Принцип мартингейла на форексе. Стратегия Мартингейла на Forex: чем опасна и как обнаружить её использование? Метод Мартингейл

Вокруг метода управления капиталом под названием "Мартингейл " имеется не малое количество мифов. Одни люди считают, что данная система появилась в процессе игры в рулетку (19-ый век), другие склоняются к версии, что методика была изначально разработана как математическая модель, а лишь после стала применяться в азартных играх.

Для современных трейдеров факт возникновения мартингейл не так уж и важен, куда значительнее его потенциал и те возможности, которые он предоставляет торговцу (полный обзор принципов мартингейл).

Метод усреднения можно назвать родственником мартингейл, но он обладает своими особенностями.

Кратко о принципах усреднения и мартингейл

Рассмотрим оба метода по отдельности, а затем обратимся к современным принципам трейдинга, объединяющим обе стратегии воедино. Начнем, пожалуй, с мартингейл, а потом вспомним, что собой представляет усреднение.

Мартингейл без усреднения - чистый вид

Изначально "мартин" представлял собой удвоение ставки после каждого проигрыша. Представьте, что цена может расти или снижаться. Мы заключаем сделку buy (в сторону роста рынка) объемом 1 лот и ставим take profit (ТР) равный stop loss (SL) и равный 50 пунктов (для простоты примера спред учитывать не будем).

Если сделка закрылась по take profit, то и замечательно, но если цена достигла stop loss, то мы тут же открываем новую позицию buy объемом 2 лота и с прежними величинами TP и SL (по 50 пунктов до каждого из ордеров):

если вторая сделка закрывается по ТР, то мы получаем прибыль, половина из которой уйдет на покрытие убытка по предыдущей операции;
если вторая позиция закончится достижением уровня SL, то нам необходимо вновь заключить сделку buy, но уже объемом 4 лота и так далее.

Мартингейл подразумевает удвоение объема каждой последующей сделки до тех пор, пока очередная позиция ни закроется с профитом. В дальнейшем на Forex коэффициент = 2 стали менять, то увеличивая, то уменьшая для решения своих торговых задач.

Усреднение - упорство бесстрашных

Рассказать о методе усреднения несколько проще. В данном случае, если цена идет против открытой сделки, то текущая позиция не закрывается, как в примере для мартингейл, а к ней прибавляется еще одна, направленная в ту же сторону.

Например, если мы "встали" против тренда, то можем докупать новые объемы по мере удаления рыночной цены от точки заключения первой сделки. Все дополнительные позиции, открываемые после ухода первой операции в убыток, называются доливками. Они могут осуществляться по разным принципам, например:

через определенное количество пунктов (например, новая позиция открывается через каждые 30 пунктов, пройденные ценой);
через заданный период времени (к примеру, через каждые 20 минут заключается новая сделка);
по ценовым уровням (на графике размечаются уровни и, когда цена до них доходит, открываются новые позиции) и т.д.

Как правило, все доливки одинакового объема и равны величине первой сделки. Если мы совершили операцию buy объемом 1 лот, то все последующие доливки будут по 1 лоту.

Комбинирование усреднения и мартингейл на Форекс

В торговле на валютном рынке чаще всего встречаются не усреднения или мартингейл по отдельности , а их комбинация. В этом случае принцип торговли получается следующий:

заключили сделку buy объемом 1 лот;
после того, как цена опустилась на Х пунктов, приобрели еще 1,6 лота, и установили общий для обеих позиций take profit;
при проходе цены вниз на Х пунктов заключили еще одну сделку buy, объем которой 2,56 лота (теперь take profit будет общим для трех сделок) и так далее.

После осуществления каждой новой доливки общий take profit немного опускается, что позволяет нам пододвигать его ближе к рыночной цене. Его величину обычно ставят на уровне 10 пунктов (четыре знака после запятой).

Примечательно, что чем больше доливок было уже совершено, тем лучший получится финансовый результат при закрытии по общему take profit всей серии сделок. Другими словами, если по ордеру завершатся 5 сделок (первая и 4 доливки), то полученный профит будет явно больше, чем при закрытии серии из 3 позиций (первой и двух доливок).

Еще один важный момент - при одновременной фиксации финансовых результатов по всем сделкам серии, некоторые из позиций (те, которые были открыты первыми) завершатся с убытками. Это не должно пугать трейдера, так как последние по счету сделки заключаются с существенно большими объемами, чем первые операции, что выводит общий результат в плюс.

Почему были выбраны именно значения 1; 1,6; 2,56 лота? Все дело в коэффициенте, на который умножается объем каждой последующей сделки. Например, если мы берем прирост объема 60%, а первая наша сделка была объемом 1 лот, то 1 + 60% (от 1) = 1 + 0,6 = 1,6. Следующая доливка при торговле по мартингейл и усреднению будет объемом 1,6 + 60% = 2,56 лота и т.д.

Поэтому, когда закрываются разом, к примеру, 8 сделок и 4-5 из них завершаются с убытками, то 3-4 прибыльных сделок будет достаточно, что бы и перекрыть потери, и получить прибыль, ведь их объемы существенно выше, чем размеры первых операций в серии.

Стратегии, основанные на мартингейл и усреднении , как правило, применяют на счетах следующих компаний (из-за большого кредитного плеча и наличия центовых счетов):

InstaForex (счета от $1);
Forex4you (от $1);
Alpari (от $1).

Как Вы видите, весь способ торговли построен исключительно на математике, а это значит, что стратегия легко может быть автоматизирована. Уже много лет Форекс-трейдеры используют различные автоматические системы трейдинга , использующие комбинацию усреднения и мартингейл, но самым известным советником остается Ilan, имеющий уже множество модификаций.

Скачать бесплатно одну из версий советника с усреднением и мартингейл (Ilan) Вы можете здесь:

Перед началом использования данной автоматической системы, предназначенной для терминала MetaTrader 4, рекомендую протестировать робота на демо-счету , что бы избежать возможных убытков из-за настроек алгоритма или недопонимания принципов работы советника.

Настройки нужно подобрать самостоятельно, так как они зависят не только от выбранной для торговли валютной пары, но и от состояния рынка. Выставленные в момент публикации обзора настройки могут оказаться не актуальными, когда Вы скачаете робота.

Мартингейл и усреднение на Форекс применяются часто и, как правило, именно в форме автоматической торговой системы. Руками торговать по данному методу не просто, ведь иногда серия сделок может не закрываться сутками, а то и неделями. Трейдеру, что естественно, будет сложно постоянно находиться у терминала в ожидании момента для совершения новой доливки.

https://www.instaforex.com/ru/ - брокер Instaforex предлагает своим клиентам адаптированные для трейдинга VPS-серверы (Вам не нужно будет держать компьютер включенным, что бы на нем шла круглосуточная торговля советника).

Данный принцип торговли широко используется на финансовых рынках, но он не лишен слабых сторон, например, при очень продолжительном тренде есть вероятность потерять весь депозит, когда средств на новые доливки уже не будет хватать. Конечно, это должен быть очень мощный тренд, у которого отсутствуют коррекции, способные закрыть серию позиций, но теоретически такое развитие событий тоже возможно.

Система Мартингейла уже на протяжении нескольких десятков лет является предметом спора большинства трейдеров. Профессиональные игроки относятся к ней настороженно и даже негативно, а не оставляют попыток заработать с помощью этой системы. В чем же ее популярность? Метод Мартингейла имеет огромное психологическое преимущество над другими – отсутствие убытков и фиксирование исключительно прибыльных позиций. Это и привлекает большинство начинающих трейдеров, так как все хотят получать прибыль вместо убытков. Это достигается при помощи постоянного удвоения лота при получении убытков. Например, вы открыли позицию объемом 0.01 лота и получили прибыль. В этом случае вы снова открываете сделку объемом 0.01 лота. Если же ваша сделка закрылась с минусом, то вы начинаете удваивать лот после каждой убыточной сделки, пока она не закроется с прибылью: 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 и т. д. После того, как вы зафиксировали прибыльную сделку, она перекроет все ваши убытки, и вы начнете новую серию сделок вновь с минимального объема лота. Такой подход позволяет всегда оставаться в плюсе, несмотря на исход ранее закрытых сделок. Однако система Мартингейла имеет единственный, но весьма весомый недостаток – вашего капитала может не хватить на преодоление максимальной просадки, и ваши средства будут потеряны. В этой статье мы постараемся разобраться, какие плюсы и минусы имеет система Мартингейла, какие встречаются ее разновидности, а также как уберечь свой депозит от неминуемого слива, применяя данную стратегию. См. также, какие предлагают лучшие торговые условия.

История возникновения системы Мартингейла

Принцип Мартингейла был разработан французским математиком еще в XVIII веке для создания беспроигрышной стратегии в казино. Он основывается на применении теории вероятности. К примеру, если подбросить монетку 1 000 раз, то примерно поровну выпадет «орел» и «решка», то есть вероятность выпадения каждой из сторон монетки составляет 50%. То же касается и рулетки, только вместо сторон монетки используется «красное» и «черное» или «четное» и «нечетное». Метод Мартингейла заключается в постоянном удвоении ставки, пока выигрышная ставка не перекроет все убытки и не принесет прибыль. Например, ставим 1$ на «красное» и, если выпадает «черное», удваиваем ставку до 2$, затем ставим 4$ и так, пока не выпадет «красное». Допустим, 6 раз подряд выпало «черное», а на 7-й раз – «красное», в результате получаем сначала убыток: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$. Затем ставим 64$, и выпадает «красное», которое приносит нам долгожданную прибыль. За вычетом убытков чистая прибыль составила 1$. Получив прибыль, мы снова начинаем игру с минимальной ставки. Такой метод игры в казино имеет два недостатка:

Необходимо иметь достаточно большую сумму денежных средств, чтобы перекрыть все убытки, полученные по этой системе;

Размер максимальной ставки ограничен, что не дает возможности для полноценного применения системы Мартингейла в казино.

Разновидности стратегий Мартингейла на Форекс

Система Мартингейла получила широкое распространение на Форексе и в . Основной принцип основывается на том, что валютный рынок хаотичен, и цена не может двигаться постоянно в одном направлении. Самая простая стратегия Мартингейла заключается в следующем. Необходимо открыть сделку в любом направлении и выставить одинаковый . Например, вы открыли сделку на покупку минимальным объемом 0.01 лота и выставили стоп-лосс и тейк-профит по 30 пунктов. Если цена достигла тейк-профита, вы получаете 3$ и снова открываете сделку в любом направлении (можете подбросить монетку). Если сделка закрылась по стопу, вы снова входите в покупки, но уже объемом 0.02 лота, и в случае успешной сделки получаете те же 3$ за вычетом полученных ранее убытков. Как видно из этого примера, систему Мартингейла можно с успехом применять не только в казино, но и на , при этом за несколько десятилетий торговли по этому методу появились следующие его разновидности:

Классический Мартингейл. Данный метод основывается на удвоении объема лота после каждого проигрыша. После того, как сделка закроется с прибылью, необходимо вернуться к минимальному объему сделки;

Плавный Мартингейл. В случае неудачной сделки объем лота не увеличивается вдвое как при классическом Мартингейле, а умножается на коэффициент 1,3 или 1,5, что делает торговлю на Форекс относительно безопасной;

Метод усреднения. Если при открытии сделки цена пошла не в нашу сторону, то через определенный шаг открывается серия сделок в сторону первоначальной сделки. При этом достаточно небольшого отката, чтобы произошло закрытие всех сделок при достижении суммарной прибыли. Более подробно о методе усреднения вы можете прочитать ;

Система Мартингейла с использованием чисел Фибоначчи. Применяя в торговле классический Мартингейл с постоянным удвоением лота, вы должны иметь внушительный депозит, способный выдержать большие просадки. Использование чисел делает систему Мартингейла более гибкой. При получении убытков вместо удвоения лота необходимо суммировать два предыдущих числа. Например, вы заключили сделку объемом 0.1 лота, получили убыток, открыли новую позицию объемом 0.1 лота, далее 0.1 + 0.1 = 0.2 лота, затем 0.1 + 0.2 = 0.3 лота, 0.5, 0.8, 1.3 лота и так далее. Открывая сделки таким способом, вы сможете выдержать практически любую просадку, даже не имея большого капитала. Недостатком является то, что цене необходим откат хотя бы до второго числа из предыдущей цепочки для получения прибыли;

Антимартингейл. Если в случае с Мартингейлом необходимо увеличивать объем сделок при получении убытков, то метод Антимартингейла подразумевает открытие серии сделок в сторону прибыльной сделки. Например, сформировался нисходящий , и вместо того, чтобы закрыть прибыльную сделку, вы открываете новые ордера на откатах тренда. Этот способ позволяет достаточно быстро разогнать депозит, но не работает во флете.

Плюсы и минусы системы Мартингейла

Несомненным преимуществом системы Мартингейла является быстрое приумножение депозита. Иногда доходность , работающих по принципу Мартингейла, достигает 50% в день, но и слить такой советник может на следующий день, поэтому важно соблюдать следующие правила:

Тестируйте стратегию или советник на в течение продолжительного промежутка времени;

Советники, применяющие в своей стратегии систему Мартингейла

На различных форумах, посвященных Форекс тематике, можно совершенно бесплатно скачать советники, торгующие по системе Мартингейла, на жаргоне трейдеров их еще называют «мартышками». Самым популярным из них считается советник Ilan 1.6 Dynamic. Он показывает отличные результаты и способен быстро разогнать депозит благодаря своей агрессивной торговле, но при этом неминуемо приводит к сливу депозита. Мы уже подробно разбирали этот советник в отдельной , поэтому сейчас рассмотрим другие менее «опасные» советники, работающие по системе Мартингейла.

Этот торговый эксперт уникален тем, что применяет в своей работе сразу три стратегии, а в случае возникновения убытков использует метод усреднения. Входы осуществляются на основании сигналов стандартных индикаторов: MACD, RSI, и CCI. Каждая стратегия имеет свои настройки, также можно установить автоматический мани-менеджмент, и время торговли советника.

Для нормальной работы советника необходимо иметь на счете 2 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 20$ на центовом счете. Торговля может осуществляться на любом таймфрейме и (желательно, EURUSD или GBPUSD). Советник показывает хорошие результаты торговли, но время от времени сливает депозит, поэтому рекомендуется регулярно выводить прибыль.

Скачать бесплатно советник:

Работа данного советника построена на использовании индикатора RSI с применением фильтра по тренду, то есть входы осуществляются в направлении основного тренда. При возникновении убытков используется удвоение лотов по системе Мартингейла. Советник настроен под работу валютной пары EURAUD, таймфрейм – M5. Рекомендуемый составляет 1 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 10$ на центовом счете. Использование фильтров по тренду делает этот советник наиболее прибыльным и безопасным для вашего депозита. Однако все равно не стоит забывать о регулярном выводе заработанных средств.

Скачать бесплатно советник:

Этот советник использует в своей торговле технологию снижения рисков при работе с Мартингейлом – The Martingale Disrupter™. Если в классическом Мартингейле удвоение лота происходит через определенный шаг, что и приводит к сливу депозита на безоткатных движениях, то советник PipSwinger использует уникальную тактику ограничения рисков, благодаря которой депозит дольше остается в целости и сохранности. Посмотрите, как работает типичный советник Мартингейл без использования технологии снижения рисков:

А вот пример работы советника с использованием технологии The Martingale Disrupter™:

Как видно на скриншотах выше, разница очевидна, советник PipSwinger имеет более безопасный алгоритм торговли. Подтверждением этому является , который работает с 2010 года, и за это время торговый эксперт PipSwinger ни разу не слил.

Тестирование на истории также показывает впечатляющие результаты:

Несмотря на относительную безопасность советника PipSwinger, не стоит забывать о мани-менеджменте. На каждые 0.01 лота необходимо иметь на счете не менее 6 000 единиц валюты или 60$ на центовом счете. Если вы собираетесь использовать советник на нескольких валютных парах, то размер депозита необходимо умножить на множитель, соответствующий количеству одновременно торгуемых валютных пар. Советник PipSwinger следует установить на часовой таймфрейм, в качестве торговых инструментов подойдут любые валютные пары, но большую прибыль показали GBPUSD, AUDNZD и AUDCAD.

Скачать бесплатно советник:

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что советники, торгующие по принципу Мартингейла, приносят огромную прибыль в течение короткого отрезка времени, но являются потенциально «опасными», то есть могут в любой момент слить ваш депозит. Однако есть несколько секретов, которые помогут значительно снизить риски при работе с такими советниками:

Опасный метод мани менеджмента Martingale пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр. Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл форекс единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив депозита.

В чем суть системы Мартингейла?

Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар. При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное. И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.

Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.

Как Мартингейл применяется на Форекс?

С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.

Выглядит это следующим образом:

На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.

В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».

Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к , когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.

Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.

Достоинства и недостатки принципа Мартингейла на Форекс

К достоинствам Мартингейла на Форекс относится принцип, при котором трейдер, даже часто получающий убыток, все равно будет оставаться в плюсе. При этом, использование принципа Мартингейла иногда позволяет «вытащить» в безубыток, а то и в плюс, казалось бы уже безнадежную позицию.

Наряду с возможностью выйти с ощутимой прибылью, метод Мартингейла обладает рядом существенных недостатков:

во-первых, принцип Марингейла на Форекс, в отличие от использования его в азартных играх, представляет собой сложную математическую систему, основанную не на обычном удвоении последующей ставки, а зависящую от волатильности валютной пары, объема первоначальной позиции и размера депозита трейдера.
во-вторых, стратегия Мартингейл предполагает наличие достаточно большого депозита, который будет в состоянии выдерживать просадку по открытым позициям и позволит открывать новые позиции с увеличенным объемом.
в-третьих, эффективность принципа Мартингейла напрямую зависит от торговой стратегии, в которой он применяется. Если стратегия обладает низкой эффективностью или вовсе убыточна, то ее не спасет никакая система Мартингейла.
в-четвертых, метод Мартингейла обладает повышенным уровнем риска. Если допускают риск в размере 3-5% от депозита, то рисковость стратегий с Мартингейлом составляет около 60%.

Как работают торговые стратегии Мартингейл?

1. Выбираем любую валютную пару.

2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).

3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).

4. Если цена, выбивает наш тейк профит, на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.

5. Если же цена, выбила , на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.

То есть, если первая сделка была с 0,1 и выбил стоп лосс, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключаеться главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.

Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие отложенные ордера для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.

Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты , поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя форекс мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.

Тем не менее, несмотря на высокие риски потери депозита, торговые форекс стратегии, основанные на принципе Мартингейла, пользуются большой популярностью среди трейдеров, поскольку позволяют за короткий промежуток времени получить ощутимую прибыль, вплоть до увеличения депозита в несколько раз.

Что нужно знать трейдеру при использовании стратегии форекс мартингейл?

На практике, мартингейл форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату .

Что нужно знать трейдеру для правильного применения системы мартингейла на Форекс? – совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депозитом (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.

Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против ) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под «Foreign Exchange»:

Простой метод

Увеличивать номинал лота и удваивать торговые позиции после каждого убытка, но входить в рынок только по тренду. Недостаток метода – высокий уровень риска, так как торговля связана с вложением значительных денежных средств.

Сложный метод

Повышение номинала после каждой следующей убыточной сделки в пределах 40% (в 1,3-1,6 раза в сравнении с удвоением). Такой метод существенно сокращает диапазон убытков и вероятность слива депозита, но обеспечивает меньшую прибыль. При выборе этого метода необходимо ограничить использование take profit и жестко контролировать stop loss, повышая уровень при положительной динамике.

При выборе метода форекс мартингейл, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе.

Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок) martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с минимальным лотом. Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.

Существует ли на Форекс безопасный Мартингейл?

Как правило, ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?

Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!

Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.

Что необходимо для безопасного Мартингейла?

В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.

Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, 1:100 будет достаточно.

Подготовка к безопасному «Мартину»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

Практический пример безопасного Мартингейла

Допустим, средняя серия убыточных сделок в протестированной стратегии равняется 3. Наша торговая стратегия предполагает фиксированные в размере 10 пунктов и 20 пунктов соответственно.

По правилам тактик появляется сигнал на продажу. Открываем сделку на продажу объемом 1 лот. Цена продолжает восходящее движение – получаем убыток в размере 10 пунктов.

Цена продолжает рост, снова появляется сигнал на продажу. Открываем сделку SELL, но уже увеличенным лотом.

Здесь стоит обратить внимание на крайне важный момент. Почему-то принято считать, что при использовании «Мартина» лот необходимо удваивать. На самом деле строгой зависимости нет. Множитель зависит только от желаний трейдера и его склонности к риску и может быть произвольным. Мы будем увеличивать объем наших сделок на 50%.

Вернемся к нашему примеру – получен сигнал на продажу. Открываем SELL объемом 1,5 лота. Снова цена идет вверх, сделка закрывается по стоп-лоссу с убытком 10 пунктов.

Наблюдаем дальше. Ситуация повторяется: появляется сигнал на продажу. Открываем позицию в объеме, увеличенном на 50% от предыдущего, то есть, 2 лота. Цена, наконец-то идет в необходимом нам направлении, и сделка закрывается по тейк-профит в размере 20 пунктов.

Минутка занимательной арифметики

Деньги счет любят, настало время поупражняться в арифметике.

Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным ? Для удобства расчеты будем проводить на паре евро/доллар (при стандартном лоте стоимость 1 пункта составляет 10 долларов).

Первая сделка дала нам убыток в 10 пунктов = 100 долларов.
Вторая сделка принесла бы нам еще 100 долларов убытка.
Третья сделка закрылась бы с прибылью в 20 пунктов = 200 долларов.

Результатом наших торгов стала бы нулевая прибыль. Учитывая, что убыток тоже нулевой, это довольно неплохо.

Теперь давайте посчитаем наши торговые результаты с применением увеличенного лота.

Первая сделка дала нам убыток 10 пунктов = 100 долларов.
Вторая сделка принесла нам еще 150 долларов убытка (напомним, что объем второй сделки составлял 1,5 лота).
Третья сделка, объемом 2 лота, закрылась с прибылью в 20 пунктов = 400 долларов.

Таким образом, увеличение лота дало нам 400 – 150 – 100 = 150 долларов прибыли, в отличие от нулевого результата в варианте с постоянным лотом.

Что делать, если все не так гладко?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать. В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

Не цепляйтесь за одно направление

Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.

Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?

Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.

При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.

И снова о мани-менеджменте

Журнал Фортрейдер, наверное, уже 100500 раз писал о соблюдении , и еще столько же напишет, потому что без их соблюдения о какой-то стабильной прибыльной торговле говорить не имеет смысла.

Безусловно, наши торговые риски немного увеличены. Но придерживаясь строгих правил и не давая волю эмоциям, описанный выше безопасный Мартингейл не сольет Ваш депозит, а принесет дополнительную прибыль, повысив эффективность используемой торговли.

Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Практикующий трейдер с стажем, специализирующийся на торговле основными валютными парами и золотом. Форекс аналитик с большим опытом доверительного управления и ПАММ. В настоящее время также пробует себя в роли инвестора. С FORTRADER.ru с 2011 года.

Классический мартингейл предусматривает увеличение каждой последующей сделки. За счет этого, даже после череды убыточных сделок, после срабатывания TP трейдер в одно мгновение не только компенсирует все убытки, но и останется в небольшом плюсе.

Теоретически это должно обеспечить стабильный успех и быстрый рост депозита, но в реальности все оказывается не настолько хорошо. Существует ряд особенностей, которые чаще всего и являются причиной обнуления депозита:

величина стартового капитала. Требования достаточно высоки, ведь депозит должен выдерживать большие просадки, на рынке периодически возникают всплески волатильности, именно эти участки на графике являются самыми опасными;
стратегия мартингейла убыточна в любом случае, основной расчет делается на то, что до начала слива трейдер успеет вывести достаточную прибыль. Но всегда есть риск, что черная полоса наступит сразу после начала работы.

Тем не менее, мартингейл остается довольно популярным методом торговли, довольно часто он используется в качестве дополнения к уже существующей торговой системе, в таком случае это своего рода метод управления капиталом. Современные трейдеры сохраняют лишь общую концепцию метода, но вот детали (расстояние между ордерами, коэффициент увеличения лота и т.д.) меняются в зависимости от торговой системы.

Классическая стратегия мартингейла

Классика предполагает постоянное удвоение лота каждой последующей сделки при движении в убыточную сторону. На первый взгляд это лишено смысла, но на самом деле средняя цена входа в рынок снижается.

Допустим, шаг между ордерами составляет 20 пунктов, а стартовый депозит равен $10000. Покупка EUR/USD (стартовая сделка в 1 лот) была совершена на уровне 1,2660, затем цена продолжила движение вниз. На отметке 1,2640 сделка совершалась уже 2 лотами, а убыток составил к тому времени $200.

После заключения второй сделки для выхода в ноль достаточно, чтобы цена поднялась до отметки 1,2650. Если же падение продолжится, то следующая покупка объемом 4 лота произойдет на 1,2620, убыток к этому моменту будет равен $600, а для покрытия убытков цене достаточно скорректироваться до 1,2635.

Сеть ордеров ограничена только лишь размером депозита, если его размеры позволяют, то рано или поздно убытки обнулятся. А главной причиной неудач трейдеров, использующих такую стратегию можно назвать как раз недостаточную прочность депозита.

Использование мартингейла в торговых стратегиях

Стратегия мартингейла в чистом виде как основа торговой системы используется достаточно редко. Чаще всего он дополняется определенными правилами входа в рынок. Как правило, мартингейл используется в автоматических торговых стратегиях (советниках-сеточниках), ведь принцип торговли рассчитан на открытие большого числа ордеров, а вручную сделать это сложно.

Среди обилия посредственных торговых систем встречаются довольно интересные способы использования мартингейла. Например, в стратегии Crazy Lock реализован интересный выход из замка с использованием умеренного мартингейла для наращивания прибыли.

Суть этой стратегии состоит в том, что цена рано или поздно выходит за рамки горизонтального канала (флет заканчивается) и трейдер может попытаться заработать на этом. Локирование и мартингейл в этом случае применяется для того, чтобы получить прибыть и в том случае, если пробой границы канала оказался ложным.

Работа ведется в такой последовательности: после срабатывания, например, ордера на покупку для него выставляется небольшой ТР (в пределах 10 пунктов) и одновременно с этим выставляется локирующий ордер (в данном примере на продажу), но уже объемом 2 лота.

Если цена зацепила оба ордера и продолжает колебаться в пределах канала, то выставляется и третий ордер на покупку (3 лота). Рано или поздно произойдет пробой канала и за счет увеличения рабочего лота будет зафиксирована прибыль. Результаты тестирования советника, основанного на этом алгоритме, заслуживают уважения.

Как приручить мартингейл?

Несмотря на обилие торговых методик, можно сформулировать несколько общих правил, благодаря которым стратегия мартингейла сможет стабильно приносить прибыль:

желательно разбить имеющийся депозит на несколько частей и экспериментировать с мартингейлом только на одной его части. Слив будет не таким болезненным;
мартингейл лучше применять в автоматической торговле. Можно, конечно, торговать и вручную, но, во-первых, довольно сложно будет проконтролировать выставление большого числа ордеров, а во-вторых, психологически сложно будет при глубокой просадке наращивать рабочий лот;
стратегия мартингейла может использоваться в реальной торговле только после тестирования, причем на временном интервале в несколько лет;
не торговать в момент выхода важной мировой статистики;
необходимо регулярно выводить прибыль.

Рабочие стратегии с использованием мартингейла существуют, например, в стратегии 10 пунктов, в которой торговля ведется на пробой экстремумов прошлого дня. Прибыль в пунктах невелика, а добавление мартингейла в алгоритм позволило превратить ее в инструмент для стабильного заработка.

Подведение итогов

Стратегия мартингейла обязана своим появлением азартным играм. Именно в казино игроки впервые пытались обмануть систему таким способом. Тем не менее, только на валютном рынке мартингейл проявил себя в полной мере.

Популярность этого метода торговли объясняется тем, что ценовой график не может постоянно падать или наоборот – расти. Даже самые сильные тренды рано или поздно сменяются как минимум затяжными коррекциями, которые вполне могут превратить в смену тренда. Задача трейдера состоит лишь в том, чтобы обеспечить достаточный размер депозита.

Еще одним доказательством жизнеспособности мартингейла на валютном рынке можно считать то, что ценовой график никогда не обнулится (теоретически это возможно, но для этого с лица земли должны исчезнуть целые страны). Поэтому рано или поздно, но все убытки обнулятся, главное, чтобы хватило денег на счету. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Разновидности мартингейла.

Существует огромное количество разновидностей и вариаций мартингейла.
В классическом варианте надо удваивать ставку после каждого проигрыша. Когда, наконец, наступит выигрыш – возвращаемся к начальной ставке (начальному лоту).
Так называемый мягкий мартингейл подразумевает не удвоение, а плавный рост ставок на Х% (например, на 50%).

Пример.
Начальная ставка 1$., затем 1.5$, затем 2.75$ и т.д.

Метод усреднения – это открытие дополнительных сделок, при условии убыточности первоначальной сделки.

Пример. Трейдер купил 1 лот EUR/USD по цене 1.3000. Цена упала до 1.2900, получается плавающий убыток в 1000$. Трейдер покупает еще 1 лот по цене 1.2900 – таким образом, он «усредняет цену входа». Теперь, что бы отыграть убытки достаточно отката цены на прежний уровень (до 1.3000). В этом случае профит по первой сделки будет = 0., а по второй будет равен 1000$. Если цена продолжит идти против сделок трейдера, он будет продолжать усредняться – открывать дополнительные сделки против движения цены.

Стратегия усреднения работает при условии наличия хоть небольшого ценового отката в «нашу» сторону. Если же будет безоткатное движение (такое бывает 1-2 раза в год на дневном графике почти любой валютной пары), то это будет означать верную смерть для метода усреднения на Форекс.

//////////////////
Также читайте об .
//////////////////

Реверсивный мартингейл подразумевает как плавное увеличение, так и плавное снижение ставок.

Например, при убыточной полосе мы наращиваем ставки:
1=>2=>3=>4=>5=>6 и т.д.
При наступлении прибыльной сделки мы уменьшаем риск на 1 шаг:
6=>5=>4=>3 и т.д.

Мы рассмотрели основные разновидности мартингейла, при желании можно самим найти или придумать дополнительные вариации данного метода.

Мы плавно подошли к ключевому вопросу!

Дает ли стратегия Форекс мартингейла преимущество трейдеру?

Несколько тезисов.
1) Мартингейл, как стратегия управления капиталом – нерациональна.

Давайте разберем этот тезис на примере.
Что бы гарантированно зарабатывать при начальной ставке в 1$ надо иметь резерв в 100 тыс. $ (или больше). В этом случае мы гарантированно переживем любую серию убытков… Но! Имея 100 тыс. $ будет ли человек в здравом уме и твердой памяти делать ставки в 1$???

Нет, конечно, это нерационально. Проще положить деньги в банк.
Если же начать делать изначально большие ставки и применять мартингейл, то есть существенный риск полного разорения при наступлении убыточной серии.
2) У мартингейла есть еще одна неприятная особенность – он плохо подходит для прибыльных торговых систем.

//////////////////
Возможно вас заинтересует статья .
//////////////////

Пример.
Имеется торговая система, у которой средний выигрыш (в $) = среднему проигрышу, но при этом количество выигрышных сделок = 60%.
Трейдер «А» торгует с риском в 5$ на 1 сделку и не меняет его.
Трейдер «Б» торгует с риском в 1$ и удваивает риск после проигрыша (использует мартингейл).
После серии 4 проигрыша и 6 выигрышей трейдер «А» имеет результат:
(5*6 – 5*4 = 10$)
Трейдер, «Б», применяющий метод мартингейла, получит 6$ профита.

То есть для прибыльной торговой системы мартингейл является неэффективным методом. Более эффективный метод – это торговля с постоянным уровнем риска.

3) Ключевой момент для торговых систем, основанных на мартингейле – это наличие связей между сделками.

Пример отсутствия связей – броски монетки или вращение колеса рулетки. Неважно сколько раз была подброшена монетка – 1 раз или миллион – нет связей между бросками. Вероятность выпадения орла (решки) будет составлять 50% вне зависимости от того сколько было выброшено орлов или решек до этого. Есть даже выражение: «Монетка не имеет памяти» т.е. «не помнит» результаты предыдущих бросков.

А имеет ли «память» цена на рынке Форекс?

Это ключевой вопрос для эффективного использования Forex мартингейла.

//////////////////
Вам будет полезно почитать статью .
//////////////////

Пример ставок, при серии в пять шагов:
3%=>6%=>12%=>24%=>48%

3) Мартингейл рано или поздно сольет, несмотря на все наши усилия, поэтому:
а) необходимо использовать для данного метода небольшую часть от общего капитала (5-10%)
б) При увеличении депозита в 2-3 раза разумно снять часть прибыли (снятие прибыли
позволят смягчить последствия «слива депозита» который рано или поздно наступит.
4) Для эффективной работы денег надо использовать несколько разных мартингейловых систем на 1 депозите.

Пример.
Одна система делает ставку на то, что начавшееся движение продолжится (трендовая система). Другая на то, что начавшееся движение будет «ложным» (контр трендовая система) и цена вернется в исходную точку.
Использование нескольких систем повышает шансы на успех.

Все выше написанное подходит и для бинарных опционах.

Вот такой вот мощный отзыв получился (много букв)! Успехов вам и удачных торгов. Артур.