Корреляция валютных пар на Форекс – очень важное понятие в техническом анализе. Поскольку финансовый рынок – единая система, то очень часто изменение цены одного актива приводит к снижению или повышению стоимости другого. Анализ корреляций позволяет понять, в каком направлении пойдет цена связанного актива после начала долгосрочного тренда, вызванного действиями трейдеров.

Сегодня мы более подробно поговорим о том, как заработать на корреляции .

Корреляция на Форекс – это взаимосвязь между одним активом и другим. Это может быть как зависимость одного финансового инструмента от другого, так и взаимозависимость от третьего.

Корреляция в зависимости от направления может быть двух видов:

Положительная. Вместе с первой валютой растет в цене другая и наоборот в случае с медвежьим трендом.
Отрицательная. Когда актив 1 растет в цене, актив 2 – падает и наоборот.

На интенсивность взаимосвязи указывает коэффициент корреляции, который может принимать значения от -1 к 1. Да, взаимосвязь может быть неполной, и так бывает наиболее часто.

Надо сказать, что этот показатель постоянно меняется. Например, раньше зависимость рубля от нефти была значительно большей, и поэтому каждое снижение стоимости черного золота приводило к падению цены на рубль. Но если центральный банк обеспечит ряд мер, направленных на удержание курса рубля, то тот не будет так быстро реагировать, а также может уменьшиться степень взаимосвязи между активами.

Особенности использования корреляции

Вот пример таблицы корреляции валютных пар. Следует учитывать, что эти значения постоянно изменяются, поэтому нужно следить за актуальной информацией.

Рисунок 1. Пример таблицы корреляции валютных пар

Корреляции валютных пар на Форекс используются во время торговли для решения многих задач: заработке на разнице между первым активом и вторым, который еще не успел отреагировать на изменение финансового инструмента 1, локирования позиций с целью страхования убытков, увеличения прибыли за счет заключения сделки на связанном активе в том же или обратном направлении в зависимости от знака коэффициента.

Стоит учитывать и тот факт, что мы торгуем не валютами самими по себе, а валютными парами. Поэтому фактически корреляция остается единственным эффективным инструментом торговли сразу несколькими денежными единицами одновременно.

Очень часто новички недооценивают риски при торговле с использованием корреляции, а зря. Если мы открываем две сделки по активам, имеющим прямую корреляцию друг с другом, то и риски увеличиваются в два раза (или больше, если объем одной позиции превышает количество активов, купленных по второй).

Предположим, у нас сейчас есть две коррелирующие валюты с коэффициентом в 0,94: EUR/USD и GBP/USD. У нас есть два графика.

Рисунок 2. Позитивная корреляция

Видим, насколько графики на одном и том же таймфрейме похожи. Если открыть по одной позиции на каждую пару, то убытки только увеличатся, если сделка оказалась неправильной. Не лучший выход – открывать противоположные позиции на каждой из коррелирующих валютных пар. Ведь одна из сделок точно будет убыточной. И вероятность того, что прибыльная сможет покрыть расходы, довольно низкая, учитывая разницу в спредах, свопах и волатильности коррелирующих активов. Так что не все так идеально.

А теперь рассмотрим пары с противоположной корреляцией. Это активы EUR/USD и USD/CHF, которые настолько сильно коррелируют, что иногда коэффициент достигает -1, что является очень редким случаем, но здесь мы как раз имеем дело с ним.

Рисунок 3. Обратная корреляцция

Если мы здесь откроем противоположные сделки, то также увеличиваем риски, потому что если тренд пойдет не в том направлении, то пострадают обе позиции. В общем, для новичка безопаснее торговать только на одном активе. Собственно, это и рекомендуют опытные трейдеры начинающим.

Стратегии на основе корреляции валютных пар

Есть множество способов применения корреляции на валютном рынке. Вы должны уметь составлять свою торговую систему, которая максимально соответствует рыночной ситуации. Мы рассмотрим самые распространенные стратегии на основе корреляции валютных пар, которые вы в дальнейшем должны будете адаптировать под себя и тот актив, которым торгуете.

Статистический арбитраж

Стратегия, основанная на задержке в изменении цены одного коррелирующего актива. Нам необходимо сначала найти валютную пару, имеющую сильную корреляцию, после чего дождаться, пока она ослабнет. После этого продаем сильную валюту и покупаем слабую, а затем ожидаем момента, когда корреляция восстановится.

Хеджирование позиций

– это инструмент страхования рисков. Чтобы уменьшить потенциальные убытки по коррелирующим активам, следует придерживаться такой инструкции:

Ищем два актива, которые хорошо коррелируют друг с другом. Тип взаимосвязи (прямая или обратная корреляция) не имеет значения. Предположим, это валютная пара USD/RUB.
Открывается сделка в направлении тренда.
Не забываем о выставлении стоп-лосса. Ограничитель нужно выставлять на уровне выше значимого максимума.
Открываем отложенную сделку на нефть (или любой другой коррелирующий актив). Направление открытой позиции зависит от типа корреляции и действующего тренда. В нашем случае предположим, что рубль укрепляется, и поэтому необходимо продавать доллар. Следовательно, нам нужно открывать медвежью сделку. Отложенный ордер следует выставлять чуть ниже значимого минимума.

Сделки по коррелирующим активам нужно открывать на одном и том же таймфрейме. Не забывайте также о необходимости выставлять стоп-лосс на , потому что риски могут быть даже в самой эффективной стратегии. И первая позиция, и вторая, должна быть открыта на одну и ту же сумму. Придется вооружиться калькулятором и считать. Некоторые брокеры позволяют открывать сделки не по объему, а по количеству вложенных средств.

Итак, мы сделали все необходимое для хеджирования сделки на основе корреляции. Если рубль вдруг начнет дешеветь, то автоматически будет открыт отложенный ордер. Также не запрещается заключать сделки в обратном порядке. То есть, сначала нефть, а отложенный ордер выставлять по паре «доллар-рубль».

Стратегия на корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF

Это еще одна арбитражная стратегия торговли по корреляции, которая базируется на двух валютных парах с общей денежной единицей. При этом следите, чтобы у одного актива она находилась в числителе, а у другого – в знаменателе. С приводимыми нами в качестве примера парами такой валютой является доллар.

Корреляция отрицательная, потому что у одного актива доллар является котируемой валютой, а другого – базовой. Если посмотреть на часовой график, то можно увидеть, насколько точно котировка повторяет движения другой валюты, правда – в зеркальном направлении. Проблема этого таймфрейма для нашей стратегии в том, что движения слишком похожи, валюты реагируют почти сразу.

А вот на более маленьких временных отрезках возможны задержки в 1-2 свечи (естественно, чем он меньше, тем больше может быть рыночная неэффективность). Следовательно, торговая стратегия следующая:

Если основной актив двигается вверх, то заключаем сделку на втором по направлению вниз.
Если основной актив двигается вниз, то заключаем бычью сделку.

Важно внимательно следить за двумя активами сразу. Если видим, что зависимая валюта отреагировала, лучше удержаться от открытия позиции. Также нужно следить за движением первого актива относительно второго, и наоборот. Зависимая пара может меняться. Сначала это евродоллар, а потом доллар-франк.

Индикатор корреляции валютных пар

Индикатор, который помогает в определении корреляции любых двух финансовых инструментов, называется Overlay Chart. Он очень прост в использовании. Его задача – наложить определенным образом один график на другой, чтобы было удобнее сравнивать два разные актива.

После установки инструмента на ваш компьютер, необходимо выбрать валютную пару. Предположим, мы будем сравнивать евродоллар и USD/NOK (норвежскую крону). Для этого нужно в окне повыше ввести название валютной пары без слеша, после чего к существующему графику добавится еще один.

Рисунок 4. Индикатор в действии

Чтобы было более удобно торговать активами с противоположной корреляцией, можно воспользоваться опцией «отзеркаливание» (Mirroring), которая включается через настройки. После этого график перевернется в противоположном направлении.

Рисунок 5. Индикатор после отзеркаливания

Правда, в таком виде торговать будет несколько неудобно. Поэтому следует заранее подготовить несколько шаблонов. Берем по отдельности две валютные пары и рисуем линии тренда. За основу нужно взять правило, что рынок разворачивается в момент наибольшей корреляции. Так мы видим на скриншоте выше. В самой верхней точке была самая большая взаимосвязь между активами и следовательно, вскоре произошел разворот рынка.

При восходящем тренде нужно дождаться пробоя линии вниз, после чего открывать короткую позицию. И наоборот: при нисходящем пробой линии тренда говорит о необходимости открывать длинную позицию. Вместо трендовых линий могут использоваться уровни или использоваться другие индикаторы, которые помогут выгодно торговать.

Этот индикатор корреляции валютных пар очень хорош. Рекомендуем всегда пользоваться именно им.

Итоги

Корреляция – довольно эффективный инструмент торговли на финансовых рынках. Не забывайте о том, что торговать нужно исключительно по своим стратегиям, которые были испытаны на демо-счете или тестере. Описываемые выше торговые системы приводились лишь в качестве примера и для указания основных принципов торговли, которые вы должны преобразовать под свою ситуацию.

Не забывайте и о фундаментальном анализе. Корреляция всегда вызвана определенными экономическими причинами, и их анализ позволяет предсказать поведение активов еще до того, как произойдет нужная рыночная ситуация.

– это статистическая взаимосвязь двух и более случайных величин. Обычно коэффициент корреляции изменяется от -1 до 1, иногда можно встретить интерпретацию от -100 до 100.

Значение коэффициента корреляции «-1″ означает, что между двумя случайными величинами существует обратная стопроцентная зависимость. Значение «1″ говорит о прямой зависимости.

Зачем эта информация нужна Форекс трейдерам? Здесь все просто.

Коэффициент корреляции может указать трейдеру на характер зависимости двух финансовых инструментов, будь то валютные пары, акции компаний или сырьевые товары.
Приведем простой пример. Вы наверняка замечали, что движения некоторых валютных пар практически совпадают.

Так, при публикации положительных новостей из еврозоны, валютные пары с евро – EURUSD, EURJPY, EURCAD и др. устремляются вверх.

Но если посмотреть внимательно, то на эту новость фунт стерлингов и швейцарский франк также часто реагируют собственным ростом. С фундаментальной точки зрения это легко объяснить: экономики Великобритании и Швейцарии тесно связаны с экономикой еврозоны, поэтому положительные новости из зоны евро обычно ведут к росту экономки стран – основных торговых партнеров, следовательно, и их валют.

Калькулятор корреляции

Для автоматического расчета корреляции валют на форекс вы можете воспользоваться специальным калькулятором .

Необходимо лишь выбрать валютную пару, временной интервал и их количество, по которым нужно рассчитать корреляцию. Заметим, что чем больший расчетный период выбран, тем более адекватные данные получит трейдер.

Давайте попробуем определить корреляцию валют с использованием упомянутого выше калькулятора.

Для этого выберем валютную пару EURUSD, 1 час как временной интервал и 300 периодов (максимально возможное значение) и нажмем кнопку «Рассчитать».

В результате мы получим примерно такую таблицу (мы ее немного обработали для удобства):

На основании данных из таблицы можно сделать вывод, что валютная пара EURUSD сильнее всего коррелирует с валютной парой USDDKK. Их движение совпадает на 100%. Однако зависимость между этими валютными парами обратная, о чем свидетельствует знак «-» перед значением коэффициента корреляции.

Валютная пара USDCHF также сильно обратно-коррелирует с EURUSD (коэффициенты корреляции -0.91).

Наибольший коэффициент прямой зависимости с парой евро-доллар имеют валютные пары NZDUSD и EURAUD (0.83 и 0.51 соответственно). Это говорит о том, что движения EURUSD и вышеуказанных пар совпадают в 83% и 51% случаев. В данном случае зависимость прямая.

Для того, чтобы определить, насколько зависимыми являются две валютные пары, часто расчет корреляции можно и не проводить. Достаточно лишь расположить графики двух валютных пар рядом (как на картинке выше), и наличие корреляции становится очевидным.

На картинке выше мы можем видеть пример обратной (зеркальной) корреляции валютных пар EUSDUSD и USDDKK

Как использовать корреляцию?

Существуют различные стратегии на основе корреляции валютных пар, например ее применяют для улучшения четкости паттернов:

В этом материале мы укажем лишь основные направления применения корреляции, а о самих стратегиях вы можете почитать .

Трейдеры могут использовать корреляцию валют в нескольких целях:

1. Хеджирование . Допустим, что трейдер продал валютную пару EURUSD среднесрочно и решил ждать, когда позиция закроется по тейк-профиту. Однако неожиданно становится известно, что сегодня днем запланировано выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Такие выступления официальных лиц часто приводят к неожиданным и резким движениям на валютном рынке. Ознакомившись с корреляцией Форекс валютных пар, трейдер определил, что между парами EURUSD и USDCHF существует твердая обратная зависимость. Совершенно логично в данной ситуации для трейдера продать валютную пару USDCHF с целью хеджирования открытой позиции по EURUSD в случае неожиданного отскока последней пары вверх.

2. Диверсификация рисков . Предположим, что трейдер решил купить валютную пару AUDUSD. Видя, что у него еще достаточно средств для открытия других позиций, трейдер решил поискать возможность совершить еще две сделки. Ознакомившись с коэффициентами корреляции валют, он выяснил, что AUDUSD сильнее всего коррелирует с EURAUD и NZDUSD, а слабее всего – с USDRUB и GBPJPY. Самым разумным решением в данной ситуации будет работа с валютными парами USDRUB иGBPJPY, т.к. в случае непредвиденного падения AUDUSD, с точки зрения теории вероятности, это событие не должно затронуть вышеупомянутые валютные пары.

Пользуясь корреляцией как торговым индикатором, необходимо помнить, что валютный рынок находится в постоянном движение, поэтому корреляция валют также может изменяться со временем. Поэтому мы советуем время от времени опытным трейдерам не забывать обновлять свою корреляционную таблицу.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс и почему она так важна? Некоторые торговые инструменты имеют тенденцию двигаться в одинаковом направлении, некоторые — в противоположном. Форекс корреляция это мощный инструмент знаний для трейдеров , которые торгуют на разных валютных парах. На практике использование корреляции помогает трейдеру уменьшить отрицательную позицию – хеджировать или выставить больше прибыльных ордеров по разным инструментам.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Что такое корреляция на Форекс

Форекс корреляция — это статистическая взаимосвязь между тенденцией движения нескольких торговых инструментов , обоснованная фундаментальными факторами, влияющими на ту или иную валюту состоящую в котировке. Форекс корреляция существует двух видов — положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная отражает движение валютных пар в обоюдном направлении. Отрицательная отражает движение торговых инструментов в обратно пропорциональном направлении относительно друг-друга.

Зеркальная Форекс корреляция eurusd usdchf

Прямая Форекс корреляция eurusd gbpusd

Как использовать Форекс корреляцию?

Форекс корреляция показатель динамичный и меняется с течением времени. Применять ее на валютном рынке можно, как дополнительный сигнал или трендовый индикатор.

Рассмотрим прямую корреляцию . Например, валютная пара «А» движется в том же направлении, что и пара «B», очень внимательно следим за движением пары «А». Ожидается, что валютная пара «А» в бычьем тренде дойдет до определенного ценового уровня, и на основе прогноза форекс трейдер откроет long позицию, но рынок преподнес неожиданный сюрприз – график пары «А» остановился во флете и не выходит из него в течение времени. В этом случае есть смысл наблюдать за котировкой «В». Валютная пара «В» отлично от ситуации с в.п. «А» рисует разворотную фигуру ГиП и график в.п. «В» уверенно идет вниз. Разворот в.п. «В» является сигналом на разворота тренда пары «А» и возможностью открыть позицию short, но в случае, если в.п. «А» пробьет нижнюю границу канала – флет.

Как интерпретировать таблицу Форекс корреляции?

Некоторые валютные пары могут быть сильно коррелируемы, а некоторые не имеют корреляции вообще . Торговые активы на рынке Форекс имеют, как положительную так отрицательную корреляцию. Валютные пары, которые имеют сильную положительную корреляцию, будут иметь тенденцию движения в одном направлении и максимально схожий график. Котировки, у которых сильная отрицательная корреляция, имеют ценовой график вида зеркального отражения . Чтобы определить и знать на сколько сильную корреляцию имеют валютные пары, экспертами была разработана таблица коэффициента корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

Как видно из таблицы корреляция валют колеблется в диапазоне от -1 до +1 . Корреляция +1 означает, что валютные пары имеют идеальное соотношение 100% времени. Коэффициент -1 подразумевает, что торговые инструменты имеют обратно пропорциональный ценовой график 100% времени. Коэффициент 0 означает, что отношения между валютными парами совершенно не имеет корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

Ниже представлена таблица коэффициента корреляции валютных пар.

Корреляцию полезно использовать при

Что такое корреляция валютных пар друг от друга, таблица корреляции и индикаторы для MT4, а также возможен ли заработок на корреляции валютных пар и стратегии работы с этими данными – обо всем этом читайте в этой статье на нашем блоге .

Корреляция валютных пар друг от друга

Корреляция валютных пар – это взаимосвязь между движением одной пары по отношению к другой. Бывает положительная и отрицательная корреляции.

Положительная – графики валютных пар двигаются почти синхронно в одном направлении.
Отрицательная – графики двигаются в противоположных направлениях.

Все проверить без установки торгового терминала и в режиме онлайн вы можете на наших .
Яркий пример отрицательной корреляции – валютные пары EURUSD и USDCHF. Взгляните на скриншоты.

Не нужно сильно приглядываться чтобы заметить, что эти графики практически зеркальные копии друг друга. Это и есть отрицательная, или обратная корреляция валютных пар.

Ну и положительная корреляция на примере пар NZDUSD и AUDUSD

Конечно, пункт в пункт графики совпадать не будут, но общая картина видна сразу, есть сильная взаимосвязь. Есть и менее зависимые друг от друга пары и коэффициент зависимости можно узнать, но об этом чуть ниже.

Заработок на корреляции валютных пар

Ну и конечно всех нас корреляция интересует в первую очередь с позиции заработка, возможен ли он? Напрямую – нет, во всяком случае я не знаю такого способа. Но это не значит, что знания о корреляции для нас бесполезны. Помимо информации для общего развития, есть способ применять взаимосвязи валютных пар на практике.

Корреляция валютных пар стратегия

Стратегия заключается в получении подтверждающих сигналов для своих входов в рынок. Допустим, наша , для примера пусть это будет , дает нам сигнал об открытии позиции на продажу по валютной паре EURUSD на таймрейме D1, но нам хочется убедиться, не является ли этот сигнал ложным. Для этого можно использовать корреляцию. Мы знаем, что EURUSD имеет сильную обратную корреляцию с валютной парой USDCHF, соответственно на последней цена должна идти в противоположном EURUSD направлении. Если же пары двигаются в одном направлении – это для нас сигнал к тому, что возможно позицию открывать не стоит и сигнал по EURUSD не достаточно сильный. Я думаю идея предельно ясна.

Другой способ подойдет трейдерам, предпочитающим торговлю корзинами валют. Нет особого смысла включать в корзину валютные пары, которые обладают сильной корреляцией, все-равно при такой взаимозависимости друг от друга у вас либо все пары пойдут в плюс, либо в минус. Лучше открыть сделку по какой-о одной паре, так и расходы на и комиссии будут ниже.

Пример: по EURUSD имеем сигнал на продажу, а по USDCHF в тот же момент имеем сигнал на покупку. Так как эти пары обладают сильной обратной корреляцией, открытие 2-х позиций практически лишено смысла, лучше выбрать что-то одно.

Таблица корреляции валютных пар

К счастью, запоминать все эти взаимосвязи нет нужды, вместо этого можно воспользоваться таблицей корреляции валютных пар. Самая удобная и наглядная, на мой взгляд, есть на сайте у этого брокера , ниже скриншот этой таблицы:

Выбираем валютную пару, она подчеркивается зеленой полоской. Далее, напротив остальных пар появляется кружок, который в режиме онлайн отражает степень корреляции и ее вид по отношению к выбранной паре – положительная или отрицательная. Пощелкайте мышкой, там все интуитивно понятно.

Здесь, чем ближе значение корреляции к нулю, тем, соответственно, слабее корреляция. Положительные значения (+x процентов) – положительная корреляция, отрицательные значения (-x процентов) – соотсветственно, корреляция тоже отрицательная.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Индикатор iCorrelationTable

Кроме таблицы, есть индикаторы корреляции для Метатрейдера. В данной статье привожу два наиболее известных, ссылка на скачивание чуть ниже, мануал к индикаторам включен в архив. Читайте , если возникнут с этим трудности. Индикаторы называются OverLayChart и

Под этим термином понимается прямая либо обратная между двумя активами. Корреляция валютных пар позволяет получить дополнительное подтверждение в пользу заключения сделки или наоборот, отфильтровать ненадежный сигнал. Сегодня будем разбираться в том, как использовать эту особенность себе во благо.

Типы корреляции

Если сравнить графики движения некоторых инструментов, видно, что часть из них повторяет движение друг друга. Если такая связь прослеживается, то связь называется прямой.

При этом графики не обязаны повторять движения друг друга с точностью до пункта. Отдельные свечи могут отличаться, а на мелких временных интервалах сходство может и не просматриваться. Нас интересует общая динамика.

Есть и обратная взаимосвязь – когда движения графиков зеркальны , один идет вверх, другой в это же время вниз. Эта закономерность нас тоже будет интересовать.

Значение корреляции всегда будет находиться в диапазоне от -1 (максимальное значения для обратной) до +1 (максимум для прямой взаимосвязи).

Сервисы для расчета

Оценить взаимосвязь между 2 инструментами можно с помощью специальных калькуляторов и онлайн таблиц, в которых данные обновляются регулярно.

Пользоваться можно следующими сервисами:

ru.investing.com – выбирается валютная пара, таймфрейм и количество свечей, на которых будет рассчитываться взаимосвязь с другими активами. В примере видно, что за последние 100 дней максимальная связь наблюдается между EUR/USD и EUR/JPY. При этом график двигался практически зеркально по отношению к USD/DKK, USD/SEK;

mataf.net – калькулятор на этом сайте удобнее и информативнее. Данные приводятся сразу по нескольким таймфреймам, есть таблица, по которой можно сразу оценить связь/отсутствие связи между разными инструментами;

oanda.com – по ряду таймфреймов данные выводятся как в виде таблицы корреляции валютных пар, так и в виде пузырьков и «тепловой карты».

Перечисленных калькуляторов хватает с головой. Данные предоставляются одни и те же, так что вся разница только в удобстве использования и привычках трейдера.

Искать связь можно не только между валютными парами, в них она объясняется участием одной и той же валюты. Но есть связь между отдельными валютами и сырьевыми товарами , классический пример – связь нефти и российского рубля, также к черному золоту привязан канадский доллар. Можно поискать совпадения в движении индексов и валют.

Как использовать эту информацию

Использовать данные можно:

при хеджировании. Зная, что 2 графика движутся примерно одинаково (или зеркально) можно понизить риски заключив 2 разнонаправленные позиции на них. Такой метод используется в период неопределенности, когда ситуация проясняется убыточная сделка закрывается, а прибыль по оставшейся компенсирует убытки;
в качестве фильтра. Пример – между GBP/USD и GBP/CHF на часовом графике сильная корреляция. На GBP/USD имеем сильный сигнал на продажу, а на GBP/CHF анализ графика говорит о том, что нужно покупать, но сигнал неуверенный. В такой ситуации именно анализа корреляции между валютами уберег бы трейдера от убыточной сделки;
в новостном анализе. Учитывать нужно и те новости, которые могут повлиять на поведения пары, с которой высокая корреляция.

Иногда сигнал на одной из пар возникает немного раньше, чем на рабочей. Это дает выгодную точку для входа в рынок или как минимум заставляет трейдера быть начеку.

Чаще всего это явление используется все же в качестве фильтра при работе на крупных таймфреймах. На m5-m15 нет смысла искать связь между движением графиков – все слишком быстро меняется.

Заключение

Явление корреляции дает трейдеру немалое преимущество при анализе графика. Это мощный дополнительный фильтр, позволяющий отбросить часть ненадежных сигналов. Вся информация находится в свободном доступе в соответствующих онлайн таблицах, так что никаких сложностей в использовании этого явления на практике не будет.