На данный момент насчитывается несколько различных видов систем для электронной торговли на биржах. Во-первых, это программы для принесения прибыли (зарабатывания денег) на рынке, а, во-вторых, вспомогательные или сервисные программы. В программах для зарабатывания трейдер или программист под чутким руководством трейдера закладывает определенные алгоритмы и параметры, руководствуясь которыми робот совершает сделки.
Внутри любого такого алгоритма должна быть уникальная идея, которая сама по себе уже может принести деньги. Кроме уникальной торговой идеи это могут быть и обычные арбитражные сделки.Что касаемо сервисных роботов, то они выступают помощниками для человека и сами никакой прибыли не приносят. Ну, например, клиенту надо купить очень большой пакет ценных бумаг. И сделать ему это надо несколькими лотами, чтобы влияние его покупки на рынке было максимально незаметным. Для этого и служат сервисные роботы.
По данным ММВБ, на данный момент на фондовом рынке работает не менее полутора десятков гиперактивных торговых роботов, которые и выставляют на бирже до 50 % всех заявок. Такие торговые программы выставляют более чем в 500 раз (только задумайтесь на цифрами) больше заявок, чем обычный средний биржевой инвестор или трейдер. За последние два года доля участия гиперактивных роботов в торгах выросла на 32%, а вклад этих роботов в объемы торгов вырос на 6%. Впечатляющие цифры, не правда ли?
Что касаемо валютного рынка ММВБ, то там всего 3 гиперактивных робота, которые и выставляют 90% всех заявок и формируют более 20% объема торгов. Однако, в последние полгода биржа не увидела развития торговли на валютном рынке при помощи торговых роботов.
Если обратиться к срочному рынку РТС - FORTS, то тут доля роботов примерно 35-40%.
Если делать разбивку по компаниям, то картинка очень разная. Руководитель дивизиона «Инвестиционный» инвестиционной компании «Финам» заявил, что из всех клиентов (а это около 100 000 человек) только порядка 2 000 пользуются роботами. Однако именно люди делают около 25% объемов торговли.
У компании «Олма» клиентские роботы совершают около 70% всех сделок и оперируют, примерно, 50% всего торгового объема.
БКС как-то оговорился, что роботами пользуются преобладающее большинство профессиональных трейдеров и инвесторов-клиентов компании.
Биржи понимают, что роботорговля будет развиваться и дальше и поэтому работают над регулярным повышением уровня технического обеспечения. На нынешнем этапе практически любой участник рынка (от частного трейдера и до брокера) может получить возможность прямого доступа к торгам. Еще в далеком 2010 году группа РТС начала перевод всех рынков на новый протокол PLAZA II для увеличения скорости обработки всех проводящихся транзакций.
Некоторое время назад ММВБ начала предоставлять брокерам возможность устанавливать свои сервера прямо на бирже, что способствует более оперативной работе с заявками клиентов. Некоторые брокеры предоставляют своим клиентам специальные сервера, на которых инвесторы могут поместить своих роботов. Все это повышает надежность торговли, поскольку уменьшается количество звеньев в цепи «клиент-биржа».
Давайте порассуждаем о рисках использования торговых роботов. Насколько роботы могут повлиять на обвал или взлет рынка? Что могут роботы в недобросовестных, но могущественных руках.
Если брать осеннее падение котировок на биржах в далеком 2008 году, то Роман Горюнов (глава РТС) заявил, что роботы сами по себе не особо повлияли на повальное снижение котировок, поскольку торговый робот - это всего лишь способ подачи заявок на биржу.
Пока люди с круглыми глазами смотрели на мониторы и рвали на себе волосы, роботы успевали, и продавать свои позиции, и даже выкупать их обратно в разы дешевле. А периодически большой спред между Лондоном и Москвой делал арбитражеров необычайно успешными.
Единственное, что крайне негативно повлияло на роботов - внеплановое прекращение торгов. Если остановки по плану еще можно запрограммировать в алгоритме и запретить торговлю, то тут и программисты и сами роботы просто бессильны.
Хочется напомнить, что робот - это не философский камень, и он не может превратить ситец в золотые слитки. Робот просто инструмент для воплощения ваших торговых идей - как правильных, так и неправильных.
Некоторые участники рынка выступают за то, чтобы вводились ограничения на использование роботов при торговле. Причем, вариантов ограничений предлагают просто кучу, если не сказать больше. Оно и понятно. На сегодняшний день «руками» торговать практически невозможно в первом эшелоне и уже становится сложно даже в третьем. Везде роботы. Вот некоторые трейдеры и предлагают ввести платные заявки для роботов. Ну, скажем, в день каждый участник рынка имеет право выставить 50 бесплатных заявок. Все, что выше этой цифры - уже платно. Будет это или нет - посмотрим. Но идея имеет право на существование.
Так же как имеет право на существование в мире рынка человек.
Несмотря на то, что торговля посредством робота востребована на рынках с высокой ликвидностью или с определенной сложностью (например, нужно удерживать во внимании целый ряд котировок, как на опционах), при торговле бумагами с низкой ликвидностью приоритет все равно остается за брокером. Взять хотя бы второй или третий эшелон акций - тут сосредоточены компании низкой капитализации, торговля по которым все равно будет основана на личных знаниях о ликвидности месте входа в рынок.
Однако, человеческий мозг просто не в состоянии удерживать в себе и обрабатывать весь биржевой поток информации, поэтому роботы будут развиваться.
В любом случае, робот сам по себе не зарабатывает - в нем должна быть торговая идея, на которой и можно заработать свои собственные базисные пункты, поэтому нельзя быть уверенным, что каждый робот, выходящий на рынок будет успешным. Тут, скорее всего, роботы повторят страницу из истории жизни обычного человека - часть просто уйдет со сцены из-за неприбыльности. Люди со временем будут заниматься лишь более глобальным анализом рынка, изучением основных тенденций и возможных движений. Принимать решение что, когда и где купить будут роботы.
Стоит помнить, что ни один из видов анализа (ни фундаментальный, ни технический) просто не способен учитывать главнейший фактор развития рынка - неопределенность будущего. А, значит, в рынке все еще есть место интуиции. А этого нет и никогда не будет у робота. Так что, господа трейдеры, нам работа будет всегда.
Для получения больших денег, многие люди торгуют на фондовых рынках. Заработать удается только самым психологически устойчивым участникам торгов. Остальные не выдерживают и бросают это дело. Робот для торговли на бирже криптовалют позволяет набирать колоссальные обороты для получения небывалой прибыли своему владельцу. Без него трейдеру трудно устоять в борьбе за деньги.
Биржевая статистика показывает, что пятьдесят процентов операций на бирже совершают роботы. Они выступают в качестве помощника и торгового алгоритма. Трейдер может доверить им торги, задав необходимые цифры. Программа автоматически займется СМЕ, FORTS, FOREX. Можно поставить на автоматический или полуавтоматический режим. Если трейдер желает участвовать в процессе, то выбирает второй вариант.
Существуют специальные библиотеки, где можно получить робота. В бесплатном ресурсе MetaTrader 4 представлены индикаторы и роботы Code Base. Клиент может выбрать одного из 950-ти представленных. Затем его скачивают и запускают в работу.
Платформа Tradematic представляет готовые торговые стратегии или создание своей. Этот вариант выбирают новички, так как программа обладает удобным интерфейсом и легко управляется.
Разные сайты предлагают приобрести торговых роботов у них, по цене 350-5000 $, смотря, насколько он функциональный.
Робот для торговли на может быть создан хорошим программистом. При этом он будет учитывать, торговую систему заказчика. Только здесь заказчику нужно быть очень внимательным.
Важно. Недобросовестного специалиста нельзя впускать в свою систему, иначе можно лишиться своих вкладов.
С люди стали изобретать ботов. Биткоин стал повышаться в цене и привлекать новых покупателей. Новичкам не всегда удавалось выгодно проводить сделки, из-за их неопытности. С помощью простенькой программы Cryptorg можно добиться хороших результатов.
С сервисом Крипторг можно автоматизировать торговлю на любой криптовалютной бирже. Программа обладает удобным интерфейсом для создания и конфигурирования торгового бота. Работоспособность поддерживается в течение 24 часов в сутки.
Боты выполняют повторяющиеся действия с определенной целью для того, чтобы человеку не пришлось делать монотонную механическую работу.
Если взять самого простого бота, то он:
- покупает криптовалюту, когда она падает;
- продает, когда она дорожает.
Более сложные программы пользуются дополнительными данными. Боты, прежде чем проводить операцию, учитывают показатели выставленные владельцем.
Трейдеры пользуются торговыми или арбитражными роботами. Первые способны работать только с одной биржей, вторые взаимодействуют с разными. Берут валюту по низкой цене на одной и продают на другой.
Что делают боты?
Для достижения хороших результатов, робот пользуется стратегией. Сюда входят все параметры, по которым работают трейдеры на бирже. Часто стратегия задается владельцем, а крипторобот ее использует.
Если робот имеет разные настраиваемые параметры, то у трейдера больше шансов воздействовать на ход работы. Опытный трейдер может получить от программы с множеством настроек.
Разработчики cryptorg
предлагают новичкам боты с разными стратегиями, на которых выставлены какие-то параметры. Это может быть имитация стратегии фондового рынка.
Торговых крипто ботов пишут специально для определенных бирж. Желательно, чтобы они обладали торговым API. Если этого нет, то программисту, нужно будет самому вводить необходимые параметры. В арбитражных ботах указывают параметры с разных торгов.
Программы продают кампании-разработчики (BTC Robot, HaasOnline) или частные лица (можно найти на форуме).
Боты компаний бывают разных классов, имеют различную цену и используются для любого времени. Существуют эконом-пакеты с вхождением простейшего робота или наоборот люксовые варианты с разными стратегиями для безвременного пользования. Возможно использование промежуточных вариантов. Компании и частные лица занимаются также созданием скриптов для роботов. Заказные варианты более дорогие.
Важно: Чтобы скачать готовую программу или в виде заготовки, нужно обратиться в определенную биржу, например: Poloniex, Kraken. Только гарантии на работу программ нет.
Если трейдер непрофессионал
Будет ли выгодной торговля с помощью роботов у новичков? Новые пользователи от своего незнания совершают разные ошибки. И на этом они учатся. Те игроки, которые еще изучают эту тему, превращаются в профессионалов. Их доход начинает расти. Владельцу робота, не обязательно изучать работу на бирже. Программа все равно будет выполнять свою функцию, возможно с прибылью.
Стоимость простого криптобота составляет около десяти долларов в месяц. Арбитражные намного больше (500 долларов). Если правильно настроить программу, то можно получать стопроцентный доход или убыток на 20%.
Теория показывает, что Cryptorg может приносить хорошую прибыль. Только на практике нужно соблюдать разные условия.
Нужно вычесть из дохода:
- Комиссионные сборы;
- Оплату за электроэнергию;
- Сумму, потраченную на покупку программы.
Если вкладывать небольшие суммы (15 долларов), то обратно возвратить вложения возможно не удастся, тем более при ежемесячной подписке.
Если вклад будет более высокий (1000 долларов), то можно рассчитывать на то, что средства вернуться с прибылью. Только нужно еще найти надежную программу, чтобы не попасться к мошенникам и получить хорошего работника.
Надежные роботы способны , если владелец будет постоянно пересматривать стратегии с перенастройками. Для этого он должен понимать, как работают биржи Cryptorg.
Преимущества работы
- Владелец сам распоряжается своим временем. Ему не нужно постоянно сидеть возле графиков, и ждать когда у него испортятся глаза. Пока система работает, пользователь отдыхает на курорте.
- Когда идет торговля, отсутствует психологическое давление. От постоянной торговли трейдер находится в колоссальном стрессе. Ему остается только получать удовольствие от жизни и радоваться полученному доходу.
- Программа самостоятельно работает, не отходя от своих задач. У нее нет никаких сомнений, домыслов и надежд.
- После появления сигнала о необходимости заключить сделку, бот тут же срабатывает. Такой реакцией может обладать только робот.
Любая золотая медаль имеет обратную сторону. У робота нет гибкости мышления. Если внезапно изменится тренд, он способен сделать ошибку. Например, часто при резких скачках, системы теряются и неправильно выполняют свои задания. В итоге трейдер теряет доход. Бот можно использовать после внесения абонентской платы, а также комиссионных сборов.
Заключение
По совету опытных игроков, не стоит в торговле рассчитывать лишь на роботов. Изменчивость рынка не входит в программу робота. В случае резкого толчка, система не сможет правильно отреагировать. Чтобы зарабатывать криптовалюту на бирже, лучше использовать не только робота, но и свои знания. Если назначить четкий алгоритм и отработать торговую систему, то можно самому создать бота.
Выполняя эти функции за трейдера по заранее запрограммированной . К наиболее распространенным торговым терминалам могут подключаться роботы — внешние модули, управляющие торговой программой. Роботы для биржевой торговли уже давно применяются как частными инвесторами, так и профессиональными участниками. Само по себе наличие торгового робота еще не гарантирует стабильно прибыльных результатов. Именно поэтому у такого метода торговли есть как свои почитатели, так и противники — трейдеры, предпочитающие торговать по старинке, вручную.
Нельзя однозначно сказать, хороши или плохи биржевые роботы. Все зависит от того, насколько грамотно ими пользуются. В этой статье мы разберем плюсы и минусы автоматизированного режима торгов посредством торговых роботов.
Общие положения
Прежде всего, стоит сказать, что трейдер должен торговать не бессистемно, а в соответствии с определенной стратегией. Причем рынок постоянно меняется, и торговая система должна корректироваться вслед за ним. Эти изменения могут быть как глобальными (корреляции активов, реакции на определенную статистику и так далее), так и минимальными (подстройка к волатильности, реакция на уровни, характер пробоя/отбоя и так далее). Причем микроизменения могут накапливаться, вследствие чего торговая система, работавшая ранее, может перестать приносить былую прибыль. Так что и торговой системе, и торговому роботу нужно постоянно «подкручивать гайки».
Рис. 1. Изменения макропараметра рынка на примере различных корреляций индексов ММВБ и РТС
Но следует помнить, что ни одна программа никогда полностью не заменит . Нельзя посадить робота за торги, а самому уйти отдыхать. Да, робот может облегчить рутинную работу, но трейдер должен продолжать анализировать рынок (пусть с меньшей интенсивностью), выявляя его микроизменения и приоритеты.
Стоит отметить, что упоминание торгового робота у многих трейдеров вызывает ассоциацию со , но это не совсем верно. Да, скальперских роботов очень много, но торгового робота можно использовать на разных инструментах и тайм-фреймах, так как в алгоритм можно записать различные методы торговли.
Плюсы торговых роботов
Четкое следование системе. Торговый робот не может пропустить сделку или поддаться эмоциям. Торговый робот следует заложенному алгоритму в течение всего времени, когда он запущен. А это, в свою очередь, позволяет снять нагрузку с трейдера.
Возможность быстро анализировать данные. Торговый робот — это компьютерная программа, а компьютеры в наши дни становятся всё быстрее и быстрее. Если ваша система предполагает либо обработку больших объемов информации в короткий промежуток времени, либо совершение очень быстрых сделок, торговый робот способен помочь в этом. Скажем, при торговле с применением тиковых графиков и быстрым представлением заявок в стакане осуществлять ручной трейдинг сложно и утомительно.
Рис. 2. Тиковый график фьючерса на индекс РТС
Одновременная торговля несколькими инструментами. Если есть система или ряд систем, способных давать прибыль на нескольких биржевых активах, то робот может быть полезным. Вручную одновременно анализировать несколько инструментов сложно. Если сигналы начинают поступать одновременно, некоторые из них можно пропустить или вообще запутаться. А робот сможет совершать сделки по любому количеству заданных активов.
Возможность реализации сопутствующих торговых систем. Иногда, торгуя по своей системе, трейдер понимает, что в вечернюю сессию либо на других активах поступят дополнительные интересные торговые сигналы — достаточно простые, но, к сожалению, редкие, не позволяющие использовать стратегию в качестве основной. В этом случае подобного рода системы можно использовать в качестве роботов в паре с основной торговлей.
Минусы торговых роботов
Сложность обработки новостей и фундаментальных данных. Торговые роботы плохо работают в новостном трейдинге и не всегда корректно воспринимают , поскольку для этого им приходится анализировать внешние источники. В принципе, робота можно заставить анализировать внешние данные, но именно анализ подобного рода систем вызывает определенные сложности. Можно сказать, что новость или любой внешний раздражитель все равно находит свое техническое отражение на графике инструмента, но понимание причины возникновения этого технического «следствия» может сделать торговлю более эффективной.
Некорректная работа при микроизменениях рынка. Если ваш робот хорошо торгует, скажем, в трендовом рынке или во время высокой волатильности, то при вступлении в фазу боковика (например, летом 2016) может давать просадку. Во избежание подобных ситуаций требуется всё время подстраивать робота к постоянно меняющимся условиям. Причем роботу необходимы элементы не только принятия торговых решений, но и риск-, и мани-менеджмента. Если робот начинает совершать серию убыточных сделок либо достигает определенной просадки, нужно воспользоваться механизмом автовыключения (предпочтительно выбирать роботов с этой функцией). Так у трейдера появится время на анализ изменившихся рыночных условий.
Рис. 3. Пример снижения волатильности на фьючерсе на индекс РТС летом 2016 года
Не до конца известные механизмы работы. К сожалению, трейдер — не всегда хороший программист, а программист — не всегда хороший трейдер. Дело в том, что при создании робота программист не всегда корректно понимает задачу трейдера, и результат может оказаться неудовлетворительным. Кроме того, многие роботы строятся с помощью заранее написанных библиотек, механизм и принцип действия которых также не всегда известен до конца.
Неясные алгоритмы. Гипертрофированный вариант предыдущего минуса. Биржевые роботы для частных часто предлагаются в форме «черных ящиков» — программ с непонятными алгоритмами. Многие начинающие трейдеры, мечтая получить готового робота, покупают подобные «денежные машины». Эти программы могут работать, но после изменений рыночных условий (которые в любом случае произойдут) перестают приносить прибыль. И это вполне логично. Но пока трейдер осознает, что произошло, он успеет вернуть рынку заработанное, причем сторицей.
Более грамотным решением станет подключение услуг следования модельным портфелям. Второй оптимальный вариант — доверительное управление в крупной брокерской компании, если нет времени на анализ рынка. Третий — совместная работа с Личным брокером, если есть желание научиться прибыльно торговать и адаптироваться к рыночным изменениям. Причем для новичков как раз последний вариант является самым предпочтительным.
Вывод
Нужно понимать, что биржевые роботы — лишь алгоритмы, которые требуют внимания к себе и к рынку в целом, пусть и в меньших масштабах. Несомненно, от роботов есть польза, но только в том случае, если вы понимаете механизмы их работы, а «внутри робота» есть хорошо продуманная торговая система.
Биржевые роботы представляют собой автоматизированное программное обеспечение, основной функцией которого является осуществление торговых операций на бирже. Кроме того, такие инструменты именуют торговыми советниками, экспертами или лаконично — роботами. Ещё эти программы называют механическими торговыми системами, или сокращённо МТС. На сегодняшний день на большинстве финансовых рынков типа "Форекса", РТС или работают такие инструменты. С каждым годом часть автоматизированных торговых операций в общем объёме сделок увеличивается. Например, на РТС от 35 до 60% ежедневных торговых действий осуществляют биржевые роботы. В странах западного мира эти показатели могут достигать 90%.
Что лучше?
Следует подчеркнуть, что в данном случае речь не идёт о том, что автоматизированные системы умнее или эффективнее человека. Этот вопрос достаточно спорный и ещё целиком не изучен. Дело в том, что механические торговые системы обладают рядом преимуществ, которых нет у трейдера, занимающегося торговлей в ручном режиме. Среди известных и хорошо зарекомендовавших себя площадок, допускающих автоматическую торговлю, можно назвать Forex4you и Alpari. Далее будут рассмотрены классификация этих механических систем, их преимущества и недостатки.
Классификация биржевых роботов
Общей классификации биржевых роботов не существует. Тем не менее эти инструменты делятся на несколько условных типов, которые позволяют лучше понять суть их работы. Так, механические торговые системы отличаются по стилю совершения торговых операций. В этом плане различают скальперы или пипсовщики, трендовые инструменты, разворотные и другие торговые роботы. Кроме того, бывают полностью автоматические системы и полуавтоматические. После первоначальной настройки трейдером автоматический робот для биржевой торговли совершает операции абсолютно автономно. В то же время полуавтоматические системы лишь сопровождают и закрывают сделку, а открывает её в ручном режиме человек.
Роботы-Мартингейлы
Кроме того, биржевые роботы подразделяются на те, которые используют концепцию Мартингейла, и те, которые её не применяют. Первые представляют собой достаточно агрессивные системы, которые при проигрыше увеличивают ставку и способны с лёгкостью проиграть депозит инвестора. Судя по отзывам, торговые роботы, не использующие концепцию Мартингейла, но при этом показывающие хорошие результаты относительно прибыльности, являются эффективными советниками. Они применяют в своей деятельности некоторые рыночные закономерности, что делает их менее рискованными. Такие роботы отлично подойдут для стабильной торговой деятельности, рассчитанной на долгосрочную перспективу.
Написанное выше вовсе не означает, что роботы-Мартингейлы не способны хорошо заработать для трейдера. Отзывы говорят о том, что они тоже могут быть эффективны, но при использовании этих систем очень важно грамотно осуществлять денежный менеджмент. Другими словами, от трейдера потребуется своевременно выводить из оборота часть полученной прибыли, чтобы при потере депозита не лишиться всех средств. В качестве примера робота, успешно работающего на основе концепции Мартингейла, можно назвать советника TrioDancer.
Сильные стороны биржевых роботов
Среди достоинств механических торговых систем можно выделить несколько самых важных. Например, чёткое следование заданному трейдером алгоритму совершения торговых операций. Биржевые роботы не будут отступать от установок. Кроме того, они последовательно совершают те действия, на которые запрограммированы. Как работает биржевой робот? Система всё делает основательно и методично. Чего не скажешь о трейдере, который может метаться, изменять на ходу торговый план и совершать другие эмоциональные действия.
Другим преимуществом робота можно назвать как раз отсутствие эмоций и спонтанности. Такие системы не подвержены аффектам. Человек способен испытывать страх, поддаться панике, быть жадным. Все эти качества существенно влияют на процесс и результаты торговли. У машины этого нет.
Также к достоинствам механических торговых систем можно причислить высокую скорость работы и коэффициент полезного действия. Ни один трейдер не способен обработать с высокой скоростью такое количество информации, как биржевой робот (это подтверждают многие отзывы). Только автоматические эксперты могут практически мгновенно открывать или закрывать огромное количество сделок. Такие способности роботов успешно используются при работе на финансовых площадках, в первую очередь на фондовой бирже или фьючерсном рынке.
Недостатки биржевых роботов
К недостаткам автоматизированных торговых систем следует отнести необходимость перманентного контроля над торговой деятельностью роботов. Любую, даже самую умную машину требуется постоянно проверять. Это связано с тем фактом, что характеристики того или иного рынка меняются, появляются важные экономические или политические новости, которые оказывают серьезное воздействие на стратегии для биржевых роботов. Если вовремя не подкорректировать настройки автоматических советников, то их деятельность может стать убыточной.
Другим минусом использования таких систем является необходимость оплачивать работу выделенного сервера ВПС. С одной стороны, сегодня арендовать хороший сервер стоит незначительные 5-10 долларов США в месяц, но с другой — это всё же финансовые затраты. Их обязательно необходимо учитывать при осуществлении торговли. Таким образом, прибыль от механизированного трейдинга должна перекрывать затраты на приобретение робота и аренду сервера.
Стоимость платных биржевых роботов
Среди других минусов использования автоматических советников отзывы называют иногда слишком высокую цену такого удовольствия, как биржевой робот. Сколько стоит хорошая механическая система? Стоимость некоторых биржевых роботов достигает 500-1 тыс. долларов США, а зачастую и превышает эти цифры. Их приобретение не всегда целесообразно, так как несмотря на гарантии продавца или разработчика программы по возврату вложенных средств, запросто можно купить кота в мешке. Стоит, кстати, отметить, что в интернете много достаточно хороших автоматических советников, которые распространяются на бесплатной основе, и в то же время способны принести трейдеру постоянную прибыль.
Выбор биржевого робота
При выборе конкретной механической торговой системы важно обратить внимание на алгоритм биржевого робота. Кроме того, следует проанализировать параметры программы, правила открытия и закрытия позиций. Также необходимо обратить своё внимание на присутствие нормально настроенного механизма, ограничивающего финансовые потери. В противном случае эффективность торговых операций будет трудно предсказать.
Наряду с вышесказанным, есть ещё несколько аспектов, следование которым поможет выбрать хорошего биржевого робота. Так, необходимо протестировать систему в работе, оценить ее надёжность. Советник должен функционировать строго в соответствии с выбранным трейдером планом. Кроме того, работа с программой должна быть лёгкой и понятной. Это касается интерфейса, настроек и других параметров системы. Будет кстати сказать, что обилие окон и разных кнопок лишь усложняет задачу управления программой. Другим важным моментом при выборе биржевого робота является лёгкость установки программного обеспечения на ПК и изменений в приложении торгового счёта. Простота этих операций позволит использовать советника на любом компьютере, а также быстро менять
В последнее десятилетие на мировых биржах брокеров-людей во многом потеснили так называемые «торговые роботы» — компьютерные программы, специализированные для биржевой торговли. Что же это за «зверь» такой — торговый или биржевой робот?
«Торговый робот » – программа, которая частично или полностью заменяет человека при работе на бирже, при этом робот может управляться трейдером (например, принятие об открытии/закрытии позиции принимает сам трейдер) либо работать по заранее составленной программе.
Роботы, самостоятельно ведущие торги на бирже, — это не более чем специально разработанные программы. Основываясь на математических алгоритмах, они могут самостоятельно отслеживать показатели различных индексов на фондовой бирже и на основе полученных данных совершать сделки по покупке или продаже. Обычный объем сделок робота в несколько раз превышает количество сделок, которые совершают люди.
Задача торговых программ — вовсе не только помогать трейдерам в рутинной работе. Их «сверхзадача» — воплощать в жизнь торговые стратегии, которые трудно или вовсе невозможно реализовать вручную. По сути, биржевой робот — это заранее заданный алгоритм заключения сделок.
Специалисты обычно делят биржевых роботов на три группы – трендовые (дирекционные, или направленные), контртрендовые и арбитражные. Они соответствуют разным типам торговых стратегий.
Обычная задача трендового робота — как можно раньше уловить тенденцию роста либо падения котировок и открыть позицию. После чего своевременно «почувствовать» разворот тренда и успеть зафиксировать прибыль (то есть продать акции либо валюту). Контртрендовые роботы стараются поймать все откаты цены, особенно они хорошо работают во флетовом состоянии рынка. В свою очередь, арбитражный робот должен получать прибыль, выявляя перекосы в ценах на идентичные или тесно связанные активы на разных рынках.
Также роботы можно подразделить на индикаторные (используют в качестве сигналов на открытие и закрытие сделок индикаторы) и свечные (используют в качестве сигналов на открытие и закрытие сделок комбинации свечных моделей).
Алгоритмы торговли
Специалисты говорят: «Написать программу не трудно, главное — подобрать эффективную торговую стратегию». Сегодня, по разным оценкам, программы-роботы проводят от 30% до 50% сделок на фондовых, срочных и валютных рынках планеты. Механические торговые системы принято считать одними из наиболее эффективных и надежных методов торговли. Прежде всего, автоматическая торговля помогает трейдерам в продаже крупных пакетов ценных бумаг. Заявка разбивается на несколько мелких, и они постепенно выводятся на биржу по определенному алгоритму.
В обычные торговые дни робот принимает решения автоматически и проводит операции, не позволяя субъективной оценке взять верх над объективным техническим расчетом. Считается, что роботы более эффективны в краткосрочной внутридневной торговле, которая обычно строится на индикаторах технического анализа. Отсутствие эмоций помогает и когда дело доходит до фиксации убытков — продажи падающих в цене активов.
Если механизм совершения операций на данной конкретной бирже можно алгоритмизировать, а сам трейдер не в состоянии (или не хочет) лично обработать весь объем данных, имеет смысл передать торговлю роботу.
К достоинствам торговых роботов можно смело отнести:
- Полное отсутствие эмоций – робот не человек и плакать не умеет.
- Быстрота реакции – от поступления сигнала к открытию (закрытию) позиции до ввода заявки затрачиваются доли секунд.
- Полное следование торговой идеи без каких-либо отклонений.
- Торговый робот не знает усталости и начинает работу сразу после включения.
- Скорость обработки поступающих данных. Робот может отслеживать данные по сотни инструментам одномоментно.
- Роботы могут торговать одновременно сотни алгоритмов, чего обычный человек никогда не сможет сделать.
К недостаткам же можно отнести:
- Риск ошибки в коде программы. Устраняется эта ошибка тестированием.
- Преимущественное использование технического анализа.
Плюсов достаточно много и они с лихвой перекрывают незначительное количество минусов. Каждый трейдер вправе самостоятельно решать об установке торгового робота на своем терминале. Можно приобрести уже готовый робот, но цены при этом будут немалые. А можно научиться создавать их самим, тем более это не так уж и сложно, как казалось бы со стороны, и даже трейдеры, без знания программировании, могут это сделать сами!
Автор статьи — Дмитрий Высоцкий
— успешный ученик Дмитрия Михнова, трейдер и разработчик систем автоматической торговли (торговых роботов).
На данный момент сам успешно торгует как вручную, так и при помощи роботов.
Напишите в комментариях ваши мысли и вопросы по теме биржевых роботов!