Данные стратегии трейдинга представляют собой совершение большого количества сделок в течение дня. Начинающие обычно торгуют на минутном или двух минутном таймфрейме по принципу: фьючерс на индекс SP500 (или нефть) дёрнулись вверх значит нужно купить фьючерс на индекс РТС. Фьючи на SP500 и нефть – это самые распространённые поводыри.

Ещё в качестве ориентиров используют базовый актив, пару EUR/USD или котировки USD/RUB. Более продвинутые скальперы используют в качестве дополнительных ориентиров котировки европейских площадок, котировки американских казначейских облигаций или индекс USD корзины.

Особенностью указанной стратегии трейдинга является колоссальная нагрузка на нервную систему трейдера и необходимость постоянно находится возле монитора компьютера. Подавляющее большинство, трейдеров практикующие скальперскую торговлю, демонстрируют невысокий конечный результат, потому что в последнее время всё большую конкуренцию этому биржевому стилю оказывают торговые роботы.

Разновидностью скальперской торговли является торговля на новостях . А именно в момент публикации важной статистики попытаться занять позицию в направлении вышедшей новости. Но те, кто пробовал подобный метод, знают о сложностях связанных с торможением серверов брокера, с обманными движениями самого рынка.

Безусловно, скальпинг - это сложный вид трейдинга как с психологической точки зрения, так и с технической, но при этом он позволяет максимально быстро наработать опыт торговли за счёт ежедневного совершения множества сделок. Но учтите, что шанс заработать, используя подобные стратегии трейдинга, достаточно низкий.

Второй стиль трейдинга - это интрадэйная торговля или торговля внутри дня. К ней обычно подходят трейдеры уже имеющие некоторый опыт работы на биржах. Здесь уже обычно используются торговые формации, как описанные в классических учебниках по (торговля по тренду, пробои тренда, ловля импульсного движения), так и продвинутые формации, найденные исследователями ранка.

Используя подобные стратегии трейдинга совершается уже заметно меньшее количество сделок за торговую сессию. Трейдеры используют одна, две, пятиминутные и пятнадцатиминутные таймфреймы для входа в позицию. Грамотная интрадэй-торговля характеризуется точными входами в рынок и отсутствием переноса позиций через ночь. Часто в данной стратегии трейдинга позиции закрываются даже перед клирингом, если этого требует система риск-менеджмента. Интрадэй-торговля подходит большинству трейдеров, так как, она гораздо легче скальпинга и позволяет в неспешном режиме совершать сделки и при этом достаточно быстро нарабатываются опыт и навыки работы на бирже.

Стратегии трейдинга №3 - это свинг торговля или торговля между дней. Обычно до этого стиля торговли доходят немногие из тех кто первоначально начинал работать на финансовых рынках. Частота совершения трейдов здесь уже значительно ниже и число заключаемых сделок колеблется от одной в день до одной в неделю. Соответственно рабочими таймфреймами здесь являются получасовые, часовые и четырёх часовые свечи.

Здесь также используются классические формации, только проявляющиеся на старших таймфреймах. К рассматриваемой стратегии трейдинга можно отнести различные дивидендные истории в акциях, а именно покупка акций под дивидендную отсечку и различные идеи, связанные с выходом новостей по той или иной компании. Данный стиль торговли лучше всего подходит для трейдеров уже имеющих опыт торговли, у которых нет времени или желания торговать активно.

Четвертый стиль торговли - это инвестиции . Они подразделяются: на краткосрочные от трёх месяцев до одного года, на среднесрочные от полугода до двух - трёх лет и долгосрочные на срок более трёх лет. Данный стиль используют в основном крупные инвесторы и фонды, однако немалая часть частных трейдеров также применяют подобные инвестиционные стратегии трейдинга, особенно краткосрочные и среднесрочные.

Для данного вида трейдинга особенно при удержании позиции от полугода характерно использование фундаментального анализа (в отличие от всех предыдущих методов, где основным является анализ технический). В инвестиционных стратегиях точки входа часто выжидаются от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от используемой стратегии и инструментов. При грамотной торговле инвестирование в подавляющем большинстве случаев в итоге приносит самый большой доход.

В конце отметим, что лучше всего комбинировать различные стратегии трейдинга , распределяя свои средства между ними. Профессиональные трейдеры могут использовать несколько стилей торговли. Всегда следует помнить о золотом правиле , что нельзя класть все яйца в одну корзину.

Что в наше время более популярно среди инвесторов: ? Я не могу дать однозначный ответ, поскольку оба этих вида заработка достаточно востребованы. Сравнение преимуществ и недостатков каждого из них позволяет сделать вывод, что торговля акциями и валютами практически в равной степени может стать источником дохода. Но сегодня мы поговорим о торговле акциями компаний. Для того, чтобы успешно инвестировать в них средства, нужно не только сделать правильный выбор активов, то и подобрать оптимальные стратегии торговли акциями. Для начала я хочу обозначить основные плюсы и минусы торговли бумагами компаний.

Позитивные и негативные моменты в торговле акциями

Начну с хорошего.

Трейдеру доступен большой список акций. А это позволяет выбрать тот актив, который соответствует личным критериям инвестора.

В ходе анализа рынка можно воспользоваться подробной информацией об открытых сделках и, что особенно важно, их объемах.

У любого брокера цена на бумагу компании будет одна и та же.

Акции более предсказуемо реагируют на выход важных новостей. Чего нельзя сказать о валютных парах, в реакции которых на новость иногда отсутствует всякая логика.

Все вышесказанное позволяет снизить риски в торговле и получить хорошую прибыль, а это крайне важно для инвестора.

Что касается недостатков, то я вижу только один – это ограниченное время для торговли. В этом, конечно, фондовый рынок уступает валютному.

Как торговать акциями

Стратегии торговли акциями позволяют инвестору получать прибыль при условии грамотного их применения. Систем торговли много. Некоторые из них, что называется «с бородой», а другие являются новейшими разработками. Тем не менее их можно объединить в несколько базовых категорий.

Пробой важного уровня цены

Если посмотреть на график цены акции какой-либо компании, то можно увидеть такие уровни. Котировки длительное время не могли преодолеть определенное значение цены. Но наступает момент, когда это все-таки происходит и можно открывать сделки. Это, пожалуй, самая популярная стратегия. Но у нее есть существенный недостаток. И называется он «ложный пробой». Это означает, что стоимость бумаги после пробоя вновь возвращается к прежнему уровню. Поэтому использовать такую стратегию нужно с осторожностью. Для этого надо обязательно дождаться подтверждения, которое будет свидетельствовать об окончательном преодолении ценой важного уровня.

Падение и рост акций

Динамика рынка акций такова, что каким бы длительным ни был рост, наступит момент, когда стоимость бумаг начнет падать и наоборот. Эта закономерность и лежит в основе стратегии, которую используют некоторые трейдеры фондового рынка. Они продают акции после того, как они продемонстрировали значительный рост и покупают после их падения.

Торговля в канале

Уже давно доказала свою эффективность на разных рынках. Рынок акций не является исключением. Если на графике формируется канал, то это значит, что у трейдера появилась хорошая возможность заработать. Торговля ведется на отбой от его границ. Это самый безопасный вариант. Хотя можно открывать сделки и на пробой канала. Этот вариант более рискованный, но потенциальный заработок может быть выше.

Портфельная торговля

В этом случае трейдер подбирает несколько акций, которыми намерен торговать. Сделки совершаются всеми активами одновременно. Сразу скажу, что такой тип торговли не подойдет начинающим трейдерам. Он требует глубокого знания рынка.

Это, конечно, не все стратегии торговли акциями, которые используются опытными трейдерами. Однако их применения уже будет достаточно для получения стабильного дохода.

Биржевые стратегии

Существует множество подходов к определению стратегий биржевой торговли. В основном стратегию определяют в зависимости от степени вовлеченности трейдера в рынок, а именно - от частоты совершения им биржевых сделок. По данному параметру можно выделить большое число разновидностей биржевых стратегий, однако для наших целей достаточно разделить все торговые стратегии на две основные группы: инвестирование и трейдинг.

Инвестирование представляет собой стратегию долгосрочных, консервативных вложений в ценные бумаги. Консервативный инвестор формирует инвестиционный портфель на длительный срок в расчете на долгосрочный рост выбранных активов и фондового рынка в целом. Основными характеристиками консервативного инвестора являются:

1. Склонность к разумным, низко рискованным вложениям - консервативный инвестор не склонен рисковать, скорее он хочет сохранить то, что имеет.
2. Отсутствие свободного времени для активной торговли - даже если консервативный инвестор относится к риску позитивно, он ограничен собственным свободным временем и не может уделять рынку достаточно внимания для реализации активной стратегии.

Инвестиционная стратегия предполагает вложения на срок от 1 года и более (оптимальный инвестиционный горизонт составляет 3 года). Успешное консервативное инвестирование возможно только при условии устойчивого растущего рыночного тренда.

Стратегия требует мало времени и на растущем рынке показывает устойчивую доходность, близкую к значениям рынка (биржевого индекса). При этом консервативный инвестор не обращает внимания на краткосрочные просадки и среднесрочную рыночную волатильность.

Основная задача консервативного инвестора - сформировать инвестиционный портфель с учетом принципов диверсификации рисков. Подходы к формированию портфеля зависят от опыта инвестора и его индивидуальных предпочтений.

Активная стратегия (или трейдинг ) включает в себя среднесрочные и краткосрочные операции. Активный трейдер может совершать от одной сделки в квартал до нескольких сделок в день. Активная стратегия, в свою очередь, может быть разложена на более мелкие составляющие (среднесрочный трейдинг, краткосрочный трейдинг, внутридневные спекуляции, скальпирование), однако главными объединяющими признаками здесь становятся следующие:

1. Активный трейдер позитивно относится к риску, если он позволяет значительно приумножить сбережения.
2. Активный трейдер может зарабатывать как на росте, так и на падении рынка (используя маржинальное кредитование).
3. У активного трейдера есть время для наблюдения за рынком и активной торговли.

Трейдинг предполагает работу преимущественно с голубыми фишками и активное использование маржинального кредитования.

В отличие от инвестора, который для принятия решений может воспользоваться аналитическими рекомендациями и модельными портфелями, перед трейдером стоит более сложная задача - принятие самостоятельных торговых решений. Для этого в его арсенале есть традиционные для трейдинга методы анализа информации. Их разумное сочетание, в зависимости от выбранной стратегии и темпа торговли, позволяет грамотно оценивать происходящие на рынке события и принимать верные инвестиционные решения.

Почему инвестор не играет на понижение?

В предыдущих курсах мы несколько раз упоминали, что инвестору для достижения позитивного результата инвестирования необходим растущий тренд на рынке или хотя бы наличие на нем отдельных растущих акций, потому что на понижение он играть не может.

Речь идет об экономической целесообразности.

Чтобы играть на понижение, необходимо воспользоваться маржинальным кредитованием. Маржинальное кредитование имеет свою стоимость, которая выражается в процентах и составляет на текущем рынке около 15% годовых. Когда мы играем на понижение, мы рассчитываем на снижение рынка, а снижение, в отличие от роста, ограничено определенными пределами.

Вырасти рынок может на сколько угодно процентов и даже во сколько угодно раз.

А вот упасть он может максимум на 100% - ниже нуля упасть невозможно. Не будем брать в расчет экстремальные кризисные ситуации, когда падение действительно может достигать 80-90% за короткое время. При нормальном функционировании экономики страны, падающий тренд может составить, в относительном выражении, 30-40% от текущих ценовых уровней, на которых закончился рост. И длится это падение может от одного года до трех лет.

Рынок завершил долгосрочный тренд, на котором вы, как инвестор, заработали. Началось снижение. Точнее, началась долгосрочная нисходящая тенденция, и вы открыли "шорт" (короткую позицию). Снижение продолжается 2 года и в общей сложности составляет 35% от текущей цены. Если все это время вы находитесь в короткой позиции по цене 15% годовых, ваш чистый доход за 2 года составит всего 5%. Более короткие тренды, в рамках инвестиционной стратегии, вы не отслеживаете.

Иная ситуация у активного трейдера. Он отслеживает более короткие тренды и находится в позиции от 1 дня до 1 месяца.

В течение дня кредитные средства для него бесплатны, за месяц он заплатит за кредит чуть больше 1%. А заработать может от 5% до 20%, в зависимости от срока удержания позиции и активности рыночных движений.

Торговые тактики

Инвестирование - достаточно однозначная торговая стратегия, в которой практически невозможно выделить значимые разновидности.

Трейдинг, в свою очередь, содержит множество различных торговых тактик: от среднесрочной торговли, в которой позиция удерживается несколько недель до скальпинга, где позиция удерживается несколько минут.
Рассматривать все разновидности трейдинга имеет смысл при построении торговых систем для различных темпов торговли, а для понимания ключевых особенностей достаточно разделить его на две составляющие:

1. Позиционная торговля.
2. Торговля внутри дня.

Границей между этими тактиками является факт переноса открытой позиции на следующую торговую сессию. Срок удержания позиции значения не имеет, важно одно - закрывается она в день открытия или переходит на следующий.

Ключевая разница именно такого деления заключается в следующем.

Российский рынок тесно взаимодействует с сопредельными рынками других стран, в том числе с теми, которые торгуются в дальних часовых поясах (Америка, Азия). Торги в этих странах происходят в то время, когда наш рынок закрыт, поэтому утром трейдеры учитывают результаты азиатской и американской торговых сессий при открытии российского рынка кумулятивно. Из-за этого на нашем рынке часто может возникать такое явление, как утренний гэп - разрыв между ценой вчерашнего закрытия и сегодняшнего открытия.

Таким образом, позиционный трейдинг несет дополнительный риск: открытие рынка в сторону, противоположную открытой позиции, срабатывание стоп-приказов, уменьшение прибыли и увеличение убытков.

Для торговли внутри дня эти риски отсутствуют - позиция открывается и закрывается в течение одного торгового дня, а торговая сессия непрерывна.

Еще один плюс внутридневной торговли - это бесплатное маржинальное кредитование. Внутридневной трейдер может использовать все возможности увеличения капитала за счет кредитных средств, и у него нет необходимости за это платить.

С другой стороны, позиционная торговля несет значительно меньше рисков за счет меньшего числа сделок за один и тот же период по сравнению с торговлей внутри дня. А график цен, построенный для внутридневной торговли, значительно больше подвержен влиянию новостных факторов.

Инвестор, позиционный и внутридневной трейдер должны пользоваться различными методами принятия торговых решений для повышения эффективности реализации своей торговой стратегии.

Ожидаемые результаты торговых тактик

Традиционно считается, что внутридневная торговля потенциально более прибыльна, чем позиционная. И если взять два произвольных графика за периоды времени разной продолжительности - эта теория подтверждается.

На рисунке вы видите график акции за 4 месяца, и 2 сделки на нем (покупку и продажу), совершенные с помощью простейшей торговой системы.

Длинная позиция, открытая и закрытая по этим сигналам, принесла бы нам 32% дохода за 3 месяца.

Это - пример позиционной торговли.

На этом рисунке - график одного торгового дня и короткая позиция, открытая по сигналам торговой системы. Результат - 3% дохода за 3 часа.

Это - пример торговли внутри дня.

Простые арифметические действия подсказывают нам вывод, что доходность позиционной торговли может составить около 130% годовых (32% за 3 месяца умножаем на 4), а доходность внутридневной - более 1000% годовых (за день можно сделать 2 сделки по 3% каждая, а торговых дней в году - более 200).

Но это не корректный расчет.

Оптимальное соотношение прибыльных и убыточных сделок в рамках торговой стратегии составляет 70% прибыльных на 30% убыточных. При этом система с таким соотношением имеет жесткие фильтры торговых сигналов и делает сделки в 1.5-2 раза реже, чем система с соотношением 60/40.

Если взять соотношение прибыльных и убыточных сделок 60/40, то расчеты кардинально меняются:

Позиционная торговля (дневной график)	Торговля внутри дня (5-минутный график)
Средняя прибыльная сделка удерживается 3 месяца и приносит от 20% до 30% прибыли. Средняя убыточная сделка удерживается 2-3 недели и приносит около 10% убытка. За год: Около 30 недель в прибыльных позициях Около 22 недель - в убыточных позициях В среднем 3 прибыльных и 2 убыточных сделки Прибыльная сделка +25% Убыточная сделка -10% Ожидаемая доходность 25%*3 - 10%*2 = 55% годовых.	Средний срок удержания позиции 2-3 часа За 1 торговый день можно открыть и закрыть 2 позиции За год (250 рабочих дней) 500 позиций, из них 300 прибыльных и 200 убыточных. Средняя прибыльная/убыточная сделка - 2%. Ожидаемая доходность = 300*2% - 200*2% = 200% годовых.

И это идеальный сценарий, практически максимальные доходности для работы на рынке акций. На практике будут дни, когда сделку совершить невозможно. Смещение соотношения сделок в сторону убыточных, неверно выставленные стоп-приказы - все это уменьшает реальную доходность торговой тактики.

Выбирать торговую тактику нужно не только с точки зрения доходности, но и с позиций оптимальной для вас вовлеченности в рынок.

Оптимальная стратегия для начинающих трейдеров

В первый год торговли начинающим трейдерам лучше всего использовать стратегию ступенчатого, поэтапного погружения в фондовый рынок. Поэтапный вход оптимален в случае, если вы пришли на фондовый рынок не за эмоциями и впечатлениями, а за деньгами.

Для осуществления стратегии ступенчатого входа следует руководствоваться следующими принципами:

1. Основной капитал в первое время лучше использоваться для позиционной торговли.
   Если вы определили себя как консервативного трейдера - это дневной график, если вы больше склонны к торговле внутри дня - хотя бы 15-минутка. Более частые операции в первые месяцы торговли будут для вас слишком сложны с точки зрения эмоциональной реакции.
   На это стоит направить до 80% стартового капитала.
2. Периодически, при наличии времени и желания, следует совершать краткосрочные операции, чтобы лучше понимать рынок и быстрее научиться торговать.
3. Обязательно, первым делом - разработать грамотную систему управления рисками и следовать ее правилам.

После того, как мы определились со стратегией и тактикой, стоит перейти к методам принятия торговых решений, которые позволяют совершать сделки вовремя и правильно понимать текущую рыночную ситуацию.

Стратегии торговли на бирже — Обязательная составляющая для получения прибыли

— Зачем нужна торговая стратегия?
— Какой должны быть торговые стратегии?
— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли
— Прибыльная стратегия для торгов
— Стратегия «Forex Power Trader»
— Торговая стратегия ММВБ(forts) на трех скользящих средних
— Заключение

Форекс стратегии и методы трейдинга на рынке ценных бумаг это один из главных инструментариев начинающего трейдера и инвестора. Рынок форекс и другие финансовые рынки находятся в постоянном изменении и наличие в своем арсенале прибыльной стратеги торговли является важным условием успешного трейдинга.

Как правило, стратегии форекс разделяют на долгосрочные, среднесрочные, интрадей и скальпинговые. В свою очередь, следует выделить стратегии, основанные на классическом теханализе, и с использованием индикаторов.
Все они находят свое применение в торговле не только на валютном рынке, но и на других финансовых рынках таких как, например фондовый рынок.

Прибыльная торговля на бирже без использования торговых стратегий невозможна в принципе. Даже если Вы в начале своего пути сделаете несколько успешных сделок не используя торговую стратегию, все равно конечный результат Вашей торговли на бирже будет плачевным.

Разработав же даже очень простую торговую стратегию Вы кардинальным образом можете улучшить результат своей торговли. Но самым главным плюсом от использования в своей биржевой торговле торговой стратегии, является то, что результаты Вашей торговли станут достаточно стабильными и вполне прогнозируемыми. Вы всегда будете по результатам месяца находиться в стабильном плюсе. А разве не к этому стремиться каждый трейдер, желающий стать успешным?

— Какой должны быть торговые стратегии?

Многие успешные трейдеры посвящают разработке торговой стратегии не один год. Они постоянно улучшают ее доходность и уменьшают риски. Постоянная работа над своей торговой стратегией объясняется еще и тем, что биржевые рынки постоянно меняются и поэтому приходиться постоянно подкручивать свою торговую стратегию для того, чтобы получать по прежнему стабильный результат.
Но постоянная разработка торговой стратегии не должна являться для Вас самоцелью, а иначе некогда будет торговать. Лишняя сложность ни к чему. Лучше иметь простую стратегию и зарабатывать при помощи нее уже сейчас, чем погрязнуть в разработке сложной и терять на нее все свое свободное время. Ведь не даром говорят классики трейдинга - описание торговой стратегии должно помещаться на обратной стороне почтовой марки!

— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли

Перед началом торговли на бирже стоит подготовится и выбрать свои цель, стиль и стратегию.

Определение своих целей - самый важный элемент в подготовке к биржевой торговле (независимо от того, торгуете вы на фондовом, валютном, товарном или другом рынке). Ваша цель - это степень риска, которую вы готовы терпеть, и которая прямо пропорциональна доходности. Все помнят главное правило финансовых рынков: чем больше риск, тем больше прибыль и наоборот.

Для быстрой, экстремальной торговли с большими риском и прибылью стоит выбирать динамичные акции в развивающихся отраслях. А для консервативных долгосрочных вложений больше подойдут муниципальные облигации, которые почти (!!) не рисковые и приносят относительно маленький процент прибыли.

После того, как вы наметили ваши цели, стоит подумать о стиле торговли, который будет соответствовать этим целям. Ваша намеченная доходность от вложений и степень риска, которую вы готовы терпеть, будут вам в прямом смысле диктовать стиль биржевой торговли.

Стиль биржевой торговли определяет когда и как вы будете входить на рынок, и когда и при каких обстоятельствах выходить из него. Например, внутридневные торги однозначно больше подойдут к агрессивным целям. Ну а вложение в старые компании, которые находятся в сформировавшихся и предсказуемых отраслях подойдет к более консервативным целям.

Существует множество различных стилей торговли на бирже, начиная от скальперов, которые «срезают» внутридревную шелуху, и заканчивая долгосрочными инвесторами, которые медленно и уверенно накапливают капитал.
При выборе стиля торговли также важно понять вашу степень вовлеченности. Если вы не готовы тратить все свое время на анализ и заявки (ордера), то вам лучше выбирать сделки, нацеленные на недели или месяцы (но никак не дни, часы и т.д.). Для тех, кто хочет вообще забыть о своем капитале пока он растет, более подойдет долгосрочный безрисковый портфель.

Поле того, как вы определились с вашими целями, стилем и степенью вовлеченности, необходимо приступать к разработке вашей торговой стратегии. Все предыдущие шаги важны, т.к. они определяют, какой будет ваша стратегия.
Пример цели, стиля и стратегии биржевой торговли:

Цель: вложение 10% всего портфеля в инструменты с целевой прибыльностью в 25% в год.

Стиль: во внутридневных торгах мы участвовать не можем; нам больше подходит позиционерский стиль, т.е. от 1 до 8 недель на вход/выход; не более 5% от капитала на сделку; следить и анализировать следует по фигурам на свечах.
Стратегия: в данном случае стратегия будет основана на покупке акций близ поддержки и краткой продаже акций у сопротивления. Инструменты будут только те, которые более недели находятся в нужном вам тренде. Проводим технический анализ и отдаем предпочтение тем акциям, у которых обнаружим нужные нам расхождения. Для технического анализа мы будем использовать ROC и стохастику на графике японских свечей.

— Прибыльная торговая стратегия

1) Делим свой счет на депозите в соотношении 50/50. На одну часть Вы будете вести торговлю, а вторая часть всегда будет находиться в кеше. Это необходимо сделать для того, чтобы в случае проигрыша размер Вашей ставки не уменьшался. Вероятность того, что Вы сможете проиграть 10 раз из 10 очень мала. По теории вероятности это практически невозможно.

2) Открываем сделку в соответствии с сигналами любого из индикаторов или просто подкидываем монетку (причем вход при помощи монетки довольно часто бывает гораздо эффективнее), ставим профит +1% и стоп -0.5%. Т.е. математическое ожидание у нас положительное.

3) В случае если сделку закрыли с прибылью, то весь депозит опять делим пополам и входим в новую сделку уже увелченным объемом денежных средств. Если же сделку закрыли с убытком, то входим в новую сделку таким же объемом денежных средств, что и в предыдущей.

4) Открываемся в ту же сторону, куда была направлена последняя прибыльная сделка. Если была проигрышная сделка, то открываемся в противоположную сторону. Запомните, ни в коем случае нельзя открываться в сторону последней проигрышной сделки! Ведь достаточно нарваться на хороший тренд и Ваш торговый счет мгновенно обнулиться.

5) Строго следуйте изложенным выше торговым правилам и успех Вам гарантирован. С помощью данной торговой системы, Вы сможете зарабатывать не очень много, но зато очень стабильно на очень большом промежутке времени.

— Стратегия «Forex Power Trader»

Представленная стратегия для торговли на рынке Форекс подойдет не только тем кто уже имеет достаточный опыт заработка на бирже, но и новичкам которые только начинают торговать. В основе этой простой стратегии лежат два индикатора которые присутствуют в стандартном наборе терминала MT4, а так же два дополнительных форекс индикатора которые являются вспомогательными инструментами стратегии.

1) Таймфрейм – 30 минут
2) График – любой
3) Торгуемые инструменты – основные валютные пары рынка Forex (EUR/USD,USD/JPY,GBP/USD,USD/CHF)
4) Используемый терминал – MT4
5) Тестирование стратегии проводилось на платформе брокера — Forex4you

Правила входа в рынок:

Как и для большинства стратегий написанных под форекс торговлю, основными условиями входа в рынок является совпадение сигналов используемых индикаторов.

Открытие позиции на покупку:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вверх, указывающую на дальнейший рост цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится выше средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится над белой линией и выше отметки 80

Открытие позиции на продажу:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вниз, указывающую на дальнейшее снижение цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится ниже средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится под белой линией и ниже отметки 20

Когда нельзя входить в рынок, используя данную форекс стратегию:
В период сильных колебаний на рынке и выхода важных макроэкономических данных индикаторы будут перерисовывать сигналы, и это увеличивает риск потерь в торговле по данной стратегии. Так же не рекомендуется использовать стратегию «Forex Power Trader» на таймфреймах ниже 30 минут.

Примечания:

В стратегии используется еще один вспомогательный индикатор Power Monitor, который показывает силу тренда и является вспомогательным в определении амплитуды колебаний цены за разные периоды. С помощью данного индикатора можно наглядно проанализировать насколько долго рынок находится в том или ином тренде и следовательно определить приблизительный жизненный цикл тренда в направлении которого вы планируете совершить сделку.

При контролируемых рисках.

Несмотря на многочисленные инструменты и технологии, призванные помочь трейдеру ориентироваться на коварном рынке, для большинства прибыль по-прежнему остается лишь иллюзией. Имея круглосуточный доступ к рынкам, непрерывный поток финансовых новостей, множество брокерских фирм, возможность покупать и продавать акции одним касанием пальца к экрану смартфона, а также регулярно появляющиеся новые индикаторы, трейдеры все же испытывают массу трудностей. Цель, которую вы перед собой поставили - приумножить свой торговый счет или даже сделать трейдинг основной работой - выглядит вполне разумной, но почти недостижимой. Небольшие прибыли чередуются с чуть большими потерями, а периоды успеха сменяются сокрушительными неудачами.

Учитывая все технологические преимущества, которые сегодня доступны трейдеру, остается только удивляться, почему не удается добиться стабильного результата.

Исследование поведения цены в прошлом может помочь найти общие схемы и шаблоны, чтобы использовать их для улучшения качества принимаемых решений. Кроме того, искать ключ к успеху можно, изучая прошлые достижения других трейдеров - именно таких, как вы, а не биржевых брокеров или инсайдеров с Уолл-стрит.

Неожиданное чудо

Николас Дарвас покинул Венгрию, когда Европу начали захватывать нацисты. К 1950-м, он и его сестра были участниками одной из наиболее высокооплачиваемых танцевальных групп США. Однажды, владелец одного из клубов предложил ему выплатить гонорар в виде акций: за выступление в Торонто ему пообещали акции канадской угледобывающей компании на сумму 3000$. Представление провалилось, но он предложил владельцам все равно выкупить у них эти акции в качестве моральной компенсации.

Проверив свои инвестиции через пару месяцев, Дарвас обнаружил, что заработал более 8000$. Вдохновленный неожиданной удачей, несмотря на то, что она была чистой случайностью, он навсегда увлекся фондовым рынком.

К сожалению, после первого успеха, Дарвас испытал длинную череду потерь, вызванную ошибками, которые совершает каждый начинающий : он полагался на советы других, прислушивался к мнению т.н. аналитиков и покупал то, что ему советовали. В результате, со временем убытки продолжали накапливаться.

Решение Александра Македонского

Александр Македонский, еще до покорения Азии, столкнулся с проблемой Гордиева узла. Этот внушительных размеров узел был настолько сложно и хитро сплетен, что развязать его не представлялось возможным. Эта задача ставила в тупик всех, кто к ней подступался. Александр должен был справиться с этим узлом, т.к. в этом случае город был согласен провозгласить его царем и без кровопролития войти в состав его растущей империи.

Внимательно изучив узел, Александр поднял свой меч и с силой рассек узел на две большие части. Одним быстрым движением он решил проблему Гордиева узла и без войны завоевал новые территории для своей империи. Такое простое и прямое решение получило название «решение Александра».

Убытки на начальном этапе заставили Дарваса учиться и искать собственное «решение Александра». Он начал анализировать свои прибыльные и убыточные сделки и понял, что подсказки других и легкомысленная торговля ведут к серьезным потерям. В то же время, в своих прибыльных сделках он нашел определенные ключи к успеху, которые легли в основу нового метода торговли, который впоследствии позволил ему превратить 36 000$ в более чем 2 000 000$ всего за три года.

Теория прямоугольника Дарваса

Дарвас начал собирать воедино кусочки пазла нового метода, который позволял находить в акциях прибыльные движения. Эти принципы и стали краеугольным камнем его успеха:

1. рассматриваемой акции обнадеживает.
2. формирует новый High.
3. Вход в позицию, когда цена пробивает уровень исторического максимума.
4. При прохождении ценой предыдущего High, происходит всплеск объема.

Используя этот метод, Дарвасу удалось заработать 2 млн $, не нарушая своего привычного графика работы (танцевальных гастролей по Европе). Ему не нужно было постоянно следить за акцией и отправлять инструкции своему брокеру в США. Эта же модель эффективно работает и на сегодняшнем фондовом рынке.

11 декабря 2014 года достигнут новый High, после чего цена откатила и в течение 4 недель оставалась в пределах 10%-го диапазона от этого уровня. Сформировалась прямоугольная модель Дарваса 2.0.

13 января 2015 цена пробила верхнюю границу диапазона и закрылась выше нее на объеме, почти вдвое превышающем средний за 30 дней. Вход производился на открытии второго дня, после чего цена за 6 недель прошла 25 пунктов

Но все же, в его методе существовал ряд пробелов, представлявших трудности для тех, кто пытался идти по его стопам. Во-первых, Дарвас не делал различия между High 52 недель и историческим максимумом цены. Во-вторых, он не использовал никаких других технических приемов (которые в то время вряд ли были доступны), чтобы усовершенствовать свой метод, что создавало ситуационные риски.

Хотя пробитие High 52 недель порождает больше сделок, чем пробитие исторического максимума цены, вероятность встретить сопротивление сверху при этом ниже. Когда цена акции снижается, она формирует последовательно понижающиеся High и Low. Именно в этих точках инвесторы покупают, поскольку считают, что данная акция недооценена. Если цена продолжает снижаться, то такие инвесторы сталкиваются с трудным выбором: продавать или держать? Зачастую они решают продолжать находиться в позиции в надежде выйти в безубыток. Именно на таких ценовых уровнях формируется сопротивление сверху. Если цена возвращается к такому уровню, эти инвесторы начинают продавать, что нарушает трендовое движение или вообще останавливает его, заставляя цену двигаться в рейндже (см. рис. «Сопротивление сверху»).

При пробитии исторического максимума цены, сделок меньше, и нет таких проблем с сопротивлением сверху.

Другой пробел в методе Дарваса связан с тем, что в то время технические индикаторы были недоступны. Что было бы, если бы у Дарваса была возможность правильно определять объемы во время открытия позиций? Или если бы он мог использовать скользящие средние для отбраковки посредственных сделок от прибыльных, где есть повышенный объем? Имея сегодняшний арсенал инструментов, Дарвас мог бы, наверное, достичь еще лучших результатов.

28 ноября 2014 достигнут новый High, после чего цена откатила и в течение 5 недель оставалась в пределах 10%-го диапазона от этого уровня. Цена находилась выше 20- и 50-дневных скользящих средних. 8 января уровень был пробит на повышенном объеме, что дало сигнал для входа на следующий день. Всего за два месяца цена прошла 24 пункта (11%)

Восполнение пробелов

Предлагается модифицированный подход. Новый метод торговли Дарваса 2.0 объединяет то, что работало в прошлом, с сегодняшними инструментами, призванными улучшить отбор формаций и сигналы на открытие сделок. Этот метод предусматривает открытие только сделок в лонг с учетом следующих правил:

1. На дневной график наносятся 20-дневная и 50-дневная простые скользящие средние.
2. Цена находится в пределах 10% от исторического максимума и выше 20- и 50-дневных скользящих средних.
3. Цена остается в пределах этого 10%-го диапазона в течение не менее трех недель.
4. Есть установившиеся , которые формируют прямоугольник.
5. Цена пробивает уровень сопротивления вверх на объеме выше среднего за 30 дней.
6. Цена закрывается выше предыдущего High.
7. Вход - на открытии следующей торговой сессии.

Добавление простых скользящих средних выполняет функцию фильтра для отбора акций, которые находятся в трендовом движении вверх, и отбраковки слабых акций. Более правильному выбору момента входа способствует также применение критерия необходимого объема в момент открытия позиции, что гарантирует качество пробоя (см. рис. «Вход на пробитии прямоугольника»).

После установления нового High и отката сформировался прямоугольник Дарваса. 8 января цена пробила уровень предыдущего High и закрылась над ним на всплеске объема. Вход - на открытии следующего дня. 24 февраля 2015 сформировался новый High и еще один прямоугольник Дарваса. Можно наращивать позицию на следующий день после пробития или подтянуть стоп

Дарвас большое внимание уделял поведению цены в те дни, когда торговал. Но он также старался находить акции с потенциалом, в которых цена демонстрировала наибольшую силу. Он является автором термина «техно-фундаментализм», который означает, что он искал в акции сильные фундаментальные факторы, но решение о входе или выходе принимал на основании технических критериев.

Что касается управления рисками, то позицией всегда нужно управлять, стараясь подвергать риску как можно меньшую часть своего капитала. В методе Дарваса стоп переносится под каждый очередной повышающийся Low, т.е. является следящим, что позволяет поймать быстрое движение. Но хорошим правилом можно считать покрытие половины позиции, когда прибыль достигает трехкратного размера начального уровня риска, и перевод стопа в безубыток на оставшуюся часть. Такой стиль управления позицией позволяет краткосрочно заработать, сохранив возможность получить более крупную прибыль.

Бывает, что после входа в позицию формируется вторая прямоугольная модель Дарваса 2.0. В этом случае, можно выбрать один из двух вариантов: подтянуть стоп непосредственно под уровень поддержки этой модели, чтобы контролировать свои риски, или наращивать позицию по принципу пирамиды.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш