой, возникающая при этом центробежная сила стремится сместить машину к внешней стороне поворота или опрокинуть её. Допустим, автомобиль входит в вираж на слишком большой скорости, а водитель, осознав, что ошибся с её выбором и сейчас окажется на встречной полосе или в кювете, делает другую ошибку, например, резко тормозит или чрезмерно выворачивает руль в сторону поворота. Получив информацию от датчиков, система VSA практически мгновенно регистрирует, что автомобиль оказался в критическом положении и, не допуская блокировки колёс до юза, перераспределяет тормозные усилия на колёсах таким образом, чтобы их результирующая противодействовала поперечной силе, стремящейся развернуть автомобиль вокруг вертикальной оси. В этом случае будет притормаживать заднее колесо, находящееся на внутренней стороне поворота. Это незамедлительно вызовет силу, «притягивающую» переднюю ось автомобиля на верную траекторию.
Также система VSA проявляет себя с лучшей стороны при объезде неожиданно возникшего препятствия. Представим себе ситуацию, когда автомобиль движется по широкой загородной трассе, водитель при этом довольно расслаблен – ведь впереди нет ни перекрёстков, ни поворотов, лишь длинная прямая. Но, допустим что на его пути возникает препятствие. Например коробка или кирпич, выпавший из впереди идущего грузовика. Водитель резко объезжает препятствие, допустим влево, а затем, чтобы стать в свою же полосу, вращает руль вправо. В этом случае VSA сначала притормаживает заднее левое колесо, помогая машине увильнуть от препятствия, и она предсказуемо двигается влево. Затем, при возвращении на прежнюю траекторию, будет притормаживать переднее левое колесо, что предотвратит занос и направит передок в нужную сторону.
Система динамической стабилизации (VSA) помогает поддерживать курсовую устойчивость, устраняя избыточную или недостаточную поворачиваемость автомобиля. Кроме того, эта система помогает колесам сохранить сцепление с дорогой во время разгона на скользких дорогах или дорогах с рыхлой поверхностью. Работа системы основана на индивидуальном управлении тормозными механизмами колес, а также на ограничении мощности двигателя.
В случае активации системы VSA вы можете почувствовать, что двигатель иначе реагирует на нажатие педали акселератора. При этом вы можете услышать шум, издаваемый гидравлическими компонентами системы VSA. Во время работы системы VSA мигает индикатор активации системы VSA.
Система VSA не в состоянии поддерживать курсовую устойчивость автомобиля при абсолютно любых условиях движения и не осуществляет полного контроля над тормозной системой автомобиля. Поэтому ответственность за выбор скоростного режима при прохождении поворотов и безопасность в целом по-прежнему возлагается на водителя.
Индикатор мигает, когда активирована система динамической стабилизации.
В случае неисправности системы VSA сигнализатор включается и горит постоянным светом. Одновременно с сигнализатором включается также индикатор активации системы VSA.
Если сигнализатор неисправности системы VSA загорелся на ходу автомобиля, то остановите автомобиль в безопасном месте и заглушите двигатель. Приведите систему в исходное состояние, вновь запустив двигатель.
Если сигнализатор VSA не гаснет после пуска двигателя или вновь включается во время движения, то автомобиль необходимо доставить в сервисный центр официального дилера для проверки исправности системы VSA.
При включении сигнализатора неисправности системы VSA на многофункциональный информационный дисплей выводится символ который может сопровождаться сообщением «CHECK SYSTEM» (Проверьте систему).
При неработающей системе VSA автомобиль сохраняет тормозные свойства и управляемость, однако дополнительные функции противобуксовочной системы и системы поддержания курсовой устойчивости работать не будут.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ VSA
Выключатель расположен под боковой вентиляционной решеткой со стороны водителя. Чтобы отключить или включить систему VSA, нажмите и удерживайте выключатель до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал.
Горящий индикатор активации системы VSA напоминает о том, что система динамической стабилизации отключена. Нажмите выключатель повторно и удерживайте его в нажатом положении. Это приведет к включению системы.
Система VSA включается при каждом пуске двигателя, даже если она была отключена до этого водителем.
В определенных неблагоприятных условиях, когда автомобиль застрял в грязи или снеге, временное отключение системы VSA может способствовать его более легкому высвобождению. При выключении системы VSA противобуксовочная система также выключается. Отключать систему следует только в том случае, если попытки высвободить автомобиль с включенной системой VSA не увенчались успехом.
После высвобождения автомобиля сразу же включите систему VSA. Не рекомендуется управлять автомобилем с отключенной противобуксовочной системой и отключенной системой VSA.
Влияние размера шин на работу системы VSA
Установка на автомобиль колес и шин различного типа и размера может привести к неправильной работе системы динамической стабилизации. В случае замены шин, проследите, чтобы они были того же типа и размера, что и оригинальные шины.
Заменяя летние шины зимними, также проследите за тем, чтобы они были того же размера, что и оригинальные шины, приобретенные вами вместе с автомобилем.
При эксплуатации автомобиля в зимних условиях соблюдайте те же меры предосторожности, что и при вождении автомобиля, не оснащенного системой динамической стабилизации.