Именно в такие моменты происходит коррекция от тренда, реже разворот. Так как, для разворота тренда потребуется несколько больше чем отсутствие актива, для разворота жизненно необходима сила, способная родить спрос или предложение на валюту. Здесь этого нет, поэтому рассчитывать при таком ложном пробое чаще всего можно только на небольшой откат от тенденции . Я бы не рекомендовал торговать на таком рынке, и ошибка большинства "профессионалов" в том, что они никогда не разделяли ценообразующие факторы, определяющие ложность пробоя, либо и вовсе не вдавались в подробности происходящего. Торговать на ложном пробое можно только при наличии второго ценообразующего фактора.

Набор маркетмейкером актива за счет толпы

Именно подобная рыночная фаза, если ее можно так назвать, позволяет вам зарабатывать неплохие деньги на определении ложного пробоя. В данном случае происходит не опустошение карманов участников рынка, а иная ситуация, где крупный участник рынка провоцирует толпу на покупки или продажи инструмента. Уже ни в первом обзоре нашего портала вы встречаете такое понятие, как набор актива, и именно оно является первым звоночком к тому, чтобы успеть к действиям совместно с маркетмейкером . Для последнего нет возможности сразу же разместить все свои заявки на покупку или продажу в один момент, ему необходимо создать толпу, желающую продать ему актив (или купить у него). Именно по этой причине он может совершать противоположные своим намерениям сделки, чтобы заставить простого участника совершать операции. И именно ложный пробой, наиболее частый ход умного маркетмейкера.

Основные объемы торгов вы можете встретить именно на подходе цены к какому либо уровню. Если там действует маркетмейкер, то обязательно при нахождении котировок в области важного форекс уровня вы получите высокие объемы, вы увидите большого размера свечи, пробивающие или находящиеся рядом с обозначенным уровнем. Это явный показатель активности всех участников рынка и только при выявлении определенного паттерна можно утверждать, что пробой тут будет ложным.

Методы технического определения ложного пробоя форекс уровня.

Итак, после того, как мы подробно рассмотрели ценообразующие факторы, действительно имеющие влияние на определение ложного пробоя, можно задаться вопросом того, по каким именно инструментам лучше всего доверять ложность пробоя уровня. Когда я скажу, что для этого подходит только прямой анализ цены (паттерны и объемы), то многие наверняка скажут "ну вот, опять этот безиндикаторный анализ". Да, я уже несколько лет являюсь сторонником этого вида трейдинга и за счет десятка созданных роботов могу лишний раз сказать о том, что это единственный способ эффективной торговли. Но давайте я потрачу немного времени и объясню почему тут НЕЛЬЗЯ применять индикаторы:

Теперь же давайте определим, какие именно паттерны цены позволят вам найти и определить ложный пробой, на котором вы сможете с успехом заработать деньги. Чтобы не ходить вокруг да около, я просто дам наиболее простейшую подсказку для наших читателей - это все те же паттерны отсутствия спроса и предложения из VSA, Price Action и I-FSR, подкрепленные наличием высокого объема и предварительным анализом предшествующего уровню движения (я упоминал, что размер свечей должен быть высоким + рост объемов). Я не буду вдаваться в рассмотрение всех известных ценовых сетапов, опишу основные, которые каждый из вас сможет с легкостью запомнить. Для желающих изучить полное количество сетапов подтверждающих ложный пробой приведу ссылки на уже готовые подробные обзоры по VSA, PA или вы можете приобрести видео курс обучения методике I-FSR , где вы узнаете в сотни раз больше, чем я описал в этом или других обзорах в удобном формате с картинками:).

Определение ложного пробоя при помощи теней

Этой самый простой способ, доступный каждому начинающему трейдеру. Все вы знаете, что такое свечи и все вы знаете, что состоят они из тела и тени. Именно наличие крупных теней, превышающих по размеру само тело при наличии высокого объема под ними сообщит вам о гарантированном участии маркетмейкера . Именно в этих точках рынка он скупал активы у спровоцированной им ранее толпы. И чем больше таких теней на консолидации, тем более высоки ваши шансы на успех. Давайте посмотрим на подобный пример:

Определение ложного пробоя при помощи "паттерна рельсы"

Думаю, что практически каждый трейдер, который интересовался безиндикаторным анализом имеет хорошее представление об этом чудесном ценовом сетапе, позволяющим определить при наличии высокого объема под ним на скорый разворот тенденции . Собственно при учете предшествующего движения и высоких объемах вы можете смело использовать его в трейдинге, выглядит он следующим образом:

Вы можете легко его интерпретировать: для покупок, это два бара, где первый медведий, а второй - бычий, закрытие и открытие которых приблизительно совпадают. Для продаж соответственно наоборот. Здесь важно понимать, что для понимания того, что это второй, описанный мною ценообразующий фактор ложного пробоя вы должны убедиться, что предшествующее движение действительно было сильным и под паттерном находятся высокие объемы для данного дня. На этом, думаю, что можно закончить описание принципов определения ложного пробоя форекс, ниже приведу ссылки, которые позволят вам более подробно разобраться в форекс паттернах:

2. Полный обзор паттернов Price Action -

Я настоятельно рекомендую ознакомиться с каждым из представленных выше обучающим курсом, они без всякого сомнения позволят вам полностью разобраться в тонкостях анализа ценообразующих факторов и действительно торговать эффективно, понимая что именно вы делаете. А не следовать неизвестному вам алгоритму, продолжая терять деньги на форекс.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Наш сайт продолжает знакомить вас с финансовой терминологией, и сегодня мы рассмотрим одну из самых неприятных вещей для трейдера, которая послужила причиной множества убыточных сделок и в ловушку которой ежедневно попадают миллионы людей по всему миру. Речь идет о ложных пробоях

Простейшей, но такой коварной уловке валютного рынка, на которую хоть раз попадались все без исключения трейдеры. Давайте разберемся, что такое ложный пробой, какие виды пробоев существуют, и научимся их избегать.

Начнем с определения. Итак…

Ложный пробой – это пробитие графиком цены актива уровня поддержки/сопротивления, либо линии тренда, когда цена актива не может закрепиться на достигнутом уровне и откатывается назад, причем происходит это в пределах одной свечи.

Как выглядит ложный пробой на графике, мы рассмотрим чуть позже, а пока разберемся с их классификацией.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

Виды ложных пробоев

Пробоев, как и трендов, существует несколько. Выделяют:

1) Бычий пробой (бычья ловушка) – выглядит как новый ценовой максимум, после которого график разворачивается и устремляется в обратную сторону, принося убыток трейдерам, решившим, что рынок получил достаточный импульс для того, чтобы закрепиться на новом уровне. На графике это выглядит следующим образом:

2) Медвежий пробой – с точностью до наоборот, подразумевает резкий выход цены из зоны консолидации, с последующим разворотом рынка в сторону увеличения. Вот как это выглядит:

3) Пробой флэта (консолидирующегося рынка). Пожалуй, самая распространенная и неприятная разновидность ложных пробоев, когда трейдер думает, что рынок, наконец, вышел из бокового тренда и открывает сделку, чтобы увидеть, как котировки снова возвращаются к боковому движению. Внешний вид:

4) Фейк (ложный пробой внутреннего бара) – наиболее сложный для определения вид, зато, если вы научитесь работать с ним, то считайте, что контролировать динамику рынка вы уже умеете. Вот как это выглядит:

Где могут возникнуть ложные пробои

Вопреки созвучности названий ложных пробоев с трендами, формироваться они могут не только на линиях тренда, а и на уровнях сопротивления, что, к слову, происходит гораздо чаще.

Схематически оба вида пробоев можно представить на рисунках ниже. Вот как выглядит ложный пробой уровня поддержки или сопротивления.

А вот так – ложный пробой линии тренда.

Кстати, вопрос. Пробой какого вида изображен на обоих рисунках? (Правильный ответ – бычий) .

Как распознать ложный пробой?

Прежде всего, помните, что между линией тренда актива и его ценой должна сохраняться некоторая дистанция. График актива, как правило, движется согласно наметившемуся тренду, постепенно отходя от него.

Если же цена медленно, но верно подбирается к линии тренда, то вероятность возникновения ложного пробоя приближается к 100%-й. Но, в то же время, резкий скачок котировок к линии зачастую ведет к настоящему, неложному пробою, когда цена пробивает наметившийся тренд благодаря какому-либо внешнему импульсу.

Также важно следить за соотношением спроса и предложения актива на рынке. Если уровень пробит, однако спроса на актив нет – пробой ложный и цена вернется к прежним показателям. А одновременный с пробитием рост спроса на актив указывает на истинность пробоя.

Вообще, дабы не попадаться в ловушки, связанные с ложными пробоями, лучше всего, конечно, вовсе отказаться от пробойной стратегии, и входить в сделки только в те моменты, когда цены возвращается в пределы прежнего диапазона. Так вам не придется торговать на «авось», и гадать, истинным ли был пробой или сделка была открыта зря.

При этом следить за «ложняками» необходимо всем без исключения, т.к. в 99% случаев сильному движению цены предшествует ложный пробой. И, научившись их фиксировать, трейдер получит низкую цену для открытия сделки, возможность выставить маленький стоп и обеспечит себе легкое удержание позиции, опять-таки благодаря низкой цене входа.

Так что, будьте бдительны, не спешите реагировать на малейшие изменения тренда и не введитесь на провокации, ведь видя крепкий уровень сопротивления, опытные игроки, нередко, провоцируют ложный пробой, с целью нажиться на менее опытных коллегах. Будьте к этому готовы.

Ну а у меня пока все, оставляйте комментарии, если что-либо осталось непонятным, задавайте вопросы и делитесь примерами из своей торговой практики. До новых встреч.

С уважением, Никита Михайлов

В этой главе мы рассмотрим, как классики рынка Форекс предлагают решать проблему истинного и ложного пробития технических уровней, проанализируем каждую из предлагаемых ими систем и попытаемся найти свои пути решения.

При этом мы не забываем о высказывании по этому поводу Томаса Демарка: Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано.

Не существует единого подхода в определении технических уровней на рынке Форекс (см. главу ).
Не существует единой методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва.

Однако в движении валютных пар на Форексе мы четко выделяем два основных сценария:

истинное (действительное) пробитие технического уровня, после которого пара движется к следующему уровню;
отскок от технического уровня (в т. ч. в результате ложного пробития).

Флет и тренд

Флетом мы называем боковой тренд между первыми уровнями сопротивления и поддержки. Пока валюта находится в этом ценовом коридоре, существует неопределенность выбора дальнейшего направления движения.

Тренд - это направленное движение валютных пар, начинающееся в результате истинного (действительного) пробития технического уровня флета вверх (преодоление сопротивления) или вниз (пробития поддержки).

На приведенных ниже рисунках можно увидеть, как схематически выглядит кривая цен в боковике и после начала новой тенденции.

Рис. 1. Ложное пробитие сопротивления и возврат в зону флета
Рис. 2. Истинное пробитие поддержки и начало медвежьего тренда

Правила работы трейдера

Трейдеру необходимо понять, сможет ли он получить прибыль, торгуя во флете. Здесь можно рассматривать две ситуации:
- котировки находятся вне рынка, торговля связана с высокими рисками (например, в узком диапазоне флета, меньшем, чем среднестатистический запас хода валютной пары за торговую сессию);
- возможна ли работа на отскок: покупка от уровня поддержки или продажа от уровня сопротивления (уровни флета равны или превышают запас хода за одну сессию)?
В тренде торговля осуществляется только по направлению основной тенденции.
Началом курса является истинный прорыв технического уровня.
Ход тренда - это направленное движение от одного уровня сопротивления/поддержки к другому (см. рис. 2: пробив первый минимум, кривая цен устремляется ко второму и т. д., пока не происходит отскок или ложное пробитие одного из следующих уровней). С другой стороны, ложное пробитие поддержки 3 не только приостанавливает нисходящую тенденцию, но и фактически образует новые границы флета.
Волна тренда оканчивается, превращая направленное движение в боковое. В этом случае также происходит НЕПРОБИТИЕ или ложное пробитие очередного уровня с последующим отскоком.
Рынок находится в постоянном движении. Поэтому флет, образовавшийся в результате окончания одного курса, становится исходным уровнем для следующего.

На рис. 3 показано, как котировки выходят из флета, пробив поддержку S1, а затем - S2. Но на уровне S3 происходит ложный пробой, что останавливает движение по медвежьему тренду, и образует новый боковик. Направление дальнейшего движение снова под вопросом.

Рис. 3. Выход из флэта и отскок от очередного технического уровня

Все эти правила помогают в получении прибыли на рынке Форекс. Для успешного их применения трейдеру необходимы знания:

уровней поддержки и сопротивления (см. главу 2);
признаков истинного пробития уровней и отскока от них, в т. ч. в результате ложного пробития;
соотношения флета и тренда на различных таймфреймах Форекса.

Как видим, и здесь нет ничего сложного. Поэтому мы в который раз задаем вопрос: почему же большинство трейдеров не могут воспользоваться перечисленными выше правилами и получать стабильную прибыль? Ответ на него прост: потому что большинство не научилось отличать истинное пробитие от ложного. А это, в свою очередь, не позволяет трейдерам точно определять, начинается ни новое направленное движение на рынке, или котировки останутся в боковике?

Таким образом, критерии истинного и ложного пробития технических уровней играют ключевую роль.

Классики технического анализа об истинных и ложных прорывах

О признаках и правилах определения истинных и ложных прорывов можно прочитать в многочисленных трудах классиков технического анализа. Рассмотрим, какие факторы здесь считают важными теоретики Форекса и попытаемся систематизировать их:

Истинное пробитие, в отличие от ложного, происходит при увеличении объемов торгов:
Истинное пробитие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА уровнем пробитого технического уровня и должно удержаться не менее 2 дней. Такого мнения придерживается Джон Дж. Мэрфи в «Техническом анализе фьючерсных рынков» (http://dma.сайт/).
Как уточняет Мэрфи, в определении истинности пробития нельзя обойтись без некоторой доли субъективности. Однако прорыв линии тренда ценой закрытия все-таки значит больше, чем простой прорыв в пределах одной сессии. Кроме того, нужно, чтобы уровни были преодолены на определенную процентную или количественную величину. Существует также временной фильтр. Но самым распространенным является правило двух дней.
Истинное пробитие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА техническим уровнем и должно продержаться не менее 5 дней. Это определение мы находим у Д. Швагера в книге «Технический анализ. Полный курс» ( ).
Швагер так описывает ситуацию с истинными и ложными прорывами:

«Обычной является ситуация, когда цены вырываются из торгового диапазона всего лишь на небольшую величину или только на несколько дней, а затем возвращаются обратно в диапазон. Одной из причин этого является то, что участники рынка, желая застраховаться от сильного движения цен после пробоя торгового диапазона, выставляют защитные стоп-приказы в области, находящейся недалеко за пределами торгового диапазона. Вследствие этого незначительное движение цен наружу может иногда спровоцировать исполнение значительного числа защитных приказов. Как только этот первоначальный наплыв приказов удовлетворен, пробой иссякает, если под ним нет прочных фундаментальных причин и поддерживающих покупок (или мощных продаж в случае пробоя нижней границы), которые бы закрепляли тенденцию.

Принимая во внимание эти особенности поведения цен, надежность пробоя торгового диапазона в качестве сигнала о начале тенденции значительно повышается, если цены все еще остаются вне диапазона спустя несколько дней (например, пять).

Ожидая подтверждения пробоя, мы можем упустить часть прибыли за несколько дней в начале тенденции. Тем не менее это поможет нам избежать многих «ложных» сигналов».
Истинное пробитие, в отличие от ложного, сопровождается 3% движения ЗА технический уровень. Подтверждение находим у Джона Дж. Мэрфи в «Техническом анализе фьючерсных рынков» и у Д. Швагера в книге «Технический анализ. Полный курс» .
- Джон Дж. Мэрфи :
  
  «Иногда даже прорыва ценой закрытия недостаточно, чтобы говорить о действительном прорыве линии тренда. Чтобы исключить ложные сигналы, большинство аналитиков пользуются всевозможными временными и ценовыми фильтрами. Одним из примеров ценового фильтра является критерий трехпроцентного прорыва. Он в основном используется для оценки прорыва долгосрочных линий тренда; тут требуется, чтобы цена закрытия вышла за пределы линии тренда не менее чем на 3%».
  
  При этом Мэрфи предупреждает, что правило 3% не работает на некоторых фьючерсах и в сделках на процентные ставки.
- Д. Швагер :
  
  «Могут использоваться и другие виды подтверждений - минимальное процентное изменение цены».
Пробитие канала по закрытию. Т. Чанд в книге «По ту сторону технического анализа» (1997 г.) определяет несколько правил:
- покупку совершаем, если цена сегодняшнего закрытия выше, чем максимальный курс за последние 20 дней. Входим в рынок на закрытии. Продаем при противоположной ситуации;
- из лонга выходим при новом пятидневном минимуме либо по стоп-лоссу. Из шорта - на новом пятидневном максимуме либо по стоп-лоссу;
- стоп-лосс - 1500 долларов (?);
- базисная СНВОС, правила которой приведены выше, - это типичная система следования за трендом.
Пробои на основе цен закрытия описаны в «Энциклопедии торговых стратегий» ( Д. Катс, Д. Маккормик - http://dma.сайт/).
В данном случае используются только цены закрытия. Вход осуществляется по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Стоимость сделок (комиссия, проскальзывание) не учитывается.

Если текущая позиция короткая или нейтральная, а рынок поднимается выше максимальной цены закрытия за последние n дней, то при завтрашнем открытии необходимо покупать. Если текущая позиция длинная или нейтральная, а рынок опускается ниже минимальной цены за последние n дней, то при завтрашнем открытии следует продавать.

Как видим, у этой системы только одна переменная - количество анализируемых дней n.

Рис. 5. Пробой верхних границ узких торговых диапазонов (фунт стерлингов, сентябрь 1990 г.)
Трудно спорить в случае сильного трендового движения, где открывать сделку можно и через 5 (?!) дней. А как быть с иной ситуацией, которую Швагер приводит для ДРУГОГО анализа:

Рис. 6. Пробой предыдущего минимума как сигнал к продаже (соевое масло, непрерывные фьючерсы)
Рис. 7. Поддержка на уровне предыдущего относительного максимума и сопротивление на уровне предыдущего относительного минимума (немецкая марка, непрерывные фьючерсы)
в «Малой энциклопедии трейлера» (http://forum.masterforex.org/viewforum.php?f=9) предлагает различать сильный, средний и слабый сигналы прорыва технических уровней.
Разделив сигналы таким образом, легче понять логику Э. Наймана:
- по тренду - сильный сигнал (+++);
- в период флета - сигнал средней силы (++);
- против тренда - слабый сигнал (+).
Рис. 8. Сила сигнала на пробитие уровня по Э. Найману
Ложные пробития и отскоки от уровней происходят чаще, чем истинное пробитие. Поэтому можно сосредоточиться именно на отскоках:

Отличие истинного прорыва технического уровня от ложного по Т. Демарку («Технический анализ - новая наука»).

Демарк писал:

«Важнейшее открытие - оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. После того как были правильно выбраны TD-точки, построена справа налево TD-линия, рассчитаны ценовые ориентиры, учтены три возможных исхода событий:

появление признаков перелома тенденции;

существенный сдвиг в соотношении спроса и предложения;

реализация ценовых ориентиров.

Остается еще один фактор, на который следует обратить внимание: оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. Последнее особенно важно, и я считаю свои исследования в этой области важным вкладом в совершенствование методики выбора времени входа в рынок и выхода из него. Более того, данные принципы применимы и в других методах технического анализа.

Никого не удивишь рассказами о том, как трейдеры занимают позицию в предполагаемой точке прорыва линии тренда, а затем с ужасом наблюдают, как цены останавливаются и начинают двигаться в обратном направлении. Результат - значительные убытки. Удивляет другое: те же самые трейдеры снова и снова повторяют свою ошибку, не задумываясь над тем, почему это произошло. Частота ложных прорывов всегда была достаточно высока. Они давно являются камнем преткновения для трейдеров, заставляя некоторых из них полностью отказываться от использования линий тренда. Методика создания TD-линий несколько смягчила эту проблему, но, тем не менее, ложные прорывы все-таки иногда случаются. Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано».

Таблица. Квалификаторы прорыва

TD-квалификатор прорыва 1	Сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия за день до сигнала уменьшилась.	Сигнал к продаже рассматривается как истинный, если цена закрытия за день до сигнала увеличилась.
TD-квалификатор прорыва 2	Сигнал к покупке считается истинным, если цена открытия выше цены прорыва.	Сигнал к продаже является истинным, если цена открытия меньше цены прорыва.
TD-квалификатор прорыва 3	Сигнал к покупке выступает истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва.	Сигнал к продаже считается истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва.

«Я открыл три TD-квалификатора прорыва (TD Breakout Qualifiers) - две ценовые модели, образующиеся за день до предполагаемого прорыва, и одну модель, образующуюся в день прорыва. В частности, я пришел к заключению, что если тот или иной рынок или находятся в состоянии перепроданности (перекупленности) за день до прорыва, то возрастает вероятность того, что давление покупателей (продавцов) не спадет после прорыва, тем самым лишь создав иллюзию потенциальной силы (слабости) рынка.

Проанализировав поведение цен накануне прорыва, я обнаружил, что если цена закрытия накануне прорыва вверх ниже, чем в предыдущий день, то вероятность истинности внутридневного прорыва увеличивается.

TD-квалификатор прорыва 3 в какой-то степени похож на TD-квалификатор прорыва 1, поскольку он также учитывает движение цен накануне прорыва линии тренда. Но в этом случае определяется разность между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва линии тренда вниз, а затем эта разность вычитается из той же цены закрытия. Таким образом, рассчитывается значение предложения (supply value). А значение спроса (demand value) рассчитывается так: разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва линии тренда вверх прибавляется к той же цене закрытия» (см. рис. 11-12).

Рис. 10. TD-квалификаторы Демарка

Истинность прорыва Томас Демарк предлагает определять с помощью расчетов. Определите разность между ценой закрытия накануне прорыва вверх и минимальной ценой в этот же день (или ценой закрытия в предшествующий день, если она ниже). Затем прибавьте полученный результат к цене закрытия в день, предшествующий прорыву.

«Если полученное значение меньше цены в точке прорыва, прорыв считается истинным.- считает Демарк. - Если это значение больше цены в точке прорыва, прорыв, вероятнее всего, будет ложным».

В данном случае разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва TD-линии предложения А-В прибавили к цене закрытая в тот же день. Полученное значение оказалось меньше цены в точке прорыва. Таким образом, прорыв линии тренда истинен. На графике также прочерчена TD-линия спроса А"-В". Для оценки истинности прорыва линии тренда вниз используется процедура, обратная описанной выше.

Рис. 11. Расчет истинности прорыва по Демарку

Значение, полученное в результате сложения разности между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва вверх линии предложения А-В и цены закрытия в этот же день, оказалось меньше цены в точке прорыва. Таким образом, подтверждается истинность прорыва.

Рис. 12. Подтверждение истинности прорыва по Демарку

Классическая теория истинного и ложного прорыва с точки зрения торговой системы MasterForex-V

К сожалению, «классические» теории истинного и ложного пробития технических уровней Форекса далеко не идеальны. Во-первых, для исследований обычно брали ИНЫЕ рынки, а не букмекерский Форекс. Во-вторых, даже один из исследователей - Томас Демарк - признал работу над этой проблематикой неудовлетворительной. В частности, он заявлял, что надежной методики определения истинности или ложности прорыва уровней сопротивления и поддержки до сих пор не разработано.

Попробуем проанализировать вышеизложенные методы с точки зрения торговой системы MasterForex-V:

Каждый трейдер, торгуя на валютном рынке Форекс, сталкивался с ложными . В техническом анализе разделяют несколько типов ложных ценовых пробоев. Правильно распознав и интерпретировав ложный пробой цены, трейдер получает максимальную прибыль и сокращает убытки. Рассмотрим классические примеры ложных пробоев.

Ложный пробой ключевого уровня

Ложный пробой ключевого уровня встречается как при восходящей, так и нисходящей тенденции. Из 1-4 свечей формируется паттерн, являющийся подтверждением того, что пробой ключевого уровня носит ложный характер. Как правило, такие пробои встречаются во время сильного , при приближении цены к важному уровню. В этой ситуации большинство участников рынка, прогнозируя пробой данного уровня, входят в соответствующую позицию, однако цена, зачастую, их обманывает, формируя паттерн, получивший название «ловушка для быков (медведей)».

«Ловушка для быков» формируется при восходящем движении цены. Ожидая пробой ключевого уровня, трейдеры открывают перед ним позиции на покупку. Однако, цена «прокалывает» важный уровень и возвращается под него за счет входа в торги крупных продавцов, при этом закрывая покупки по стоп-лоссу. Покупатели попали в «ловушку для быков» и получили убыток. Аналогичным образом формируется «ловушка для медведей».

Ложный пробой границ флета

Как правило, после сильных движений цена входит в фазу консолидации, двигаясь в горизонтальном ценовом канале, после чего может произойти ложный пробой одной из границ зоны консолидации. После того, как цена вроде бы пробила границу флета, трейдер открывает позицию в сторону пробоя, однако цена возвращается в предыдущий ценовой диапазон, закрыв открытую сделку по стоп-лоссу. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется дождаться закрепления цены под или над пробитой границей , а классическое правило технического анализа рекомендует после пробития технического анализа дождаться отката цены к нему и входить в сделку только после того, как цена от него отобьется и возобновит движение в нужном направлении.

Еще одним часто встречающимся типом ложного является пробой внутреннего бара при торговле по . Имея сформировавшийся внутренний бар, можно увидеть появление ложного пробоя внутреннего бара и материнской свечи.

Каждый трейдер сталкивался в своей торговле с ложным пробоем. Явление очень досадное, если не уметь его использовать. В этой статье я расскажу, как торговать и использовать ложные пробои уровней в свою пользу.

Обычно, ложные пробои уровней бывают перед хорошим движением и дают отличную возможность заработать. Поэтому, я всегда пытаюсь следить за ними, чтобы поучаствовать.

Два вида ложного пробоя уровня

Краткосрочный пробой с мгновенным отскоком. Прокол уровня

Разберем пример на скриншоте. Произошел пробой локального минимума с резко возросшим объемом. Казалось бы, штатная ситуация на продолжение движения в сторону пробоя, но нет. Пробойная свеча перекрывается следующей, и цена сразу же уходит в обратном направлении. Такие пробои очень хороши для входа против движения (контртренд). Стоп устанавливается на минимуме пробойной свечи. Риск в зачастую невелик, а возможность поймать разворот рынка сильно возрастает.

Лучший индикатор ложного пробоя — это перекрытие минимума или максимума свечи, которая пробила уровень, следующей за ней свечей.

Чтобы не запутаться с этим определением проиллюстрирую на скриншотах. Ложный пробой уровня вниз будет выглядеть следующим образом:

Импульсивный пробой с проторговкой и разворотом

Разберем ситуацию на скриншоте. Произошел пробой локального максимума. Объем на пробое уровня вырос. После этого, цена торгуется в приделах пробойной свечи. Далее, следует пробой минимума этой свечи, и цена разворачивается вниз, указывая направление для заключения сделок.

Как определить ложный пробой уровня

Если пробой был ложным, то цена, почти сразу возвращается в точку пробоя. В истинных пробоях, например пробоях формаций, цена моментально уходит в сторону движения на отработку цели. Поэтому, можно смело, когда пробивается уровень, подтягивать стоп-заявки и ждать дальнейшего развития событий.

Бывают ситуации, когда цена откатывает к пробойной свече, не перекрывает ее, и опять устремляется в сторону пробоя. В таких случаях нужно сразу, без промедления, входить в сделку снова. Ценой одного стопа, можно поймать разворот рынка и неплохо заработать.

Уровни могут быть горизонтальными или наклонными, если это канал или какая-нибудь фигура технического анализа. Правила работы с ложными пробоями одинаковы для всех видов уровней и ничем не отличаются.

Хотите научиться анализировать рынок, и торговать по моим методам? Записывайтесь на .

Которого я считаю самым стабильным в работе.