Был создан, как индикатор для определения разворотных точек на товарных рынках, однако со временем он стал пользоваться популярностью на рынке акций и на рынке Forex. Предположение, на котором базируется индикатор состоит в том, что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом.
относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.
Формула индикатора CCI:
Сначала рассчитывается характерная цена (Typical Price):
Рассчитывается простая скользящая средняя от характерной цены:
Рассчитывается вероятное (срединное) отклонение.
Формула самого индикатора будет выглядеть следующим образом:
Для целей масштабирования, Ламбрет установил константу на уровне 0.015 чтобы примерно от 70 до 80% значений находилось между уровнями -100 and +100 .
Описание индикатора CCI:
Индикатор
колеблется выше и ниже нулевой отметки. Процент значений Commodity Channel Index
, которые находятся между +100 и -100 будет зависеть от количества периодов, использованных для его построения. Более короткий (с меньшим количеством периодов) индикатор будет более волатильным, и меньше его значений будет попадать в диапазон между +100 и -100. Соответственно, чем больше периодов будет использовано для расчета CCI, тем больше процентов значений индикатора будет находиться между +100 и -100.
Сам автор рекомендовал в качестве основного параметра индикатора
1/3 полного цикла (например от минимума, до следующего минимума или от максимума до следующего максимума).
Например. Если цикл колебаний рынка - 30 дней, то рекомендуемое значение для индикатора
- 10 дней.
Примечание: само определение длины цикла должно производиться независимо от и другими методами.
CCI является достаточно разносторонним индикатором, способным создавать большой спектр сигналов на покупку и продажу. Трейдеры и инвесторы используют для определения разворотных ценовых точек, экстремумов на цены и силы тренда. Как и большинство индикаторов должен использоваться с подтверждениями от других техник.
Использование индикатора CCI:
Рекомендации автора по работе касались движений, которые выходят выше +100 и ниже -100 и дают сигналы на покупку и продажу. Поскольку от 70 до 80% времени значения находятся между уровнями +100 и -100, сигналы на покупку и продажу будут появляться 20 - 30% процентов времени.
- Когда индикатор пересекает +100 снизу вверх, считается, что входит в сильный восходящий тренд, и подается сигнал на покупку. Позиция закрывается по обратному сигналу, когда падает ниже +100. Когда пересекает -100 сверху вниз, считается, что уходит в сильный нисходящий тренд, и подается сигнал на продажу. Позиция закрывается, когда обратно пересекает свой уровень -100.
- Кроме авторских рекомендаций, впоследствии индикатор стал использоваться и для определения разворотных точек. может использоваться для определения уровней и рынка. Считается, что перепродана, если падает ниже -100 и перекуплен, если он вырастает выше +100. После того как индикатор вошел в зону (ниже -100), сигнал на покупку возникает при пересечении уровня -100 в обратном направлении (снизу вверх). Когда находится в зоне (выше +100) сигнал на продажу возникает, если пересекает уровень +100 в обратном направлении (сверху вниз).
- Как и на большинстве осцилляторов, на используется анализ дивергенций, который усиливает торговый сигнал. Положительная дивергенция ниже -100 (т.е. два последовательных минимума на CCI, когда второй минимум выше первого на индикаторе, но ниже первого на цен) увеличивают силу сигнала при пересечении ценой уровня -100 снизу вверх. Негативная дивергенция выше уровня +100 (т.е. два последовательных максимума на индикаторе выше +100, когда второй максимум ниже первого на индикаторе, но выше на ценовом Forex циклы являются трудно распознаваемыми, соответственно оптимальный период индикатора подбирается с большим трудом
.
Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.
Commodity channel index — так полностью звучит название индикатора CCI. На Форекс индикатор CCI служит для измерения степени отклонения существующей рыночной стоимости валюты от ее цены в среднестатистическом понимании и определения трендовых разворотов.
ТОП 3 Forex брокеров в мире:
CCI на дневном графике валютной пары EUR USD.
Колебания CCI в интервале +100/-100% носят случайный характер. Выходы значений индекса за эти пределы считаются неслучайными. Такие моменты следует понимать как сигналы на открытие позиции.
В статистическом смысле CCI представляет собой показатель нормального распределения отступлений цены инструмента от средних ценовых показателей. Эта усредненная цена в индикаторе является простым средним скользящим.
Распределение значений индикатора такое.
Вероятность выхода значений CCI за пределы +300 или -300 составляет не более 0,1% для каждого направления. Любопытно, что это положение легко можно подтвердить наблюдениями за изменениями движения цены в моменты сильных трендовых изменений для дневных таймфреймов.
Практикующие трейдеры знают, что цена в таких случаях «охотно» изменяется на одну-полторы фигуры, менее активно – на две, а движение на 300 пунктов является редким исключением для большинства валют.
Сигналы индикатора
При наблюдении за поведением индикатора CCI можно выявить следующие сигналы:
- пересечение индикатором одной из сигнальных линий
- трейдинг на уровне нулевой отметки
- выявление дивергенций
- обнаружение в поле графика CCI графических фигур и уровней поддержки/сопротивления.
Эти сигналы можно использовать для заключения сделки.
Работа на пересечении с сигнальной линией
Сигнал CCI на покупку.
В этом случае длинная позиция должна открываться в момент пересечения кривой осциллятора CCI сигнального уровня – 100 снизу вверх.
Сигнал CCI на продажу.
Если же эта линия пересекает сверху вниз отметку +100, следует выполнить короткую продажу без покрытия.
Торговля на уровне нулевой отметки
CCI с нулевым уровнем.
Длинная позиция открывается в момент преодоления кривой индикатора нулевого уровня снизу вверх. Позиция по продаже торгуемого актива открывается, когда линия CCI пробивает нулевой уровень сверху вниз. Пробой нулевого уровня является подтверждающим сигналом о зарождении новой тенденции.
Для усиления сигнала следует дождаться выхода цены за пределы сигнальных линий и последующего пробоя уровней +100 вниз или -100 вверх к нулевой линии.
Это означает, что пересечение одной из сигнальных линий является первым сигналом, а вторым, подтверждающим его, служит пересечение CCI нулевого уровня.
По логике этих двух сигналов следует входить в рынок на нулевом уровне, игнорируя пересечение сигнальных. Вторым вариантом сделки здесь может быть открытие позиции от сигнальных линий после их пересечения, но малым лотом с последующим увеличением объема сделки на нулевой отметке.
Обнаружение дивергенций
Любой осциллятор служит инструментом для выявления дивергенций между его кривой или гистограммой и ценовым графиком. Дивергенция, в свою очередь, является признаком грядущего разворота текущего тренда. Более подробное описание ее признаков есть в учебниках технического анализа. Что касается CCI, то он, подобно своим аналогам, также исправно демонстрирует наличие подобных расхождений цены и осциллятора.
Дивергенция между ценой и CCI на недельном графике валютной пары EUR USD.
Что касается фигур графического анализа, секущих, сходящихся и прочих треугольников, моделей «голова и плечи», двойных, тройных вершин и оснований, «блюдец Мерфи» и им подобной «графики», а также трендовых и уровней поддержки/сопротивления, то возможности осциллятора позволяют опытному «чартисту» без труда построить их в поле индикатора.
CCI как фильтр входов в рынок
Осциллятор CCI помогает отфильтровывать моменты входа. Так, если его линия превышает уровень +200, длинную позицию открывать не следует так как выше этого уровня рыночная сила ослабевает.
Для коротких продаж без покрытия не следует входить в рынок если линия CCI находится выше 0, потому что растущее движение CCI в области от 0 до +100 сигнализирует об устойчивом состоянии текущей восходящей тенденции.
Стратегии для CCI
Есть несколько вариантов стратегий с применением этого индикатора.
CCI с MACD и МА
Хотя, как было показано выше, сам индикатор генерирует достаточное количество сигналов, чтобы можно было назвать его самодостаточным техническим индикатором, «последнее слово», все-таки, остается за ценой, а ее движение лучше всего отслеживать по разнопериодным мувингам, фиксируя их дивергенции-конвергенции.
Наилучшим инструментом для этого служит гистограммный осциллятор MACD, движения столбиков которого почти полностью совпадают с действиями линии CCI, хотя последний реагирует на изменение цены несколько раньше, чем MACD.
В качестве скользящих средних используем стандартные для MACD 12-ти (красного) и 26-ти (зеленого цвета) периодные экспоненциальные мувинги, но в качестве уровня поддержки/сопротивления добавляем скользящее среднее с периодом 50 (желтое СС на графике цены).
Пробой вниз нулевого уровня индикатором CCI на графике валютной пары EUR USD совпадает с пробоем 50-ти периодного скользящего среднего. Мувинги MACD и ее гистограмма среагировали гораздо позже. Расхождение скользящих и пробой столбиками MACD нулевого уровня появились только через две свечи.
Однако вкупе эти индикаторы дали несколько четких сигналов на открытие сделки на продажу. Именно такие сигналы, подтвержденные несколькими инструментами, считаются наиболее верными.
Сигналом на покупку данной стратегии будет пробитие осциллятором CCI уровня -100 снизу вверх, пересечение графиком цены 50-периодной МА в том же направлении, а также пробой столбиками MACD нулевого уровня снизу вверх.
CCI и ZIG-ZAG
Популярный инструмент ценовых экстремумов, показывающий начало и конец рыночной волны, ZIG-ZAG может стать еще одним индикатором для торговой стратегии с осциллятором CCI.
Экстремумы ZIG-ZAG.
Экстремумы ZIG-ZAG в точках преломления его ломаной совпадают с точками, где линия Commodity channel index пересекает уровни +100 и – 100 осциллятора. Таким образом, зиг-заг служит отличным фильтром для мувингов и гистограммы MACD из прошлой стратегии.
О пользе индикатора
Индекс CCI способен принести весьма значительную пользу практикующему трейдеру. Индикатор не только демонстрирует ценовые экстремумы, но и служит для определения разворота действующей тенденции. Его сигналы позволяют с высокой точностью обнаруживать точки входа в позицию.
Наибольшая эффективность этого индикатора достигается после наблюдения за ним на разных временных интервалах для различных валютных пар. В результате такой работы каждый трейдер безошибочно найдет для себя торговый актив и временной период, для которых удастся получить от CCI наибольшее количество торговых сигналов.
Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, сокращенно CCI) — технический индикатор, показывающий отклонение ценового графика выбранного актива от его скользящей средней. Высокие значения индикатора CCI говорят о том, что актив переоценен рынком (зона перекупленности ), низкие характеризуют недооцененность актива трейдерами (зона перепроданности ).
Первоначально, что отображено в названии, индикатор CCI создавался для анализа рынков товаров, однако опыт показывает, что и на и на рынках ценных бумаг данный индикатор отлично работает.
Торговые сигналы индикатора CCI
Биржевой индикатор CCI обычно используется трейдерами для двух основных целей:
1. Поиск расхождений или дивергенции:
Под расхождением понимается различное поведение ценового графика и индикатора: если цена образует новый максимум, а CCI не поднимается выше предыдущих пиков, то мы можем смело говорить о . После такого расхождения обычно начинается ценовая коррекция.
2. Определение зон перекупленности/перепроданности
Данное свойство индикатора CCI фактически вложено в его формулы расчета. CCI, как правило, двигается в коридоре от -100 до +100, при этом крайние точки характеризуют области перекупленности\перепроданности, так как именно в них ценовой график актива максимально удаляется от своего скользящего среднего. В итоге, значение выше +100 сигнализируют о состоянии перекупленности и, как следствие, скорой коррекции вниз , значения ниже -100 говорят о перепроданности рынка и возможном корректирующем подъеме цены.
Формула для расчета индикатора CCI
Расчет значений индикатора CCI можно условно разделить на 5 этапов:
1. Нахождение типичной цены — сумму максимума, минимума и цены закрытия каждого бара необходимо разделить на 3, то есть найти среднюю цену:
TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3
2. Вычисление простого скользящего среднего типичных цен за N периодов:
SMA(TP, N) = SUM/N
3. Вычитание полученного простого скользящего среднего из типичных цен каждого из предшествующих n периодов.
D = TP — SMA(TP, N)
4. Вычисление n-периодного абсолютных значений D
SMA(D, N) = SUM/N
5. Умножение полученного SMA(D, N) на 0,015
M = SMA(D, N) * 0,015
6. Окончательное значение индикатора CCI , полученное делением M на D
CCI = M/D
— HIGH
- максимальная цена бара;
— LOW
- минимальная цена бара;
— CLOSE
- цена закрытия;
— SMA
- простое скользящее среднее;
— SUM
- сумма;
— N
- количество периодов, используемых для расчета.
Работа на долгосрочном тренде является более преимущественной с краткосрочными по нескольким причинам:
- Чем старше временной период, рассматриваемый для поиска сигналов, тем более вероятности точного входа в рынок и выхода из него с гарантированной прибылью. Таймфреймы, начиная от четырехчасового, являются более надежными для анализа рынка с помощью индикатора CCI по причине отсутствия рыночного шума, обычно присутствующего на младших временных периодах.
- Возможность получения большей прибыли.
- Работа по основному тренду, который идентифицировался на долгосроке, предполагает минимальные риски, потому, что входы в сделку осуществляются после коррекционного движения после сильных импульсов по сигналу индикатора.
- Все противотрендовые сигналы просто игнорируются, что также повышает результативность торговли путем избирательного качества входа в сделку.
- Вход в рынок осуществляется после коррекционного, в основном, флетового движения. А именно флет, при работе с описываемым индикатором, является залогом успешных и точных сигналов.
Дневной индикатор CCI
При торговле на дневных графиках существует большая вероятность пропуска важного нового сильного тренда.
По этой причине, в данной ситуации, ввиду больших рисков, этот индикатор самостоятельно не применяется.
Для подсказок служат дополнительные трендовые индикаторы, такие, как ADX.
Правила работы на дневных тайм фреймах с применением индикатора CCI:
- Установка необходимых индикаторов с стандартными настройками.
- Оценка индикатора ADX:
- Если ADX направлен вверх, то на рынке намечается тренд, и дальше вход в рынок нужно осуществлять по сигналам CCI.
- Если ADX не идентифицирует направленного движения, то сигналы CCI необходимо игнорировать, они ложные.
Формула индикатора CCI
Для построения индикатора необходимо:
- Рассчитать характерную цену путем нахождения среднего арифметического между максимумом, минимумом свечи и ценой ее закрытия.
- И именно от характерной цены, производится расчет для построения скользящей средней.
- Рассчитать вероятное отклонение, исходя из характерной цены определенного количества свечей.
- Нахождения значений для построения индикаторов, путем деления значения для построения простой скользящей средней на произведение
Вероятного отклонения цены на 0,015.
Использование индикатора CCI
Индикатор ССI состоит из графика, расположенного в отдельном окне торгового терминала. В основе его расчета лежит индикатор скользящая средняя. Базовая кривая линия построена по специальному расчету. ССI расположен на двух горизонтальных уровнях с значениями плюс сто и минус сто, вокруг которых и происходит его колебания.
Расшифровка индикатора:
Подтверждение сигналов индикатора CCI
- Сигналы, подаваемые зонами перенасыщения рынка, стоит совмещать с техническими уровнями поддержки – сопротивления.
- При пересечении уровней индикатора, должны сформироваться:
- разворотные свечные конфигурации;
- разворотные графические модели;
- сигналы дополнительных индикаторов.
Описание индикатора CCI
ССI является популярным индикатором, используемым многими трейдарами в успешной торговле, как в качестве основного, базового и единственного сигнала к входу в рынок, так и в качестве дополнительного фильтра, отбрасывающего заранее убыточные сделки.
ССI расшифровывается как индекс товарного канала.
Этот индикатор относится к классу осцилляторов, он предоставляет трейдеру возможность заранее предугадать смену настроения рынка, в моменты, когда еще не оформлен ни максимум, ни минимум графика котировок цены.
Альтернативное ведение торговли с индикатором CCI
В соответствии с альтернативной торговлей, можно при правильном входе в сделку, заработать хорошую прибыль, по причине более раннего входа, практически на пике экстремума в направлении основного тренда после коррекционного.
Правила ведения торговли:
- Сигналом на покупку является пересечение кривой индикатора линию перепроданности минус сто.
- Сигнализировать о продажах выход кривой из зоны перекупленности с пересечением уровня плюс сто.
- Выход из рынка необходимо производить в момент касания кривой уровня плюс или минус сто.
Ведение торговли с индикатором CCI на нулевой отметке
Стратегия ведения торгов с рассматриваемым индикатором на нулевой отметке относится к разряду высокорисковых и агрессивных.
Данная стратегия основана на:
- пересечении нулевой отметки, в момент, когда рынок трансформируется из бычьего в медвежий, и наоборот;
- ловле разворотного момента, который дополнительно можно идентифицировать при помощи свечного анализа;
- факте, что при захождении цены в сильно перекупленную зону или сильно перепроданную, гарантированно ожидается ценовой разворот.
Работа по рассматриваемой методике подразумевает несколько важных правил:
- Все сигналы рекомендуется рассматривать только в том случае, когда цена побывала, или хотя бы дотронулась до линии зон перекупленности и перепроданности.
- Настройка индикатора. В стандартном ее варианте не предусмотрена нулевая отметка в виде линии, поэтому ее нужно настроить, используя функцию «свойства индикатора».
- Сигналом для входа служит пересечение кривой индикатора с уровневой нулевой линией.
- Для покупок нужно дождаться пересечения линии индикатора с нулевым уровнем снизу вверх.
- О продажах будет сигнализировать пересечение уровня сверху вниз.
Недостатки индикатора CCI
Несмотря на множество положительных свойств в рассматриваемом индикаторе, он обладает рядом неприятных качеств:
- Трудно произвести подбор параметров для индикатора, поскольку он был создан и результативно применялся своим создателем только на циклических рынках, что трудно распознать без дополнительных фильтров, так как CCI относится к категории осцилляторов.
- В трендовых состояниях рынка, CCI подает множество ложных сигналов, способных полностью уничтожить всю заработанную прибыль, когда рынок был во флетовом состоянии.
Поэтому важно идентифицировать трендовое настроение рынка от флетового. Этой идентификации можно легко добиться при помощи дополнительных трендовых индикаторов:
- скользящей средней с определенными настройками;
- полос Болинджера;
- параболик САР;
Инструкция по торговле с индикатором CCI
Для наилучшего понятия и применения тактики торговли, стоит ввести понятие зон индикатора:
Инструкция по торговле:
- Если индикатор расположен в зоне перекупленности, то это сигналит о сильно восходящем тренде, и нужно искать точки для входа в направлении покупок.
- Если индикатор расположен в зоне перепроданности, то на рынке господствует нисходящий тренд, и нужно входить по тренду в медвежьем направлении.
- При развороте индикаторе в перекупленной или перепроданной зонах, необходимо производить закрытие сделок.
- При пересечении уровня плюс сто и нахождение графика в диапазоне от нуля, до ста, необходимо открывать медвежьи сделки.
- При пересечении уровня минус сто и нахождения индикатора в диапазоне ноль – минус сто, рекомендовано открытие бычьих ордеров.
Всем привет!
Сегодня мы познакомимся с очередным замечательным классическим индикатором — Индексом Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI). Он измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. То есть CCI является, как вы уже догадались, классическим осциллятором.
Индикатор был разработан Дональдом Ламбертом в 80-х годах прошлого века для использования на товарных рынках. Изначально он был представлен автором в книге «Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах». Сразу после его появления CCI стал очень популярным и теперь является обычным инструментом трейдеров для распознавания циклических трендов не только на товарных рынках, но также и на фондовом и валютном рынке. В данной статье мы рассмотрим, что именно вычисляет CCI, и как его можно применить, чтобы повысить эффективность своей торговли.
Характеристики индикатора
Описание индикатора CCI
Как большинство осцилляторов, CCI был разработан, чтобы определять уровни перекупленности и перепроданности. Индикатор CCI делает это, измеряя отношение между ценой и Скользящей средней , или, если быть более точным, нормальные отклонения от этой Скользящей средней. Иными словами, CCI измеряет отклонение цены инструмента от ее среднестатистической цены.
Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Выглядит этот индикатор как линия, колеблющаяся в пределах от примерно +300 до -300. В отличие от многих других, этот индикатор не имеет ограничений, поэтому показания могут заходить иногда и за эти условные границы в 300 пунктов. Располагается CCI в терминале MetaTrader4 в отдельном окошке снизу от ценового графика (в так называемом «подвале»). Настройки просты - период и цена для использования в расчетах. Назначение индикатора - определение момента разворота тренда. Линия осциллятора движется от 0 к +100 при бычьем тренде и от 0 к -100 при медвежьем.
Расчет
Индекс товарного канала имеет сходство с измерением среднего отклонения в статистике. Более того, это по сути и есть стандартное отклонение. Вот полная формула индикатора:
CCI = (Typical Price - SMA)/(0,015*Mean Deviation)
Давайте теперь разберемся, что нужно сделать для его вычисления.
Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP — SMA (TP, N)
Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015
Разделить M на D
CCI = M / D
Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета
Предполагается, что большинство случайных значений CCI попадает в интервал от +100% до -100%. Движения, выходящие за границы + 100, считаются неслучайными и создающими возможности для сделок. Если вы следите за моим курсом ExcelTrader или проходили самостоятельно статистику, то вы прекрасно понимаете, что индикатор CCI - это по сути нормальное распределение стандартных отклонений от нашей средней цены, которая представляет из себя простую скользящую среднюю. Просто представление этой информации выполнено не в виде гистограммы распределения, а в виде линии в подвале графика, отражающей все конкретные значения. При этом за сигму здесь можно принять значение 100%. Тогда мы можем сказать, что в диапазон +-1 сигма или +-100% попадет примерно 68,2% всех показаний CCI, от +100 до +200 или от -100 до -200 - 27,2%, в диапазон от +200 до +300 или от -200 до -300 - 4,2% и вероятность того, что вы встретите значение CCI выше +300 или ниже -300, составит при этом 0,1% на каждую сторону. Исходя из этого можно подобрать подходящие уровни, но обычно используют значения +-100.
Конечно, чтобы построить CCI на графике в терминале МТ4 всего этого Вам знать не обязательно. Но для более полного понимания того, что именно показывает тот или иной индикатор, необходимо понимать, как он вычисляется. Я не призываю Вас зубрить формулы, я советую понять сам принцип вычисления. Если Вы поймете индикатор, как он вычисляется, какие параметры берет в расчет, вы, во-первых, сможете эффективней его применять, поняв его слабые и сильные стороны, а во-вторых, Вы сможете больше ему доверять, что тоже очень важно.
Настройки
Одним из предварительно требуемых параметров для вычисления CCI является временной интервал, который играет ключевую роль в усилении точности CCI. Поскольку он старается предсказать цикл, используя Скользящие средние, то чем точнее подобран период Скользящей средней (для усреднения цены) к циклу, тем более точными будут вычисления. Это верно для большинства осцилляторов. Поэтому, хотя большинство трейдеров использует параметры по умолчанию для вычисления CCI, более точный временной интервал уменьшает количество ложных сигналов.
Вот четыре простых шага для определения оптимального интервала для вычисления (для дневного масштаба):
- Открыть дневной график инструмента;
- Определить местонахождение двух максимумов или двух минимумов на графике;
- Принять во внимание временной интервал между этими двумя максимумами или минимумами (длина цикла);
- Разделить этот временной интервал на три, чтобы получить оптимальный временной интервал для использования в вычислении (1/3 цикла).
Таймфрейм для данного индикатора лучше всего применять не ниже H1, на меньших таймфреймах индикатор дает много ложных сигналов. Лучше всего он работает на боковом тренде (не путать с флетом), а вот на выраженном тренде сигналы против тренда следует считать ложными или предупреждающими. Многие трейдеры говорят, что CCI дает лучшие сигналы именно на паре EURUSD. Не берусь это утверждать, но, если Вы решили использовать этот индикатор в торговле, думаю, стоит начать исследования с этой пары. Ну и как всегда, вот вам еще одна банальность, о которой почему-то многие часто забывают: индикатор <вставьте абсолютно любое название, в данном случае CCI> ни в коем случае не стоит применять в одиночку. В смысле, не в группе с товарищами стоит торговать по нему, а в совокупности с другими сигналами, другими индикаторами.
Применение индикатора CCI
Существует несколько основных способов использования CCI для генерации сигнала на вход. Давайте разберем их.
Первый вариант - вхождение при пересечении сигнальных линий. Например, для покупки при пересечении показателем уровня -100 движением снизу-вверх, а для начала продаж - пересечение +100 при движении сверху-вниз.
Второй вариант — торговля на нулевой отметке. При этом при пересечении индикатором CCI нулевой отметки движением снизу-вверх следует начинать агрессивную покупку, а при пересечении нулевой отметки движением сверху-вниз - активно продавать. Таким образом у трейдера появится довольно ранний сигнал о начале нового тренда. Но при этом очень желательно, чтобы сначала цена побывала за границами сигнальных линий. То есть, получив сигнал на покупку пересечением цены снизу-вверх уровня -100, мы дожидаемся пересечения уровня 0 и только после этого входим в покупку. Или, например, мы пытаемся поймать разворот нового тренда, входя в рынок при пересечении уровня -100 уменьшенным лотом с коротким стопом. Получив серию мелких потерь, мы наконец ловим тренд и доливаемся (увеличиваем позицию) при пересечении нулевой линии, получив этим событием дополнительное подтверждение своей правоты.
Иными словами, в обоих вышеназванных случаях индикатор используется для определения зон перепроданности и перекупленности.
С уважением, Дмитрий аkа Silentspec