Бычье поглощение на графике. Свечная модель поглощение. Закрытие относительно диапазона

Основная особенность фигур свечного анализа — простота идентификации. Несколько сотен лет назад японские торговцы рисом успешно использовали свечной анализ для поиска торговых сигналов. Эти сигналы были выработаны в результате простых наблюдений. Со временем люди научились использовать их для анализа психологических факторов, под воздействием которых они формируются. Это дало трейдерам невероятно мощный инструмент для прогнозирования будущих ценовых движений.

Одними из наиболее интересных свечных сигналов являются фигура бычьего поглощения и фигура медвежьего поглощения. Они наиболее эффективны, когда появляются в конце понижающегося тренда (в условиях перепроданности) или повышающегося тренда (в условиях перекупленности).

Бычье поглощение

Фигура бычьего поглощения состоит из двух свечей. Тело первой свечи окрашено в цвет текущего тренда, а тело второй - в противоположный цвет. Сигнальный день открывается ниже уровня закрытия предыдущего дня, после чего цена растет, и свеча закрывается выше уровня открытия предыдущего дня. Таким образом, вторая свеча (белая) как бы поглощает предыдущую.

Рисунок 1. Фигура бычьего поглощения

Появление после серии черных свечей белой бычьей свечи, поглотившей предыдущую черную, заметить очень легко. Оно отчетливо говорит о том, что настроения инвесторов изменились. Есть несколько простых факторов, которые могут сделают фигуру бычьего поглощения еще более убедительной. Например, чем больше размер поглощенной свечи предыдущего дня, тем вероятней . Кроме того, чем ниже расположен уровень открытия белой свечи, которая затем начинает расти и поглощает свечу предыдущего дня, тем более мощного роста можно ожидать впоследствии.

(O1>C1) — цена открытия вчерашнего дня больше цены закрытия вчерашнего дня;
(O
(O>O1) — цена закрытия сегодняшнего дня больше, чем цена открытия вчерашнего дня.

Фигура бычьего поглощения сигнализирует о полном изменении настроений инвесторов. Использование данной формации в качестве сигнала на покупку позволяет избежать «ловли падающих ножей». Ее появление показывает, что в игру вступили покупатели. На приведенном ниже графике индекса Dow Jones Industrial отчетливо видно, как после появления фигуры бычьего поглощения настроения на рынке полностью меняются на противоположные. Данный сигнал одинаково хорошо работает при анализе индексов, отдельных акций, товарно-сырьевых активов, фьючерсных контрактов и других инструментов.

Рисунок 2. Dow Jones Industrials

При торговле в лонг стоповый ордер разумно будет расположить на уровне середины предыдущей бычьей свечи. Если цена пройдет эту точку и закроется ниже уровня открытия предыдущего дня, сформируется фигура медвежьего поглощения. После этого можно с уверенностью открывать позицию в шорт. Знание направления рынка позволяет трейдеру уверенно открывать позиции. Когда индексы рынка растут, следует отдавать предпочтение позициям в лонг. При этом можно торговать более агрессивно, чем обычно. Как видно на приведенном выше графике DOW, умение распознавать фигуру бычьего поглощения после продолжительного понижающегося тренда позволило бы трейдеру и получить внушительную прибыль.

Медвежье поглощение

Фигура медвежьего поглощения обратна фигуре бычьего поглощения. После восходящего тренда наличие большого числа покупателей приводит к тому, что день открывается с гэпом. Гэп относительно цены закрытия предыдущего дня, пусть даже незначительный, должен наводить на мысль о том, что тренд мог достичь своего завершения.

Фигуру медвежьего поглощения, как и фигуру бычьего поглощения, заметить очень легко. Она выделяется резким изменением направления движения. После повышающихся свечей белого цвета появляется крупная черная свеча, которая останавливает тренд.

Рисунок 3. Медвежье поглощение

Черная свеча говорит не в пользу дальнейшего роста.

Данная формация подчиняется следующим правилам:

(C1 >O1) — цена закрытия первого дня выше цены открытия (белая свеча);
(O>C1) — цена открытия следующего дня больше цены закрытия предыдущего;
(C>O1) — цена закрытия ниже цены открытия предыдущего дня.

Визуально фигура медвежьего поглощения на вершине выглядит, как грозовая туча, нависшая над трендом. Торговый сигнал понятен на интуитивном уровне, для этого не нужно изучать сложные формулы и анализировать множество индикаторов.

Рисунок 4. График акции Enzon Inc.

Обратите внимание, что на графике Enzon Inc. восходящий тренд после появления фигуры медвежьего поглощения прекращается. По ходу тренда покупателей стало настолько много, что это привело к открытию дня с гэпом вверх. Движение сразу же начало терять силу, и свеча закрылась ниже уровня открытия предыдущего дня. Это - отчетливый признак того, что контроль рынка перешел к продавцам.

Заключение

Фигуры поглощения статистически достоверно указывают на развороты на вершине и дне. Сигнал бычьего поглощения говорит о наличии на рынке условий перепроданности. Сигнал медвежьего поглощения говорит о наличии условий перекупленности. Обе фигуры являются индикаторами окончания тренда. Их появление создает хорошие возможности для заработка на последующем ценовом движении. В то время, как толпа в надежде покупает на вершине или панически продает остатки своих позиций на дне, инвестор, торгующий по свечным моделям, понимает, что означает появление фигуры поглощения. Это позволяет ему взять хорошую позицию.

Знание всего нескольких свечных сигналов, включая бычье и медвежье поглощение, дает трейдеру огромное преимущество при анализе направления рынка в целом и улучшает качество оценки отдельных торговых ситуаций.

Фигуры бычьего и медвежьего поглощения пережили столетия инвестиционного скептицизма. Их с успехом использовали еще в древности японские торговцы рисом. Это очень простые и наглядные формации, отражающие закономерности, которые повторяются на рынке с высокой вероятностью. Эти фигуры — квинтэссенция статистического анализа. Сделайте их своим союзником.

Примечание. Некоторые трейдеры считают, что медвежий паттерн поглощения — это тот, в котором общий диапазон (от максимума до минимума) медвежьей свечи также охватывает весь диапазон предыдущей бычьей свечи. Другие не учитывают реальных тел вообще..

Я не нашел это полезным в своей торговле. В этой статье обсудим ценовое действие реальных тел (с открытия до закрытия) свечей, участвующих в создании этого паттерна, а не полный свечной диапазон.

Если вы торгуете этой свечной моделью не на Форекс, вы, вероятно, будете иметь дело с гэпами от свечи к свече. В таких случаях свеча поглощения должна иметь гэп вверх, а затем закрываться ниже, как показано на рисунке выше.

Примечание. Также иногда гэпы происходят на рынке Форекс. Иногда за небольшим гэпом следует медвежья свеча поглощения.

До тех пор, пока выполняются все другие требования, такие шаблоны следует считать действительными медвежьими сигналами поглощения. Фактически, эти редкие паттерны могут быть особенно сильными из-за добавленной технической схемы закрытия с гэпом.

Кроме того, в зависимости от того, сколько гэпов происходит на рынке (не на Forex), который вы торгуете, можно увидеть действительное медвежье поглощение, состоящее из двух медвежьих свечей, в которых вторая медвежья свеча закрылась с гэпом вверх и поглотила первую (см. изображение ниже).

Наконец, этот паттерн считается сильным медвежьим сигналом разворота. Таким образом, истинный паттерн медвежьего поглощения будет происходить только после бычьего ценового движения (последовательные более высокие максимумы). Никогда не торгуйте этой моделью в период ценовой консолидации (плоское / боковое ценовое действие).

К чему приводит хороший паттерн Медвежьего поглощения?

На протяжении многих лет торговли этим паттерном, я подобрал или разработал несколько фильтров, которые помогают квалифицировать хорошие медвежьи паттерны поглощения. Как и многие из тех методов, которые я уже обсуждал, эти фильтры могут применяться и к другим паттернам прайс экшн.

Эти фильтры значительно улучшили мою торговлю с этими паттернами, но компромисс заключается в том, что вы будете получать меньше квалифицированных установок (качество в количестве).

Подтверждение закрытия

Первый фильтр — это подтверждение закрытия. Ранее я упоминал, что один из моих собственных фильтров обязательно встроен в паттерн медвежьего поглощения. Это то, о чем я говорил.

Подтверждение закрытия — это просто еще одна подсказка, что тенденция, скорее всего, изменится. Это происходит в случае медвежьего паттерна поглощения, когда вторая свеча в модели закрывается ниже реального тела первой свечи (см. изображение выше).

Примечание. Это работает, потому что первое нижнее реальное тело в восходящем тренде часто является сигналом предстоящего восстановления или разворота — независимо от того, задействован ли паттерн ценового действия.

Как вы можете видеть, у паттерна поглощения есть своя собственная свеча подтверждения, построенная прямо. В случае Падающей Звезды я все равно буду ждать подтверждения, потому что он не закрылся ниже реального тела предыдущей свечи.

Закрытие относительно диапазона

Следующее, что вам следует учитывать при торговле медвежьим паттерном поглощения, является то, закрывается ли свеча в нижней части 1/3 своего диапазона (см. изображение ниже).

Идея этого фильтра заключается в том, что длинный нижний фитиль (иногда называемый тенью) является техническим индикатором, который может представлять собой бычье ценовое отклонение.

Тот факт, что цена уже недавно была ниже, но отскочила назад, может означать, что рынок отвергает цены ниже закрытия паттерна, что снижает вероятность того, что медвежья сила будет следовать к снижению цены.

Кроме того, в целом медвежьи свечи, которые близки к нижней части их диапазона, считаются более медвежьими. Чем ближе завершение к нижней части диапазона, тем лучше.

Примечание. При использовании этого фильтра с другими свечными патернами помните, что он должен применяться к сигнальной свече (или к последней свече в паттерне из нескольких свечей), а также к свечас подтверждения.

Также значимость даёт размер медвежей свечи поглощения, относительно размеров свечей, которые были до неё. Если вы торгуете по прайс экшн уже некоторое время, вы, вероятно ранее уже слышали об этом фильтре.

В основном, более крупные свечи более значительны, поэтому более существенны, паттерны состоящие из более крупных подсвечников.

Кроме того, чем дальше вы должны рассчитывать, чтобы найти другие свечи одинакового размера, тем значительный будет свеча. Например, если ваш медвежий паттерн поглощения больше, чем последние двадцать свечей, которые были до него, этот паттерн, скорее всего, будет значительным.

Примечание. Вы по-прежнему можете торговать медвежьи паттерном поглощения, которые немного меньше, чем предыдущие свечи. Однако, если вы назначаете баллы своим сделкам в торговом журнале, вы увидите разницу между ними.

В основном пытайтесь избегать брать паттерны ценового действия, которые значительно меньше, чем предыдущие свечи. В таких случаях рынок говорит, что паттерн недостаточно значителен для торговли.

Фильтр относительного размера применяется к обоим свечас и в медвежьем поглощении. По моему опыту, когда эти модели формируются охватив единственную свечу имеющую небольшое реальное тело, они недостаточно значимы для торговли.

Торговля медвежьим свечным паттерном Поглощения

Предположим, что ваш паттерн медвежьего поглощения прошел все вышеприведенные фильтры, теперь пришло время фактического размещения и управления вашей торговлей. Конечно, вы захотите выполнить бэктест и поторговать на демо эти методы, прежде чем пытаться их использовать на реальном счету.

Вход

Первое, что я хочу обсудить, — это то, где вы должны фактически разместить свой вход при торговле медвежьим паттерном Поглощения. Существует несколько методов, которые вы можете использовать, но я рекомендую использовать только два стандартных входа и 50%-ный вход.

В большинстве случаев вы будете использовать один из стандартных входов. 50%-й вход используется только в определенных ситуациях, о которых я подробно расскажу ниже.

Стандартные входы

Первая стандартная методика входа в медвежий паттерн поглощения — это просто размещение ордера на продажу при открытии следующей свечи (см. изображение ниже — слева). Из двух стандартных входов это — мой предпочтительный метод, потому что он создает более благоприятный сценарий соотношения риска к прибыли.

Следующим стандартным методом входа является ожидание прорыва минимума поглощающей свечи. На рынке Форекс ваш вход будет на 1 пункт ниже минимума (см. изображение выше — справа).

Каждый раз, когда возможно, вы должны использовать стоп-приказ на продажу, чтобы выйти на рынок, используя второй стандартный вход. Это гарантирует, что вы получите точный вход, и это позволит вам не смотреть в экран, ожидая прорыва нижнего уровня.

50%-й вход

Этот следующий вход должен использоваться только тогда, когда стандартные входы могут привести к плохому сценарию соотношения риска к прибыли (о чем я позже подробнее расскажу).

Высокий верхний фитиль или высокая свеча поглощения означает, что вы будете рисковать большим количеством пунктов.

Более высокий риск означает, что вы менее вероятно поразите свой тейк-профит, потому что некоторые из разворотов, на которые вы надеялись, уже заняты высоким фитилем или свечой. Это также означает, что ваш тейк должен быть больше (в пунктах или пипсах), что ещё больше уменьшает вероятность его срабатывания.

В принципе, оба случая дают плохой сценарий .

Решение заключается в поиске ценового улучшения. Это происходит когда следующая свеча достигает 50% от всего диапазона свечи поглощения (см. изображение выше).

Если получается откат, я получаю гораздо лучший вход, и шансы срабатывания моего тейка увеличиваются.

Примечание. При использовании этого метода вы можете пропустить некоторые сделки, потому что цена не всегда будет возвращаться к вашему входу.

Для меня это в порядке вещей, потому что я хочу выполнять только высококачественные сделки, которые предоставят реальное преимущество на рынке (качество к количеству).

Всякий раз, когда возможно, вы должны использовать лимитный ордер на продажу для выполнения 50% -ного входа. Опять же, это поможет вам получить точный вход и не заставит вас смотреть в экран, ожидая отскока.

Стоп-Лосс

Сейчас мы затронем тему где разместить стоп-лосс, торгуя медвежьим паттерном поглощения, и когда необходимо переместить его в точку безубыточности (необязательно).

Вы всегда хотите выставить стоп-лосс в ближайшей области, где вы будете знать, что если цена достигнет его, вы были не правы в отношении паттерна. В медвежьем паттерне вы знаете, что ошиблись, если цена сделает новый максимум.

На рынке Форекс вы платите спред при выходе из продажи, поэтому вам следует добавить спред к вашему стоп-лоссу. Если вы этого не сделаете, вы можете вылететь из торговли до того, как цена фактически сломает максимум.

Хорошее эмпирическое правило — разместить стоп-лосс на 5 пунктов выше максимума вашего паттерна (см. изображение ниже). Это предоставит достаточно места для вашего среднего спреда, плюс несколько пунктов выше максимума, в случае, если спред слегка увеличится.

Примечание. На дневном графике вы должны разместить свой стоп на 5-10 пунктов выше максимума, что сделает торговлю на дневном графике немного легче.

На всякий случай, после того, как цена немного понизилась в вашу пользу, вы можете переместить стоп-лосс в безубыток. Этот метод является необязательным, хотя лично я его использую и рекомендую.

Я переношу стоп-лоссы в безубыточность плюс 2 — 3 пункта (в зависимости от пары), чтобы покрыть спред после того, как цена достигает 60% от моей целевого тейк-профита.

Другими словами, если мой тейк-профит составляет 100 пунктов, я переношу стоп-лосс в безубыток плюс 2 — 3 пункта, после того, как сделка прошла на 62-63 пункта в мою пользу.

Почему 60%, а не 50% (или 1:1 вознаграждение к риску)? Часто цена возвращается назад ко входу или даже выше, когда уже достигнута цель в 50% (или 1:1) (см. изображение выше).

Примечание: Маркет-мейкеры делают это, чтобы увеличить свои позиции, прежде чем продолжить движение вниз, потому что они знают, что многие трейдеры размещают свои стопы в безубыточности на 1:1.

Если вы используете платформу MetaTrader 4, вы можете использовать этот , который будет автоматически перемещать ваш. Таким образом, вам не нужно будет сидеть перед экраном вашего компьютера.

Тейк-Профит

При торговле паттернами прайс экшн, я время от времени использую разные тейки, основываясь на том, какой тип торговли я торгую, а также соотношение риска к прибыли, которые они предоставляют. Например, я обычно ориентируюсь на соотношение вознаграждения к риску 3:1 при торговле .

Тем не менее, при торговле большинством других паттернов ценового действия, в том числе медвежьего поглощения, я нацелен на соотношение вознаграждения к риску в 2:1.

Это означает, что если я рискую 50 пунктами, я ставлю свою тейк на 100 пунктов от моего входа (см. изображение выше). На протяжении многих лет эта модель соотношения хорошо себя зарекомендовала, особенно на медвежьем паттерне поглощения.

Примечание. Некоторые торговые системы не используют установленные уровни тейк профита. Вместо этого они используют трейлинг-стоп в той или иной форме, пытаясь поймать как можно большую часть тренда или разворота.

По моему опыту, я могу ориентироваться на соотношение вознаграждения 2:1 к риску и достигать достаточно высокой скорости поражения тейка (путем объединения всего этого с хорошей торговой системой или дополнительными методами (ниже)) для достижения последовательной долгосрочной прибыли.

Бонус: Сочетание Методов

Те из вас, кто уже читал мои статьи, вероятно помнят, что я не совершаю торговлю только на одном прайс экшн. Я использую систему намного более лучшую и с более последовательной прибылью, объединив модели ценового действия с другими бесплатными торговыми стратегиями.

Если вы не можете использовать эти паттерны ценового действия в качестве триггеров входа в уже прибыльной торговой системе, то их лучше сочетать с приведенными ниже методами.

Уровни сопротивления

Вероятно, вы слышали, что сочетание ценового действия с поддержкой и сопротивлением может быть очень выгодным совмещением. Это верно, если вы выбираете хорошие уровни для торговли.

Торгуя медвежьей моделью поглощения, идея состоит в том, что надо просмотреть график слева до любой предыдущей структуры, которая может действовать как сопротивление.

Чтобы уровень сопротивления считался хорошим, на нём должен быть хороший всплеск, а также хороший отскок вниз от уровня. Также не должно быть никаких других конкурирующих более высоких уровней сопротивления.

Это помогает помнить, что поддержка и сопротивление действуют скорее как зоны, чем точные ценовые уровни. При этом мы всегда должны рисовать уровни поддержки и сопротивления от реальных тел свечей, а не фитилей (см. изображение выше).

После того, как вы установили хороший уровень сопротивления, следите за медвежьими сигналами ценового действия, например за медвежьим паттерном поглощения, формирующимся на уровне или рядом с ним.

Мне нравится видеть хотя бы фитиль, от свечей, вовлеченных в паттерн, который касается уровня сопротивления. Однако лучшие установки возникают тогда, когда Медвежье поглощение пробивает уровень, а затем возвращается, потому что это часто признак того, что маркет-мейкеры ломают стопы трейдеров, чтобы создать разворот (см. рисунок выше).

Медвежья дивергенция

Я люблю торговать дивергенции. Первая торговая система, которая работала у меня, использовала дивергенции стохастика для установок, и я даже сегодня по-прежнему ищу дивергенции. Особенно я люблю торговать по MACD.

Медвежья MACD дивергенция происходит во время восходящего тренда, когда цена делает более высокие максимумы, в то время как линия MACD или гистограмма (на фото ниже) делают более низкие максимумы.

Идея состоит в том, что более низкие максимумы на линии MACD или гистограммы могут быть ранним индикатором того, что импульс покидает восходящий тренд, что увеличивает вероятность разворота. В сочетании с сильным медвежьим сигналом разворота, таким как медвежье поглощение, шансы на разворот еще лучше.

В установках дивергенций, подобной этой, расхождение на самом деле является ключевым сигналом. Медвежий паттерн поглощения, или другой медвежий свечной паттерн, используется только для лазерной мишени вашего входа.

Примечание. Чтобы правильно торговать дивергенцию MACD, вы должны убедиться, что используете . По умолчанию этот индикатор в платформе MetaTrader 4 и многих других платформах не работает как надо…

Торговые стратегии дивергенции, отличные от дивергенции MACD, также будут хорошо работать с большинством моделей ценового действия. На самом деле, в качестве дополнительного фильтра многие трейдеры дивергенции любят ждать, пока дивергенция произойдет по нескольким индикаторам, прежде чем войдут в сделку.

Заключение

Контекст — это всё. Истинный медвежий паттерн поглощения — сильный сигнал разворота, что означает, что он никогда не должен торговаться в консолидационном рынке (неспокойном, боковом или узком диапазоне). Он должен торговаться только после восходящего тренда.

Есть несколько ситуаций, о которых я не упомянул в руководстве, и которые делают эту модель более сильной. Пока паттерн соблюдает все фильтры, особенно если вы сочетаете его с другими стратегиями, вы должны быть прибыльными.

Медвежий свечной паттерн Поглощения как правило считается более сильным, если одна или несколько свечей, участвующих в модели, имеют высокие верхние фитили (особенно, когда это создает поглощение падающей звезды). Несмотря на то, что сигнал может быть более сильным, это обычно создает плохое соотношение риска к прибыли. Однако я показал вам, как с этим бороться.

Иногда в модели поглощения имеется несколько подсвечников. В таких случаях она считается более сильной (больше свечей поглощается = больше силы).

Примечание: Я упоминал ранее, что медвежьи паттерны поглощения, сформированные путем поглощения одного маленького реального тела свечи, не были достаточно сильны для торговли (по собственному опыту).

Однако паттерны, в которых поглощаются несколько небольших реальных тел свечей, более приемлемы, даже можно сказать что сильнее обычной модели.

Медвежий паттерн поглощения считается более сильным, если свеча поглощения является очень большой, особенно если свеча, которая поглощена, является также большой. Опять же, это создает плохое соотношение риска к прибыли, но вы уже знаете, как с этим бороться.

Наконец, когда общий диапазон медвежьего паттерна поглощения также охватывает общий диапазон предыдущей свечи, он считается более сильным, чем когда поглощается только реальное тело.

На написание этой статьи у меня ушло более 20 часов работы и 11 лет торгового опыта. Согласны ли вы с тем, что это идеальный гид по медвежьему поглощению? Ты нашел это полезным? Как вы думаете, я что-то пропустил? Можете задать свои вопросы по электронной почте или через систему комментариев.

Спасибо за чтение.

Анализ японских свечей на рынке форекс

Часть №3. Бычье и медвежье поглощение (Engulfing)

"За тем, кто уходит не бегай. Того, кто приходит не гони"

В предыдущей статье мы рассмотрели модели японских свечей, которые состоят из одной свечи (молот и повешенный). Сейчас переходим к изучению более сложных моделей разворота которые состоят из двух свечей. Первой из них будет модель японских свечей поглощение. Название модели говорит само за себя поглощение чего-то, чем то. В нашем случае одна свеча должна поглощаться другой.

Не буду долго томить, перехожу непосредственно к описанию модели. И так как уже было выше сказано, модель состоит из двух свечей, вторая свеча модели должна поглотить первую при этом они должны быть разного цвета. Контрастность цветов должна соблюдаться всегда за исключением случая, когда первая свеча модели дожи.

Основными критериями для идентификации поглощения являются:

тела свечей разного цвета (дожи исключение);
тело второй свечи модели должно поглотить первое тело целиком, тени могут оставаться не поглощенными. Как я уже писал в первой статье японцы придают особое значение ценам закрытия и открытия торговых сессий, отсюда и требование к сигналу, что второе тело должно поглотить первое. Цена закрытия второй свечи должна оказаться выше (ниже) цены открытия первой свечи в зависимости от того где этот сигнал появился;
на рынке должна быть ярко выраженной одна из тенденций - нисходящая или восходящая;

В соответствии с третьим критерием идентификации поглощения, различают два вида поглощения. Если на рынке господствует нисходящая тенденция (даже если она краткосрочная) и появляется бычья свеча тело которой полностью поглотило тело предыдущей медвежьей свечи (дожи) то мы имеем бычье поглощение (рисунок 3.1). Если на рынке господствует восходящая тенденция (даже если она краткосрочная) и появляется медвежья свеча тело которой поглотило тело предыдущей бычьей свечи (дожи) полностью, то мы имеем медвежье поглощение (рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 Бычье поглощение - анализ японских свечей

Рисунок 3.2 Медвежье поглощение - анализ японских свечей

Совсем недавно прочёл книгу Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс». В целом не плохая книга, правда, не совсем новая (2001-го года). Ну, никак времени не хватало добраться до западных графических моделей. Теперь ячейка знаний заполнена. В первой статье я писал, что молот очень похож с западной графической моделью шип вниз, но молот имеет перед ним преимущество. Аналогично поглощение тоже имеет западного сородича день разворота . И как в случае с молотом поглощение также имеет преимущество перед западной моделью. День разворота это день, в который при нисходящей тенденции устанавливается новый минимум (или максимум при восходящей тенденции), а цена закрытия оказывается выше (ниже) цены открытия предыдущего дня. Как нам уже известно, для поглощения установление нового минимума или максимума не обязательно, главное чтобы второе тело модели поглотило первое.

Нестандартные модели поглощения

Довольно часто на рынке форекс можно встретить сочетание свечей, которое представлено на рисунке 3.3 и рисунке 3.4. Там представлено три разных варианта, на каждом из рисунков, но в реальности их можно найти намного больше. Как Вы могли заметить, общей чертой всех вариантов представленных на рисунках является открытие второй свечи окном (разрывом, гэпом) и закрытие ниже (рисунок 3.4), выше (рисунок 3.3) цены открытия предыдущей свечи. Как называется такое сочетание свечей? Да никак иначе как бычье (рисунок 3.3) и медвежье (рисунок 3.4) поглощение. Но как? спросите Вы. Ведь основное условие поглощения не выполнено, тело второй свечи модели не поглотило тело первой. На графике не поглотило, а в реальности поглотило полностью. Окна (разрывы, гэпы) на рынке форекс в основном появляются после выходных, то есть рынок какое то время не работал. После перерыва рынок открывается окном вверх или вниз то, что рынок не работал не значит что все вокруг нас остановилось, за это время могли произойти самые непредсказуемые события в жизни государств, некоторые участники даже в выходные могут осуществлять торговые операции. То есть на момент открытия большинство участников рынка считает что цена инструмента должна быть именно такой, а не такой как на момент закрытия. Далее мнение меняется полностью, цена закрытия оказывается выше (ниже) цены открытия предыдущей свечи. Типичное поглощение разница только в картинке. И хочу Вам сказать из личного опыта, такие поглощения срабатывают ещё лучше классических. Мы имеем ускорение в сторону сигнала при открытии сессии.

На рисунках 3.5 и 3.6 представлено каково было движение рынка после получения таких поглощений. Рисунок 3.5 ситуация возникла совсем недавно (4-го июня 2012 года) по паре USD/JPY на дневном графике. Мы получили не классическое бычье поглощение. Отработка была выше всех ожиданий. Рисунок 3.6 ситуация возникла по AUD/USD на дневном графике (12 сентября 2005-го года). Как видите из рисунка результат именно тот, которого ожидают от медвежьего поглощения.

Все примеры, представленные на рисунках 3.3 и 3.4 взяты из рынка и после каждого такого поглощения было движение в сторону сигнала.

Рисунок 3.3 Не стандартное сочетание свечей - анализ японских свечей

Рисунок 3.4 Не стандартное сочетание свечей - анализ японских свечей

Рисунок 3.5 Отработка не стандартного бычьего поглощения. Дневной график USD/JPY. Свечной анализ

Рисунок 3.6 Отработка не стандартного медвежьего поглощения. Дневной график AUD/USD. Свечной анализ

В недалеком прошлом я на разных форумах публиковал свои прогнозы с поглощением описанным выше. В момент публикации в мою сторону полетело много критики, мол это не поглощение и воспринимать такую комбинацию свечей как сигнал нельзя, но с течением времени когда сигнал отлично срабатывал большинство забирало свои слова обратно.

Детали которые повышают надежность поглощения

наличие нового минимума (максимума) на второй свечи модели. Пример на рисунке 3.7 - дневной график по USD/CAD. Если Вы видите на графике такой сигнал, то он по надежности лучше чем если бы новый минимум (максимум) был установлен на первой свечи модели. Фундамент такой модели очень прост - на рынке преобладает одна из тенденций (восходящая или нисходящая) после того как установлен новый максимум (минимум), сила что управляла рынком теряет контроль не только в том что не может удержать новые максимумы(минимумы), но и оказывается к закрытию сессии выше (ниже) цены открытия предыдущей свечи;

Рисунок 3.7 Новый минимум на второй свече модели поглощения (бычье поглощение). Дневной график USD/CAD. Свечной анализ

разница в размерах тел между первой и второй свечой модели. То есть если вторая свеча модели намного больше первой, то сигнал считать более надежным. Пример представлен на рисунке 3.8 и взят из дневного графика по USD/CAD. Вплоть до того что последняя свеча может поглотить несколько предыдущих;

Рисунок 3.8 Большая разница в размерах тел между первой и второй свечой поглощения (медвежье поглощение). Дневной график USD/CAD. Свечной анализ

если второй свечи поглощения соответствует большой объем, то такой сигнал считается более надежным. Но какой «объем» использовать на форекс, ведь там можно только измерить количество изменений цены (тики) за единицу времени - так называемый тиковый объем. Хорошо бы было иметь фактический объем, который показывает фактическое количество проданной или купленной валюты, тогда бы мы имели наиболее объективную информацию об объеме, но такой информации никто не предоставляет. Приходится работать с тем, что имеем. Я долго работал над этим вопросом и пришёл к выводу, что наиболее объективным для измерения объема на рынке форекс является индикатор A/D(накопления/распределения) разработанный Л. Вильямсом. Что и почему будет описано в отдельной статье. Можно использовать и просто тиковый объем, но с моей точки зрения он бесполезен. Вы легко можете вставить его на график и посмотреть на истории, подтверждал он свечные сигналы или нет. Думаю, Вы быстро со мною согласитесь.

Пример подтверждения сигнала японских свечей (бычье поглощение) индикатором объема A/D представлен на рисунке 3.9 - дневной график GBP/USD. Как видите из рисунка, бычье поглощение сопровождалось дивергенцией индикатора накопления/распределения. Я выделил только длинную дивергенцию, но если внимательно посмотреть на рисунок, то можно заметить ещё и короткую 4-ох дневную. То есть сигнал был подтвержден двойной дивергенцией. Это один из самых сильных сигналов этого индикатора. Цена валютного инструмента продолжала понижаться, а индикатор в это время поднимался, указывая на то что медведи слабеют, стоило только дождаться свечного сигнала для входа в рынок.

Рисунок 3.9 Подтверждение сигнала японских свечей (бычье поглощение) индикатором объема на дневном графике по GBP/USD. Свечной анализ

если поглощение появляется после стремительного движения. В таком случае рынок перекуплен/перепродан (не очень люблю использовать это выражение, так как цена всегда соответствует общему соглашению «толпы» согласно стоимости), скорее всего те, кто хотел купить уже купили и сейчас начали фиксировать прибыль. Пример поглощения после стремительного роста представлен на рисунке 3.10 - дневной график GBP/USD. На рисунке представлены два медвежьих поглощения, которые следуют друг за другом.

Рисунок 3.10 Медвежье поглощение после стремительного роста на дневном графике GBP/USD. Свечной анализ

На этом о свечной разворотной модели поглощение, все. Если в процессе работы у меня появляться какие либо свежие соображения на счет поглощения или других свечных моделей, которые уже описаны в статьях, то буду их публиковать отдельными приложениями к этим статьям.

"К познанию нет короткой дороги"

Медвежье/бычье поглощение

В методе Price Action есть модели поглощения - такие же, как в японском свечном анализе. Применяя их, не стоит забывать о том, что этот подход требует более серьёзного подхода - дополнительных сигналов и правильного выхода из сделки.

Данные паттерны отражают настроение толпы. Они показывают, что после направленного движения на рынке произошло кратковременное затишье, после чего цена резко развернулась в другую сторону, совершив рывок. Различают два вида паттерна:

медвежье поглощение , когда после восходящего тренда происходит разворот вниз;
бычье поглощение , когда после нисходящей тенденции график разворачивается вверх.

Паттерн «Медвежье поглощение»

Данная модель формируется после того, как на рынке наблюдалось направленное восходящее движение. Оно может быть как длительным и стремительным, так и относительно небольшим. Далее образуется паттерн. Происходит это по следующему сценарию:

На самой вершине текущего тренда либо канала появляется небольшая зелёная свеча.
После неё образуется длинная красная свеча. Её минимальный уровень ниже, чем минимум предыдущей, а максимум это свечи выше максимума предыдущей.

После того как на графике сформировалось медвежье поглощение , с наибольшей вероятностью начнётся движение вверх. Разница между данным паттерном в Прайс Экшн и в японском анализе в том, что здесь первая свеча должна быть перекрыта второй вместе с тенями, а не только её телом. Такой сигнал является усиливающим фактором, но можно легко проверить по графику: фигура отлично отрабатывается и без этого условия.

На скриншоте выше показана ситуация на графике с образованием модели Медвежье поглощение . Согласно правилам торговли по методу Price Action для входа в рынок одного лишь формирования паттерна недостаточно. В данном случае можно использовать отскок от трендовой линии в качестве дополнительного сигнала.

На графике можно видеть, что после входа в рынок произошёл бы откат. Наличие прибыли зависело бы от того, насколько дальний стоп-лосс поставил трейдер. После недолгой коррекции цена уверенно пошла вниз.

Образующееся на графике медвежье поглощение - это показатель того, что настроение толпы переменилось, и довольно резко. Ещё совсем недавно люди хотели покупать, уверенные в цене основной валюты выбранной пары. Открытие нового дня (или другого периода) произошло со взлётом, а значит, воодушевление ещё продолжалось. Но после толпа передумала: последовало стремительное падение цены.

Паттерн «Бычье поглощение»

На финансовых рынках бычье поглощение формируется аналогично, но уже внизу графика. Оно означает, что толпа прежде хотела продавать, но теперь достаточно резко передумала и покупает.

Формированию фигуры предшествует направленное движение вниз. Это может быть как длительный тренд, так и небольшой канал. Главным условием образования паттерна является то, что он должен появиться на са мом дне графика, а не во время коррекции.

Порядок образования модели Бычье поглощение таков:

На самом дне канала или тренда формируется красная свеча небольших размеров.
Затем образуется длинная зелёная свеча. Предыдущий бар полностью находится в её пределах, учитывая и тело, и тени

Формирование паттерна Бычье поглощение предвещает перемену направления цены. Чаще всего после образования данной фигуры график разворачивается вверх. Это может быть длительное движение или кратковременное, но, независимо от этого, в 75-80 % случаев смена направления происходит.

В ситуации на графике также есть различие между той моделью, которую предлагает японский анализ, и Price Action. В первом случае потребовалось бы, чтобы вторая свеча перекрыла первую полностью только своим телом. Во втором это условие не обязательное: свеча не должна выходить за пределы теней.

На скриншоте показан пример того, как образовалось бычье поглощение . Сама свеча длинная, и хотя она забирает солидную часть возможной прибыли, но именно момент её закрытия - показатель того, что фигура сформирована. Согласно правилам Прайс Экшн, входить в рынок нужно при наличии дополнительных сигналов. В данном случае это можно сделать после пробоя нисходящего тренда.

На графике паттерн также отображает изменившееся настроение толпы. Ещё совсем недавно люди хотели покупать, но по каким-либо причинам резко изменили своё мнение.

Особенности работы с паттернами поглощения

У трейдеров возникает вопрос, насколько большой должна быть разница в размерах между первой и второй свечой? И какую можно считать короткой и длинной? Чёткого определения этому нет: важно лишь, чтобы они визуально отличались по размеру, чтобы отличие было явным и бросалось в глаза.

Но если первая свеча - совсем маленькая или дожи, а вторая чуть-чуть больше, то есть фактически представляет собой едва ли не квадратик, то нельзя считать фигуру сформировавшейся. Тело поглощающего бара должно быть достаточно длинным.

Как медвежье поглощение , так и бычье не являются признаком разворота тренда. Вероятность того, что тенденция будет изменена, небольшая. Чаще модель поглощения предвещает недолгую коррекцию, иногда боковой тренд. Поэтому вдвойне важно следить за стоп-лоссами, выставлять их вовремя и не делать их слишком большими.

Эти паттерны - медвежье поглощение или бычье - можно встретить довольно часто. Однако, данная модель, как и любой профессиональный инструмент, предусматривает определенные правила использования.
По каким причинам происходит «медвежье поглощение» на графике или паттерн «бычье поглощение»? Почему в некоторых случаях паттерн приносит доход, а в других - оборачивается убытком? Каким образом можно отследить провальные сделки? Перечисленными вопросами задаются многие трейдеры. Что ж, попытаемся дать на них максимально исчерпывающие ответы.

Фигура «Поглощение » (в англ. языке она называется engulfing pattern) является фигурой, которая отображается исключительно на графиках японских баров. В свою очередь, она содержит две японские свечи. При этом под ее воздействием разворачивает прежний тренд. То есть, данную фигуру можно назвать разворотной. Вместе с тем, тело первой свечи должно быть меньше аналогичного параметра второго бара. Ведь последнему необходимо поглотить первую свечу. Примечательно, что данные свечи имеют разный цвет.

К основным критериям , которые позволяют распознать бычье поглощение на графике или медвежье поглощение, относятся:

Тела баров различного цвета. А в данном случае речь идет о полноценных свечах, доджи исключаются.
Тело второго бара должно полностью завладеть первым телом. Что же касается теней, то они могут остаться нетронутыми. Так как японцы уделяют большое внимание стоимости закрытия и открытия сессии - необходимо учитывать требования, которые предъявляются к индикатору, сигнализирующим о том, что второе тело собирается завладеть первым.
В рамках рынка должна активно проявлять нисходящая либо восходящая тенденция.
Согласно третьему критерию распознавания поглощению, классифицируют две модели поглощения. В том случае, если на рынке доминирует тенденция нисходящей направленности, и возникает бычий бар, который целиком поглотил тело медвежьего бара, то в данном аспекте можно говорить о бычьем поглощении. Когда же на рынке все процессы сконцентрированы на восходящей тенденции, и возникает медвежий бар, тело которого поглощено предыдущим бычьим баром, то происходит медвежье поглощение.

Основные особенности поглощающей фигуры

Все фигуры японских баров отличаются довольно экзотическими названиям. Но в этом конкретном случае, оно является вполне обычным. Так как один бар завладевает другим, за счет своих больших размеров.
Зачастую разворот после фигуры формирует совершенно новый и довольно долгосрочный тренд. При этом он может быть дольше растянут во времени, нежели его предшественник.

«Поглощение» представляет собой надежную и частую фигуру. Вместе с тем, степень ее надежности повышается, если трейдер наблюдает ее в перекупленной либо перепроданной зоне. Выследить последние позволяют такие инструменты, как «Полосы Боллинджера», «Каналы Келтнера».

Важные поглощения

Зафиксировать рабочие поглощения достаточно легко. Если же говорить о бычьей модели поглощения, то в какой-то период времени скупщики оказываются сильнее продавцов и имеют возможность перекрыть предыдущий бар шортистов. Правда, в такие моменты необходимо быть предельно осторожным. Возможно, маркет-мейкер ищет новых жертв и, учитывая недостаточный опыт подавляющего большинства игроков рынка, специально размещает на графике подобную «ловушку». Чтобы не попасть в расставленные им сети, необходимо определить места с предельным матожиданием, которые принесут нам прибыль. Но как отыскать такие зоны?

Ответ очевиден . Они сосредоточены на поддерживающих и сопротивляющихся уровнях. Даже, если нам не улыбнется удача, и мы столкнемся со стоп-лоссом, мир не обрушится. Мы наверстаем упущенное и даже останемся в профите за счет будущих типичных сделок.

Среди основных нюансов, которые влияют на повышение надежности поглощения, следует выделить:

Присутствие нового минимального (максимального) значения на втором баре модели. В том случае, если вам попался на графике такой индикатор, то он обладает хорошей надежностью.
Дисбаланс в габаритах тел, которыми обладает первый и второй бар модели. Проще говоря, если второй бар превосходит в размерах первый, то сигнал будет очень надежным. При этом последний бар может целиком завладеть предыдущими.
Когда второй бар поглощения выделяется большим объемом, то индикатор также является предельно надежным. Лучше всего, если она обладает фактическим объемом, который содержит информацию о количестве реализованной либо приобретенной валюте. В таком случае трейдер может рассчитывать на объективные данные, которые касаются объема. Однако, доступ к такой информации никто не предоставляет.
Если поглощение возникает после того, как произошло стремительное движение. Тогда можно говорить, что рынок перенасыщен сделками по купле/продаже.