Что такое предсказуемая валютная пара? Это пара, которая склонна «уважать» линии поддержки и сопротивления. Обычно она замедляется, приближаясь к важному уровню, и затем отступает от него. Но если пара движется в полную силу, она «ломает» эти уровни и уже не «оглядывается» назад. Предыдущий уровень поддержки превращается в уровень сопротивления, и наоборот. Антиподами таких более-менее предсказуемых валютных пар служат изменчивые пары, постоянно разочаровывающие технических трейдеров. Но одинаковых и стопроцентно предсказуемых в своем «поведении» валютных пар нет и не может быть.
На валютном рынке, как и повсюду в нашем мире, нет ничего постоянного: некоторые из валют «улучшают» свое поведение, тогда как другие «теряют лицо». Сезонность, тренды и прочие факторы время от времени вносят свои изменения, причем зачастую весьма серьезные. Сегодня мы решили обновить рейтинг предсказуемости пар на второй квартал 2017 года.
1. AUD/USD: Австралиец выходит из провала. Пара ведет себя наилучшим способом именно тогда, когда она подчиняется тренду, и теперь для неё самое подходящее время «проснуться». В случае пробоев линии поддержки и сопротивления моментально меняют свои «роли», сразу вновь набирая «силу». Будучи в тренде, пара, скорее всего, будет двигаться в четких рамках каналов на повышение или понижение. А когда пара находится в диапазоне, то ее поведение, конечно, можно назвать «примерным».
2. EUR/GBP: Этот кросс теперь также называют «кроссом Brexit», поскольку переговоры о выходе Великобритании из ЕС уже не за горами. Выборы в странах Еврозоны и Великобритании постоянно «подливают масла в огонь». И также, как и в случае пары AUD/USD, поведение этой пары становится «лучше» в условиях господствующего тренда. Поскольку это кросс, то мы наблюдаем более длинные периоды торговли в диапазонах, и такая особенность лишает пару первого места в нашем рейтинге. Однако, у пары EUR/GBP весьма хорошая «память» на более «старые» уровни.
3. NZD/USD: Пара киви/доллар выходит из спячки вместе с своим соседом-австралийцем. У этой пары также был период «диапазонной» торговли, когда она опускалась ниже в нашем рейтинге предсказуемости, но этот период вскоре может быть завершен. После пробоя пара совершает дальний пробег, тем самым определяя новый диапазон. Предсказуемость у этой пары если и не слишком высока, но все же намного выше «средней».
4. USD/JPY: Эту основную пару трейдеры часто не «замечают», но сейчас она вновь «на марше». Не все технические линии соблюдаются парой доллар/иена, но шаблоны «двойное дно» и «тройное дно» работают отлично: поддержка - это поддержка, а пробой - это пробой.
5. EUR/USD: самая популярная пара в мире закрывает наш рейтинг второй раз подряд. Пара верно хранит свою «память» о прошлых уровнях, включая даже уровень 1.0340 от 2003 года. Однако, пара требует особого внимания из-за предстоящих во Франции выборов президента, и пока что о технических уровнях можно забыть. Кроме того, у нее остается склонность к ложным пробоям, хотя и более слабая, чем раньше.
А вот некоторые «важные» пары, которые не попали в рейтинг, и мы попытаемся объяснить, почему:
GBP/USD: Хотя пара EUR/GBP довольно высока в нашем рейтинге, кабель стал слишком неустойчив, и мы могли, конечно, чаще наблюдаем «скачки» и «перепады». Особая осторожность требуется с учетом досрочных выборов в Великобритании. Размах колебаний у этой пары всегда был относительно высоким, и поэтому здесь необходимы более «широкие» стопы.
USD/CAD: Вместе с трендом на повышение пара становится более изменчивой. Соглашение ОПЕК действует до конца второго квартала, и изменчивость пары может вырасти, но это не гарантирует её «хорошего» технического поведения.
USD/CHF: Швейцарский национальный банк довольно часто проводит валютные интервенции, поэтому следует избегать любых кроссов франка.
Источник
Спекулянты, осуществляющие трейдинг на рынке Forex, для получения профита применяют самые разнообразные стратегии.
Одни трейдеры отдают предпочтение агрессивному стилю торговли. Для этого зачастую используют . Это дает возможность получить приличную прибыль в кратчайшие сроки. Однако и вероятность убытков здесь также велика.
Другие трейдеры предпочитают вести более спокойную торговлю, минимизируя свои риски. В качестве финансовых инструментов они используют активы с низкой волатильностью, диапазон колебаний которых минимален. Такие финансовые инструменты отлично подходят новичкам или спекулянтам, предпочитающим вести долгосрочный трейдинг.
Торговля самыми спокойными валютными парами на Форекс также характерна минимальными убытками.
Как измерить «спокойность» пары
Нелинейность движения цены на графике является особенностью любого рынка. Низковолатильные пары на Forex обычно движутся в пределах узкого коридора. Их часто называют «флетовыми».
На рисунке представлен график пары AUD/NZD. Ценовые колебания этого актива незначительны. Не случайно эту валютную пару считают одной из самых спокойных.
Для определения волатильности инвесторы часто используют специальные инструменты, например калькулятор волатильности . В верхней его части для расчета необходимо указать временной период в неделях, а затем выбрать актив. После этого можно наблюдать результат, представленный на трех диаграммах.
Волатильность даже самых спокойных валютных пар на Форекс повышается в период выхода важных экономических новостей. Это должен учитывать любой трейдер. Поэтому новичкам при торговле низковолатильными активами в это время лучше не открывать позиции.
Наиболее низкая волатильность на рынке наблюдается с 2 до 4 часов МСК. Это разрыв между торговыми сессиями.
Следует отметить: многие «спокойные» активы довольно трудно выявить. Происходит это по той простой причине, что самая низковолатильная валютная пара в любой момент может стать чрезвычайно активной и наоборот. Примером может быть USD/CHF.
Она считалась спокойной до даты внесения Центральным банком Швейцарии изменений в процентные ставки (). После этого ценовое движение USD/CHF изменилось.
Какие пары могут считаться самыми флетовыми
Горизонтальное или боковое ценовое движение на рынке принято называть флетом. Наиболее длительный временной период нахождения во флете характерен для кроссовых активов. Таковыми считаются пары, в которых отсутствует американский доллар. Им не свойственны резкие скачки.
На графике CHF/JPY отчетливо видно ценовое движение в боковике. Экстремумы (минимумы и максимумы) практически не обновляются. В данном примере ширина коридора около 50 пунктов.
Одними из самых флетовых валютных пар принято считать GBP/JPY, EUR/JPY, CAD/CHF, EUR/GBP, AUD/NZD. Из них больше всего выделяют активы, с американским долларом. В качестве примера можно привести AUD и NZD.
Графики курсов обеих валют в тандеме с «американцем» ведут себя почти идентично. Стабильность AUD/NZD можно объяснить тем, что обе валюты, составляющие актив, подвержены действию одних и тех же факторов. Следовательно, причин для резкого изменения ценового движения здесь намного меньше, чем в других финансовых инструментах.
Особенности торговли флетовых пар
Считается, что оптимальный стиль трейдинга во время флета – это вход в продажи у верхней границы ценового канала, а в покупки – у его нижней границы.
Но открывая ордера у линий поддержки и сопротивления, следует учитывать величину спреда актива, чтобы итоговая прибыль превышала его и была экономически обоснованой. В противном случае входить в рынок не имеет смысла.
Для долгосрочного трейдинга подходят наименее волатильные валютные пары, дневной график которых продолжительное время пребывает в определенном ценовом коридоре, внешне приближенном к «боковику». Это дает возможность выставлять отложенные ордера для реализации коротких и длинных позиций, проводя у торгового терминала гораздо меньше времени.
Флетовые пары идеально подходят для автоматического трейдинга, поскольку роботы и советники прекрасно отрабатывают в подобных условиях.
В условиях ручной торговли нелишним будет использование технических индикаторов. Рано или поздно флетовое движение заканчивается. Определить его помогают индикаторы и внимательное отслеживание важнейших экономических новостей.
Торгуя самыми спокойными валютными парами на Форекс, следует всегда помнить о правилах управления капиталом. Даже при умеренном риске не стоит пренебрегать правилами мани-менеджмента.
Спекулянты, осуществляющие трейдинг на рынке Forex, для получения профита применяют самые разнообразные стратегии.
Одни трейдеры отдают предпочтение агрессивному стилю торговли. Для этого зачастую используют валютные пары с высокой волатильностью . Это дает возможность получить приличную прибыль в кратчайшие сроки. Однако и вероятность убытков здесь также велика.
Другие трейдеры предпочитают вести более спокойную торговлю, минимизируя свои риски. В качестве финансовых инструментов они используют активы с низкой волатильностью, диапазон колебаний которых минимален. Такие финансовые инструменты отлично подходят новичкам или спекулянтам, предпочитающим вести долгосрочный трейдинг.
Торговля самыми спокойными валютными парами на Форекс также характерна минимальными убытками.
Как измерить «спокойность» пары
Нелинейность движения цены на графике является особенностью любого рынка. Низковолатильные пары на Forex обычно движутся в пределах узкого коридора. Их часто называют «флетовыми».
На рисунке представлен график пары AUD/NZD. Ценовые колебания этого актива незначительны. Не случайно эту валютную пару считают одной из самых спокойных.
Для определения волатильности инвесторы часто используют специальные инструменты, например калькулятор волатильности . В верхней его части для расчета необходимо указать временной период в неделях, а затем выбрать актив. После этого можно наблюдать результат, представленный на трех диаграммах.
Волатильность даже самых спокойных валютных пар на Форекс повышается в период выхода важных экономических новостей. Это должен учитывать любой трейдер. Поэтому новичкам при торговле низковолатильными активами в это время лучше не открывать позиции.
Наиболее низкая волатильность на рынке наблюдается с 2 до 4 часов МСК. Это разрыв между торговыми сессиями.
Следует отметить: многие «спокойные» активы довольно трудно выявить. Происходит это по той простой причине, что самая низковолатильная валютная пара в любой момент может стать чрезвычайно активной и наоборот. Примером может быть USD/CHF.
Она считалась спокойной до даты внесения Центральным банком Швейцарии изменений в процентные ставки (15.01.2015). После этого ценовое движение USD/CHF изменилось.
Какие пары могут считаться самыми флетовыми
Горизонтальное или боковое ценовое движение на рынке принято называть флетом. Наиболее длительный временной период нахождения во флете характерен для кроссовых активов. Таковыми считаются пары, в которых отсутствует американский доллар. Им не свойственны резкие скачки.
На графике CHF/JPY отчетливо видно ценовое движение в боковике. Экстремумы (минимумы и максимумы) практически не обновляются. В данном примере ширина коридора около 50 пунктов.
Одними из самых флетовых валютных пар принято считать GBP/JPY, EUR/JPY, CAD/CHF, EUR/GBP, AUD/NZD. Из них больше всего выделяют активы, коррелирующие с американским долларом. В качестве примера можно привести AUD и NZD.
Графики курсов обеих валют в тандеме с «американцем» ведут себя почти идентично. Стабильность AUD/NZD можно объяснить тем, что обе валюты, составляющие актив, подвержены действию одних и тех же факторов. Следовательно, причин для резкого изменения ценового движения здесь намного меньше, чем в других финансовых инструментах.
Особенности торговли флетовых пар
Считается, что оптимальный стиль трейдинга во время флета – это вход в продажи у верхней границы ценового канала, а в покупки – у его нижней границы.
Но открывая ордера у линий поддержки и сопротивления, следует учитывать величину спреда актива, чтобы итоговая прибыль превышала его и была экономически обоснованой. В противном случае входить в рынок не имеет смысла.
Для долгосрочного трейдинга подходят наименее волатильные валютные пары, дневной график которых продолжительное время пребывает в определенном ценовом коридоре, внешне приближенном к «боковику». Это дает возможность выставлять отложенные ордера для реализации коротких и длинных позиций, проводя у торгового терминала гораздо меньше времени.
Флетовые пары идеально подходят для автоматического трейдинга, поскольку роботы и советники прекрасно отрабатывают в подобных условиях.
В условиях ручной торговли нелишним будет использование технических индикаторов. Рано или поздно флетовое движение заканчивается. Определить его помогают индикаторы и внимательное отслеживание важнейших экономических новостей.
Торгуя самыми спокойными валютными парами на Форекс, следует всегда помнить о правилах управления капиталом. Даже при умеренном риске не стоит пренебрегать правилами мани-менеджмента.
Существует множество причин, по которым трейдеры валютного рынка форекс могут лишиться своих депозитов – от непрофессионализма самих трейдеров до неправомерных действий брокеров. Особняком среди причин стоит неподходящий для трейдера инструмент торговли (валютная пара), т.к. торгуемую валютную пару всегда можно поменять, т.е. устранить причину неудач.
Какой-то категории трейдеров больше подходят волатильные валютные пары, на резком движении которых они зарабатывают основную прибыль. Другие же на этих резких движениях теряют свои депозиты. Следовательно, они должны в качестве торговых инструментов выбирать валютные пары со спокойным «характером». Нужно отметить, что абсолютно спокойных валютных пар не существует, всегда есть вероятность выхода важного события, наступления неблагоприятного природного явления и т.д. Таким образом, под спокойной валютной парой мы будем понимать её движение в обычных условиях.
Спокойные валютные пары рынка форекс
— Австралийский доллар/датская крона (Aud/Dkk) . Установившийся, однонаправленный тренд по данной паре может длиться несколько недель. Неблагоприятным моментом для трейдеров при торговле данной валютной парой является большое значение спреда (среднее значение спреда составляет 30 пунктов).
— Австралийский доллар/новозеландский доллар (Aud/Nzd) . Стабильное движение данной валютной пары легко объяснимо — на курс обеих валют, входящих в состав пары, влияют одни и те же факторы. Тем не менее, суточная волатильность данной валютной пары может составлять более 100 пунктов. Значение спреда меньше, чем по предыдущей паре, но всё же довольно высокое (10-15 пунктов), что, безусловно, отпугивает определённый процент трейдеров.
— Евро/австралийский доллар (Eur/Aud) . В отличие от предыдущих пар, обладает более – менее приемлемыми торговыми условиями (спред 5 – 10 пунктов). Нужно отметить, что по данной паре иногда происходят резкие скачки курса, но все они обусловлены фундаментальными факторами, о наступлении большинства из которых можно узнать заранее из экономического календаря.
Общие выводы
Как мы видим, большинство спокойных валютных пар содержит австралийский доллар. Но не стоит в таком же ключе рассматривать пару австралийский доллар/американский доллар, она отличается очень непредсказуемым движением. Главной причиной, отталкивающей трейдеров от торговли спокойными валютными парами, является большой размер спреда. Соответственно, совершать сделки по таким парам нужно только при ожидании большой прибыли, способной перекрыть издержки.
Основой заработка на рынке форекс является верное составление прогнозов относительно будущего движения торговых инструментов (валютных пар). Многие трейдеры неосознанно усложняют себе торговый процесс, выбирая для торговли пары, плохо поддающиеся анализу и прогнозам.
Что включает себя понятие предсказуемости валютной пары?
— Следование шаблонам. Анализ валютного рынка построен на аксиоме, что торговый инструмент в будущем будет повторять своё прошлое поведение, т.е. «действовать по шаблону».
— Соблюдение линий поддержки/сопротивления. Так, пара по общему правилу должна оттолкнуться от важной линии и может пробить её только при наличии сильного импульса.
Чем характерно поведение непредсказуемой валютной пары?
— Ложные пробои . Такие пары постоянно совершают ложные пробои важных уровней поддержки/сопротивления или границ трендового канала, максимально усложняя трейдеру работу по его торговой стратегии, выбивая стоп-ордера и т.д.
— Разная реакция на одни и те же фундаментальные факторы, публикацию важных новостей.
Какие пары являются более предсказуемыми?
В теории, наиболее предсказуемые валютные пары – это те пары, по которым торги проходят с наибольшим объёмом, т.е. наиболее ликвидные пары. На практике же это далеко не всегда так. К примеру, самая ликвидная пара Eur/Usd обладает очень непредсказуемым характером и поэтому не очень любима профессиональными трейдерами.
Какой алгоритм действий для поиска и торговли наиболее предсказуемыми парами?
— Нужно постоянно исследовать график движения валютных пар, отслеживать их реакцию на публикацию важных новостей, проверять наличие ложных пробоев.
— Из наиболее стабильных и предсказуемых пар нужно выбрать одну или несколько, которые будут наилучшим образом подходить под разработанную торговую систему.
— В случае если по прошествии какого-то времени результаты торговли станут ухудшаться, то нужно вновь провести анализ пары на стабильность.
Общие выводы
Торговля более предсказуемыми парами может обеспечить трейдеру повышение эффективности и результативности его деятельности. Нужно постоянно проверять, не изменились ли характеристики пары, и не станет ли это причиной ухудшения торговых показателей. Не всегда высокая ликвидность валютной пары говорит о её предсказуемости. Профессиональные трейдеры советуют проверять торгуемую валютную пару на «профпригодность» не реже одного раза за квартал.