Оформить автокредит в Сбербанке в 2018 году невозможно. Дело в том, что в 2014 году Сбербанк ликвидировал все программы автокредитования для физических лиц.
Сбербанк передал права на оформление кредитов банку «Сетелем», который является его совместным с французской банковской группой BNP Paribas розничным предприятием. Для оформления автокредита на подержанный или новый автомобиль нужно подать онлайн заявку не в Сбербанк, а в банк «Сетелем».
Какие автокредитные программы предлагает банк «Сетелем»?
В 2018 году «Сетелем» предлагает 42 кредита на покупку автомобиля. Такое разнообразие обусловлено тем, что банк разработал отдельный продукт на покупку транспортного средства от того или иного производителя.Например!
В линейке представлено сразу две программы для приобретения в кредит автомобилей марки Ford. Одна предназначена для подержанных машин, а другая – тоже для подержанных, но без КАСКО. Условия кредитования различаются. Это позволяет гражданам выбрать наиболее подходящий продукт.
Параметры автокредитования в банке «Сетелем» признаны экспертами одними из наиболее выгодных, так как учреждение напрямую сотрудничает с автодилерами. Оценить выгодность программ позволит анализ их условий и расчет автокредита. Выполнить расчет можно с помощью калькулятора.
Все кредиты оформляются в рублях.
Чем заменить калькулятор автокредита в Сбербанке?
На сайте Сбербанка нет кредитного калькулятора, который мог бы рассчитать автокредит. Кредитный калькулятор не предусмотрен и на сайте банка «Сетелем». Воспользоваться сервисом можно на нашем портале. Калькулятор прост в использовании и за считанные минуты позволит определить стоимость кредита, а также размер ежемесячного платежа.Формуляр кредитного онлайн-калькулятора для расчета автокредита включает в себя следующие графы:
Тип расчета – по стоимости автомобиля или по сумме ежемесячного платежа;
срок кредитования;
валюта кредита;
стоимость автомобиля;
размер ежемесячного взноса;
размер дохода;
годовая ставка;
комиссии.
На основе этих сведений кредитный онлайн-калькулятор рассчитает переплату. Цифры, полученные в итоге, будут приблизительными. Во время разработки графика платежей менеджер Сбербанка будет учитывать все нюансы кредитования.
Однако полученные при расчете кредитным калькулятором данные помогут предвидеть нагрузку с доходом и решить, нужно ли оформлять кредит в Сбербанке. Онлайн-сервис поможет также сравнить несколько программ Сбербанка, чтобы выбрать наиболее подходящую.
« Здравствуйте. В Итогах 1 п/г 2018 года BV на акцию указано 175.8 руб. По какой формуле рассчитано, если собственные средства, принадлежащие акционерам, составляют 3485 млрд. руб., а общее количество акций около 22.6 млрд. шт. (понимаю что это прогноз, но все-таки). »
Добрый день. Балансовая цена на конец 2018 года в 175.8 рублей получена делением прогнозных собственных средств на конец 2018 года в размере 3.971 трлн рублей на общее количество обыкновенных и привилегированных акций.
« Добрый день! Почему так сильно снизилась достаточность капитала? »
Добрый день. Во многом из-за выплаты более высоких дивидендов по итогам 2017 года.
« Насколько существенна может оказаться дополнительная прибыль банков и Сбербанка в частности в результате вступления с июля в силу закона о финансировании строительства жилья застройщиками не за счет средств дольщиков, а за счет кредитных денег банков? »
Пока мы не вносили специальных корректировок в модели банков, связанных с изменением финансирования строительства жилья.
« Честно говоря, нас очень удивила исходная предпосылка, заложенная в Вашем вопросе, Дмитрий. Кем считается и почему Сбербанк? »
Артем, я слышал данное мнение из выступлений множества аналитиков на РБК. Разумеетс, не веду учет их фамилий, но со 100% вероятностью могу назвать пару имен: Александр Разуваев, Александр Крапивко. Обсуждается это с ведущими программ как само собой разумеющееся.
« Добрый день!
Вроде бумага у вас с июня в портфеле? А вы в сентябре пишите, что только могут претендовать...?))
»
Добрый день, Андрей! Да, в июне мы купили обыкновенные акции Сбербанка только в фонд "Арсагера - фонд смешанных инвестиций", в данный момент мы купили их во все портфели.
« Сбербанк еще до лета должен был продать за копейки свой бизнес на Украине. Что-то не видел больше никакой информации по этому поводу. Какая цена сделки, когда и как она отразится в финансовой отчетности банка? она будет »
Доброе утро, Дмитрий! В первом квартале 2017 года Банком было подписано рамочное соглашение по реализации 100% акций ПАО «СБЕРБАНК» (Украина). Реализация указанного соглашения предполагала предварительное согласование регулирующими органами и выполнение прочих условий. В третьем квартале 2017 года Национальный Банк Украины отказал в одобрении сделки. Других сведений на данный момент у нас нет. Что касается отражения в отчетности банка, то мы полагаем, что соответствующий резерв под обесценение уже создан.
« Судя по всему, часть денежных средств порядка 100 млрд рублей была израсходована на приобретение основных средств, что можно видеть в примечании 14 отчетности по МСФО за 2016 г. »
В том то и дело: Сбербанк планирует избавляться от избыточного числа своих отделений. Не мог же он опять закупать себе недвижимость на новых офисов...
« Здравствуйте, Дмитрий! Не очень понятен вопрос. Не могли бы Вы пояснить подробнее, что имеется ввиду? »
Елена, если взять, например, финансовые итоги Сбербанка за 2015 год, то прибыль значится 222.9 млрд рублей. В соответствие с этим рентабельность собственного капитала посчитана 11%, учитывая, что на начало 2015 года Сбербанк обладал 2 020 млрд. рублей. Возникает вопрос: почему в таком случае при расчете полученной прибыли не учитываются показатели "Прочего совокупного дохода", где подсчитывается статья дохода:"Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи"? Ведь та сумма собственного капитала (2 020 млрд. руб.) включает в себя стоимость инвестиционных ценных бумаг для продажи. Логика моих рассуждений такая: если Вы включаете в показатели собственного капитала стоимость инвестиционных бумаг на продажу, тогда справедливо и рентабельность этого капитала оценивать, включая статью "Прочий совокупный доход" в показатели полученной чистой прибыли.
« Посмотрел хит-парады пятилетней давности. В них привилегированные акции занимали позиции ниже, чем обычки, хотя в те годы Арсагера еще не принимала во внимание отсутствие защитной оговорки в Уставе Сбербанка. С чем это связано? »
Возможно, в то время префы Сбербанка торговались выше справедливого дисконта.
« Сбербанк не использует заемные средства ЦБ РФ. Выгодны ли Сбербанку высокие ставки в стране? С одной стороны, снижение ставок увеличит объемы кредитования. С другой стороны, при снижении ставок будет также падать и маржа банка, а также будет нивелироваться его преимущество перед другими банками в виде дешевых денег клиентов? »
Как показывают исторические данные, в период более низких процентных ставок чистая процентная маржа Сбербанка была выше, чем те показатели, которые банк демонстрирует сейчас.
« Здравствуйте, Андрей! Норма пункта 2 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о том, что владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций. В случае Сбербанка (в отличие от Транснефти, например), размер дивидендов привилегированных акций в уставе не определён, а значит п.2 ст.32 закона об АО защищает владельцев префов, а это лучше, чем "защитная оговорка в уставе". Так почему же вы всё-таки исключили Сбербанк из рыночных типов? Считаете, что пункт в уставе защищает надёжнее статьи федерального закона? »
Добрый вечер, Евгений! Согласно мнению наших судов, та формулировка, которая есть в уставе Сбербанка (не менее 15% от номинала), является определением размера дивидендов по привилегированным акциям. Как следствие, указанное Вами положение закона не применяется.
« Здравствуйте, Андрей! Я так и подумал. Но почему же тогда там есть ВТБ? Ведь Вы также исключили его из состава рыночных типов. »
Александр, действительно, обыкновенные акции ВТБ входят в рыночные типы. Не могли бы Вы привести ссылку на то, где мы говорим об их исключении? Возможно,данный термин был употреблен в ином контексте. К примеру, по сходным причинам, из-за отсутствия оговорки в уставе, мы не рассчитываем доходности по префам Транснефти, Куйбышевазота, Башинформсвязи.
« Здравствуйте! А почему у Вас в разделе "Аналитика по эмитентам" отсутствуют префы Сбербанка? »
Добрый день!Мы исключили префы Сбербанка из рыночных типов, поскольку в уставе Банка отсутствует защитная оговорка по дивидендам. Как правило, она звучит следующим образом "При этом, если сумма дивидендов,выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям".
« «Инвесторы всегда ценят то обстоятельство, что менеджмент акционерного общества мотивирован на увеличение стоимости, так как это и есть важнейшая составляющая доходов акционеров.»Абалов Артем, 11 декабря 2015 в 12:57 Инвесторы, конечно, всякие бывают. Я себя тоже считаю инвестором. Но подобную мотивацию менеджмента я не одобряю. Привязывать зарплаты менеджеров необходимо к росту акционерного капитала и показателя ROE при соблюдении определенных нормативов уровня долга компании и ее кредитного плеча. »
Полностью с Вами согласны, но еще правильнее использовать оба показателя: и рост акционерного капитала, и его темп, а также соответствие капитализации достигнутым компанией показателем внутренней стоимости. Например, в нашей компании система вознаграждения менеджмента трехступенчатая: 1. Наличие прибыли; 2. Превышение ROE над уровнем доходности ОФЗ; 3. Превышение капитализации над максимальным из двух: размер собственного капитала компании или количество прибылей, умноженное на 7.
« Инвесторы всегда ценят то обстоятельство, что менеджмент акционерного общества мотивирован на увеличение стоимости, так как это и есть важнейшая составляющая доходов акционеров. »
Инвесторы, конечно, всякие бывают. Я себя тоже считаю инвестором. Но подобную мотивацию менеджмента я не одобряю. Привязывать зарплаты менеджеров необходимо к росту акционерного капитала и показателя ROE при соблюдении определенных нормативов уровня долга компании и ее кредитного плеча.
« Мы помним и меньший спрэд, но Сбербанк все последние годы говорит, что конвертация не является ближайшей целью. Возможно, потому что, это приведет к снижению госдоли ниже 50%. »
Таблица 2.1 Бухгалтерский баланс ПАО «Сбербанк России».
|
Наименование статьи |
на 01.01.2016, тыс. руб. |
на 01.01.2015, тыс. руб. |
Структура в % к валюте баланса |
изменение(+, -) |
Темп прироста(снижения),% |
||
|
Денежные средства |
|||||||
|
В ЦБ РФ |
|||||||
|
Обязательные резервы |
|||||||
|
Средства в кредитных организациях |
|||||||
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток |
|||||||
|
Чистая ссудная задолженность |
|||||||
|
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
|||||||
|
Инвестиции в дочерние и зависимые организации |
|||||||
|
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
|||||||
|
Требования по текущему налогу на прибыль |
|||||||
|
Отложенный налоговый актив |
|||||||
|
прочие активы |
|||||||
|
всего активов |
|||||||
|
Продолжение таблицы 2.1 |
|||||||
|
II.ПАССИВЫ |
|||||||
|
Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ |
|||||||
|
Средства кредитных организаций |
|||||||
|
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|||||||
|
Вклады физических лиц |
|||||||
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток |
|||||||
|
Обязательство по текущему налогу на прибыль |
|||||||
|
Отложенное налоговое обязательство |
|||||||
|
Прочие обязательства |
|||||||
|
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон |
|||||||
|
Всего обязательств |
|||||||
|
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|||||||
|
Средства акционеров (участников) |
|||||||
|
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
|||||||
|
Эмиссионный доход |
|||||||
|
Резервный фонд |
|||||||
|
Переоценка ценных бумаг, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) |
|||||||
|
Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство |
|||||||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет |
|||||||
|
Неиспользованная |
|||||||
|
Всего источников собственных средств |
|||||||
Наибольшую долю в активе баланса имеет чистая ссудная задолженность и составляет 73,04 % и 73,6% соответственно на 01.01.2016 и 01.01.2015. В пассиве наибольшую долю имеют средства клиентов, не являющихся кредитными организациями (64,5% и 68,37%). Среди источников собственных средств наибольшую долю имеет нераспределенная прибыль, а именно 6,85%и 7,27% от валюты баланса.
Основными факторами роста активов Банка в 2015 году были кредиты юридическим и физическим лицам: прирост активов на 71,5% обеспечен чистой ссудной задолженностью. На рост балансовых статей значительно повлияла положительная переоценка их валютной составляющей из-за ослабления курса рубля по отношению к основным иностранным валютам: курс доллара США увеличился за 2014 гол на 71,9%, курс евро- на 52,0%.
В декабре банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму 1,4 трлн. руб. Всего за год выдано порядка 8 трлн. руб. - на 8,8% больше, чем годом ранее. Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился за декабрь на 893 млрд. руб. В целом за год портфель вырос на 3,1 трлн. руб. или на 36,3% и составил 11,7 трлн. руб. Рост обусловлен как новыми выдачами кредитов, так и положительной переоценкой ранее выданных валютных кредитов, возникшей из-за изменения курсов валют.
Частным клиентам в декабре выдано более 200 млрд. руб., с начала года - 2 трлн руб. кредитов, что на 10% превышает объем выдачи за прошлый год без учета оборотов по кредитным картам. Кредитный портфель частных клиентов увеличился за декабрь на 55 млрд. руб. За год портфель вырос на 737 млрд. руб. или на 22,1% и составил почти 4,1 трлн. руб. Около половины розничного портфеля банка составляют жилищные кредиты.
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 января 2015 года составила 2,0%, снизившись за год на 0,2 п.п.
Объем вложений в ценные бумаги за год снизился на 35,9 млрд. руб. или на 1,8%. Их остаток на 1 января 2016 года составил 1,9 трлн. руб.
Средства юридических лиц в декабре увеличились на 966 млрд. руб. за счет сезонного роста срочных депозитов и переоценки ранее привлеченных валютных средств. Прирост в целом за год составил 1 949 млрд. руб. или 62,5%. Остаток средств юридических лиц на 1 января 2016 года составил 5,1 трлн. руб.
Средства физических лиц за декабрь выросли на 192 млрд. руб. как за счет притока средств, так и за счет переоценки валютных депозитов. За год средства физических лиц увеличились на 473 млрд. руб. или на 5,9% и на 1 января 2016 года составили 8,5 трлн. руб.
Таблица 2.2 Показатели отчета о финансовых результатах ОАО «Сбербанк России»
|
Показатели (млн. руб.) |
Изменение |
||
|
Чистый процентный доход |
|||
|
Чистый комиссионный доход |
|||
|
Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций |
|||
|
Операционные доходы до совокупных резервов |
|||
|
Расходы/доходы по совокупным резервам |
|||
|
Операционные расходы |
|||
|
Прибыль до налога на прибыль |
|||
|
Чистая прибыль |
Чистый процентный доход составил 853,7 млрд. руб., что на 18,3% больше предыдущего года:
- - процентные доходы возросли на 313,4 млрд. руб. за счет роста портфеля кредитов юридическим и физическим лицам;
- - процентные расходы увеличились на 181,2 млрд. руб. за счет роста объема средств клиентов (как физических, так и юридических лиц), а также за счет увеличения объема и стоимости привлечения средств в Банке России; особенно сильно возросла стоимость средств Федерального Казначейства и Банка России в декабре после поднятия ключевой ставки до 17%.
Чистый комиссионный доход составил 276,9 млрд. руб., что на 21,4% выше показателя за прошлый год. Комиссионные доходы, не связанные с кредитованием, увеличились на 24,0%. Основной вклад в данный рост внесли операции с банковскими картами и операции эквайринга - их прирост за год составил 32,2% или 30,7 млрд. руб., при этом в декабре заработано 14,9 млрд. руб. Такой рост в декабре обусловлен значительным увеличением объема операций держателями карт. В 2016 году опережающими темпами также росли комиссионные доходы от выдачи банковских гарантий, реализации сделок торгового финансирования и документарного бизнеса, продажи страховых и инвестиционных продуктов.
Чистый доход от валютной переоценки и по торговым операциям на финансовых рынках за 2016 год составил 81,2 млрд. руб., что в 3,7 раза превышает объем прошлого года. Основное влияние оказало создание резервов по валютным кредитам в связи с положительной переоценкой этих кредитов в результате девальвации рубля в конце 2016 года без ухудшения качества самих кредитов (только за 4 квартал 2016 года - около 48 млрд. руб.). При этом по правилам регулирования открытой валютной позиции банков резервы под обесценение валютных кредитов включались в валютные требования и обязательства для управления валютной позицией. Переоценка данных требований и обязательств, как и всех валютных активов и обязательств, номинированных в валюте, отражалась в статье доходов по торговым операциям. Таким образом, создание резервов по валютным кредитам технически сказалось на росте доходов по торговым операциям.
В целом операционный доход до совокупных резервов увеличился на 26,8% и превысил 1,25 трлн. руб.
Операционные расходы увеличились на 9,6%. Отношение расходов к доходам снизилось на 5,8 п.п. до 36,6% за счет проводимой в Сбербанке программы по оптимизации расходов. Темп роста операционных доходов до совокупных резервов (26,8%) существенно превышает рост операционных расходов (9,6%).
Расходы на совокупные резервы за 2016 год составили 397,7 млрд. руб. против 104,8 млрд. руб. годом ранее. Более 45% прироста резервов пришлось на 4 квартал. На протяжении этого квартала на объем резервов влияло резкое ослабление курса рубля по отношению к основным валютам, которое технически влекло досоздание резервов по валютным кредитам без ухудшения качества по ним. Кроме того, был досоздан резерв по ряду крупных украинских заемщиков в связи с ухудшением ситуации на Украине.
В целом банк продолжает формировать резервы на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России, придерживаясь консервативного подхода к покрытию существующих кредитных рисков. Созданные на балансе резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза (на 1 января 2016 года 2,2 раза).
Прибыль до уплаты налога на прибыль снизилась на 14,3% относительно 2013 года и составила 400,1 млрд. руб. Чистая прибыль составила 305,7 млрд. руб. против 377,7 млрд. руб. в 2015 году. Основные факторы снижения прибыли в 2014 году - значительные расходы на резервы, исключение из финансового результата переоценки валютных вложений в дочерние компании, а также признание с мая 2016 года отложенного налогового обязательства в связи с изменениями правил бухгалтерского учета.
Значения обязательных нормативов, которые были взяты из публикуемой отчетности Банка, представлены в таблице 2.3
Таблица 2.3 Сведения об обязательных нормативах (по состоянию на 1 января 2016 года в процентах).
|
Наименование показателя |
Нормативное значение |
Фактическое значение |
||
|
Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) |
||||
|
Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) |
>5.5 (01.01.15- 6) |
|||
|
Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0) |
||||
|
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) |
||||
|
Норматив текущей ликвидности (Н3) |
||||
|
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) |
||||
|
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) |
||||
|
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) |
||||
|
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) |
||||
|
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) |
||||
|
Норматив использования капитала для приобретения акций других ЮЛ (Н12) |
Норматив достаточности базового и основного капитала (Н1.1, Н1.2) по состоянию на 01.10.2016 равны 8,2%. Данное значение соответствует нормативному.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1) равен 11,6%. Это значение является достаточно близким к минимальному (10%), что говорит о невысокой способности Банка обеспечивать возможные финансовые потери за свой счет.
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение одного дня. В данном случае он равен 74,3% и соответствует нормативному значению.
Норматив текущей ликвидности (Н3) ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 30 дней. В данном случае текущая ликвидность равна 66,4%.. Данное значение соответствует нормативному, что является хорошим показателем. То есть ОАО «Сбербанк России» способен исполнять свои обязательства в течение ближайших 30 дней.
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) ограничивает риск неплатежеспособности кредитной организации в результате размещения средств в долгосрочные активы (например, ипотечные кредиты). Он составляет 111,2%, что говорит о невысоком риске неплатежеспособности Банка в результате размещения средств в долгосрочные активы.
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка. Этот норматив не должен превышать 25%. В данном случае он равен 19,2%, что является достаточно близким значением к максимальному. Это говорит о том, что Банк имеет достаточно большое количество выданных кредитов, что повышает риск.
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Его максимальное значение - 800%. В данном случае этот показатель равен 207,3%, что говорит о достаточно хорошем положении Банка в данном отношении.
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), устанавливает ограничение кредитного риска банка в отношении участников (акционеров) банка, определяется как отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. Максимальное значение - 50%. В данном случае этот показатель равен 0%.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1) вводит ограничение по совокупному кредитному риску банка в отношении всех инсайдеров, т.е. физических лиц, способных воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. Определяется как отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. Максимальное его значение, установленное регулятором равно 3%. Его фактическое значение - 1,0%. Значение является достаточно приемлемым.
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) показывает удельный вес вложений банка (по отношению к уставному капиталу) в акции предприятий, инвестиционные сертификаты фондовых компаний, векселя и другие не всегда ликвидные активы. Его максимальное значение - 25%. По состоянию на 01.01.2016 данный показатель равен 9,5 %.
Таким образом, на протяжении исследуемого периода ОАО «Сбербанка России» стабильно выполнял все обязательные нормативы, установленные Центральным банком России, что служит подтверждением устойчивой позиции Банка, своевременном исполнении Банком своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами и об инвестиционном потенциале Банка.
Анализ активных средств банка таблица2.4
|
Наименование статей |
Изменение |
Темп роста, % |
|||
|
Денежные средства |
|||||
|
Средства в Центробанке |
|||||
|
Обязательные резервы в Центральном Банке РФ |
|||||
|
Чистая ссудная задолженность |
|||||
|
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
|||||
|
Прочие активы |
|||||
|
Всего активов |
Вывод: Величина активов банка за отчетный год увеличилась на 1460281579 тыс.руб. и составила 4937814349 тыс. руб., темп роста составил 142%. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит о стабильной, развивающейся деятельности банка.
В отчетном году ссудная задолженность увеличилась на1348549070тыс.руб. составила 3988641545 тыс.руб. Темп роста составил 106%. С одной стороны, это говорит о деловой активности банка, увеличении доли рынка кредитования. Но с другой возрастают риски невозврата.
В отчетном году величина вложений в ценные бумаги увеличилась на 132973814 тыс.руб. и составила457863660тыс руб.. Темп роста 99%. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит о том, что банк начинает активно вкладывать ресурсы в операции с ценными бумагами, что может свидетельствовать о том, что он очень внимательно реагирует на развитие рынка ценных бумаг в России и постепенно начинает предлагать эти услуги своим клиентам, а также закрепляет свои позиции на рынке ценных бумаг.
Величина средств кредитных организаций ЦБ РФ к концу отчетного года уменьшилась на 5905121 тыс.руб. и составила 81793071 млн.руб. Эти ресурсы являются одними из самых ликвидных средств. Однако темпы роста ниже общего темпа роста активов. Это говорит о том, основными источниками роста активов являются наименее ликвидные средства.
Ход решения: Денежные средства (изменения) = 01.01.2016-01.01.2015.
Темп роста = 01.01.2016: 01.01.2015*100%
Структура активов Банка, % таблица 2.5
|
Наименование статей |
Изменение |
Темп роста |
|||
|
Денежные средства |
|||||
|
Средства в Центробанке |
|||||
|
Обязательные резервы в ЦБРФ |
|||||
|
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов |
|||||
|
Чистые вложения в торговые ценные бумаги |
|||||
|
Чистая ссудная задолженность |
|||||
|
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
|||||
|
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
|||||
|
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
Продолжение таблицы 2.5 |
||||
|
Требования по получению процентов |
|||||
|
Прочие активы |
|||||
|
Всего активов |
Вывод: Наибольшую долю в активах банка имеет чистая ссудная задолженность (80,7%). В отчетном году величина увеличилась на 14660 млн.руб. составила 94955 млн.руб. Темп роста составил 106%. С одной стороны, это говорит о деловой активности банка, увеличении доли рынка кредитования. Но с другой возрастают риски невозврата.
Вторая по величине доли в структуре активов это вложения в ценные бумаги (9,27%). В отчетном году их величина увеличилась на 132973814 тыс.руб. и составила457863660тыс руб.. Темп роста 99%. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит о том, что банк начинает активно вкладывать ресурсы в операции с ценными бумагами, что может свидетельствовать о том, что он очень внимательно реагирует на развитие рынка ценных бумаг в России и постепенно начинает предлагать эти услуги своим клиентам, а также закрепляет свои позиции на рынке ценных бумаг.
Величина средств кредитных организаций ЦБ РФ (1,65%) к концу отчетного года уменьшилась на 5905121 тыс.руб. и составила 81793071 млн.руб. Темп роста составил 66%. Доля в общей величине активов за отчетный год уменьшилась на 0,85 процентных пункта. Эти ресурсы являются одними из самых ликвидных средств. Однако темпы роста ниже общего темпа роста активов. Это говорит о том, основными источниками роста активов являются наименее ликвидные средства.
Динамика пассивов банка, тыс. руб. Таблица 2.6
|
Наименование статей |
Изменение |
Темп роста, % |
|||
|
Средства кредитных организаций |
|||||
|
в т. ч. вклады физических лиц |
|||||
|
Выпущенные долговые обязательства |
|||||
|
Прочие обязательства |
|||||
|
Средства акционеров |
|||||
|
Эмиссионный доход |
|||||
|
Переоценка основных средств |
|||||
|
Прибыль (убыток) за отчетный период |
|||||
|
Всего пассивов (19+33) |
Вывод: Общая величина пассивов за отчетный год увеличилась на 1460218579тыс. руб. и составила 4937814349 тыс.руб. Темп роста составил 141%. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит о росте потенциала банка.
Структура пассивов банка, % таблица 2.8
|
Наименование статей |
Изменение |
Темп роста |
|||
|
Кредиты, полученные от Центрального Банка РФ |
|||||
|
Средства кредитных организаций |
|||||
|
Средства клиентов (некредитных организаций) |
|||||
|
в т. ч. вклады физических лиц |
|||||
|
Выпущенные долговые обязательства |
|||||
|
Обязательства по уплате процентов |
|||||
|
Прочие обязательства |
|||||
|
Резервы на возможные потери по срочным сделкам … |
|||||
|
Всего обязательств (12+13+14+15+16+17+18) |
|||||
|
Средства акционеров |
|||||
|
Зарегистрированные обыкновенные акции |
|||||
|
Зарегистрированные привилегированные акции |
|||||
|
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
|||||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|||||
|
Эмиссионный доход |
|||||
|
Переоценка основных средств |
|||||
|
Расходы и риски, влияющие на собственные средства |
|||||
|
Фонды и прибыль прошлых лет, оставленная в распоряжении кредитной организации |
|||||
|
Прибыль (убыток) за отчетный период |
|||||
|
Всего источников собственных средств (20-21+22+23-24+25+26) |
|||||
|
Всего пассивов (19+33) |
Вывод: Наибольшую долю в структуре пассивов имеют обязательства. Их доля за отчетный период уменьшилась на -0,4 процентных пункта и составила 98,9%
Анализ достаточности капитала банка Таблица 2.9
|
Наименование статей, формула |
Значение |
|||
|
Числитель |
Знаменатель |
|||
|
Норматив достаточности капитала (Н 1) |
||||
|
Доля капитала в валюте баланса |
||||
|
Валюта баланса |
||||
|
Достаточность капитала по депозитам |
||||
|
Средства клиентов |
||||
|
Коэффициент покрытия ссудной задолженности |
||||
|
Ссудная задолженность |
||||
|
Коэффициент защищенности капитала (или коэффициент иммобилизации) |
||||
|
Защищенный капитал |
||||
|
Коэффициент достаточности капитала по показателю избыточности |
||||
|
Избыточный капитал |
Вывод: За отчетный год показатель норматива Н1 уменьшился на 0,2 % и составил 10,6%. С одной стороны, это говорит об ухудшении состояния достаточности капитала. С другой стороны, нормативное значение данного показателя 10,0, фактическое значение в отчетном году 10,6%, следовательно, банк имеет небольшой запас для снижения значения норматива без ухудшения состояния достаточности капитала.
Динамика обязательств банка, тыс. руб. таблица 2.10
|
Наименование статей |
Изменение |
Темп роста, % |
|||
|
Кредиты, полученные от Центрального Банка РФ (статья 12 пассива баланса) |
|||||
|
Средства кредитных организаций (статья 13) |
|||||
|
Средства клиентов (юридических лиц) (статья 14 за минусом статьи 14.1) |
|||||
|
Вклады физических лиц (статья 14.1) |
|||||
|
Выпущенные долговые обязательства (статья 16) |
|||||
|
Прочие обязательства (сумма статей (17, 18) |
|||||
|
Всего обязательств |
Вывод: Доля средств кредитных организаций за отчетный период уменьшила на 0,2 процентных пункта и составила 4,3%. Объем средств кредитных организаций за отчетный период уменьшился на 39342015 тыс.руб. и составил 183703088 тыс.руб. Это говорит о том, что банк работает на рынке межбанковского кредитования. Это с одной стороны говорит о недостаточности собственного капитала, с другой стороны, привлекая меньше средств кредитных организаций банк старается сократить использование дорогих ресурсов.
Структура обязательств банка, % таблица 2.11
Вывод: Наибольшую долю в структуре обязательств имеет величина средств клиентов, не являющихся кредитными организациями. Их доля за отчетный год увеличилась на 2,7 процентных пункта и составила 110%. Это заслуживает положительной оценки и говорит о стабильной и развивающейся работе банка.
Оценка стоимости ресурсной базы (обязательств) в периоде 01.01.2015 таблица 2.12
|
Статья обязательств |
Значение, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Процентные расходы |
Значение, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Стоимость ресурсов, % |
|
Кредиты,полученные от ЦБ РФ |
||||||
|
Средства кредитных организаций |
||||||
|
Средства клиентов |
По средствам клиентов |
|||||
|
Выпущенные долговые обязательства |
||||||
|
По прочим обязательствам |
||||||
|
Итого обязательств |
Итого процентных расходов |
Вывод: Выпущенные обязательства отражают средства, привлеченные за счет размещения собственных ценных бумаг (кроме акций, выпущенных для формирования уставного капитала). Доля выпущенных обязательств за отчетный год увеличилась на 1,33 процентных пункта и составила 2,96%. Объем выпущенных обязательств уменьшился на 323434тыс..руб. и составил 3161090тыс.руб. Темп роста составил 0,02%. Это говорит о том, что банк в отчетном году сократил свое присутствие на рынке ценных бумаг.
Оценка стоимости ресурсной базы (обязательств) в периоде 01.01.2016 таблица 2.13
|
Статья обязательств |
Значение, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Процентные расходы |
Значение, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Стоимость ресурсов, % |
|
Кредиты, полученные от ЦБ РФ (ст. 12) |
По средствам полученным от Центрального банка |
|||||
|
Средства кредитных организаций (ст. 13) |
По средствам привлеченным от кредитных организаций |
|||||
|
Средства клиентов (ст. 14) |
По средствам клиентов |
|||||
|
Выпущенные долговые обязательства (ст. 15) |
По выпущенным долговым обязательствам |
|||||
|
Прочие обязательства (сумма ст. 16, 17, 18) |
По прочим обязательствам |
|||||
|
Итого обязательств |
Итого процентных расходов |
Вывод: Анализируя структуру привлеченных средств, можно сделать вывод, что она формируется на 79,94% за счет средств клиентов. Эти ресурсы могут включать средства на расчетных счетах и депозиты юридических лиц. Средства на расчетных счетах клиентов являются для банка наиболее привлекательными, т.к. они наименее затратные (по большей части они беспроцентные). Привлечение средств в депозиты увеличивает ликвидность банка. Рост вкладов (более дорогих ресурсов) говорит о том, что банк проводил специальную программу по работе с населением.
Таблица 9
Оценка стоимости ресурсной базы (обязательств), % таблица 2.14
вывод: Наибольшую долю в структуре обязательств имеет величина средств полученных от кредитных организаций. Их доля за отчетный год увеличилась на 103,45 процентных пункта и составила 105,4%. Это заслуживает положительной оценки и говорит о стабильной и развивающейся работе банка.
Динамика активов сгруппированных по экономическому содержанию, тыс. руб. Таблица 2.15
вывод: За отчетный год величина работающих активов банка увеличилась на 13936330052 тыс.руб. и составила 4517771591тыс.руб. Темп роста составил 145%. Это заслуживает положительной оценки и говорит о стабильной развивающейся работе банка. При этом величина иммобилизованных активов возросла на 1594261 тыс. руб. и составила 163415207 тыс.руб. Темп роста составил 111%. Это заслуживает положительной оценки и говорит о динамичном развитии основного вида деятельности банка.
Таблица 2.16
Структура активов сгруппированных по экономическому содержанию, %
Вывод:Величина работающих активов банка увеличилась с 90 до 91 проц.значения таблицы. Темп роста составил 145%. Это заслуживает положительной оценки и говорит о стабильной развивающейся работе банка.
Анализ риска активных операций банка, % Таблица 2.17
|
Наименование статей, формула |
Значение |
Изменение |
||
|
Числитель |
Знаменатель |
|||
|
Удельный вес работающих активов |
||||
|
Работающие активы |
||||
|
Соотношение иммобилизации и работающих активов |
||||
|
Иммобилизация |
Работающие активы |
|||
|
Коэффициент покрытия активов за счет резервов, сформированных на покрытие возможных потерь по ним |
||||
|
Сумма активов и резерва на покрытие убытков по активным операциям |
||||
|
Коэффициент покрытия работающих активов за счет резервов, сформированных на покрытие возможных потерь по ним |
||||
|
Сумма резервов на покрытие убытков по активным операциям |
Сумма работающих активов и резерва на покрытие убытков по активным операциям |
|||
|
Коэффициент покрытия ссудной задолженности за счет резервов, сформированных на покрытие возможных потерь по ней |
||||
|
Сумма резервов на покрытие убытков по кредитным операциям |
Сумма ссудной и приравненная к ней задолженность и резервов на покрытие убытков по кредитным операциям |
|||
|
Коэффициент «схлопывания» активов |
Вывод: За отчетный год величина резерва уменьшилась на 1 %значения таблицы. Изменение резерва составило 4331 млн.руб. Данные на отчетный год составили 91%.Резерв на возможные потери по начисленным процентным доходам включает в себя резервы по кредитам, долговым обязательствам и векселям. Следовательно, причиной роста резервов может быть увеличение резерва по одному из направлений.
Оценка доходности работающих активов банка в периоде 01.01.15 таблица 2.17
|
Статья работающих активов |
Значение, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Процентные доходы |
Значение, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Доходность раб.активов |
|
От вложений в ценные бумаги |
||||||
|
От кредитов клиентам |
||||||
|
Итого работающих активов |
Итого процентных доходов |
Величина средств в кредитных организациях за вычетом резервов за отчетный год составила 22859059тыс.руб. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит об эффективной и развивающейся работе банка.
Оценка доходности работающих активов банка в периоде 01.01.16 таблица 2.18
|
Статья работающих активов |
Значение, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Процентные доходы |
Значение, тыс. руб. |
Удельный вес, % |
Доходность работающих активов, %, % |
|
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3) |
По кредитам предоставлен-ным кредитным организациям |
|||||
|
Чистые вложения в ценные бумаги (ст 4, 6, 7) |
От вложений в ценные бумаги |
|||||
|
Чистая ссудная задолженность (ст. 5) |
От кредитов клиентам |
|||||
|
Итого работающих активов |
Итого процентных доходов |
Вывод: Величина средств в кредитных организациях за вычетом резервов за отчетный год составила 16631126 тыс.руб. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит об эффективной и развивающейся работе банка.
Таблица 2.19 Оценка доходности работающих активов банка, %
Вывод: Учитывая данные таблиц 13 и 13.1 величина доходов за отчетный год увеличилась на 18,49 % по сравнению с предыдущим годом,и составила 57,98%. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит об эффективной и развивающейся работе банка.
Таблица 2.20 Коэффициентный анализ доходности активов банка, %
|
Наименование статей, формула |
Значение |
Изменение |
||
|
Числитель |
Знаменатель |
|||
|
Коэффициент опережения |
||||
|
Темп роста ссудных активов |
Темп роста совокупных активов |
|||
|
Общая доходность активов |
||||
|
Процентная доходность активов |
||||
|
Процентные доходы |
||||
|
Соотношение чистых процентных доходов и активов |
||||
|
Чистые процентные доходы |
||||
|
Прибыльность активов (по прибыли до налогообложения) |
||||
|
Прибыльность активов (по чистой прибыли) |
||||
|
Чистая прибыль |
||||
|
Общая доходность работающих активов |
||||
|
Работающие активы |
||||
|
Процентная доходность работающих активов |
||||
|
Процентные доходы |
Работающие активы |
|||
|
Соотношение чистых процентных доходов и работающих активов |
||||
|
Чистые процентные доходы |
Работающие активы |
|||
|
Прибыльность работающих активов (по прибыли до налогообложения) |
||||
|
Прибыльность работающих активов (по чистой прибыли) |
Вывод: Общая доходность активов за отчетный период увеличилась на 4,86% значения таблицы и составила 25,16%. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит о росте потенциала банка
Коэффициентный анализ использования ресурсной базы банка, % таблица 2.21
Вывод: Величина работающих активов и обязательств в отчетном году составила 92,3% показателя таблицы.Темп роста 4,8%. Данные изменения заслуживают положительной оценки и говорят о стабильной и развивающейся деятельности банка., росте потенциала банка.
Анализ экономических нормативов деятельности банка, % Таблица 2.22
|
Показатель |
Изменение |
Норматив |
||
|
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка - Н1 |
||||
|
Норматив мгновенной ликвидности банка - Н2 |
||||
|
Норматив текущей ликвидности банка - Н3 |
||||
|
Норматив долгосрочной ликвидности банка - Н4 |
||||
|
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков - Н6 |
||||
|
Максимальный размер крупных кредитных рисков - Н7 |
||||
|
Соотношение совокупной величины кредитов и займов, выданных акционерам (участникам) банка, и капитала - Н9.1 |
||||
|
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц - Н12 (max 25%) |
Вывод: За отчетный год показатель норматива мгновенной ликвидности увеличился на 5,8% и составил 55,9%. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит о том, что банк имеет необходимое сочетание быстроликвидных активов и средств до востребования. Текущее значение норматива Н2 более чем в 2 раза превышает нормативное, следовательно, банк может уменьшать при необходимости количество быстроликвидных активов без изменения ликвидности активов.
Альтернативный анализ ликвидности и платежеспособности банка, % таблицы 2.23
|
Наименование статей, формула |
Значение |
Изменение |
||
|
Числитель |
Знаменатель |
|||
|
Удельный вес ликвидных активов |
||||
|
Ликвидные активы |
||||
|
Соотношение ликвидных активов и работающих активов |
||||
|
Ликвидные активы |
Работающие активы |
|||
|
Коэффициент ликвидности (покрытия обязательств) |
||||
|
Ликвидные активы |
Обязательства |
|||
|
Коэффициент ликвидности (покрытия средств клиентов) |
||||
|
Ликвидные активы |
Средства клиентов |
|||
|
Коэффициент ликвидности (покрытия вкладов граждан) |
||||
|
Ликвидные активы |
Вклады граждан |
Вывод: За отчетный год значение обязательного норматива коэффициента ликвидности (покрытия обязательств) уменьшилось на0,8,% и составило 5,43%. Нормативное значение данного показателя 50%. Это значит, что банк имеет запас снижения быстроликвидных запасов без вреда ликвидности баланса.
Анализ динамики доходов и расходов банка, тыс. руб. таблица 2.23
|
Наименование статей |
Изменение |
Темп роста, % |
|||
|
Процентные доходы |
|||||
|
Процентные расходы |
|||||
|
Комиссионные доходы |
|||||
|
Комиссионные расходы |
|||||
|
Административно-управленческие расходы |
Вывод: Наибольшую долю в структуре доходов имеют процентные доходы. Их доля за отчетный год увеличилась на 130,5 %проц. пункта и составила 1094015347тыс.руб. С одной стороны, это может говорить о том, что банк диверсифицирует свою деятельность. С другой стороны, уменьшение доли основного вида деятельности может свидетельствовать о снижении стабильности работы банка. Величина процентных доходов за отчетный год возросла на 256127531. руб. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит о прибыльности основного вида деятельности.
Анализ прибыли банка и абсолютной маржи таблица 2.24
Вывод: За отчетный год величина прибыли возросла на 1376,6 млн. руб. и составила 3449,1 млн. руб. Темп роста составил 166,42%. Это заслуживает положительной оценки, т.к. прибыль создает условия для развития банка. Величина чистой прибыли за отчетный год возросла на 867,5 млн. руб. и составила 2456,1 млн. руб. Темп роста составил 154,61%. Величина чистой прибыли отличается от величины прибыли на сумму уплаченного налога и отчислений в резервный фонд.
Анализ СПРЭДа и коэффициента процентной маржи, % таблица 2.25
Вывод: Показатель доходности работающих активов за отчетный год составил 26,6% значений таблицы, что говорит о положительной динамике развития банка и перспективном будущем.
Анализ показателей рентабельности банковской деятельности % таблица 2.26
Вывод: Рентабельность активов за отчетный год составила 3.2 % показателя таблицы. Темп роста 1,5%. Это заслуживает положительной оценки, т.к. говорит о прибыльности основного вида деятельности.
Чистый процентный доход банка за 2016 год достиг 1 020,4 млрд рублей. Чистая прибыль за отчетный год составила 541,9 млрд рублей.
Активы банка на конец года составили 25 368,5 млрд рублей, снизившись на 7,2%. Заметно сократились активы, удерживаемые для продажи (-97,3%). Вызвано это продажей в мае 96,914% акций НАО «Красная поляна» за 12,2 млрд рублей. И в июле было продано 99,5% Sberbank Slovensko a.s., прибыль от сделки составила 3,0 млрд рублей. Также существенно сократились прочие финансовые активы (-52,3%). Причиной послужило сокращение, практически вдвое, дебиторской задолженности по операциям клиентов группы.
Обязательства банка сократились на 9,7%. Наиболее снизились обязательства групп выбытия по сделкам, описанным выше. Также сократились отложенные налоговые обязательства, в 2016 году они составили 55,1 млрд рублей против 132 млрд рублей в 2015 году.
Собственные средства банка выросли на 18,8%, до 2 821,6 млрд рублей. Нераспределенная прибыль банка за отчетный период выросла на 25,9%.
Чистый процентный доход банка составил 1 362,8 млрд долларов. При детальном рассмотрении можно увидеть, что процентные доходы банка выросли на 5,2%, в то время как процентные расходы снизились достаточно существенно относительно прошлого года - на 21,2%. Также сократились расходы на создание резерва - на 27,9%.
Прочий операционный доход сократился до 334,7 млрд рублей, в 2015 году он составлял 441,8 млрд рублей. Связано это с получением убытка по операциям с иностранной валютой и от операций по производным инструментам. Заметно выросли комиссионные расходы - на 33,9%.
Чистая прибыль выросла до 541,9 млрд рублей.
Основные показатели нарастающим итогом, млрд руб.
| Наименование показателя | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 30.06.2016 | 30.09.2016 | 31.12.2016 |
| Процентные доходы | 2279,6 | 613 | 1212,5 | 1803,6 | 2399 |
| Процентные расходы | -1253,2 | -276,1 | -525,4 | -760,1 | -986,9 |
| -38,4 | -11,4 | -22,3 | -35,9 | -49,3 | |
| Чистые процентные доходы | 988 | 325,5 | 664,8 | 1007,6 | 1362,8 |
| -475,2 | -83,9 | -180,4 | -282,1 | -342,4 | |
| 512,8 | 241,6 | 484,4 | 725,5 | 1020,4 | |
| Чистые комиссионные доходы | 319 | 77,2 | 163,1 | 251,7 | 349,1 |
| Операционные доходы | 954,6 | 293,7 | 640 | 973,3 | 1355,1 |
| Чистая прибыль | 222,9 | 117,7 | 263,1 | 400,1 | 541,9 |
Динамика поквартальная, млрд руб.
| Наименование показателя | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 30.06.2016 | 30.09.2016 | 31.12.2016 |
| Процентные доходы | 598,9 | 613 | 599,5 | 591,1 | 595,4 |
| Процентные расходы | -291,2 | -276,1 | -249,3 | -234,7 | -226,8 |
| Расходы, непосредственно связанные со страхованием вкладов | -10,5 | -11,4 | -10,9 | -13,6 | -13,4 |
| Чистые процентные доходы | 297,2 | 325,5 | 339,3 | 342,8 | 355,2 |
| Чистый расход от создания резерва под обесценение долговых финансовых активов | -112,7 | -83,9 | -96,5 | -101,7 | -60,3 |
| Чистые процентные доходы после резерва под обесценение долговых финансовых активов | 184,5 | 241,6 | 242,8 | 241,1 | 294,9 |
| Чистые комиссионные доходы | 95,6 | 77,2 | 85,9 | 88,6 | 97,4 |
| Операционные доходы | 305,9 | 293,7 | 346,3 | 333,3 | 381,8 |
| Чистая прибыль | 72,6 | 117,7 | 145,4 | 137 | 141,8 |
Доля процентных активов в балансе составила около 90%, сократившись на 0,96 п. п. В то же время доля процентных обязательств увеличилась на 1,09 п. п.
Большая часть кредитов, выданных банком, выдана корпоративным клиентам. Их доля в общем кредитном портфеле составляет 73%. За год кредиты и авансы корпоративным клиентам сократились на 1 325,7 млрд рублей. Кредиты и авансы частным клиентам увеличились на 66,1 млрд рублей.
Доля неработающих кредитов за год снизилась на 0,5 п. п., то есть 828,4 млрд рублей. Доля просрочки в портфеле составляет 6,3% (-0,9 п. п.).
Средства физических лиц за 2016 год увеличились на 405,9 млрд рублей, средства корпоративных клиентов сократились на 1 519,4 млрд рублей.
Достаточность капитала 1-го порядка на отчетную дату составила 10,8%. Увеличение произошло на 2,6 п. п., за счет увеличения нераспределенной прибыли.
Рентабельность собственного капитала (ROE) и рентабельность активов (ROA) Сбербанка также выросли.
Чистый спрэд доходности активов и стоимости пассивов составил 1,5%, увеличение произошло на 0,4 п. п. Чистая процентная маржа составила 1,53%.
Чистая прибыль Группы Сбербанк России по МСФО в 2016 году выросла до 541,9 млрд рублей, что на 143,1 % выше показателя 2015 года. Операционные доходы Группы до вычета резервов в 2016 году увеличились на 18,7 % – до 1 697,5 млрд рублей – в основном за счет чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода. В 2016 году расходы на создание резервов под обесценение долговых финансовых активов снизились на 27,9 % – до 342,4 млрд рублей – против 475,2 млрд рублей в 2015 году.
Операционные расходы в 2016 году замедлили темп роста относительно прошлого года и увеличились на 8,7 % – до 677,6 млрд рублей. По состоянию на конец 2016 года Группа провела переоценку офисной недвижимости, итоги которой оказали отрицательный эффект на операционные доходы в размере 25 млрд рублей.
Чистый процентный доход
Чистые процентные доходы Группы увеличились за 2016 год на 37,9 % – до 1 362,8 млрд рублей. В основном данный рост обусловлен сокращением процентных расходов на фоне снижения в 2016 году уровня процентных ставок по привлеченным средствам. Процентные доходы Группы выросли на 5,2 %, в основном за счет роста объема работающих активов.
Процентные доходы Группы Факторный анализ изменения чистого процентного дохода Группы в 2015–2016 годах
| млрд рублей | Фактор | Изменение процентных доходов/расходов | |
|---|---|---|---|
| объема | процентной ставки | ||
| Активы | |||
| 55,9 | (26,1) | 29,8 | |
| Кредиты частным клиентам | 23,6 | 7,3 | 30,9 |
| 2,0 | 24,6 | 26,6 | |
| Долговые ценные бумаги | 43,3 | (11,2) | 32,1 |
| Изменение процентных доходов | 124,8 | (5,4) | 119,4 |
| Обязательства | |||
| Средства частных клиентов | (96,0) | 69,1 | (26,9) |
| (18,3) | 111,3 | 93,0 | |
| Субординированный долг | 0,8 | (0,8) | – |
| Прочие заемные | 3,4 | (1,3) | 2,1 |
| Собственные ценные бумаги | 2,1 | 2,7 | 4,8 |
| Средства банков | 142,8 | 39,6 | 182,4 |
| Изменение процентных расходов | 34,8 | 220,6 | 255,4 |
| Изменение чистого процентного дохода | 159,6 | 215,2 | 374,8 |
Факторный анализ процентных доходов Группы
| млрд рублей | 2015 | 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| среднее значение за год | процентные доходы | средняя доходность, % | среднее значение за год | процентные доходы | средняя доходность, % | |
| Кредиты корпоративным клиентам | 13 786,3 | 1 371,3 | 9,9 | 14 348,7 | 1 401,1 | 9,8 |
| Кредиты частным клиентам | 4 829,3 | 713,7 | 14,8 | 4 989,3 | 744,6 | 14,9 |
| Кредиты банкам, корреспондентские счета и депозиты овернайт в банках | 1 583,5 | 25,8 | 1,6 | 1 705,3 | 52,4 | 3,1 |
| Долговые ценные бумаги | 2 300,0 | 168,8 | 7,3 | 2 889,9 | 200,9 | 7,0 |
| Работающие активы, итого | 22 499,1 | 2 279,6 | 10,1 | 23 933,2 | 2 399,0 | 10,0 |
| Резервы под обесценение долговых финансовых активов | (1 042,9) | (1 272,6) | ||||
| Активы, не генерирующие процентные доходы | 3 570,9 | 3 402,6 | ||||
| Итого активов | 25 027,1 | 26 063,2 | ||||
Доходность кредитов, %
Процентные расходы Группы
Процентные расходы снизились за 2016 год на 19,8 % по сравнению с 2015 годом и составили 1 036,2 млрд рублей. Данное снижение является результатом оптимизации структуры обязательств в пользу более дешевых ресурсов, а также нисходящей динамики стоимости привлеченных средств в 2016 году. Снижение процентных расходов произошло главным образом по процентным расходам по средствам банков (на 81,5 %), в основном за счет сокращения объемов привлечения данных средств, преимущественно от Банка России. Также снижение процентных расходов зафиксировано по средствам корпоративных клиентов (на 27,1 %), главным образом за счет влияния падения процентных ставок по срочным депозитам. Основным компонентом процентных расходов остаются процентные расходы по средствам частных клиентов, которые являются ключевым источником финансирования Группы. Доля данных расходов составила 57,9 % в общей сумме процентных расходов по сравнению с 44,4 % на конец 2015 года, что подтверждает перераспределение привлеченных средств в сторону более дешевых ресурсов.
Факторный анализ процентных расходов Группы
| млрд рублей | 2015 | 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| среднее значение за год | процентные расходы | среднее значение за год | процентные расходы | средняя стоимость привлечения, % | ||
| Средства частных клиентов | 10 268,7 | (573,3) | 5,6 | 11 988,0 | (600,2) | 5,0 |
| Средства корпоративных клиентов | 6 639,6 | (343,3) | 5,2 | 6 993,0 | (250,3) | 3,6 |
| Субординированный долг | 791,5 | (47,0) | 5,9 | 778,6 | (47,0) | 6,0 |
| Прочие заемные | 431,8 | (12,8) | 3,0 | 316,5 | (10,7) | 3,4 |
| Собственные ценные бумаги | 1 330,0 | (91,5) | 6,9 | 1 299,0 | (86,7) | 6,7 |
| Средства банков | 2 098,7 | (223,7) | 10,7 | 758,7 | (41,3) | 5,4 |
| Итого | 21 560,3 | (1 291,6) | 6,0 | 22 133,8 | (1 036,2) | 4,7 |
| Обязательства, не генерирующие процентные расходы | 1 291,1 | 1 319,7 | ||||
| Итого обязательств | 22 851,4 | 23 453,5 | ||||
На фоне снижения процентных ставок в 2016 году стоимость фондирования снижалась в течение года практически по всем привлеченным средствам Группы. Тенденция снижения процентных ставок в наибольшей степени повлияла на стоимость привлечения срочных депозитов частных и корпоративных клиентов. Так, по срочным депозитам частных клиентов стоимость фондирования снизилась за год на 1,2 п. п.: с 6,7 % в четвертом квартале 2015 года до 5,5 % в четвертом квартале 2016 года. В то же время значительное увеличение объема привлеченных средств частных клиентов в 2016 году привело к росту процентных расходов по средствам частных клиентов на 4,7 %. По срочным депозитам корпоративных клиентов стоимость фондирования снизилась за год на 0,7 п. п.: с 5,0 % в четвертом квартале 2015 года до 4,3 % в четвертом квартале 2016 года. Фактор падения процентных ставок оказал решающее значение на снижение процентных расходов по средствам корпоративных клиентов: за 2016 год снижение составило 27,1 %. В целом стоимость заемных средств последовательно снизилась за год на 0,8 п. п.: с 5,3 % в четвертом квартале 2015 года до 4,5 % в четвертом квартале 2016 года.
Стоимость заемных средств, %
Чистая процентная маржа росла последовательно в течение всего 2016 года с 4,9 % в четвертом квартале 2015 года до 6,1 % в четвертом квартале 2016 года. Рост маржи вызван прежде всего снижением стоимости фондирования Группы, наблюдавшимся в 2016 году. При этом доходность активов, приносящих процентный доход, выросла в 2016 году незначительно: на 0,2 п. п. с 9,9% до 10,1%.
Факторы, повлиявшие на чистую процентную маржу в 2016 году
| Значение, % | |
|---|---|
| Чистая процентная маржа за 2015 год | 4,4 |
| Доходность кредитов корпоративным клиентам | –0,1 |
| Доходность кредитов частным клиентам | 0,0 |
| Доходность средств в банках | +0,1 |
| Доходность ценных бумаг | 0,0 |
| Структура работающих активов | –0,1 |
| Стоимость средств корпоративных клиентов | +0,5 |
| Стоимость средств частных клиентов | +0,3 |
| Стоимость средств банков | +0,2 |
| Стоимость собственных ценных бумаг и субординированных займов | 0,0 |
| Структура привлеченных средств | +0,2 |
| Отношение работающих активов к платным пассивам | +0,2 |
| Чистая процентная маржа за 2016 год | 5,7 |
Доходность работающих активов и стоимость платных пассивов, %
Комиссионные доходы и расходы
В 2016 году комиссионные доходы Группы увеличились на 13,6 % – до 436,3 млрд рублей. Чистый комиссионный доход Группы увеличился на 9,4 % – до 349,1 млрд рублей. Основным драйвером роста комиссионных доходов являлись комиссионные доходы, полученные за расчетно-кассовое обслуживание частных и корпоративных клиентов. За год они увеличились на 18,9 % – до 350,4 млрд рублей. Доля данных доходов в комиссионных доходах Группы составила 80,3 %. Также рост показали комиссионные доходы по документарным операциям и полученные агентские комиссии.
Комиссионные доходы и расходы Группы
| млрд рублей | 2015 | 2016 | изменение | |
|---|---|---|---|---|
| млрд рублей | % | |||
| Расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов | 205,0 | 248,7 | 43,7 | 21,3 |
| Расчетно-кассовое обслуживание частных клиентов | 89,8 | 101,7 | 11,9 | 13,3 |
| Комиссии по документарным операциям | 23,1 | 25,7 | 2,6 | 11,3 |
| Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами | 40,1 | 22,0 | (18,1) | –45,1 |
| Агентские комиссии полученные | 8,4 | 12,5 | 4,1 | 48,8 |
| Инкассация | 7,1 | 7,8 | 0,7 | 9,9 |
| Комиссионный доход от клиентских операций на финансовых рынках и инвестиционно-банковских операций | 5,0 | 5,6 | 0,6 | 12,0 |
| Прочее | 5,6 | 12,3 | 6,7 | 119,6 |
| Комиссионные расходы по расчетным операциям | (60,2) | (80,9) | (20,7) | 34,4 |
| Прочие комиссионные расходы | (4,9) | (6,3) | (1,4) | 28,6 |
| Чистые комиссионные доходы | 319,0 | 349,1 | 30,1 | 9,4 |
В 2016 году расходы на создание резервов под обесценение кредитного портфеля снизились на 27,6 %: с 473,1 млрд рублей за 2015 год до 342,4 млрд рублей за 2016 год. Основными причинами существенного снижения расходов на резервирование кредитного портфеля явились улучшение качества кредитного портфеля Группы вследствие замедления рецессии в российской экономике и укрепление рубля, что повлияло на сокращение суммы резервов в рублевом выражении по валютным кредитам.
Значение стоимости кредитного риска снизилось на 110 б. п. в течение 2016 года: с 230 б. п. в четвертом квартале 2015 года до 120 б. п. в четвертом квартале 2016 года.
Расходы от создания резервов под обесценение кредитного портфеля
Стоимость кредитного риска, б. п.
Прочие операционные доходы/расходы
Прочие чистые операционные расходы, которые включают в себя чистые доходы/расходы от операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой, а также чистые доходы/расходы от страховой деятельности, деятельности пенсионного фонда, составили в 2016 году 14,4 млрд рублей. В 2015 году прочие чистые операционные доходы составили 122,8 млрд рублей. Прочие чистые операционные расходы включают отрицательный эффект переоценки офисной недвижимости на 25 млрд рублей, без учета которого прочие чистые операционные доходы составили бы 10,6 млрд рублей. Также на падение прочих операционных доходов повлияло снижение доходов от операций с валютными и валютно-процентными производными финансовыми инструментами в 2016 году.
Операционные расходы
В 2016 году рост операционных расходов Группы составил 8,7 %. Наиболее существенный прирост продемонстрировали расходы на содержание персонала (11,1 %), являющиеся основным компонентом операционных расходов. Преимущественно данный рост связан с индексацией заработной платы персонала. Также в 2016 году показали рост расходы на рекламу и маркетинг (на 19,2 %) и расходы по операционной аренде (на 17,8 %). При этом отношение операционных расходов к операционным доходам до вычета резервов под обесценение за 2016 год значительно улучшилось: с 43,7 % по итогам 2015 года до 39,7 % по итогам 2016 года (на 4,0 п. п.).
Операционные расходы
| млрд рублей | 2015 | 2016 | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| млрд рублей | % | |||
| Расходы на содержание персонала | 346,0 | 384,3 | 38,3 | 11,1 |
| Амортизация основных средств | 60,2 | 62,8 | 2,6 | 4,3 |
| Расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств Расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств | 39,9 | 42,5 | 2,6 | 6,5 |
| Административные расходы | 38,3 | 39,7 | 1,4 | 3,7 |
| Налоги, за исключением налога на прибыль | 36,0 | 34,1 | (1,9) | –5,3 |
| Расходы по операционной аренде | 28,1 | 33,1 | 5,0 | 17,8 |
| Расходы на информационные услуги | 27,1 | 29,4 | 2,3 | 8,5 |
| Амортизация нематериальных активов | 20,6 | 20,2 | (0,4) | –1,9 |
| Расходы на консалтинг и аудит | 10,5 | 12,1 | 1,6 | 15,2 |
| Реклама и маркетинг | 7,3 | 8,7 | 1,4 | 19,2 |
| Прочее | 9,4 | 10,7 | 1,3 | 13,8 |
| Итого операционных расходов | 623,4 | 677,6 | 54,2 | 8,7 |