Настоящая статья родилась в результате обобщения опыта, полученного в течение двух лет общения с пользователями коммерческих советников и ответы на их вопросы. Могу сказать, что мало какая проблема вызывает такое количество вопросов, путаницы и недоразумений как задача выставления правильного мани-менеджемента в советнике. Более конкретно задача стоит так: как выбрать начальный лот для советника в зависимости от размера депозита и конкретного типа счета? Эта задача осложняется тем, что у разных брокеров бывают счета как минимум двух типов, долларовые и центовые, и размер лота на счетах может отличаться. В настоящей статье мы попробуем разобраться, какие же типы счетов бывают у разных брокеров и как не запутаться и вычислении начального лота.
Начнем с понятия базовой валюты счета. В единицах базовой валюты выражаются все операции на вашем счете (поступления, выводы, прибыли, убытки и т.д.). Базовой валютой могут быть USD, USD цент, EUR, EUR цент, ну и далее – рубли, тенге, тугрики и т.п. Как правило, с определением базовой валюты проблем не возникает. Если вы ввели на счет 1000$ и видите на счете 1000$ — значит, базовая валюта USD. А если видите на счете 100,000 — значит, базовая валюта USD cent. Пока все просто, не так ли?
Второе важное понятие: размер одного лота в базовой валюте . Внимание: здесь уже начинается путаница! Часто лотом называют то, что вы вводите при открытии ордера в вашем терминале, например: 0.1, 0.01 или 10.0. На самом деле эти цифры означают объем вашего ордера в единицах лота брокера. А поскольку размер лота у разных брокеров может быть разный, то одна и та же цифра, например 0.1, может значить разное у разных брокеров.
Большинство брокеров используют стандартный размер лота: 1 лот = 100,000 единиц базовой валюты. Т.е., если у вас долларовый счет, то 1 лот будет равен 100,000 $, а если центовый счет, то 1 лот будет равен 100,000 центов. Но есть брокеры, которые используют уменьшенный в 10 или в 100 раз размер лота. Например, XMarket на микросчетах использует 1 лот = 1,000 $. Таким образом, такой счет является долларовым (базовая валюта — доллар), но сделка объемом 0.1 лот будет соответствовать сделке 0.1 лот на центовом счете. Как не запутаться во всех этих лотах? Очень просто: сосчитать цену 1 пункта!
Итак, третье важное понятие: цена одного пункта
. Давайте сразу условимся, что под пунктом мы будем ВСЕГДА подразумевать четырехзначный пункт (их еще называют «старыми»), т.е. 0.0001 для пары EURUSD. Когда вы начинаете торговать у нового брокера или на новом типе счета, первое что вы должны себе уяснить – это минимальный размер лота на этом счету и цену пункта для минимального лота.
Пример №1:
долларовый счет и стандартный размер лота. В этом случае для любой пары типа xxxUSD, 1 пункт для лота 0.1 = 1$. Соответственно, 1 пункт для лота 0.01 = 0.1$ или 10 центов.
Пример №2: центовый счет и стандартный размер лота. Все то же самое, только вместо долларов центы. 1 пункт для лота 0.1 = 1 цент, а 1 пункт для лота 0.01 = 0.1 цент.
Пример №3: долларовый счет и размер лота в 100 раз меньше стандартного (1 лот = 1,000 $). Тогда 1 пункт для лота 0.1 = 1 цент, а 1 пункт для лота 0.01 = 0.1 цент.
Давайте введем следующую классификацию счетов по цене 1 пункта для минимального лота:
1. Нано счета
. Цена 1 пункта для минимального лота = 0.1 цент. Сюда относятся центовые счета с минимальным лотом 0.01. Пример: Forex4you (cent lite, cent ndd).
2. Микро счета
. Цена 1 пункта для минимального лота = 1 цент. Сюда относятся центовые счета с минимальным лотом 0.1. Пример: Roboforex (fix cent, pro cent).
3. Мини счета
. Цена 1 пункта для минимального лота = 10 центов. Сюда относятся долларовые счета с минимальным лотом 0.01. Большинство счетов сегодня попадают в эту категорию. Пример: Alpari (standard).
4. Просто счета
. Цена 1 пункта для минимального лота = 1$. Сюда относятся долларовые счета с минимальным лотом 0.1. Пример: FxOpen (standard).
5. Бывают еще счета с минимальным лотом 1.0 (банковский форекс, например ВТБ24), у них цена 1 пункта для минимального лота = 10$.
Знать размер лота брокера полезно также для того, чтобы оценить размер залога (маржи) необходимого для открытия ордера. Простой вопрос читателю, навскидку: можно ли открыть ордер объемом 0.2 лота на обычном счете с плечом 1:100 при депозите в 100$ ? Ответите? Проверяем: лот объемом 0.2 это 0.2*100,000$ = 20,000$. C плечом 1:100 залог за такой ордер будет = 20,000$/100 = 200$, т.е. вдвое больше нашего депозита. Не получится 🙁 .
Еще один интересный вопрос, который часто вызывает недоразумения – это что такое уровни Margin call и Stop Out , прописанные в торговых условиях каждого брокера. Забавно, что понятие потери депозита часто ассоциируют с Margin call’ом (в частности, по-английски потерю депозита часто обозначают как MC). На самом деле, Margin call в изначальном смысле — это «первое китайское предупреждение», когда брокер должен позвонить клиенту и предупредить его о трудностях на его счете. Понятно, что сегодня такие нежности уже не в ходу. Тем не менее, многие брокеры оставляют за собой право закрыть позиции клиента после достижения уровня Margin call. Это право на практике почти не используется и реальным уровнем, когда позиции принудительно закрываются, является уровень Stop Out. В каком случае позиция может закрыться по Margin call до достижения уровня Stop Out? Ну, например, если открыта большая позиция, которая просела до уровня Margin call на момент закрытия рынка в пятницу. В этом случае есть вероятность того, что в понедельник рынок откроется гепом и депозит (а значит, брокер) окажется в минусе. В такой ситуации брокер не станет рисковать и скорее всего закроет позицию уже в пятницу.
Гораздо более актуальным для реальной торговли является уровень Stop Out. Что же значит уровень Stop Out, скажем, в 20% ? Чтобы это понять, давайте рассмотрим, что именно происходит, когда – как это деликатно формулируют в учебниках – «ситуация идет против нас». У нас открыта позиция некоторым суммарным лотом, за которую брокер удерживает на счете залог (маржу) и которая не зависит (или почти не зависит) от текущей цены. Помимо залога, у нас имеется просадка по открытым позициям, которая зависит от текущей цены. Свободные средства на счете – это баланс минус залог минус просадка. Если цена продолжает идти против нас, в какой-то момент свободные средства на счете обращаются в ноль. Как правило, в этот момент закрытия позиций еще не происходит. Точнее, происходит только в том случае, если уровень Stop Out у брокера 100%. В нашем примере уровень Stop Out 20% — это значит, что брокер принудительно закроет позиции только когда просадка съест не только все свободные средства, но еще и 80% от залога.
Какие из всего этого практические выводы? Большая ли разница для практической торговли будет между уровнем Stop Out в 10% и 50%? Давайте прикинем. Советник Forex Warrior , с начальным лотом 0.01 и характерными настройками откроет пирамиду с 14 коленами (максимальное разрешенное количество) с общим объемом порядка 10 лотов. При плече 1:500 залог за 10 лотов будет составлять 2,000 (долларов или центов, в зависимости от счета). При этом типичный депозит составляет 10,000. В этом примере, если средства на счете обратятся в ноль, то залог получится в 4 раза меньше просадки. В реальных ситуациях, залог оказывается обычно раз в 10 меньше просадки. Поэтому разница между уровнями Stop Out в 50% и 10% соответствует увеличению живучести вашего депозита примерно на 4%. Не так уж много, но и не так мало.
А теперь составим табличку Нано и Микро счетов различных брокеров, которые могут использоваться для автоматической торговли мартингейловых советников. Эта таблица почти полностью повторяет таблицу из , только информация в ней сгруппирована по-другому. Помимо этого, из таблицы исключены счета (типа Альпари нано), которые по своим торговым условиям не подходят для мартингейловых советников.
Нано счета . Цена 1 пункта для минимального лота = 0.1 цент.
| Базовая валюта | Плечо | Мин/Макс лот | Макс кол-во ордеров | Макс депозит | Стоп-аут | Примечания | |
| Forex4you cent lite, cent ndd | USD cents | 1:500 | 0.01/10 | 200 | — | 10% | |
| InstaForex
cent.standard, cent.eurica |
USD cents | 1:1000 | 0.1/10000 | — | 1000$ | 10% | |
| TradeFort
форт цент, флекс цент |
USD cents | 1:1000 для счетов <1000$, 1:500 | 0.01/100 | ? | — | 10% | Макс суммарный объем позиции 10 стандартных лотов |
| IBFX | USD | 1:400 | 0.01/500 | ? | — | 50% | Макс объем позиции 500 лотов |
| XEMarkets | USD | 1:888 | 0.01/100 | 200 | 20% | ||
| GrandCapital | USD cents | 1:500 | 0.01/1000 | 40% | |||
| FOREXStart микро | USD cents | 1:500 | 0.01/10000 | 50 | ? | Кто-нибудь пробовал? | |
| ForexBrokerInc |
Значение минимального лота на форексе — один из параметров торгового счета, который является основополагающим при . Лот — это стандартная единица измерения объема торговой позиции. Расчет размера лота для открытой позиции на форекс — это одна из главных составляющих , которая является обязательной для тех, кто хочет зарабатывать, а не «сливать» депозит. Сегодня я расскажу о том, что это такое лот на форексе, на фондовом и срочном рынках и как правильно рассчитать объем для открытия торговой позиции.
Что такое лот
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
Стандартный 1 лот на — это 100 000 единиц базовой валюты. Мини лот — 10 000 единиц (0,1 лота), микро лот — 1000 единиц (0,01 лота). У большинства форекс-брокеров минимальный лот равен 0,01 лота. Для каждой валютной пары размер лота разный. Например, исключение: GBP/USD — 70 тыс. GBP и AUD/USD — 200 тыс. AUD.
Пример в денежном выражении. Предположим, что предполагается покупка 0,01 лота инструмента EUR/USD по цене 1,3255 с последующей продажей н 1,3265, то есть сумма потенциального дохода — 10 пунктов (1 пункт — это 4-я цифра после запятой в котировках валютных пар). В денежном выражении доход равен: 1000 (размер микро лота) * 0,0001 (1 пункт=0,0001) * 10 (полученный доход) = 1 дол. США. Иными словами:
- для микро лота движение в 10 пунктов будет равно 1 дол. США (1 пункт = 10 центов);
- для мини лота 10 пунктов — 10 дол. США (1 пункт = 1 дол. США);
- для стандартного лота 10 пунктов — 100 дол. США (1 пункт =10 дол. США).
Если вы пополнили депозит на 10 дол. США и открыли сделку объемом 1 лот, то достаточно котировкам измениться в 4-м знаке (1 пункт), чтобы депозит был слит.
Важно! Разбираясь с предложениями брокера, обратите внимание, на то, что брокер принимает за 1 лот! Например, один из брокеров прямо указывает, что у него 1 лот на Форекс равен 10 000.
Несколько сложнее ситуация с фондовым рынком, где под лотом подразумевается фиксированное количество акций. Например:
- на Московской бирже размер лота определяется стоимостью акций. Для бумаг ВТБ 1 лот — это 1000 акций, для «Роснефти» — 1 лот равен 1 акции;
- зарубежные площадки NYSE, NASDAQ предпочитают придерживаться одного значения: за небольшим исключением 1 лот = 100 акциям по всем компаниям. Причем приобрести дробный лот менее 100 акций невозможно практически ни у одного брокера США.
Как рассчитать размер лота на форексе: калькуляторы для расчета
Важно: большинство калькуляторов включают в себя такие основные параметры, как цена открытия/закрытия позиции, валютная пара, кредитное плечо. Дальше начинаются нюансы. Калькуляторы на сайте брокеров удобны тем, что учитывают возможные (скрытые) комиссии, которые закладываются в «потенциальный убыток». Ручные формулы и калькуляторы на специальных сайтах учитывают процент риска.
- Калькулятор трейдера брокера Альпари
Калькулятор рассчитывает потенциальную прибыль, а не размер лота. Причем стоимость пункта в формуле брокера — это отдельная формула, принцип которой вынесен в отдельный раздел. Также в формуле учитываются маржинальные требования в соответствии с условия ми брокера по каждому счету. Калькулятор будет удобен для тех, кто ориентируется на определенный размер прибыли, «подгоняя» размер лота.
- Калькулятор трейдера
Еще более запутанный калькулятор, чем . Он также рассчитывает и на основании введенного лота. То есть делает расчет «от противного». Но и здесь в формуле большую роль играет тип счета и его торговые условия.
Я привел в пример только 2 брокеров навскидку. Для проверки калькуляторов трейдера предлагаю простую и понятную формулу:
- R — процент от суммы депозита, которым готов рисковать трейдер (рекомендуется 1-2%, но не более 5%);
- В — баланс счета (остаток на счету);
- Т — коэффициент по сделке («-1» — для короткой позиции, «+1» — для длинной);
- Р1 — цена открытия, Р2 — цена закрытия (уровень стоп-лосса).
Полученное значение будет измеряться в единицах, потому в стандартную размерность лота переводим, отталкиваясь от значения стандартного лота 100 000 единиц.
Есть еще более простой принцип расчета лота в . Предположим, есть депозит в 1000 дол. США и готовность рисковать 2% депозита, то есть 20$ по одной сделке. Для стандартного лота 1 пункт = 10 дол. США, то есть наши 1000$ — это 100 пунктов, трейдер готов рисковать только 20 долларами. 1000/20 = 50. Следовательно, нужно выбрать лот в 50 раз меньше стандартного — 1/50 = 0,02.
Второй вариант слишком упрощен и не точен. В сравнении с предыдущей формулой здесь нет и . Хотя это было бы логично: чем больше разрыв между ценой открытия и стопом, тем больший процент риска должен закладывать трейдер при условии того же значения лота. Или же при увеличении стопа нужно брать меньший лот.
Многие стратегии и содержат четкое указание по отношению к рекомендуемой сумме депозита. На основании тестирования системы у автора есть понимание того, какова сумма и каков её процент к сумме депозита. Например, если по валютной паре максимальная просадка составила 100 дол. США, то минимальная сумма депозита будет минимум 200-300 дол. США (просадка 25-35% считается допустимой). В торговых советниках в настройках есть пункт «Lots». Трейдер может выставить его значение самостоятельно или довериться роботу («UseMoneyManagement»), который сделает автоматический расчет на основании данных о риске («RiskInPercent») и размера максимального лота («MaximumLot»).
Расчет лота в торговле фьючерсами
Расчет лота на срочном рынке (FORTS) — это отдельная формула, которая почему-то практически нигде не встречается. Я нашел одну формулу, которую и предлагаю обсудить, если у кого-то есть опыт торговли фьючерсами. Ниже скрин спецификации фьючерса, с которого нам понадобится стоимость шага цены.
Этот параметр переменный, поскольку зависит от курса валют. Вводные параметры для расчета лота, которые будут нам нужны:
- сумма на торговом счете — 120 тыс. рублей (условно);
- максимальный уровень риска — 2% (риск каждый определяет для себя сам, я считаю, что 2% — это максимум);
- шаг цены — 10 (см. скрин спецификации);
- стоимость шага цены — 11,612 рублей;
- цена открытия сделки — 109,000 (между верхним и нижним лимитом в соответствии со спецификацией);
- цена выхода из сделки (стоп-лосс) — 108,200.
Алгоритм расчета:
- Переводим установленный риск на сделку с % в рубли. 2% от 120 тыс. рублей — это 2400 рублей.
- Рассчитываем стоп-лосс в пунктах. 109,000-108,200 = 800 пунктов;
- Стоп-лосс в рублях: 800 / 10 (шаг цены) * 11,612 = 928,96 рублей;
- Рассчитываем лот (количество фьючерсных контрактов) по формуле: риск / стоп-лосс (все значения берем в рублях). 2400/928,96 = 2,58. В данном случае допустимо округление до 3 контрактов.
И еще один важный момент: параметр гарантийного обеспечения, то есть деньги, которые блокирует биржа в качестве залога по сделке. Теоретически, если снизить стоп-лосс с 800 пунктов до 200, то можно было бы открыть 10 контрактов, но в спецификации указано, что сумма залога — 14,436 тыс. рублей. 120 000 / 14,436 = 8,3. То есть с нашим депозитом мы можем купить только 8 контрактов максимум.
Ниже скрин с калькулятора, сделанного в Excel, который упрощает все эти расчеты.
Калькуляторы брокеров, которые не учитывают риски, имеют свои плюсы (например, учитывают кредитное плечо и комиссии), но для простого расчета применяется именно формула, которую я привел выше. И поскольку единого подхода к расчету оптимальной лотности сделки нет, будет интересно услышать мнение читателей-трейдеров по данному вопросу.
Всем профита!
Лот – это стандартная условная единица для измерения объёма торговой позиции на бирже Forex.
Понятие «лот» – это одно из первых определений, с которым сталкивается начинающий трейдер на Forex. Без понимания лота вы не сможете управлять мани менеджментом и риск менеджментом, и не сможете ответить на следующие фундаментальные вопросы:
- Как рассчитать лот на валютной бирже?
- С какой суммы начать торговлю на Forex?
- В чём опасность высокого кредитного плеча?
Прежде чем вы начнёте изучать какую-либо торговую стратегию, вам необходимо понимать, какую сумму денег вы готовы инвестировать в свой трейдинг и каким объёмом собираетесь торговать в каждой сделке. Определив данные параметры, вы сможете правильно рассчитать мани менеджмент. Например, «20 пипсов» будет лучше работать и больше приносить прибыли, когда трейдер будет использовать максимально высокий объём в каждой сделке, который учитывается вашим мани менеджментом.
Что такое лот? 1 лот – это 100 000 единиц базовой или котируемой валюты. Давайте рассмотрим пример. В паре USD/JPY, USD (доллар США) – базовая валюта, а JPY (японская йена) – котируемая. Если трейдер провёл технический и/или фундаментальный анализ и прогнозирует дальнейший рост валютной пары (рост USD), то 1 лотом будет являться 100 000 единиц USD.
Следует отметить, что для измерения объёма позиции, её измеряют именно лотами. Даже в жаргоне и трейдерском обиходе вы не найдёте упоминания о торговых единицах. Везде фигурирует лишь лот – это удобно. Многие начинающие трейдеры зададутся вопросом, можно ли торговать меньшим объёмом. Большинство брокеров на Forex предоставляют возможность совершать торги даже 0.01 лотом. Такие счета, как правило, называются центовыми. Они ни на что не годятся, кроме обучения, поскольку на центовых счетах вы не сможете заработать необходимую сумму денег. Центовый счёт можно охарактеризировать, как более серьёзный демо-счёт, – прибыль не принесёт, но даст вполне реальные ощущения получения дохода или убытка, со всеми вытекающими эмоциями.
Трейдеры классифицируют лоты по следующей градации:
- 100 000 единиц (1 лот) – базовый лот;
- 10 000 единиц (0.1 лота) – мини-лот;
- 1 000 единиц (0.01 лота) – микро-лот.
Как рассчитать лот на валютной бирже
Расчёт лота на Forex необходим для того, чтобы трейдер мог составить грамотный торговый план и определить возможности своего торгового счёта, которым вы располагаете. Для расчёта лота вам необходимо будет ознакомиться с кредитным плечом.
Кредитное плечо – это заёмные средства, предоставляемые Forex брокером, которые предлагаются брокером с целью увеличить объём вашей торговой позиции.
Например, брокер предоставляем вам кредитное плечо с соотношением 1:100. Это означает, что для открытия бычьей позиции по паре USD/JPY объёмом 1 лот, вам необходимо будет внести на свой торговый депозит $1000. Расчёт производится следующим образом: 1 лот / 100 = $1000. Если брокер предоставляет кредитное плечо 1:200 – ваш торговый счёт должен быть $500, для открытия позиции объёмом в 1 лот.
С какой суммы начать торговлю на Forex
Пройдя , вы зададитесь вопрос, каким должен быть стартовый торговый депозит. Запомните: в трейдинг следует вкладывать лишь свободные деньги, от которых не зависит ваша жизнь или жизнь ваших родственников. У каждого из нас индивидуальная ситуация и рекомендовать конкретную сумму денег нельзя. Возможно, кто-то продал недвижимость или машину и может спокойно вложить в торговлю $2000, а кто-то не может позволить себе потерять даже $200. Вкладывайте те деньги, с которыми вы готовы расстаться. Ни в коем случае не берите кредит для торговли на бирже Forex.
Мы уже выяснили, какую сумму вы можете себе позволить инвестировать в игру на бирже. Теперь нам необходимо знать, что мы можем позволить себе с этими деньгами. Допустим, вы хотите попробовать поторговать и готовы внести $500 на свой торговый счёт. Многие брокеры, предоставляющие свои услуги на просторах СНГ предоставляют кредитное плечо 1:200 (есть брокеры, которые могут предоставить плечо в соотношении 1:1000). Теоретически вы можете позволить себе торговать 1 лотом, но малейшее движение рынка, противоположно вашей позиции, приведёт к убыткам и автоматическому закрытию сделки брокером. Чтобы этого не случилось, нужно разработать грамотный мани менеджмент с риском на каждую сделку. Допустим, вы определили сами для себя, что 1 сделка должна стоить не более 20% от торгового счёта, в нашем случае – это $100. Путём несложного расчёта определяем, что это 0.2 лота. Оставшиеся деньги будут обеспечивать вашу маржу, когда рынок будет разворачиваться в противоположную вашей позиции сторону. Если ваша торговая стратегия предполагает использование ордера стоп лосс – не забывайте его устанавливать, при открытии каждой сделки.
Когда залоговый депозит будет полностью израсходован, и придется закрыть сделку автоматически и отозвать кредит банка, чтобы погасить издержки торговли.
Лот – это единица купли-продажи, объём валютной сделки на Форексе, согласованный с мировыми стандартами.
1 лот равен 100 000 базовых единиц валюты. Базовая валюта равна единице обмениваемой валюты. Лотами измеряется объем каждой сделки.
Лот по паре USD/CAD установлен в 100 000 USD, так как доллар – базовая валюта. При паре EUR/USD 1 лот будет равен 100 000 EU (примерно 112 350 USD по текущему валютному курсу).
Чтобы открыть позицию на 1 лот и более, нужно иметь много денег, поэтому брокеры предоставляют . Касаемо частных лиц, накопивших некоторую сумму, то брокерские компании дают им возможность пользоваться так называемыми дробными лотами — возможностью купить не целый лот, а его десятую часть.
Виды лотов
- Стандартный лот (целый) – 100 000 единиц базовой валюты
- Мини-лот – 10 000 единиц
- Микро-лот – 1 000 единиц
Все манипуляции на бирже Форекс требуют стандартных лотов, поэтому брокеры собирают дробные лоты, суммируют и выводят на биржу. Это осуществляется полностью автоматически. Таким образом, большой суммы для совершения сделки трейдеру не нужно, можно торговать с минимального депозита.
Открывая сессию, нужно, чтобы на счете была свободная маржа по размеру торгового лота. Это разница между размером свободных средств и залогом.
Как рассчитать лот на Форекс
Имеются два критерия, принимаемые к сведению трейдером:
- Самый большой дозволенный риск на одну открываемую позицию;
- Степень стоп-лосс в пунктах от точки входа.
Также важен размер депозита и цена 1 пункта (минимальное изменение валютного курса * объем операции). В паре EUR/USD цена 1 пункта будет равна, к примеру, 10 USD. Для удобства трейдеров у брокеров приведены специальные таблицы, где уже указана цена пункта для конкретной валютной пары.
Итак, предположим условия:
- Вклад – $3000;
- Валютная пара — EUR/USD;
- Цена 1 пункта целого лота — $20;
- Наибольший риск на сделку – 5%;
- Длина стопа – 80 пунктов;
- Предоставление кредитного плеча – 1: 100.
Система целого лота
Согласно этой системе, единожды выделяется закрепленная величина лота, и ведение торгов происходит лишь с ним. Важно учитывать при этом такие факторы:
- Риск получения убытка при внушительном подъеме лота становится выше;
- Слишком большое снижение лота влечет за собой неэффективность оборота средств.
Объем, с которым можно работать, таким образом, должен быть не более 10% от предельного объема. Согласно приведенной в примере информации, максимальный лот будет 1,78. Следовательно, определенный лот не может быть больше 0,178.
Рассчитывалось это таким образом:
3000 USD * 100 (размер кредитного плеча) = 300 000 USD – средства для проведения сделки
200 000 USD / 112 350 USD (100 000 EUR =112 350 USD) = 1,78 – максимум лотов для конкретной позиции
1,78 * 10% = 0,178.
Закрепленная сумму риска
Чтобы вычислить объем лота, за основу необходимо взять наибольшее начисление риска для единичного договора. Убытки в начале сессии больше уровня приемлемого риска — невозможны. Самый большой возможный риск в приведенной ситуации – 5% (150 USD). Затем рассчитывается число пунктов до стоп-лосса, согласно примеру – 80, так как стоимость 80 пунктов не может быть больше 150 USD. Потери не могут превосходить наивысшую сумму риска. Приведенный расчёт поможет увеличить доход с помощью жесткого паресечения убытков.
Расчёт происходит таким образом:
3000 USD * 5% = 150 USD – предельный размер установленного риска
150 USD / 80 (пунктов) = 1,87 USD – наибольшая цена 1 пункта
1,87 USD / 10 USD (цена 1 пункта целого лота) = 0,18 – наибольший объем лота при конкретном уровне потерь.
Необходимо учесть, что изначальный размер депозита может увеличиться, тогда расчет необходимо скорректировать.
Если берутся дополнительные кредитные средства или загружается депозит
Суть этого способа расчета в том, что предельная загрузка вложения не может быть больше 15% от его величины. По данным из примера возможно открывать новые операции до тех пор, пока залог не превысит 450 USD.
Сумма открываемой сделки по паре EUR/USD не может быть выше 45 000 USD, и максимальный лот будет 0,4.
Расчёт:
450 USD * 100 (кредитное плечо) = 45 000 USD – размер сделки с учётом кредитного плеча
45 000 USD / 112 350 USD = 0,4 – наибольшее реальное число лотов.
В этих примерах был сделан упор на то, что трейдер использовал лишь один инструмент и открывал одну позицию. На деле обычно бывает не так, поэтому следует учитывать количество открываемых ордеров и весь риск, дозволенный на полный депозит, разделять объём залоговых средств между количеством открываемых позиций.
Как рассчитать стоимость пункта на Форекс
В валютной торговле существуют несколько видов котировок валют. Самый распространенный вид, который знаком всем, – это прямая котировка валюты
, выражает цену единицы объекта торговли (литр бензина — 1,2 доллара). К примеру — , USD/CHF.
Если 1 единица другой валюты выражается в долларах США, то это — обратная котировка валюты (показывает, сколько товара можно купить на единицу денег). Например, EUR/USD, NZD/USD– все они являются обратными котировками данных валют.
Наконец, третьим видом котировки является кросс-курс – представление курсов валют напрямую между собой. Отсутствие доллара США в записи кросс-курса – например, евро/фунт (EUR/GBP), – по большому счету, ничего не значит, потому что курсы все равно рассчитываются на основе индивидуальных курсов валют по отношению к доллару, потому что именно он является базой сравнения.
Для валютных пар с обратной котировкой
PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE
Где LOT_SIZE
- размер лота, TICK_SIZE
- размер тика.
Для валютных пар с обратной котировкой стоимость пункта постоянна и не зависит от текущей котировки.
Пример:
Для EURUSD размер лота 100,000 евро, размер тика - 0.0001
PIP = 100,000 * 0.0001 = $10.00
Для валютных пар с прямой котировкой
стоимость пункта, выраженная в долларах, рассчитывается по формуле
PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE / CURRENT_QUOTE
Где LOT_SIZE
- размер лота, TICK_SIZE
- размер тика, CURRENT_QUOTE
- текущая котировка пары.
Для валютных пар с прямой котировкой стоимость пункта меняется в зависимости от текущей котировки.
Пример:
Для USDJPY размер лота 100,000 долларов, размер тика - 0.01. При котировкеUSDJPY 114.66
PIP = 100,000 * 0.01 / 114.66 = $8.72
Для кросс–курсов стоимость пункта
, выраженная в долларах, рассчитывается по формуле
PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE × BASE_QUOTE / CURRENT_QUOTE
Где LOT_SIZE
- размер лота, TICK_SIZE
- размер тика, BASE_QUOTE
- текущая котировка базовой (первой) валюты к доллару США, CURRENT_QUOTE
- текущая котировка пары.
Для кросс–курсов стоимость пункта меняется в зависимости от текущих котировок как самой пары, так и базовой валюты.
Пример:
Для GBPJPY размер лота 100,000 фунтов, размер тика - 0.01, базовая валюта - . При котировке 230.82 и котировке GBPUSD 2.0107
PIP = 100,000 * 0.01 * 2.0107 / 230.82 = $8.71
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Стоимость лота в деятельности трейдеров рынка Форекс имеет немаловажное значение. Поэтому те, кто занимается трейдерством профессионально, просто обязаны знать, как произвести расчет объема лота.
Вы спросите, а зачем это так необходимо? Все просто – когда открывается сделка, с депозита участника торгов будет снята некая сумма (пока позиция не закроется), которая определяется стоимостью актива, т.е. валютной пары и величиной лота. Поэтому для того чтобы правильно сделать расчет объема сделок необходимо знать, какая в той либо другой валютной паре стоимость лота.
Что такое лот и почему так важно его рассчитать в торговых сделках Форекс?
Лот в торговых сделках представляет собой некий объем проводимой операции обмена валюты, который устанавливается мировыми стандартами. Величина одного лота на валютном рынке всегда стандартна и составляет 100.ооо единиц базовой валюты.
Стоимость лота на валютном рынке рассчитывают на основании , т.е. путем простого перемножения. Другими словами, чтобы перевести объемы в валюту, в которой изначально открыт счет, следует произвести несложный расчет.
Приведем примеры...
Если базовой валютой в паре будет американский доллар (USD), то один лот = 100.000 USD. Если же в котировке EUR/USD основной (базовой) валютой служит Евро, то размер одного лота будет составлять 100 тыс. EUR.
К примеру, при курсе EUR/USD равном 1,37 размер одного лота в перерасчете будет составлять 137.000 $ США (100 тыс. умножаем на 1,37). Запомните на рынке Форекс объемы сделок (контрактов) стандартизирован и всегда привязан к базовой (первой в паре) валюте.
Рассмотрим еще один пример расчета при «Bid» в 1,5482 и «Ask» в 1,5484 за 1 GBP. Для расчета возьмем «Ask», т.е. большую стоимость, которая берется для совершения сделок на покупку. Один лот по паре GBP/USD будет стоить 154 840 USD (100 тыс.*1,5484). Для расчета лота на продажу берется значение «Bid».
При торговых сделках для открытия позиций от одного лота (100 тыс.) и больше необходимо иметь достаточно большое количество средств, либо не малое кредитное плечо. Поэтому чаще всего такими суммами на валютном рынке оперируют различного рода финансовые институты, всевозможные крупные фонды и т.д. Касательно частных спекулянтов, у которых нет таких больших капиталов, здесь брокерские компании дают им возможность использовать для торговли дробные счета.
Сегодня лоты можно разделить на несколько видов:
- стандартный лот – размер одного лота соответствует стандарту и соответственно = 100.000 единиц базовой валюты в котировке;
- мини-лот или же 0,1 лот с размером 10.000 единиц базовой валюты. Примеры таких лотов: 5,3 лота – 530 тыс., 0,4 лота – 40 тыс. и т.п.
- микро-лот, иначе 0,01 лот имеет фактический размер 1.000 единиц базовой валюты.
Следует отметить, что большинство торговые счета классифицируют по названиям лотов, например, стандартный Форекс, мини-Форекс и микро-Форекс.
Для некоторых трейдеров даже микро-лот не всегда бывает доступным, поэтому при торговых сделках они используют кредитное плечо. Использование, предоставляемого брокерами кредитного плеча позволяет участникам рынка торговать большим количеством средств, чем он располагает непосредственно на торговом счете.
Например, использование плеча в 1:200 дает возможность на рынке Форекс управлять 200-ми единицами валюты, имея только 1 собственную единицу.
Обычным рядовым трейдерам такие большие суммы депозитов практически недоступны, по этой причине им приходится осуществлять торги с применением кредитного плеча, что дает возможность спекулянтам иметь в своем распоряжении достаточно больше средств, собственно чем у него имеется на торговом счете. Скажем, кредитное плечо в 1:200 позволяет трейдерам, имея 2 единицы какой-либо валюты, управлять 400 единицами на Форексе.
При торговых сделках, осуществляемых на центовых счетах, предусмотрена аналогичная градация, только все суммы открытых позиций измеряются в центах. По той причине, что на валютном рынке все операции должны осуществляться только целыми лотами, тогда основная задача брокеров Форекс заключается в собирании дробных лотов в совокупный объем и дальнейшем выводе их на рынок. Такого вида подход дает возможность любому участнику рынка совершать с валютами торговые операции независимо от оперируемого торгового капитала.
Онлайн калькулятор правильного расчета лота для торговой сделки
Стоимость лота. Как осуществить расчет объема лота?
С открытием позиций, трейдерам необходимо знать, а точнее правильно рассчитать самые оптимальные объемы сделок, т.е. те величины, которые дадут возможность сохранить их депозитам устойчивость при возникновении ценовых колебаний против данных позиций. Другими словами, открытые ордера не должны закрываться по «Stop Out» при возникновении малейшего отката.
Чтобы произвести расчет объема лота, прежде всего, необходимо определиться с такими основными составляющими как уровень «StopLoss» в пунктах от места входа и объемом допустимых рисков для 1-й открываемой позиции. Помимо этого, расчет объема лота должен учитывать такие показатели как стоимость одного пункта (пипса) при использовании стандартного лота и размер своего депозита.
Пунктом на рынке Форекс называют минимальное изменение курса валют. Если сказать проще, то при изменении курса валюты, к примеру с 1,3814 до 1,3815, он изменился ровно на 1 пункт. Для пар валют, у которых котирование проводят с 2-мя знаками после запятой, изменение на 1 пункт будет выглядеть таким образом: 103,12 изменится на 103,13. Для трейдеров важно помнить, что размер прибыли либо убытка в итоге будет зависеть от размера контракта и стоимости пункта.
Сегодня существует целый ряд всевозможных методов, как осуществлять расчет объема лота на Форекс. Предлагаем рассмотреть некоторые примеры. Расчет объема лота будем проводить для счета, который открыт в USD.
Для примера расчета по методу стандартного лота используем такие данные:
— валютная пара будет GBP/USD;
— депозит равен 2 тыс. USD;
— текущий курс – 1,6419;
— длина стопа составляет 100 пунктов, т.е. количество пунктов до предполагаемого уровня «StopLoss»;
— предел допустимого на одну сделку риска равен 3%;
— кредитное плечо 1:100.
Рассматриваемый пример предусматривает, что фиксированный объем лота выбирается один раз, и торговля будет вестись исключительно с этим размером рабочего объема. Если использовать данную методу, то следует учесть, что при чрезмерном уменьшении объема лота использование средств будет неэффективно, а при значительном его увеличении сильно возрастает риск потерь. По этой причине, если использовать наши данные, рекомендуемый объем должен составлять максимум 10% от возможного. В нашем случае, по этой паре, максимальный лот составляет 1.2, значит объем фиксированного лота не должен превышать 0,12.
Сам расчет выглядит следующим образом:
— 2 000 (размер депозита)*100 (плечо)= 200 тыс. (размер капитала для ведения торгов);
— 200 тыс./164 тыс.190 (100 тыс. фунтов переведенные по курсу)=1,21 (максимальный лот);
1,21*10% =0,12.
Расчет объема лота в зависимости от фиксированного размера риска предусматривает открытие ордеров с такими объемами позиций, при которых собственные потери не будут превышать установленной величины.
Для расчета используем предыдущие данные
- 2 тыс. (размер депозита)*3%=60 долларов США (размер максимального риска);
- 60/100 (пункты до «StopLoss»)=0,6 (max стоимость пункта);
- 0,6/10 (пункт лота)=0,06 (объем лота при заданном проценте риска).
Этот метод расчета позволяет жестко ограничить потери и максимизировать доходы. Но при этом следует брать в учет такой фактор, как изменение размера первоначального депозита, т.е. производить корректировку расчета, исходя из Вашего текущего торгового баланса. Другими словами при его увеличении или уменьшении необходимо делать перерасчет объема лота. К примеру, если Ваш депозит с 2 тыс. $ США увеличился до 2,5 тыс., то и объем лота увеличится до 0,07 (2,5 тыс.*3%=75, 75/100=0,75, 0,75/10=0,07).
Как влияет стоимость лота на параметры сделок?
Стоимость лота на бирже, неизбежно оказывает влияние на стоимость пункта, а также маржу (залог) по открытой позиции. Чем больше будет объем лота, тем больше будет маржа, соответственно трейдер может получить на каждом пункте большую прибыль.
Но при этом и размер потенциальных убытков зависит от тех же показателей. По этой причине трейдеры имеющие опыт работы на Forex, относятся к расчету лотов очень ответственно. Начинающим трейдерам, профессиональные участники рынка советуют при торговых сделках для начала торговать минимальными объемами, которые предоставляют брокеры по выбранному типу счета. Это, зачастую 0,01 на стандартных центовых счетах с 4-значной котировкой и 0,001 с пятизначной.